Halbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum

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1 Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum

2 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten ,60 70,29 Bundesrepublik Deutschland ,60 70,29 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,09 39,13 Sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,47 Sonstige Verbindlichkeiten ,35 Total-Return-Swap ,00-9,27 Fondsvermögen ,19 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

3 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,3750 BAY.LDSBK.OPF.R.13 0,6500 BREM.LB.KR.A.OLD.OPF 123 4,7500 DEX.KOMM.DEU.OP.E.1559 DE000DXA1LK0 0,2500 DT.PFBR.BANK PF.R ,8100 KRSPK.KOELN HPF.E.1051 DE000BLB6C58 DE000BRL DE000A11QA ,8750 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.385 DE000DHY ,5000 DT.PFBR.BANK OPF. 573 DE , , ,00 6,72 101, ,00 2,61 104, ,00 9,12 100, ,00 3, , ,00 1,58 1,6250 DT.PFBR.BANK PF.R DE000A1PGTJ , ,00 8,73 0,7500 LB.HESS.-THR. 13/17 DE000A1KQYV7 XS ,0000 LB.HESS.-THR. OMH 12/19 XS ,7500 MUENCH.HYP.BK.MTN-OPF1562 DE000MHB07J ,1250 NORDLB FPF. 14/ XS , , , , , , ,00 100, ,16 1,80 7,74 12, , ,44 8,11 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,60 Summe Börsengehandelte Wertpapiere ,60 70,29 Summe Wertpapiervermögen ,60 70,29 4,28 3,07 70,29 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Swaps Forderungen/ Verbindlichkeiten Sonstige Swaps MSCI SustainEqonEM Nt 4 Summe Sonstige Swaps Summe Swaps OTC STK , , , ,00 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank Termingelder Bank im Bistum Essen eg ,00 100, ,00 8,22 Deutsche Bank AG ,00 100, ,00 17,47 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

4 NIBC Bank Deutschland AG ,00 100, ,00 9,76 Summe Termingelder ,00 38,02 Summe Bankguthaben ,09 39,13 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,09 39,13 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche , ,85 0,47 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,47 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften , ,17-9,17 Kostenabgrenzungen , ,18-0,10 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,35-9,27 Fondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert 92,24 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte STK ,19 100, ,29 Marktschlüssel b) Terminbörsen NNN nicht notierte Wertpapiere c) OTC Over-the-Counter 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

5 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 3,3750 DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1603 DE000DXA1MV ,3750 DT.PFBR.BANK MTN R25044 DE000A1A6PY ,8750 HSH NORDBANK HPF 12/17 DE000HSH3ZG

6 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzeirungsgeschäfte Total Return Swaps Verwendete Vermögensggst. absolut ,00 in des Fondsvermögens 10 größte Gegenparteien 1. Name UBS Group AG 1. Bruttovolumen offene Geschäfte ,00 1. Sitzstaat UK, London Angaben pro Art von WpFinGesch / Total Return Swaps Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, CCP) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) - 1 bis 3 Monate ,00 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) - über 1 Jahr - unbefristet - Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Per wurden keine Sicherheiten erhalten, da wir wegen des negativen Marktwerts Sicherheiten stellen müssten, jedoch befindet sich der Marktwert unterhalb des Minimum Transfer Amount von Euro. Amount ( ) nicht erreicht wurde. Währung(en) der erhaltenensicherheiten - Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag - 1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) - 1 bis 3 Monate - 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) - über 1 Jahr - unbefristet - Ertrags- und Kostenanteile Ertragsanteil des Fonds absolut ,00 in der Bruttoerträge 100,00 Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der KVG absolut in der Bruttoerträge Kostenanteil der KVG Ertragsanteil Dritter (z.b. Leiheagent) absolut in der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag) keine

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) 70,29 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in ) Sonstige Angaben Anteilwert 92,24 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 28. Juli 2017 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung