Halbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Transkript

1 Halbjahresbericht VILICO Global Select gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2014 BERATER / VERTRIEB: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh

2 Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Aktienfonds eur ,00 35,62 Gemischte Fonds eur ,00 18,89 Derivate Optionsrechte (Kauf) eur ,78 0,84 Liquidität Bankguthaben in eur eur ,01 15,17 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur 803,98 0,04 Tages-/Termingelder Tages-/Termingelder in eur eur ,00 30,44 Sonstige Vermögensgegenstände eur 21,39 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,94-1,00 Fondsvermögen EUR ,22 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 1

3 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,00 54,51 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Adviser I-Albrech & cie OptiSelect A A ant EUR 173, ,00 17,65 LU BlackRock Str. Funds - eur. Ab. R. Strategies D2a ant EUR 126, ,00 17,97 LU VMP EuroBlue Systematic ant EUR 43, ,00 18,89 Summe Wertpapiervermögen ,00 54,51 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,78 0,84 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT S&P 500 Index 1800,00 12/14 NAQ STK Anzahl 500 usd 45, ,78 0,84 Bankguthaben EUR ,99 45,65 EUR-Guthaben bei: Caceis Bank Deutschland GmbH (Depotbank) eur ,01 % 100, ,01 15,17 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur ,00 % 100, ,00 30,44 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) HKD 8.248,16 % 100, ,58 0,04 usd 30,49 % 100, ,40 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 21,39 0,00 Zinsansprüche eur 21,39 21,39 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,94-1,00 Kostenabgrenzung 2 eur , ,94-1,00 Fondsvermögen EUR ,22 100,00 3 Anteilwert EUR 45,86 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 54,51 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,84 2 Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Jahres- und Halbjahresberichtskosten. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen VILICO Global Select zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 54,51% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Hongkong Dollar (HKD) 10, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse NAQ NYSE AMEX Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Nominale Ausgabeaufschlag/ Verwaltungsvergütung Rücknahmeabschlag der Zielfonds in % in % LU Adviser I-Albrech & Cie OptiSelect A 0,00 1,00 DE000A0RAD42 Antecedo Independent Invest A 0,00 1,50 LU BlackRock Str. Funds - Eur. Ab. R. Strategies D2A 0,00 1,00 FR Carmignac Investissement FCP A 0,00 1,50 LU Cross Commodity Long/Short Fund I EUR 0,00 0,50 LU DJE - Dividende & Substanz P 0,00 1,32 LU Flossbach von Storch Equity Opportunities I 0,00 0,78 LU Loys Global P 0,00 0,10 FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Insurance 0,00 0,30 LU Valueinvest Lux - Global C1 0,00 0,75 LU VMP EuroBlue Systematic 0,00 1,75 LU Warburg Value Fund B 0,00 1,75 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate DE000DZ40DB4 DZ Bank Discount Zert. USD 105,00 stk DE000LS8NV12 L & S O.E.-Zertifikat A&N Value Investors-Index stk Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Insurance ant Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE000A0RAD42 Antecedo Independent Invest a ant FR Carmignac Investissement FCP a ant LU Cross Commodity Long/Short Fund I eur ant LU DJE - Dividende & Substanz P ant LU Flossbach von Storch Equity Opportunities i ant LU Loys Global P ant LU Valueinvest Lux - Global C1 ant LU Warburg Value Fund b ant Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur Austrian Traded Index Future, DAX Index Future, EURO STOXX 50 Index Future, H-Shares Index Future, Nikkei 225 Index Futures (USD) CME) Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur EURO STOXX 50 Index Future) 4

6 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: eur 268 Dax [Performanceindex], S+P 500 Index) Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: eur 325 Dax [Performanceindex], S+P 500 Index) Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: eur 143 Dax [Performanceindex], ESTX 50 Price Index [EUR], Hang Seng China Ent. Ind., Nikkei 225 Index) Verkaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: eur 51 ESTX 50 Price Index [EUR]) Sondervermögen VILICO Global Select Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%; derzeit 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1,75%; derzeit 1,35% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung eur ISIN DE000A0MKRD0 5