NOAH F22. Multi Asset Fonds. Managed by. Partner

Transkript

1 Multi Asset Fonds Partner Managed by

2 Multi Asset Fonds Weltweit einzigartiges Resonanz-Schwingungs-System bestimmt Auswahl und Allokation der Fonds Investiert in die weltbesten Fonds Aktive, Benchmark-unabhängige Anlagestrategie TOP Fonds 90% Maximal 10 % Alternative Investments (AI) AI 10% Bis zu 100 % können in Cash gehalten werden 2

3 Das Auswahlverfahren Das Resonanz-Schwingungs-System bildet einen Meta-Strategie-Ansatz, der aus bis zu 24 verschiedenen modifizierten Signalgebern (Indikatoren, Trigger, Oszillatoren) besteht. Unter Verwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen stochastischen Berechnungsmethoden und quantitativen Analyse- und Synthese-Prozeduren wird somit das Verhalten des Basiswertes nachgebildet. Das Ergebnis ist ein Signal, welches in Resonanz mit dem Basiswert schwingt und somit die Grundlage für die Investitionsentscheidung bildet. 3

4 TOP Fonds mit TOP Management Fondsselektion (~ 60) Allokation/ Gewichtung der Fonds Portfolio NOAH F 22 Multi Asset Fonds 4

5 Schritt 1: Selection Selektionskriterien/Rating Laufzeit > 5+ Jahre Fondsvolumen > 250 Mio. Täglich handelbar Morningstar Bewertung **** oder besser Fondsweb Bewertung ***** FondsProfessionell Bewertung **** oder besser Lipper Class 4 oder 5 (Lipper Leader) RSS - Kennzahlen Aus dem individuellen Ergebnisbeitrag des selektierten Fonds wird eine eigene Modified Sharpe-Ratio errechnet. Mod. Sharpe 1 Jahr > 1,7 3 Jahre > 1,2 5 Jahre > 0,8 Risikostreuung Als Folge des Rating-Prozesses entsteht eine Long-List mit Fonds der Risikoklassen 1 bis 5 (sicherheitsorientiert bis hochspekulativ). Diese Long-List wird anschließend entsprechend dem Prinzip der Risikostreuung diversifiziert: Globale Diversifizierung (Europa, Amerika, Asien) Branchendiversifizierung (IT, Finanz, Industrie, Lebensmittel, Konsum, u.s.w.) Veranlagungsdiversifizierung (Bundes- und Unternehmensanleihen, Alternative Investments, Aktien small-mid-large cap, Emerging Markets, Immobilien, Rohstoffe, ) 5

6 Schritt 2: Allokation und Gewichtung Aus dem Selektionspool kommen nur die Fonds mit den durch das RSS errechneten besten Kennzahlen zum Einsatz. Die Allokation und Gewichtung im Fondsportfolio erfolgt aufgrund von berechneten Risiko-Ertrags-Kennzahlen und dem RSS-Ertrag des einzelnen Fonds. NOAH F 22 Portfolio Das Portfolio des NOAH F 22 enthält daher vorwiegend Fonds der Kategorie 2 (orange, ausgewogen) 6

7 Kontinuierliche Überprüfung Tägliches Monitoring Das Resonanz-Schwingungs-System überwacht die ausgewählten Fonds täglich. Monatliches Monitoring Zusätzlich zum täglichen Monitoring werden die eingesetzten Fonds monatlich überprüft. Das RSS errechnet die neue Allokation und Gewichtung der einzelnen Fonds. Quartalsweises Scanning Weiters erfolgt ein quartalsweises Sondieren des Marktes nach neuen Fonds, die mit den Selektionskriterien übereinstimmen. Bei positiver Bewertung werden diese neuen Fonds in einem umfassenden Research und Backtesting analysiert und vom Portfolio-Manager zur Investition freigegeben. 7

8 Apr 03 Okt 03 Apr 04 Okt 04 Apr 05 Okt 05 Apr 06 Okt 06 Apr 07 Okt 07 Apr 08 Okt 08 Apr 09 Okt 09 Apr 10 Okt 10 Apr 11 Okt 11 Apr 12 Okt 12 Apr 13 Okt 13 Apr 14 Okt 14 Apr 15 Okt 15 Apr 16 Okt 16 Apr 17 RSS Kauf- und Verkaufssignale Kauf -> grüner Pfeil, Verkauf -> roter Pfeil Die orange Linie zeigt den Mehrertrag durch RSS

9 Jan 05 Jun 05 Dez 05 Jun 06 Dez 06 Mai 07 Nov 07 Mai 08 Nov 08 Mai 09 Okt 09 Apr 10 Okt 10 Apr 11 Okt 11 Mrz 12 Sep 12 Mrz 13 Sep 13 Feb 14 Aug 14 Feb 15 Aug 15 Feb 16 Jul 16 Jan 17 Jul 17 Jan 18 Performance 1 NAV 01/2005 bis 01/ ,00 80,00 60,00 13,97 % p.a. 40,00 20,00 0,00 1) Simulation inklusive aller Spesen 9

10 Portfolio / 15. Januar 2018 Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl. Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A FPM FUNDS-Stockpicker Germany Small/Mid Cap Lupus alpha Smaller German Champions A Schroder ISF - Asian Opportunities A JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A DNB Fund - Technology A Franklin Templeton Em.Markets Sm.Comp. Fidelity Funds SICAV - Asian Sm. Comp. Fd. Morgan Stanley Inv. Global Opportunity Fund A 9,59% 9,38% 8,53% 8,36% 7,73% 7,63% 7,38% 6,95% 12,57% 11,73% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 10

11 Facts Kennzahlen Positive Monate: 72,83 % Annualisierte Rendite: 13,97 % Negative Monate: 27,17 % Annualisierte Volatilität: 10,52 Modified Sharpe Ratio: 1,31 Ø Ertrag/Monat: 1,14 % Sortino Ratio: 1,85 Max. Wertverlust: 14,83 % Calmar Ratio: 0,94 Max. Erholungsphase: 6 Monate 11

12 * vs Barclay FoF-Index Barclay Fund of Funds Index * Simulation Inklusive aller Spesen 12

13 Inflation und Nullzins Jahr Jahr return 3 % Inflation 13

14 Partner Semper Constantia Privatbank AG Die Semper Constantia Invest GmbH eine 100-Prozent-Tochter der Semper Constantia Privatbank ist seit 30 Jahren sehr erfolgreich im Fondsgeschäft tätig und verwaltet aktuell über 220 Fonds mit einem Gesamtvolumen von über 6 Milliarden Euro. Matejka & Partner Asset Management GmbH Matejka & Partner ist eine auf Asset Management spezialisierte Wertpapierfirma. Ihre jahrzehntelange Erfahrung stellt sicher, dass sich der Fokus der Investments auf das Wesentliche konzentriert. Das Aufspüren neuer Chancen, vielmehr aber noch, das Vermeiden von Risiken und Fehlern. 14

15 Facts Stammdaten Name: NOAH F 22 Multi Asset Fonds Auflagedatum: 1. August 2017 ISIN: AT0000A1X8P7 (T), AT0000A1X8N2 (A) NAV-Berechnung: Täglich Kategorie: Fund of Funds Nominale: 100,-- Rechtsform: Investmentfonds Emissionskurs: 100,-- Verwalter/KAG: Semper Constantia Invest GmbH Ausgabeaufschlag: bis 5% Depotbank: Semper Constantia Privatbank AG Managementgebühr: 2% p.a. Management: Matejka & Partner Asset Management GmbH Performancegebühr: Broker: Semper Constantia Privatbank AG Börsennotierung: - Zahlstelle: Semper Constantia Privatbank AG Handelsfrequenz: täglich Kursveröffentlichung: Laufzeit: Open end 20% Highwater Mark 15

16 Vorteile Aktive, Benchmark-unabhängige Anlagestrategie Weltweit einzigartiges Resonanz-Schwingungs-System bestimmt Auswahl und Allokation der Fonds Das gebündelte Wissen der besten Fonds Manager der Welt in einem Fonds Bankenunabhängige Verwaltung Breite Risikostreuung Bis zu 10 % des Fonds-Volumens kann in Alternativen Investments veranlagt werden Bei Bedarf können bis zu 100 % in Cash gehalten werden Erwerb über alle gängigen Plattformen 16

17 DANKE KONNTEN WIR SIE IN SCHWINGUNG VERSETZEN? WIR FREUEN UNS MIT IHNEN IN KONTAKT ZU TRETEN!