Deutsche Asset Management Investment GmbH. Noris-Fonds. Halbjahresbericht 2017/2018

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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH Noris-Fonds Halbjahresbericht 2017/2018

2 Noris-Fonds

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 Noris-Fonds Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Informationstechnologie ,37 Finanzsektor ,43 Industrien ,79 Dauerhafte Konsumgüter ,02 Grundstoffe ,39 Gesundheitswesen ,91 Telekommunikationsdienste ,92 Hauptverbrauchsgüter ,18 Energie ,22 Sonstige ,63 Summe Aktien: ,86 2. Investmentanteile ,58 3. Derivate ,38 4. Bankguthaben ,89 5. Sonstige Vermögensgegenstände 270 0,15 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,10 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 Noris-Fonds Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,45 92,86 Aktien Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 75, ,05 1,38 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück EUR 193, ,00 2,09 Airbus (NL )... Stück EUR 94, ,00 1,27 Allianz (DE )... Stück EUR 183, ,00 6,91 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 81, ,00 4,40 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 91, ,00 1,97 BMW Pref. (DE )... Stück EUR 75, ,00 1,23 Continental (DE )... Stück EUR 220, ,60 1,77 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 35, ,00 2,85 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 13, ,00 2,92 Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)... Stück EUR 37, ,00 1,63 Fresenius (DE )... Stück EUR 61, ,00 1,49 Hannover Rück Reg. (DE )... Stück EUR 110, ,00 1,79 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 80, ,00 1,51 Henkel Pref. (DE )... Stück EUR 106, ,00 0,86 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 21, ,00 2,89 ING Groep (NL )... Stück EUR 13, ,00 1,47 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 135, ,00 1,47 OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück EUR 59, ,00 1,44 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück EUR 25, ,00 1,39 SAP (DE )... Stück EUR 84, ,00 4,57 Siemens Healthineers (DE000SHL1006)... Stück EUR 33, ,63 0,74 Randgold Resources (GB00B01C3S32)... Stück GBP 58, ,47 1,45 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)... Stück GBP 60, ,35 0,93 Fanuc (JP )... Stück JPY , ,73 1,09 Keyence Corp. (JP )... Stück JPY , ,79 2,15 Komatsu (JP )... Stück JPY 3 505, ,10 0,58 Mitsubishi UFJ Financial Group (JP )... Stück JPY 696, ,67 0,71 Nidec Corp. (JP )... Stück JPY , ,12 1,16 Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP )... Stück JPY 4 902, ,30 1,01 SMC Corp. (JP )... Stück JPY , ,58 0,87 Toyota Motor (JP )... Stück JPY 6 842, ,81 0,70 DNB A (NO )... Stück NOK 152, ,81 1,27 Assa-Abloy (SE )... Stück SEK 180, ,82 0,95 Kinnevik Cl.B (SE )... Stück SEK 300, ,64 1,57 Adobe Systems (US00724F1012)... Stück USD 212, ,29 1,86 Alphabet Cl.A (US02079K3059)... Stück USD 1 005, ,38 0,88 Amazon.com (US )... Stück USD 1 431, ,80 1,10 Apple (US )... Stück USD 166, ,27 2,19 Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)... Stück USD 79, ,78 0,70 Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA )... Stück USD 64, ,86 0,71 Electronic Arts (US )... Stück USD 119, ,58 1,05 Facebook Cl.A (US30303M1027)... Stück USD 153, ,35 0,34 Honeywell International (US )... Stück USD 143, ,93 1,88 Lincoln National Corp. (US )... Stück USD 72, ,65 1,26 Microsoft Corp. (US )... Stück USD 89, ,06 3,92 Monsanto Co. (US61166W1018)... Stück USD 116, ,22 1,02 Morgan Stanley (US )... Stück USD 52, ,66 1,16 NVIDIA Corp. (US67066G1040)... Stück USD 221, ,84 1,94 Schlumberger N.Y. Shares (AN )... Stück USD 63, ,42 0,83 Taiwan Semiconductor ADR (US )... Stück USD 42, ,33 1,31 Union Pacific Corp. (US )... Stück USD 130, ,91 1,43 United Technologies Corp. (US )... Stück USD 124, ,70 0,82 VISA Cl.A (US92826C8394)... Stück USD 116, ,05 1,28 Discovery (ZAE )... Stück ZAR 171, ,40 1,28 Naspers (new) (ZAE )... Stück ZAR 2 903, ,00 2,43 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 219, ,50 1,00 5

8 Noris-Fonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,00 4,58 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 4,58 SPDR S&P 500 UCITS ETF (IE00B6YX5C33) (0,090%).. Stück EUR 212, ,00 4,58 Summe Wertpapiervermögen ,45 97,44 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,11 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien DAIMLER AG JUN 18 (EURX) EUR... Stück ,00 0,09 SIEMENS AG JUN 18 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,20 Aktienindex-Derivate ,50-0,27 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 18 (EURX) EUR.... Stück ,50-0,27 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,77 2,89 Bankguthaben ,77 2,89 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,66 % ,66 2,53 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,33 % ,33 0,16 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 1 033,53 % ,24 0,00 Brasilianische Real.... BRL 4 485,79 % ,64 0,00 Kanadische Dollar... CAD 948,27 % ,70 0,00 Schweizer Franken... CHF ,76 % ,26 0,05 Hongkong Dollar.... HKD 8 785,20 % ,51 0,00 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,98 0,08 Philippinische Peso.... PHP ,00 % ,00 0,00 Singapur Dollar... SGD 631,74 % ,17 0,00 Thailändische Baht... THB ,00 % ,83 0,01 Türkische Lira... TRY 407,89 % ,79 0,00 US Dollar.... USD ,56 % ,32 0,03 Südafrikanische Rand... ZAR ,73 % ,34 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände ,96 0,15 Dividendenansprüche.... EUR ,92 % ,92 0,10 Quellensteueransprüche.... EUR ,04 % ,04 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,61-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,13 % ,13-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,48 % ,48 0,00 Fondsvermögen ,07 100,00 Anteilwert 461,21 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Noris-Fonds Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real... BRL 4, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 9, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 131, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 Philippinische Peso... PHP 64, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 10, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Thailändische Baht... THB 38, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 4, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 14, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien A.P.Møller-Mærsk B (DK )... Stück Daimler Reg. (DE )... Stück Merck (DE )... Stück Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)... Stück Société Générale (FR )... Stück ConvaTec Group (GB00BD3VFW73)... Stück WPP (JE00B8KF9B49)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Daimler Reg., Siemens Reg.) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Accenture (IE00B4BNMY34)... Stück Albemarle (US )... Stück Celgene Corp. (US )... Stück Firstrand (ZAE )... Stück Novus Holdings (ZAE )... Stück

10 Noris-Fonds Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 461,21 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 8

11 Noris-Fonds Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 9

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13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Stefan Kreuzkamp Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:

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