Halbjahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab MSCI Europe MC. 31. Juli Seite 1 Halbjahresbericht ETFlab MSCI Europe MC

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1 Halbjahresbericht für das Sondervermögen ETFlab MSCI Europe MC 31. Juli 2009 Seite 1

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Die MSCI Produkte, auf die in diesem Halbjahresbericht Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der und jeglichen zugehörigen Fonds. Seite 2

3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, rückblickend auf das vergangene Jahr hat sich viel bei der ETFlab getan. So konnten wir unser Produktportfolio um zahlreiche neue Fonds erweitern. Zum Beispiel um sechs iboxx Liquid Sovereign Diversified - ETFs auf europäische Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeitbändern. Ebenfalls neu im Produktsortiment sind 5 Renten- und ein Geldmarkt-ETF, die allesamt in Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland investieren. Dieses Volumen sowie zahlreiche Presseberichte verdeutlichen heute mehr denn je den Trend der Anleger zu Exchange Traded Funds. Transparente, hoch effiziente Produkte, welche die Vorteile von Aktien, Fonds und Futures vereinen, aber zugleich deren Nachteile aussparen. Alle aktuellen Fonds der ETFlab verfolgen die Strategie der vollen Replizierung. Was bedeutet, dass alle Indextitel gemäß der Gewichtung im Index gekauft werden. Mit dem ETFlab DAXplus Maximum Dividend können Investoren erstmals auf den gleichnamigen Strategieindex der Deutschen Börse setzen. Der innovative Dividendenindex richtet den Blick nach vorne und wird anhand der angekündigten bzw. von Analysten geschätzten Dividendenrenditen deutscher Gesellschaften berechnet. Das Gesamtvolumen der ETFlab-Fonds ist damit zum auf 3,8 Mrd. Euro angewachsen. Mit unseren erfahrenen Expertenteams werden wir auch weiterhin Produkte entwickeln, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen und unseren Investoren weitere Einsatzmöglichkeiten bei ihrer Finanzplanung bieten. Der vorliegende Halbjahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von der ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen. Andreas Fehrenbach Michael Langmack Geschäftsführer CEO Geschäftsführer COO Seite 3

4 Zusammensetzung des Index (%) 3I GROUP 0,47 A2A 0,22 ACCIONA 0,33 ACEA 0,09 ACERINOX 0,31 ACTELION 0,59 ADECCO 0,65 ADIDAS 0,90 ADMIRAL GROUP 0,33 ADP 0,26 AIR FRANCE-KLM 0,19 ALCATEL LUCENT 0,71 ALFA LAVAL 0,40 ALLEANZA ASSICUR. ORD 0,35 ALPHA BANK 0,53 AMEC 0,43 ANTOFAGASTA 0,55 ARYZTA 0,31 ASML HLDG 1,22 ASSA ABLOY B 0,53 ATOS ORIGIN 0,21 AUTOGRILL 0,11 AUTONOMY CORP 0,46 BALFOUR BEATTY 0,27 BALOISE HOLDING NAMEN 0,43 BANCA CARIGE ORD 0,20 BANCA POPOLARE MILANO 0,26 BANCO DE VALENCIA 0,23 BANCO ESPIRITO SANTO 0,36 BANCO POPOLARE 0,56 BANCO SABADELL 0,65 BANK OF CYPRUS 0,40 BANK OF PIRAEUS 0,39 BANKINTER 0,36 BCP BANCO COMERCIAL 0,28 BERKELEY GRP HLDGS UNIT 0,13 BIC 0,17 BIOMERIEUX 0,15 BKW FMB ENERGIE 0,11 BOSKALIS WESTMINSTER CT 0,15 BRISA 0,16 BRITISH AIRWAYS 0,14 BRITISH LAND CO 0,67 BUNZL 0,31 BURBERRY GROUP 0,35 BUREAU VERITAS SA 0,25 CABLE & WIRELESS 0,67 CAIRN ENERGY 0,61 CAP GEMINI SA 0,71 CAPITA GROUP 0,75 CARNIVAL PLC 0,51 CARPHONE WAREHOUSE GROUP 0,13 CASINO ORD 0,41 CELESIO (GEHE) 0,25 CGG VERITAS 0,31 CIE NATL A PORTEFEUILLE 0,19 CIMPOR CIMENTOS DE PORT 0,19 CINTRA CONCESIONES 0,16 COBHAM 0,37 COCA-COLA HBC 0,45 Seite 4

5 Zusammensetzung des Index (%) COLOPLAST B 0,19 COLRUYT 0,37 COMMERZBANK 0,61 CORIO 0,32 DASSAULT SYSTEMES 0,35 DELHAIZE GROUPE 0,78 DEUTSCHE POSTBANK 0,26 DRAX GROUP 0,27 DSV DE SAMMENSLUT VOGN 0,28 EDP RENOVAVEIS 0,24 EFG EUROBANK ERGASIAS 0,45 EIFFAGE 0,30 ELAN CORP 0,41 ELECTROLUX B 0,48 ELISA A 0,26 ENAGAS 0,39 ESSILOR INTERNATIONAL 1,20 EURAZEO 0,13 EUTELSAT COMMUNICATIONS 0,29 EXOR ORD 0,13 EXPERIAN 0,91 FIRSTGROUP 0,29 FOMENTO CONST Y CONTR 0,17 FONCIERE DES REGIONS 0,22 FONDIARIA - SAI ORD 0,12 FORTIS 0,93 FRAPORT 0,18 FRESNILLO PLC 0,20 FRIENDS PROVIDENT GROUP 0,30 FUGRO CERT 0,32 G4S 0,50 GAMESA CORP TECNOLOGICA 0,43 GEA GROUP 0,28 GEBERIT 0,62 GECINA 0,17 GETINGE B 0,32 GIVAUDAN 0,53 GRIFOLS 0,25 GRUPO FERROVIAL 0,23 H.LUNDBECK 0,13 HAMBURGER HAFEN UND LOGI 0,12 HAMMERSON 0,44 HANNOVER RUECKVERSICH. 0,26 HEINEKEN HOLDING 0,42 HELLENIC PETROLEUM 0,11 HOCHTIEF 0,28 HOLMEN B 0,15 HOME RETAIL GROUP 0,50 HUSQVARNA B 0,27 IBERIA LINEA AEREAS 0,11 ICADE 0,18 ICAP 0,43 ILIAD 0,19 IMERYS 0,19 INDRA SISTEMAS A 0,25 INTERCONTINENTAL HOTELS 0,31 INTL POWER 0,71 INVENSYS 0,37 INVESTEC PLC 0,28 IPSEN 0,13 Seite 5

6 Zusammensetzung des Index (%) ITALCEMENTI ORD 0,10 JC DECAUX INTERNATIONAL 0,13 JERONIMO MARTINS SGPS 0,17 JOHNSON MATTHEY 0,55 K & S 0,94 KAZAKHMYS 0,32 KERRY GROUP A 0,37 KESKO B 0,19 KINGFISHER 0,89 KLEPIERRE 0,27 KONE B 0,56 KONINKLIJKE DSM 0,59 KUEHNE & NAGEL INTL 0,48 LADBROKES 0,19 LAGARDERE 0,49 LAND SECURITIES GROUP 0,72 LEGAL & GENERAL GROUP 0,70 LEGRAND 0,28 LIBERTY INTERNATIONAL 0,36 LINDT & SPRUENGLI NAMEN 0,29 LINDT & SPRUENGLI PART 0,18 LOGITECH NAMEN 0,34 LONDON STOCK EXCHANGE 0,19 LONMIN 0,38 LONZA GROUP 0,48 LOTTOMATICA 0,11 LUFTHANSA 0,34 LUNDIN PETROLEUM 0,21 M6-METROPOLE TELEVISION 0,14 MAN GROUP 0,89 MAPFRE 0,29 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,30 MARKS & SPENCER GROUP 0,98 MEDIASET 0,48 MEDIOLANUM 0,14 METSO CORP 0,29 MILLICOM INTL CELLULAR 0,62 MOBISTAR 0,21 NEOPOST 0,29 NESTE OIL 0,20 NEXT 0,61 NOBEL BIOCARE HLDGS INH 0,31 NOKIAN RENKAAT 0,24 NORSK HYDRO 0,43 NOVOZYMES B 0,44 OLD MUTUAL (GB) 0,95 OPAP 0,60 ORION-YHTYMAE B 0,17 OUTOKUMPU 0,25 PAGESJAUNES 0,15 PARGESA HOLDING INH 0,20 PARMALAT 0,48 PEARSON 1,01 PEUGEOT SA 0,49 PIRELLI & CO ORD 0,12 POHJOLA BANK A 0,15 PRYSMIAN 0,18 PUBLIC POWER CORP 0,27 PUBLICIS GROUPE 0,45 PUMA 0,13 Seite 6

7 Zusammensetzung des Index (%) QIAGEN 0,41 RAIFFEISEN INTL BANK 0,27 RANDGOLD RESOURCES 0,51 RANDSTAD HOLDING 0,39 RAUTARUUKKI 0,20 RED ELECTRICA CORP 0,56 RENEWABLE ENERGY CORP 0,29 REXAM 0,37 ROYAL & SUN ALLIANCE INS 0,79 RYANAIR HOLDINGS 0,18 SACYR VALLEHERMOSO 0,16 SAFRAN 0,29 SAGE GROUP (THE) 0,47 SALZGITTER 0,43 SANOMA 0,15 SARAS 0,09 SBM OFFSHORE 0,31 SCA SV CELLULOSA B 0,78 SCHINDLER NAMEN 0,15 SCHINDLER PART 0,34 SCHRODERS 0,22 SCOR 0,43 SEADRILL LTD 0,48 SECURITAS B 0,32 SEGRO 0,03 SERCO GROUP 0,36 SES A-FDR 0,60 SEVERN TRENT 0,42 SGS 0,61 SHIRE 0,91 SKAND.ENSKILDA BANKEN A 0,91 SKANSKA B 0,59 SKF B 0,62 SMITH & NEPHEW 0,77 SMITHS GROUP 0,52 SODEXO 0,52 SOLARWORLD 0,23 SOLVAY 0,61 SONOVA HOLDING 0,44 SSAB SVENSKT STAL A 0,26 SSAB SVENSKT STAL B 0,11 STANDARD LIFE 0,82 STMICROELECTRONICS 0,57 STORA ENSO R 0,41 STRAUMANN HOLDING 0,18 SUEDZUCKER 0,15 SWEDBANK 0,28 SWEDISH MATCH 0,52 SWISS LIFE HOLDING 0,32 TECHNIP 0,69 TELE2 B 0,43 TELECINCO 0,12 TELEKOM AUSTRIA 0,55 TERNA 0,51 TF1 TELEVISION FRANCAISE 0,19 THALES 0,40 THOMAS COOK GROUP 0,17 THOMSON REUTERS (GB) 0,60 TITAN CEMENT CO COMMON 0,19 TOMKINS 0,28 Seite 7

8 Zusammensetzung des Index (%) TOPDANMARK 0,21 TRYGVESTA 0,18 TUI 0,10 TUI TRAVEL 0,23 TULLOW OIL 1,46 UCB (GROUPE) 0,35 UMICORE 0,31 UNIPOL GRUPPO FINAN ORD 0,10 UNITED INTERNET 0,18 UNITED UTILITIES GROUP 0,57 UPM-KYMMENE 0,61 VALLOUREC 0,71 VEDANTA RESOURCES 0,45 VIENNA INSURANCE GROUP 0,20 VOESTALPINE 0,36 WACKER CHEMIE 0,22 WARTSILA B 0,33 WHITBREAD 0,27 WILLIAM DEMANT HOLDING 0,15 WOLSELEY 0,68 WOLTERS KLUWER 0,56 ZARDOYA OTIS 0,33 Seite 8

9 Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Im Berichtszeitraum wurden keine Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben. Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Preisindex (Schlußkurs) Datum Preisindex (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) MSCI Europe MC , ,81 479, , ,18% Überblick über die Entwicklung des Fonds Anteilspreis (Schlußkurs) Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) exkl. Ausschüttung Name Datum Datum ETFlab MSCI Europe MC , ,05 4, , ,32% Seite 9

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21 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet: Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Dänische Krone (DKK) 7, = 1 EUR Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Norwegische Krone (NOK) 8, = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 10, = 1 EUR Seite 21

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23 München, den Andreas Fehrenbach Michael Langmack Seite 23

24 Verwaltung und Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Wilhelm-Wagenfeld-Straße München Stammkapital per Mio. EUR Gesellschafter DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Geschäftsführung Andreas Fehrenbach Ottobrunn Michael Langmack Ismaning Aufsichtsrat Walter Groll (Vorsitzender) Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Dr. h.c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender) Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Steffen Matthias Berater Tervuren Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Deutschland Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Olof-Palme-Straße Frankfurt am Main Wilhelm-Wagenfeld-Straße München Deutschland Tel +49 (0) Fax *49 (0) info@etflab.de Seite 24