Halbjahresbericht. La Aktien Index Plus Global. zum

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1 Halbjahresbericht La Aktien Index Plus Global zum

2 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Global Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten ,20 27,34 Bundesrepublik Deutschland ,20 27,34 Futures ,46 2,65 Optionen ,00 0,01 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,79 70,82 Sonstige Vermögensgegenstände ,35 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,44-0,91 -Return-Swap ,45 0, ,81 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

3 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Global Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,3750 % BERLIN HYP AG PFE169 DE000BHY % 101,519 0,8750 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.385 DE000DHY % 101,738 1,0000 % DT.PFBR.BANK OE.P.R25062 DE000A1X26B % 101,010 0,8750 % DT.PFBR.BANK PF. DE000A1RFBY % 100,667 0,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R DE000A11QA % 100,511 0,0000 % KRSPK.KOELN NK OPF.E.9 DE000A1E87L % 99, ,00 3,92 0,7500 % LB.HESS.-THR. 13/17 XS % 101, , ,00 2, ,20 2, ,00 7, ,00 0,79 1,8100 % KRSPK.KOELN HPF.E.1051 DE000A1KQYV % 102, ,00 0,40 0,2100 % KRSPK.KOELN HPF.E.1059 DE000A1REX % 100, ,00 2, ,00 6,30 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,20 27,34 Summe Börsengehandelte Wertpapiere ,20 27,34 Summe Wertpapiervermögen ,20 27,34 0,80 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/ Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Deutsche Bank AG 30, C CDBKE0030F16 EDT STK , ,00 0,00 Summe Wertpapier-Optionsrechte 400,00 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Air Liquide FF OTC STK , ,35 0,01 Airbus Groupe NV FF OTC STK , ,89 0,00 Allianz SE FF OTC STK , ,44 0,14 Anheuser-Busch InBev NV FF OTC STK , ,13 0,12 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

4 ASML Holding N.V FFA1J4U40109 OTC STK , ,89 0,07 Assicurazioni Generali FF OTC STK , ,59 0,03 AXA SA FF OTC STK , ,29 0,09 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FF OTC STK , ,85 0,10 Banco Santander Central Hispano SA FF OTC STK , ,08 0,12 BASF SE FFBASF OTC STK , ,93 0,04 Bayer AG FFBAY OTC STK , ,43-0,03 Bayerische Motoren Werke AG FF OTC STK , ,85 0,06 BNP Paribas FF OTC STK , ,33 0,15 Carrefour SA FF OTC STK , ,29 0,01 Cie Generale D'Optique Essilor International SA 14 FF OTC STK , ,71 0,01 Compagnie de St. Gobain FF OTC STK , ,89 0,02 Daimler AG FF OTC STK , ,21 0,17 Danone FF OTC STK , ,18 0,05 Deutsche Bank AG FF OTC STK , ,97 0,05 Deutsche Post AG FF OTC STK , ,02 0,01 Deutsche Telekom AG FF OTC STK , ,50 0,04 E.ON SE FFENAG OTC STK , ,66 0,04 Enel SpA FF OTC STK , ,76 0,02 ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SpA FF OTC STK , ,21 0,06 Fresenius SE & Co KGaA FF OTC STK , ,54 0,03 Gdf Suez FFA0ER6Q0164 OTC STK , ,10 0,03 Iberdrola S.A FFA0M46B0155 OTC STK , ,44 0,02 Inditex SA FFA OTC STK , ,69 0,05 ING Groep NV FF OTC STK , ,30 0,08 Intesa Sanpaolo FF OTC STK , ,16 0,04 Koninklijke Philips NV FF OTC STK , ,63 0,04 L'Oreal SA FF OTC STK , ,27 0,07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA FF OTC STK , ,10 0,00 Muenchener Rueckversicherungs AG FF OTC STK , ,14 0,04 Nokia OYJ FF OTC STK , ,67 0,11 Orange S.A FF OTC STK , ,47 0,04 Safran SA FF OTC STK , ,74 0,03 Sanofi-Aventis FF OTC STK , ,80 0,15 SAP AG FF OTC STK , ,94 0,09 Schneider Electric SA FF OTC STK , ,10 0,03 Siemens AG FF OTC STK , ,04 0,08 Societe Generale FF OTC STK , ,88 0,10 Telefonica SA FF OTC STK , ,54 0,04 Total SA FF OTC STK , ,30 0,06 Unibail-Rodamco FF OTC STK , ,16 0,01 UniCredit S.p.A FFA1JRZM0105 OTC STK , ,21-0,04 UNILEVER NV-CVA FFA0JMZB0158 OTC STK , ,29 0,07 Vinci SA FF OTC STK , ,00 0,00 Vivendi SA FF OTC STK , ,29 0,02 Volkswagen AG FF OTC STK , ,47 0,03 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

5 Summe Wertpapier-Terminkontrakte ,46 2,60 Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere ,46 2,60 Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte O STOXX 50 Jun FVGME1706F16 EDT MSCI Wor NTR IndexJun FRSWE1706F16 EDT ,00 0, ,00 0,00 Summe Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,05 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex DJES , C CSXEE3600L16 EDT 20 16, ,00 0,00 DJES , C CSXEE3800L16 EDT 205 5, ,00 0,01 Summe Optionsrechte ,00 0,01 Summe Aktienindex-Derivate ,00 0,06 Swaps Forderungen/ Verbindlichkeiten Sonstige Swaps O STOXX 50 Net Return Swap OTC STK , ,25-1,70 MSCI Daily Net Total Return World Swap Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank STK , ,70 State Street Bank GmbH München ,89 % 100, ,79 Termingelder OTC Summe Sonstige Swaps ,45 0,03 Summe Swaps ,45 0,03 Bank im Bistum Essen eg ,00 % 100, ,00 15,73 Dexia Kommunalbank Deutschland AG ,00 % 100, ,00 13,36 Deutsche Bank AG ,00 % 100, ,00 7,86 HSH Nordbank AG Hamburg ,00 % 100, ,00 9,04 NIBC Bank Deutschland AG ,00 % 100, ,00 8,64 Summe Termingelder ,00 54,63 1,73 2,04 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Vorzeitig kündbare Termingelder Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kreissparkasse Köln % ,00 % Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens 100, ,00 6,29 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

6 Landesbank Baden-Württemberg % ,00 % 100, ,00 7,86 Summe Vorzeitig kündbare Termingelder ,00 14,15 Summe Bankguthaben ,79 70,82 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,79 70,82 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche , ,35 0,06 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,35 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften , ,40-0,78 Kostenabgrenzungen , ,04-0,08 Eingenommene Variation Margin Derivate , ,00-0,05 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,44-0,91 Fondsvermögen ,81 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert 90,89 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 27,34 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Marktschlüssel b) Terminbörsen EDT NNN EX nicht notierte Wertpapiere c) OTC Over-the-Counter 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

7 Jahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge AB INBEV PARTS S. BE STK AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 FR STK AIRBUS GROUP SE NL STK ALLIANZ SE VNA O.N. DE STK ASML HOLDING EO -,09 NL STK AXA S.A. INH. EO 2,29 FR STK

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9 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Global Gattungbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Airbus Group SE, Allianz SE, Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., ASML Holding N.V., Assicurazioni Generali S.p.A., AXA S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argent., Banco Santander S.A., BASF SE, Bayer AG, Bayerische Motoren Werke AG, BNP Paribas S.A., Carrefour S.A., Compagnie de Saint-Gobain S.A., Daimler AG, Danone S.A., Deutsche Bank AG, Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, E.ON SE, ENEL S.p.A., Engie S.A., ENI S.p.A., Essilor Intl -Cie Genle Opt.SA, Fresenius SE & Co. KGaA, Henkel AG & Co. KGaA, Iberdrola S.A., Industria de Diseño Textil SA, ING Groep N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., Koninklijke Philips N.V., L'Oreal S.A., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE, Münchener Rückvers.-Ges. AG, Nokia Corp., Orange S.A., Repsol S.A., RWE AG, SAFRAN, Sanofi S.A., SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Societe Generale S.A., Telefónica S.A., Total S.A., Unibail-Rodamco SE, UniCredit S.p.A., Unilever N.V., VINCI S.A., Vivendi S.A., Volkswagen AG) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50, MSCI World Net Index) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50) Gekaufte Kaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50) 2.100

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 27,34 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,66 Sonstige Angaben Anteilwert 90,89 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 18. Juli 2016 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung