Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation... 3 Abschlusszahlen... 4 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte... 17 Verwaltungskommission... 17 TER... 17 Erklärung der Fussnoten... 18 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte... 19 Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Swisscanto Fondsleitung AG Zürich, 27.05.2016
Organisation und Verwaltung Halbjahresbericht per 31.03.2016 Fondsleitung Firma: Swisscanto Fondsleitung AG (seit 30.6.2015) Balfidor Fondsleitung AG ( 30.6.2015) Sitz: Europaallee 39, 8004 Zürich (seit 30.6.2015) Peter Merian-Strasse 47, 4002 Basel ( 30.6.2015) Verwaltungsrat Daniel Previdoli, Präsident Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products, Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank Regina Kleeb, Mitglied Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement Anlage- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank Christoph Schenk, Mitglied Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions, Zürcher Kantonalbank Geschäftsführung Hans Frey (seit 30.6.2015) Geschäftsführer Markus Erb (seit 30.6.2015) Leiter Legal & Compliance Andreas Hogg (seit 30.6.2015) Leiter Risk, Finance & Services Silvia Karrer (seit 01.3.2016) Leiterin Administration & Operations Bruno Schranz (von 30.6.2015 14.3.2016) stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Business Development Geschäftsführer Balfidor Fondsleitung AG, Basel ( 30.6.2015) André Wirz (von 30.6.2015 01.3.2016) Leiter Administration & Operations Leiter Fund Operations, Balfidor Fondsleitung AG, ( 30.6.2015) Christoph Ritschard, ( 30.6.2015) stellvertretender Geschäftsführer und CFO, Balfidor Fondsleitung AG, Basel Alain Nobile ( 30.6.2015) Leiter Business Development & Investment Services, Balfidor Fondsleitung AG, Basel Renée Schuler ( 30.6.2015) Leiterin Legal, Compliance & Investment Risk Control Balfidor Fondsleitung AG, Basel Marcel Stieger ( 30.6.2015) Leiter Real Estate Funds Balfidor Fondsleitung AG, Basel Delegation der Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Zürich Fondsadministration Firma: Swisscanto Fondsleitung AG (seit 30.6.2015) Balfidor Fondsleitung AG ( 30.6.2015) Sitz: Europaallee 39, 8004 Zürich (seit 30.6.2015) Peter Merian-Strasse 47, 4002 Basel ( 30.6.2015) Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich 2
Vertriebsorganisation Zahlstelle: Zahlstelle ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich Vertriebsträger: Mit dem Vertrieb der Teilvermögen ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich beauftragt worden 3
Abschlusszahlen Halbjahresbericht per 31.03.2016 ZKB GOLD ETF Übersicht Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012 Konsolidiert CHF 31.03.2016 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2013 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 5'244'860'724.03 4'792'367'261.17 5'626'598'546.85 7'207'864'361.38 Klasse AA CHF CHF Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 2'373'579'342.89 2'208'083'785.81 2'552'269'849.95 3'281'282'681.08 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 6'483'599 6'550'149 7'107'690 8'743'520 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 366.09 337.10 359.09 375.28 Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Klasse AA EUR EUR Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF) 614'371'921.99 571'558'957.16 663'594'816.58 801'506'791.13 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 533'666 539'166 587'666 679'166 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 1'054.93 971.94 935.52 964.13 Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Klasse AA GBP GBP Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF) 13'513'115.26 12'443'202.97 12'121'720.16 10'300'470.32 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 11'700 11'700 10'700 8'700 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 839.10 718.57 731.35 808.53 Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.41 % Klasse AA USD USD Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF) 1'134'322'881.38 1'059'354'271.05 1'263'937'071.47 1'595'580'421.04 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 985'307 999'307 1'119'307 1'352'020 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 1'202.15 1'084.93 1'181.80 1'305.11 Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Klasse AAH CHF CHF Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 867'065'754.76 715'961'313.86 845'940'817.86 1'135'152'312.95 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 2'365'718 2'140'718 2'277'718 2'746'318 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 366.51 334.45 371.40 413.34 Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Klasse AAH EUR EUR Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF) 230'310'399.16 213'582'078.20 275'732'551.03 365'710'278.00 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 264'200 269'200 285'200 336'200 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 798.81 727.43 800.97 888.68 Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Klasse AAH GBP GBP Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF) 11'697'308.59 11'383'652.12 13'001'719.80 18'331'406.86 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 11'400 11'400 11'400 15'400 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 745.46 674.68 736.28 812.89 Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. 4
Performance YTD / 31.03.2016 2015 2014 2013 Klasse AA CHF 11.52 % -11.85 % 11.34 % -30.37 % Klasse AA EUR 11.13 % -2.53 % 13.48 % -31.43 % Klasse AA GBP 19.54 % -7.43 % 5.85 % -29.66 % Klasse AA USD 16.57 % -12.50 % -0.35 % -28.33 % Klasse AAH CHF 15.88 % -14.34 % -1.16 % -29.21 % Klasse AAH EUR 15.96 % -13.53 % -0.90 % -28.97 % Klasse AAH GBP 16.37 % -12.71 % -0.36 % -28.55 % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) 31.03.2016 30.09.2015 Bankguthaben auf Sicht 332'890.86 313'012.41 Andere Anlagen - Edelmetalle 5'246'200'872.95 4'793'835'467.11 Derivative Finanzinstrumente 175'904.98-3'919.51 Sonstige Vermögenswerte 37.67 37.67 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 5'246'709'706.46 4'794'144'597.68 Andere Verbindlichkeiten -1'848'982.43-1'777'336.51 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 5'244'860'724.03 4'792'367'261.17 5
Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AA CHF Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 6'550'149 7'107'690 Ausgegebene Anteile 170'000 92'000 Zurückgenommene Anteile -236'550-644'000 Zurückgenommene Anteile (Sachausgaben) 0-5'541 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 6'483'599 6'550'149 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AA EUR Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 539'166 587'666 Ausgegebene Anteile 15'000 15'000 Zurückgenommene Anteile -20'500-63'500 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 533'666 539'166 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AA GBP Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 11'700 10'700 Ausgegebene Anteile 0 2'000 Zurückgenommene Anteile 0-1'000 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 11'700 11'700 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AA USD Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 999'307 1'119'307 Ausgegebene Anteile 59'000 79'000 Zurückgenommene Anteile -73'000-199'000 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 985'307 999'307 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AAH CHF Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 2'140'718 2'277'718 Ausgegebene Anteile 225'000 123'000 Zurückgenommene Anteile 0-260'000 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 2'365'718 2'140'718 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AAH EUR Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 269'200 285'200 Ausgegebene Anteile 54'000 20'000 Zurückgenommene Anteile -59'000-36'000 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 264'200 269'200 6
Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AAH GBP Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 11'400 11'400 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 11'400 11'400 Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 31.03.2016 30.09.2015 Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 4'792'367'261.17 5'626'598'546.85 Saldo aus dem Anteilverkehr 47'388'509.49-449'534'330.57 Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung 405'104'953.37-384'696'955.11 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 5'244'860'724.03 4'792'367'261.17 7
Erfolgsrechnung (konsolidiert) Rechnungsperiode 01.10.2015 01.10.2014 Ertrag 31.03.2016 30.09.2015 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen -385'861.52-389'730.40 Total Ertrag -385'861.52-389'730.40 Aufwand Passivzinsen -584.30-3'415.20 Prüfaufwand -10'009.53-19'656.00 Reglementarische Vergütung (gemäss separater Tabelle) -9'769'271.33-20'849'432.91 Sonstige Aufwendungen -3'002.14-31'826.80 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 140'964.87 1'142'952.92 Total Aufwand -9'641'902.43-19'761'377.99 Nettoertrag / Verlust -10'027'763.95-20'151'108.39 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -41'369'575.73-210'045'952.53 Realisierter Erfolg -51'397'339.68-230'197'060.92 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 456'502'293.05-154'499'894.19 Gesamterfolg 405'104'953.37-384'696'955.11 8
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd. 01.10.2015 31.03.2016 Währung Kurs 8) Kurswert CHF in % 7) Andere Anlagen Edelmetalle XD0002811053 GOLDBARREN (1 GRAMM) - 999.9 136'983'393 14'544'295 13'782'110 137'745'578 CHF 38.09 5'246'200'872.95 99.99 Total Edelmetalle 5'246'200'872.95 99.99 Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) EUR/CHF Verfall 14.10.2015 CHF 1'462'000 EUR 1'338'828 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 21.10.2015 EUR 207'309'902 USD 235'860'000 0.00 0.00 CHF/EUR Verfall 13.11.2015 EUR 753'565 CHF 812'000 0.00 0.00 CHF/EUR Verfall 30.11.2015 EUR 552'020 CHF 599'000 0.00 0.00 EUR/CHF Verfall 29.12.2015 CHF 718'000 EUR 663'188 0.00 0.00 CHF/GBP Verfall 29.12.2015 GBP 47'194 CHF 69'000 0.00 0.00 GBP/CHF Verfall 30.12.2015 CHF 34'000 GBP 23'014 0.00 0.00 CHF/EUR Verfall 30.12.2015 EUR 1'198'452 CHF 1'295'000 0.00 0.00 CHF/GBP Verfall 04.01.2016 GBP 23'155 CHF 34'000 0.00 0.00 EUR/CHF Verfall 04.01.2016 CHF 306'000 EUR 282'570 0.00 0.00 EUR/CHF Verfall 05.01.2016 CHF 101'000 EUR 93'515 0.00 0.00 CHF/GBP Verfall 20.01.2016 GBP 49'023 CHF 70'000 0.00 0.00 EUR/CHF Verfall 20.01.2016 CHF 1'716'000 EUR 1'568'840 0.00 0.00 CHF/EUR Verfall 17.02.2016 EUR 1'658'841 CHF 1'822'000 0.00 0.00 Devisentermingeschäfte 0.00 0.00 Class Hedge Devisentermingeschäfte Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) USD/CHF Verfall 05.10.2015 CHF 716'968'285 USD 733'840'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 06.10.2015 CHF 719'312'629 USD 737'780'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 07.10.2015 CHF 735'674'348 USD 758'960'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 08.10.2015 CHF 731'533'422 USD 750'430'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 09.10.2015 CHF 735'476'253 USD 759'460'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 13.10.2015 CHF 734'953'961 USD 756'760'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 14.10.2015 CHF 730'332'346 USD 755'280'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 14.10.2015 USD 755'280'000 CHF 726'805'944 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 15.10.2015 CHF 739'715'426 USD 768'720'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 16.10.2015 CHF 747'431'863 USD 778'600'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 19.10.2015 CHF 753'390'671 USD 790'870'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 20.10.2015 CHF 759'299'243 USD 798'910'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 21.10.2015 CHF 757'712'519 USD 796'570'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 22.10.2015 CHF 755'128'606 USD 788'960'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 23.10.2015 CHF 756'685'435 USD 793'030'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 26.10.2015 CHF 748'636'550 USD 782'590'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 27.10.2015 CHF 750'159'910 USD 772'270'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 28.10.2015 CHF 745'351'094 USD 763'390'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 29.10.2015 CHF 748'856'016 USD 762'800'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 30.10.2015 CHF 748'323'851 USD 759'550'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 02.11.2015 CHF 757'822'677 USD 769'360'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 03.11.2015 CHF 737'427'345 USD 743'510'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 04.11.2015 CHF 732'961'678 USD 743'580'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 05.11.2015 CHF 726'752'986 USD 738'330'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 06.11.2015 CHF 719'781'150 USD 726'340'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 09.11.2015 CHF 715'047'361 USD 720'080'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 10.11.2015 CHF 710'395'312 USD 712'340'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 12.11.2015 CHF 698'363'105 USD 695'000'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 13.11.2015 CHF 698'079'030 USD 695'320'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 13.11.2015 USD 695'320'000 CHF 700'048'176 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 16.11.2015 CHF 697'172'721 USD 692'530'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 17.11.2015 CHF 697'386'934 USD 695'010'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 18.11.2015 CHF 694'859'359 USD 689'400'000 0.00 0.00 9
Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) USD/CHF Verfall 19.11.2015 CHF 694'729'305 USD 689'750'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 20.11.2015 CHF 691'860'133 USD 681'690'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 23.11.2015 CHF 684'301'792 USD 671'470'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 24.11.2015 CHF 692'174'041 USD 682'470'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 25.11.2015 CHF 692'846'181 USD 681'520'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 27.11.2015 CHF 685'658'156 USD 672'320'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 30.11.2015 CHF 688'708'432 USD 677'290'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 30.11.2015 USD 677'290'000 CHF 693'443'367 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 01.12.2015 CHF 683'707'217 USD 667'810'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 02.12.2015 CHF 676'576'843 USD 656'990'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 03.12.2015 CHF 678'906'360 USD 660'470'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 04.12.2015 CHF 683'868'355 USD 664'650'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 07.12.2015 CHF 674'564'285 USD 655'710'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 08.12.2015 CHF 1'351'374'680 USD 673'620'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 09.12.2015 CHF 692'370'749 USD 692'600'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 10.12.2015 CHF 687'510'284 USD 687'120'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 11.12.2015 CHF 687'368'891 USD 691'470'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 14.12.2015 CHF 691'419'151 USD 699'880'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 15.12.2015 CHF 686'082'869 USD 693'840'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 16.12.2015 CHF 685'661'830 USD 697'080'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 17.12.2015 CHF 684'730'378 USD 697'840'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 18.12.2015 CHF 680'731'350 USD 687'320'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 21.12.2015 CHF 688'754'012 USD 697'760'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 22.12.2015 CHF 672'089'562 USD 674'950'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 23.12.2015 CHF 686'249'681 USD 690'140'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 29.12.2015 CHF 696'511'804 USD 702'080'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 29.12.2015 USD 702'080'000 CHF 693'760'352 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 30.12.2015 USD 702'480'000 CHF 697'808'508 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 30.12.2015 CHF 694'128'918 USD 702'480'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 04.01.2016 CHF 689'400'369 USD 694'470'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 04.01.2016 USD 694'470'000 CHF 689'643'434 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 05.01.2016 CHF 690'378'882 USD 695'240'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 05.01.2016 USD 695'240'000 CHF 688'461'410 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 06.01.2016 CHF 683'549'794 USD 690'310'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 07.01.2016 CHF 698'744'088 USD 695'090'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 08.01.2016 CHF 694'196'444 USD 686'230'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 11.01.2016 CHF 702'791'884 USD 696'740'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 12.01.2016 CHF 713'938'229 USD 711'690'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 13.01.2016 CHF 715'665'463 USD 719'110'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 14.01.2016 CHF 717'713'662 USD 716'560'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 15.01.2016 CHF 706'893'219 USD 704'420'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 19.01.2016 CHF 709'254'262 USD 702'790'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 20.01.2016 CHF 710'081'612 USD 704'020'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 20.01.2016 USD 704'020'000 CHF 703'139'975 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 21.01.2016 CHF 711'271'275 USD 712'190'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 22.01.2016 CHF 706'119'812 USD 703'650'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 25.01.2016 CHF 718'716'074 USD 716'290'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 26.01.2016 CHF 712'235'240 USD 704'130'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 27.01.2016 CHF 712'586'090 USD 702'740'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 28.01.2016 CHF 720'067'785 USD 708'860'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 29.01.2016 CHF 723'495'762 USD 710'870'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 01.02.2016 CHF 725'369'112 USD 713'150'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 02.02.2016 CHF 724'544'410 USD 714'710'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 03.02.2016 CHF 722'709'369 USD 705'350'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 04.02.2016 CHF 732'882'722 USD 720'200'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 05.02.2016 CHF 734'307'444 USD 719'620'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 08.02.2016 CHF 735'692'486 USD 729'900'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 09.02.2016 CHF 751'851'750 USD 753'690'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 10.02.2016 CHF 747'266'372 USD 752'450'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 11.02.2016 CHF 778'219'103 USD 786'230'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 12.02.2016 CHF 775'116'390 USD 799'080'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 16.02.2016 CHF 774'409'769 USD 791'060'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 17.02.2016 CHF 808'988'739 USD 831'300'000 0.00 0.00 CHF/USD Verfall 17.02.2016 USD 831'300'000 CHF 812'055'405 0.00 0.00 10
Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) USD/CHF Verfall 18.02.2016 CHF 807'861'769 USD 827'040'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 19.02.2016 CHF 788'129'279 USD 797'370'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 22.02.2016 CHF 787'995'557 USD 793'560'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 23.02.2016 CHF 786'479'998 USD 791'260'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 24.02.2016 CHF 802'706'655 USD 809'620'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 25.02.2016 CHF 789'143'678 USD 790'440'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 26.02.2016 CHF 794'013'990 USD 801'500'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 29.02.2016 CHF 821'664'412 USD 832'120'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 01.03.2016 CHF 813'552'044 USD 822'510'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 02.03.2016 CHF 811'099'658 USD 812'310'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 03.03.2016 CHF 811'179'541 USD 814'470'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 04.03.2016 CHF 814'827'061 USD 816'370'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 07.03.2016 CHF 819'071'732 USD 818'840'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 08.03.2016 CHF 844'024'697 USD 850'180'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 09.03.2016 CHF 870'598'802 USD 876'330'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 10.03.2016 CHF 861'065'533 USD 862'480'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 11.03.2016 CHF 870'166'022 USD 877'440'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 14.03.2016 CHF 855'220'884 USD 858'540'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 15.03.2016 CHF 874'326'900 USD 885'250'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 16.03.2016 CHF 873'840'318 USD 888'310'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 17.03.2016 CHF 857'410'856 USD 869'840'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 18.03.2016 CHF 848'871'320 USD 861'570'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 21.03.2016 CHF 845'518'419 USD 855'800'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 22.03.2016 CHF 889'193'258 USD 918'720'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 23.03.2016 CHF 878'512'888 USD 907'310'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 24.03.2016 CHF 872'000'148 USD 901'050'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 29.03.2016 CHF 877'633'378 USD 904'400'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 30.03.2016 CHF 853'567'708 USD 876'930'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 31.03.2016 CHF 856'368'023 USD 876'880'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 01.04.2016 CHF 860'737'995 USD 882'230'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 04.04.2016 CHF 868'291'130 USD 902'750'000 0.00 0.00 USD/CHF Verfall 05.04.2016 CHF 865'869'154 USD 904'200'000 163'491.29 0.00 Klasse AAH CHF 163'491.29 0.00 USD/EUR Verfall 05.10.2015 EUR 195'897'160 USD 218'680'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 06.10.2015 EUR 196'400'266 USD 220'050'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 07.10.2015 EUR 200'910'634 USD 226'540'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 08.10.2015 EUR 200'309'321 USD 224'580'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 09.10.2015 EUR 201'373'148 USD 226'810'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 13.10.2015 EUR 200'834'519 USD 225'690'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 14.10.2015 EUR 200'050'365 USD 225'610'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 14.10.2015 USD 225'610'000 EUR 198'696'552 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 15.10.2015 EUR 202'110'673 USD 229'490'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 16.10.2015 EUR 204'454'675 USD 232'540'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 19.10.2015 EUR 206'156'631 USD 235'770'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 20.10.2015 EUR 208'208'553 USD 237'080'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 22.10.2015 EUR 206'619'535 USD 233'690'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 23.10.2015 EUR 206'970'852 USD 234'760'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 26.10.2015 EUR 204'800'910 USD 232'550'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 27.10.2015 EUR 205'319'399 USD 229'150'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 28.10.2015 EUR 203'976'379 USD 225'040'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 29.10.2015 EUR 204'857'607 USD 226'340'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 30.10.2015 EUR 204'540'210 USD 226'020'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 02.11.2015 EUR 207'266'622 USD 229'360'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 03.11.2015 EUR 201'831'096 USD 221'220'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 04.11.2015 EUR 200'984'009 USD 222'020'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 05.11.2015 EUR 162'134'583 USD 178'910'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 06.11.2015 EUR 160'452'514 USD 175'730'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 09.11.2015 EUR 159'336'178 USD 173'070'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 10.11.2015 EUR 158'123'651 USD 171'780'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 12.11.2015 EUR 155'467'571 USD 167'000'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 13.11.2015 EUR 155'809'830 USD 167'420'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 13.11.2015 USD 167'420'000 EUR 156'562'398 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 16.11.2015 EUR 155'489'641 USD 166'280'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 17.11.2015 EUR 155'514'126 USD 167'250'000 0.00 0.00 11
Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) USD/EUR Verfall 18.11.2015 EUR 154'710'455 USD 166'030'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 19.11.2015 EUR 154'807'948 USD 165'910'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 20.11.2015 EUR 154'272'274 USD 164'310'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 23.11.2015 EUR 152'590'670 USD 162'470'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 24.11.2015 EUR 154'256'682 USD 165'620'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 25.11.2015 EUR 154'477'534 USD 164'830'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 27.11.2015 EUR 152'898'633 USD 162'360'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 30.11.2015 EUR 153'585'911 USD 163'430'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 30.11.2015 USD 163'430'000 EUR 154'150'160 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 01.12.2015 EUR 152'242'418 USD 161'410'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 02.12.2015 EUR 150'821'405 USD 159'790'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 03.12.2015 EUR 151'747'123 USD 160'270'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 04.12.2015 EUR 152'371'166 USD 161'630'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 07.12.2015 EUR 150'490'285 USD 159'120'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 08.12.2015 USD 301'041'777 EUR 163'340'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 09.12.2015 EUR 154'592'167 USD 168'330'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 10.12.2015 EUR 146'940'664 USD 159'470'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 11.12.2015 EUR 147'012'560 USD 159'820'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 14.12.2015 EUR 147'915'177 USD 162'160'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 15.12.2015 EUR 146'728'596 USD 160'480'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 16.12.2015 EUR 146'464'555 USD 161'070'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 17.12.2015 EUR 146'222'031 USD 161'250'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 18.12.2015 EUR 145'422'648 USD 158'820'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 21.12.2015 EUR 146'898'520 USD 160'770'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 22.12.2015 EUR 143'636'944 USD 155'620'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 23.12.2015 EUR 145'415'851 USD 157'700'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 29.12.2015 EUR 147'375'324 USD 160'920'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 29.12.2015 USD 160'920'000 EUR 146'737'792 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 30.12.2015 USD 161'280'000 EUR 148'242'107 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 30.12.2015 EUR 147'062'176 USD 161'280'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 04.01.2016 EUR 146'238'160 USD 159'170'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 04.01.2016 USD 159'170'000 EUR 145'947'185 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 05.01.2016 EUR 146'492'774 USD 159'770'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 05.01.2016 USD 159'770'000 EUR 146'396'665 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 06.01.2016 EUR 144'881'059 USD 158'120'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 07.01.2016 EUR 148'202'788 USD 160'130'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 08.01.2016 EUR 147'099'973 USD 157'710'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 11.01.2016 EUR 149'067'976 USD 160'260'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 12.01.2016 EUR 151'459'207 USD 164'080'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 13.01.2016 EUR 154'596'920 USD 168'600'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 14.01.2016 EUR 154'860'571 USD 168'090'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 15.01.2016 EUR 152'739'445 USD 165'360'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 19.01.2016 EUR 153'088'591 USD 166'110'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 20.01.2016 EUR 153'444'074 USD 166'330'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 20.01.2016 USD 166'330'000 EUR 151'871'804 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 21.01.2016 EUR 153'520'545 USD 168'140'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 22.01.2016 EUR 152'530'834 USD 166'240'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 25.01.2016 EUR 154'939'813 USD 168'850'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 26.01.2016 EUR 153'800'386 USD 166'470'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 27.01.2016 EUR 153'712'273 USD 166'390'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 28.01.2016 EUR 155'417'456 USD 168'360'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 29.01.2016 EUR 161'917'122 USD 175'660'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 01.02.2016 EUR 162'521'535 USD 176'690'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 02.02.2016 EUR 162'114'926 USD 177'350'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 03.02.2016 EUR 162'040'224 USD 175'340'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 04.02.2016 EUR 164'084'610 USD 178'750'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 05.02.2016 EUR 164'575'530 USD 179'400'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 08.02.2016 EUR 164'620'412 USD 181'910'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 09.02.2016 EUR 168'420'280 USD 188'130'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 10.02.2016 EUR 167'025'910 USD 186'130'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 11.02.2016 EUR 173'406'723 USD 193'310'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 12.02.2016 EUR 180'569'383 USD 204'220'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 16.02.2016 EUR 180'339'027 USD 201'900'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 17.02.2016 EUR 188'200'053 USD 213'490'000 0.00 0.00 12
Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) EUR/USD Verfall 17.02.2016 USD 213'490'000 EUR 189'870'153 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 18.02.2016 EUR 188'193'631 USD 211'610'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 19.02.2016 EUR 183'467'058 USD 204'470'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 22.02.2016 EUR 183'396'756 USD 204'200'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 23.02.2016 EUR 183'273'738 USD 203'430'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 24.02.2016 EUR 186'921'862 USD 207'610'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 25.02.2016 EUR 183'690'310 USD 202'570'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 26.02.2016 EUR 185'018'718 USD 203'970'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 29.02.2016 EUR 193'906'998 USD 213'740'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 01.03.2016 EUR 199'306'099 USD 219'900'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 02.03.2016 EUR 198'631'253 USD 217'040'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 03.03.2016 EUR 199'295'219 USD 216'550'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 04.03.2016 EUR 199'156'706 USD 216'280'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 07.03.2016 EUR 200'150'709 USD 216'740'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 08.03.2016 EUR 208'089'979 USD 227'490'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 09.03.2016 EUR 212'949'781 USD 234'400'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 10.03.2016 EUR 210'774'241 USD 231'510'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 11.03.2016 EUR 210'561'455 USD 232'750'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 14.03.2016 EUR 206'887'470 USD 227'810'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 15.03.2016 EUR 215'945'771 USD 240'710'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 16.03.2016 EUR 216'286'162 USD 241'360'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 17.03.2016 EUR 212'364'459 USD 235'880'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 18.03.2016 EUR 210'379'111 USD 233'780'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 21.03.2016 EUR 209'670'939 USD 232'220'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 22.03.2016 EUR 216'102'919 USD 244'560'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 23.03.2016 EUR 213'782'696 USD 241'400'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 24.03.2016 EUR 212'614'034 USD 239'400'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 29.03.2016 EUR 213'820'301 USD 240'080'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 29.03.2016 USD 240'080'000 EUR 214'836'689 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 30.03.2016 EUR 207'904'375 USD 232'340'000 0.00 0.00 EUR/USD Verfall 30.03.2016 USD 232'340'000 EUR 208'124'692 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 31.03.2016 EUR 208'342'291 USD 232'590'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 01.04.2016 EUR 209'578'537 USD 234'440'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 04.04.2016 EUR 210'919'338 USD 239'520'000 0.00 0.00 USD/EUR Verfall 05.04.2016 EUR 211'083'577 USD 240'550'000 12'258.36 0.00 Klasse AAH EUR 12'258.36 0.00 USD/GBP Verfall 05.10.2015 GBP 7'691'140 USD 11'650'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 06.10.2015 GBP 7'727'363 USD 11'710'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 07.10.2015 GBP 7'887'416 USD 11'990'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 08.10.2015 GBP 7'873'798 USD 11'950'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 09.10.2015 GBP 7'934'828 USD 12'070'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 13.10.2015 GBP 7'901'189 USD 12'100'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 14.10.2015 GBP 7'884'971 USD 12'060'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 14.10.2015 USD 12'060'000 GBP 7'877'462 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 15.10.2015 GBP 7'955'886 USD 12'180'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 16.10.2015 GBP 8'052'587 USD 12'260'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 19.10.2015 GBP 8'117'803 USD 12'530'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 20.10.2015 GBP 8'175'187 USD 12'640'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 21.10.2015 GBP 8'170'707 USD 12'620'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 22.10.2015 GBP 8'126'925 USD 12'580'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 23.10.2015 GBP 8'136'649 USD 12'580'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 26.10.2015 GBP 8'039'989 USD 12'430'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 27.10.2015 GBP 8'071'942 USD 12'440'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 28.10.2015 GBP 8'026'106 USD 12'320'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 29.10.2015 GBP 8'060'993 USD 12'380'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 30.10.2015 GBP 8'046'030 USD 12'320'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 02.11.2015 GBP 8'160'217 USD 12'500'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 03.11.2015 GBP 7'936'757 USD 12'140'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 04.11.2015 GBP 7'880'124 USD 12'170'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 05.11.2015 GBP 7'849'919 USD 12'110'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 06.11.2015 GBP 7'746'296 USD 11'930'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 09.11.2015 GBP 7'708'457 USD 11'860'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 10.11.2015 GBP 7'629'830 USD 11'640'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 12.11.2015 GBP 7'514'105 USD 11'330'000 0.00 0.00 13
Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) USD/GBP Verfall 13.11.2015 GBP 7'525'859 USD 11'370'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 13.11.2015 USD 11'370'000 GBP 7'524'818 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 16.11.2015 GBP 7'538'199 USD 11'390'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 17.11.2015 GBP 7'535'428 USD 11'450'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 18.11.2015 GBP 7'491'076 USD 11'380'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 19.11.2015 GBP 7'506'875 USD 11'410'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 20.11.2015 GBP 7'472'447 USD 11'370'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 23.11.2015 GBP 7'376'871 USD 11'220'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 24.11.2015 GBP 7'473'074 USD 11'430'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 25.11.2015 GBP 7'462'682 USD 11'360'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 27.11.2015 GBP 7'414'358 USD 11'220'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 30.11.2015 GBP 7'439'735 USD 11'210'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 30.11.2015 USD 11'210'000 GBP 7'438'126 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 01.12.2015 GBP 7'385'074 USD 11'130'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 02.12.2015 GBP 7'299'449 USD 10'990'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 03.12.2015 GBP 7'320'834 USD 11'020'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 04.12.2015 GBP 7'359'720 USD 11'080'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 07.12.2015 GBP 7'287'093 USD 10'890'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 08.12.2015 USD 14'590'288 GBP 10'970'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 09.12.2015 GBP 7'474'643 USD 11'290'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 10.12.2015 GBP 7'437'929 USD 11'210'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 11.12.2015 GBP 7'407'951 USD 11'100'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 14.12.2015 GBP 7'446'129 USD 11'300'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 15.12.2015 GBP 7'399'396 USD 11'220'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 16.12.2015 GBP 7'400'883 USD 11'260'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 17.12.2015 GBP 7'387'571 USD 11'170'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 18.12.2015 GBP 7'350'288 USD 11'060'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 21.12.2015 GBP 7'431'822 USD 11'150'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 22.12.2015 GBP 7'263'555 USD 10'810'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 23.12.2015 GBP 7'332'786 USD 10'920'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 29.12.2015 GBP 7'457'041 USD 11'100'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 29.12.2015 USD 11'100'000 GBP 7'488'110 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 30.12.2015 USD 11'000'000 GBP 7'398'191 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 30.12.2015 GBP 7'420'635 USD 11'000'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 04.01.2016 GBP 7'382'356 USD 10'980'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 04.01.2016 USD 10'980'000 GBP 7'421'928 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 05.01.2016 GBP 7'394'820 USD 10'940'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 05.01.2016 USD 10'940'000 GBP 7'375'447 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 06.01.2016 GBP 7'307'995 USD 10'840'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 07.01.2016 GBP 7'488'561 USD 11'000'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 08.01.2016 GBP 7'433'681 USD 10'890'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 11.01.2016 GBP 7'522'981 USD 10'990'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 12.01.2016 GBP 7'640'012 USD 11'130'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 13.01.2016 GBP 7'614'245 USD 11'070'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 14.01.2016 GBP 7'610'769 USD 11'060'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 15.01.2016 GBP 7'502'502 USD 10'780'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 19.01.2016 GBP 7'512'264 USD 10'850'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 20.01.2016 GBP 7'523'953 USD 10'830'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 20.01.2016 USD 10'830'000 GBP 7'568'663 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 21.01.2016 GBP 7'561'653 USD 10'820'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 22.01.2016 GBP 7'501'393 USD 10'610'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 25.01.2016 GBP 7'605'528 USD 10'790'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 26.01.2016 GBP 7'569'310 USD 10'700'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 27.01.2016 GBP 7'582'829 USD 10'870'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 28.01.2016 GBP 7'632'989 USD 10'890'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 29.01.2016 GBP 7'686'116 USD 11'010'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 01.02.2016 GBP 7'701'993 USD 10'980'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 02.02.2016 GBP 7'679'728 USD 11'050'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 03.02.2016 GBP 7'684'152 USD 10'900'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 04.02.2016 GBP 7'772'041 USD 11'170'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 05.02.2016 GBP 7'806'293 USD 11'220'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 08.02.2016 GBP 7'792'731 USD 11'370'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 09.02.2016 GBP 7'983'802 USD 11'640'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 10.02.2016 GBP 7'925'976 USD 11'480'000 0.00 0.00 14
Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % CHF 7) USD/GBP Verfall 11.02.2016 GBP 8'237'078 USD 11'840'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 12.02.2016 GBP 8'160'149 USD 11'820'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 16.02.2016 GBP 8'209'681 USD 11'870'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 17.02.2016 GBP 8'588'727 USD 12'400'000 0.00 0.00 GBP/USD Verfall 17.02.2016 USD 12'400'000 GBP 8'577'160 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 18.02.2016 GBP 8'556'391 USD 12'370'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 19.02.2016 GBP 8'344'381 USD 11'940'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 22.02.2016 GBP 8'318'172 USD 11'910'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 23.02.2016 GBP 8'340'272 USD 11'980'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 24.02.2016 GBP 8'488'096 USD 12'110'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 25.02.2016 GBP 8'348'639 USD 11'800'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 26.02.2016 GBP 8'408'932 USD 11'860'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 29.02.2016 GBP 8'612'894 USD 12'000'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 01.03.2016 GBP 8'511'365 USD 11'870'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 02.03.2016 GBP 8'482'988 USD 11'760'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 03.03.2016 GBP 8'488'782 USD 11'830'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 04.03.2016 GBP 8'540'722 USD 11'890'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 07.03.2016 GBP 8'524'652 USD 11'990'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 08.03.2016 GBP 8'632'047 USD 12'220'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 09.03.2016 GBP 8'793'497 USD 12'500'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 10.03.2016 GBP 8'722'870 USD 12'390'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 11.03.2016 GBP 8'706'951 USD 12'370'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 14.03.2016 GBP 8'563'847 USD 12'180'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 15.03.2016 GBP 8'702'618 USD 12'450'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 16.03.2016 GBP 8'698'051 USD 12'520'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 17.03.2016 GBP 8'559'038 USD 12'260'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 18.03.2016 GBP 8'485'974 USD 12'020'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 21.03.2016 GBP 8'449'152 USD 11'910'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 22.03.2016 GBP 8'716'934 USD 12'630'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 23.03.2016 GBP 8'620'719 USD 12'510'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 24.03.2016 GBP 8'568'826 USD 12'340'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 29.03.2016 GBP 8'616'651 USD 12'250'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 30.03.2016 GBP 8'377'008 USD 11'820'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 31.03.2016 GBP 8'405'773 USD 11'890'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 01.04.2016 GBP 8'446'952 USD 12'050'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 04.04.2016 GBP 8'492'454 USD 12'270'000 0.00 0.00 USD/GBP Verfall 05.04.2016 GBP 8'522'895 USD 12'250'000 155.33 0.00 Klasse AAH GBP 155.33 0.00 Devisentermingeschäfte auf Klassen 175'904.98 0.00 Vermögensaufstellung Bankguthaben auf Sicht 332'890.86 0.01 Andere Anlagen - Edelmetalle 5'246'200'872.95 99.99 Derivative Finanzinstrumente 175'904.98 0.00 Sonstige Vermögenswerte 37.67 0.00 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 5'246'709'706.46 100.00 Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode -1'848'982.43 5'244'860'724.03 Umrechnungskurse EUR 1 = CHF 1.09128929 GBP 1 = CHF 1.37643035 USD 1 = CHF 0.95765000 15
Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko CHF % 5) CHF % 5) CHF % 5) CHF % 5) Engagementerhöhende Derivate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242'084'418.60 4.62 Engagementreduzierende Derivate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'108'001'050.00 21.13 16
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00 Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen. Verwaltungskommission Die Verwaltungskommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze: Klasse Periode VK max. VK p.a. max. VK Zielfonds p.a. AA CHF 01.04.2015-31.03.2016 0.4000% 0.5000% 0.0000 AA EUR 01.04.2015-31.03.2016 0.4000% 0.5000% 0.0000 AA USD 01.04.2015-31.03.2016 0.4000% 0.5000% 0.0000 AA GBP 01.04.2015-31.03.2016 0.4000% 0.5000% 0.0000 AAH CHF 01.04.2015-31.03.2016 0.4000% 0.5000% 0.0000 AAH EUR 01.04.2015-31.03.2016 0.4000% 0.5000% 0.0000 AAH GBP 01.04.2015-31.03.2016 0.4000% 0.5000% 0.0000 Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren TER Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der SFAMA - Swiss Funds & Asset Management Association am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt 17
Kommissionen Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträger per 31.03.2016 Teilvermögen Anteilsklasse Rechnungseinheit Ausgabekommission in % des Nettoinventarwertes Rücknahmekommission in % des Nettoinventarwertes AA CHF Klasse AA EUR Klasse AA GBP Klasse AA USD Klasse AAH CHF Klasse AAH EUR Klasse AAH GBP Klasse maximal effektiv maximal effektiv CHF 3.00 0.00 1.00 0.00 CHF 3.00 0.00 1.00 0.00 CHF 3.00 0.00 1.00 0.00 CHF 3.00 0.00 1.00 0.00 CHF 3.00 0.00 1.00 0.00 CHF 3.00 0.00 1.00 0.00 CHF 3.00 0.00 1.00 0.00 Obige Kommissionssätze betreffen den Anteilsverkehr für den Anleger im Primärmarkt. Ohne anders lautenden Wunsch des Kunden werden bei Ausgabe- bzw. Rücknahmeanträgen jedoch keine Zeichnungen bzw. Rücknahmen getätigt, sondern die Anteile durch die Zürcher Kantonalbank gekauft und verkauft, sofern dies für den Anleger finanziell vorteilhaft ist. Auf diesem Sekundärmarkt finden keine Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen Anwendung, wir verweisen jedoch auf die im Prospekt beschriebenen anderen Kosten. Erklärung der Fussnoten (fehlende Fussnoten für diesen Bericht nicht relevant) 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen 5) In Prozent des Nettofondsvermögens 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence 18
Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte 1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen der Goldhandel in London geschlossen ist (z.b. Bankenund Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens statt. 2. Der Wert des Goldes wird aufgrund der Nachmittags-Schlusskurse des Goldhandels in London (LBMA Gold Price PM) berechnet. 3. Die als Bankguthaben gehaltenen flüssigen Mittel werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. 4. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. 5. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Aus-schüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteils-klassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jewei-ligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden 19