Halbjahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab MSCI Europe LC. 31. Juli Seite 1 Halbjahresbericht ETFlab MSCI Europe LC

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1 Halbjahresbericht für das Sondervermögen ETFlab MSCI Europe LC 31. Juli 2009 Seite 1

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Die MSCI Produkte, auf die in diesem Halbjahresbericht Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der und jeglichen zugehörigen Fonds. Seite 2

3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, rückblickend auf das vergangene Jahr hat sich viel bei der ETFlab getan. So konnten wir unser Produktportfolio um zahlreiche neue Fonds erweitern. Zum Beispiel um sechs iboxx Liquid Sovereign Diversified - ETFs auf europäische Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeitbändern. Ebenfalls neu im Produktsortiment sind 5 Renten- und ein Geldmarkt-ETF, die allesamt in Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland investieren. Dieses Volumen sowie zahlreiche Presseberichte verdeutlichen heute mehr denn je den Trend der Anleger zu Exchange Traded Funds. Transparente, hoch effiziente Produkte, welche die Vorteile von Aktien, Fonds und Futures vereinen, aber zugleich deren Nachteile aussparen. Alle aktuellen Fonds der ETFlab verfolgen die Strategie der vollen Replizierung. Was bedeutet, dass alle Indextitel gemäß der Gewichtung im Index gekauft werden. Mit dem ETFlab DAXplus Maximum Dividend können Investoren erstmals auf den gleichnamigen Strategieindex der Deutschen Börse setzen. Der innovative Dividendenindex richtet den Blick nach vorne und wird anhand der angekündigten bzw. von Analysten geschätzten Dividendenrenditen deutscher Gesellschaften berechnet. Das Gesamtvolumen der ETFlab-Fonds ist damit zum auf 3,8 Mrd. Euro angewachsen. Mit unseren erfahrenen Expertenteams werden wir auch weiterhin Produkte entwickeln, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen und unseren Investoren weitere Einsatzmöglichkeiten bei ihrer Finanzplanung bieten. Der vorliegende Halbjahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von der ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen. Andreas Fehrenbach Michael Langmack Geschäftsführer CEO Geschäftsführer COO Seite 3

4 Zusammensetzung des Index (%) ABB LTD 0,79 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,12 ACCOR 0,12 ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 0,15 AEGON 0,20 AHOLD (KON.) 0,27 AIR LIQUIDE 0,50 AKZO NOBEL 0,25 ALLIANZ 0,90 ALSTOM 0,28 ANGLO AMERICAN (GB) 0,83 ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,57 AP MOLLER MAERSK A 0,06 AP MOLLER MAERSK B 0,13 ARCELORMITTAL 0,63 ASSICURAZIONI GENERALI 0,49 ASSOCIATED BRITISH FOODS 0,09 ASTRAZENECA 1,36 ATLANTIA 0,11 ATLAS COPCO A 0,15 ATLAS COPCO B 0,08 AUT. PARIS RHIN RHONE 0,03 AVIVA 0,31 AXA 0,66 BAE SYSTEMS 0,36 BANCA MONTE PASCHI ORD 0,08 BANCO POPULAR ESPANOL 0,13 BANCO SANTANDER 2,31 BARCLAYS 1,11 BASF 0,89 BAYER 0,94 BBVA 1,14 BEIERSDORF 0,09 BELGACOM 0,11 BG GROUP 1,16 BHP BILLITON PLC 1,16 BMW STAMM 0,30 BMW VORZUG 0,03 BNP PARIBAS 1,19 BOUYGUES ORD 0,19 BP 3,15 BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,23 BRITISH SKY BROADCASTING 0,21 BT GROUP 0,33 CADBURY 0,27 CARLSBERG B 0,15 CARREFOUR 0,60 CENTRICA 0,38 CNP ASSURANCES 0,07 COMPASS GROUP 0,19 CREDIT AGRICOLE 0,26 CREDIT SUISSE 1,04 CRH 0,33 CRITERIA CAIXACORP ORD 0,08 DAIMLER 0,81 DANONE 0,58 DANSKE BANK 0,18 DEUTSCHE BANK NAMEN 0,74 DEUTSCHE BOERSE 0,31 DEUTSCHE POST 0,27 Seite 4

5 Zusammensetzung des Index (%) DEUTSCHE TELEKOM 0,73 DEXIA 0,08 DIAGEO 0,78 DIOR (CHRISTIAN) 0,11 DNB NOR 0,13 E. ON 1,45 EADS 0,16 EDF 0,23 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 0,14 ENEL 0,70 ENI 1,30 ERAMET 0,03 ERICSSON (LM) B 0,56 ERSTE GROUP BANK 0,11 EURASIAN NATURAL RES 0,08 FIAT ORD 0,17 FINMECCANICA 0,12 FORTUM CORP 0,21 FRANCE TELECOM 0,91 FRESENIUS MED. CARE ST 0,17 FRESENIUS STAMM 0,03 FRESENIUS VORZUG 0,09 GALP ENERGIA SGPS SA-B 0,04 GAS NATURAL SDG 0,08 GDF-SUEZ 0,94 GLAXOSMITHKLINE 2,02 GROUPE BRUXELLES LAMBERT 0,13 HEINEKEN NV 0,19 HENKEL STAMM 0,08 HENKEL VORZUG 0,13 HENNES & MAURITZ B 0,60 HERMES INTERNATIONAL 0,16 HOLCIM 0,29 HSBC HOLDINGS (GB) 3,40 IBERDROLA 0,63 IBERDROLA RENOVABLES 0,08 IMPERIAL TOBACCO GROUP 0,57 INDITEX 0,23 ING GROEP 0,50 INTESA SANPAOLO ORD 0,57 INTESA SANPAOLO RNC 0,05 INVESTOR B 0,16 JULIUS BAER HOLDING 0,19 KBC GROUPE 0,07 KPN (KON.) 0,51 LAFARGE (FRANCE) 0,29 LINDE 0,28 LLOYDS BANKING GROUP 0,46 LOREAL 0,39 LUXOTTICA GROUP 0,06 LVMH 0,44 MAN STAMM 0,15 MEDIOBANCA 0,12 MERCK KGAA STAMM 0,12 METRO STAMM 0,13 MICHELIN 0,19 MORRISON WM SUPERMARKETS 0,19 MUENCHENER RUECKVERSICH. 0,62 NATIONAL BANK OF GREECE 0,34 NATIONAL GRID 0,45 Seite 5

6 Zusammensetzung des Index (%) NATIXIS 0,05 NESTLE 2,98 NOKIA CORP 1,01 NORDEA BANK 0,61 NOVARTIS 1,91 NOVO NORDISK B 0,53 OMV AG 0,12 ORKLA 0,12 OTE HELLENIC TELECOM. 0,07 PERNOD RICARD 0,31 PHILIPS ELECTRS (KON.) 0,44 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG V 0,11 PORTUGAL TELECOM SGPS 0,12 PPR 0,15 PRUDENTIAL 0,37 RECKITT BENCKISER GROUP 0,58 REED ELSEVIER (GB) 0,15 REED ELSEVIER (NL) 0,14 RENAULT 0,15 REPSOL YPF 0,34 RICHEMONT (FIN) A 0,26 RIO TINTO PLC 1,12 ROCHE HOLDING GENUSS 2,17 ROLLS-ROYCE GROUP 0,25 ROYAL BANK OF SCOTLAND 0,25 ROYAL DUTCH SHELL A 1,88 ROYAL DUTCH SHELL B 1,42 RWE STAMM 0,70 RWE VORZUG 0,05 SABMILLER 0,42 SAINSBURY (J) 0,12 SAINT-GOBAIN 0,30 SAIPEM ORD 0,14 SAMPO A 0,17 SANDVIK 0,18 SANOFI-AVENTIS 1,40 SAP STAMM 0,80 SCANIA B 0,07 SCHNEIDER ELECTRIC 0,40 SCOTTISH & SOUTH. ENERGY 0,34 SIEMENS 1,33 SNAM RETE GAS 0,13 SOCIETE GENERALE 0,59 STANDARD CHARTERED 0,88 STATOILHYDRO 0,47 SUEZ ENVIRONNEMENT 0,10 SVENSKA HANDELSBK A 0,23 SWATCH GROUP INH 0,11 SWATCH GROUP NAM 0,03 SWISS REINSURANCE CO 0,26 SWISSCOM 0,16 SYNGENTA 0,44 SYNTHES 0,13 TELECOM ITALIA ORD 0,31 TELECOM ITALIA RNC 0,13 TELEFONICA 2,14 TELENOR 0,15 TELIASONERA 0,28 TENARIS (IT) 0,14 TESCO 0,98 Seite 6

7 Zusammensetzung des Index (%) THYSSEN KRUPP 0,20 TNT 0,17 TOTAL 2,41 UBI BANCA 0,16 UBS NAMEN 0,89 UNIBAIL-RODAMCO 0,28 UNICREDIT ORD 0,85 UNILEVER NV CERT 0,89 UNILEVER PLC 0,68 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,26 VERBUND OESTERR ELEK A 0,08 VESTAS WIND SYSTEMS 0,28 VINCI 0,42 VIVENDI 0,60 VODAFONE GROUP 2,13 VOLKSWAGEN STAMM 0,64 VOLKSWAGEN VORZUG 0,16 VOLVO A 0,06 VOLVO B 0,15 WPP 0,19 XSTRATA 0,49 YARA INTERNATIONAL 0,11 ZURICH FINL SERVICES 0,56 Seite 7

8 Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben: Neuaufnahme: SNAM RETE GAS Löschung: ALPHA BANK Löschung: BANCO POPOLARE Löschung: BCP BANCO COMERCIAL Löschung: COMMERZBANK Löschung: EFG EUROBANK ERGASIAS Löschung: HEIDELBERGCEMENT Löschung: LAND SECURITIES GROUP Löschung: LEGAL & GENERAL GROUP Löschung: LUFTHANSA Löschung: MAN GROUP Löschung: SKAND.ENSKILDA BANKEN A Löschung: UNION FENOSA Löschung: UNITED UTILITIES GROUP Löschung: VALLOUREC Seite 8

9 Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Preisindex (Schlußkurs) Datum Preisindex (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) MSCI Europe LC , ,48 409, , ,60% Überblick über die Entwicklung des Fonds Anteilspreis (Schlußkurs) Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) exkl. Ausschüttung Name Datum Datum ETFlab MSCI Europe LC , ,53 41, , ,06% Seite 9

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18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet: Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Dänische Krone (DKK) 7, = 1 EUR Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Norwegische Krone (NOK) 8, = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 10, = 1 EUR Seite 18

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24 München, den Andreas Fehrenbach Michael Langmack Seite 24

25 Verwaltung und Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Wilhelm-Wagenfeld-Straße München Stammkapital per Mio. EUR Gesellschafter DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Geschäftsführung Andreas Fehrenbach Ottobrunn Michael Langmack Ismaning Aufsichtsrat Walter Groll (Vorsitzender) Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Dr. h.c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender) Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Steffen Matthias Berater Tervuren Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Deutschland Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Olof-Palme-Straße Frankfurt am Main Wilhelm-Wagenfeld-Straße München Deutschland Tel +49 (0) Fax *49 (0) info@etflab.de Seite 25