HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN

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1 WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom bis Veritas Investment GmbH

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Indexfonds EUR ,15 92,97 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,65-0,32 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,35 7,14 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 5.578,62 0,28 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.769,46 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,18-0,16 Fondsvermögen EUR ,75 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 % des Fondsvermögens Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Investmentanteile EUR ,15 92,97 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF iboxx Sover. Germany Cap. 3m-2 TR I ANT EUR 103, ,50 7,38 LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany ANT EUR 126, ,00 7,50 IE00B3VTPS97 CS ETF (IE) on iboxx USD Inflation Linked ANT USD 124, ,64 7,53 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C ANT EUR 269, ,00 6,64 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 ANT EUR 90, ,00 3,12 DE000A0DPYY0 ishares $ Corporate Bond ANT EUR 82, ,50 6,21 DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 ANT EUR 101, ,80 7,16 DE000A0LGQB6 ishares Barclays $ Treasury Bond 7-10 ANT EUR 146, ,20 6,92 DE ishares eb.rexx Government Germany (DE) ANT EUR 140, ,00 2,91 DE000A0D8Q31 ishares eb.rexx Government Germany (DE) ANT EUR 152, ,00 3,63 IE00B1FZSC47 ishares II - ishares Barclays $ TIPS ANT USD 187, ,31 7,10 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond ANT EUR 82, ,00 4,87 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF ANT EUR 83, ,60 7,10 FR Lyxor ETF Euro Corporate Bond A ANT EUR 130, ,60 7,59 FR Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Gov.Bond ANT EUR 123, ,00 7,30 Summe Wertpapiervermögen ,15 92,97 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,65-0,32 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 1,2 Mio. OTC ,65-0,32 Bankguthaben EUR ,97 7,42 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,35 % 100, ,35 7,14 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD 7.268,05 % 100, ,62 0,28 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.769,46 0,09 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 1.177, ,62 0,06 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 591,84 591,84 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,18-0,16 Kostenabgrenzung **) EUR , ,18-0,16 2 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Depotgebühren, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Performancekosten

3 % des Fondsvermögens Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Fondsvermögen EUR ,75 100,00 *) Anteilwert ETF-DACHFONDS RENTEN Anteilklasse P EUR 10,99 Umlaufende Anteile ETF-DACHFONDS RENTEN Anteilklasse P ANT Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,32 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unter - zogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungs - modell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknameabschlag in % LU ComStage ETF iboxx Sover. Germany Cap. 3m-2 TR I 0,00 0,11 LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany 0,00 0,12 IE00B3VTPS97 CS ETF (IE) on iboxx USD Inflation Linked 0,00 0,16 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers II FED Funds Effective Rate ETF 1C 0,00 0,15 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 0,00 0,15 DE000A0DPYY0 ishares $ Corporate Bond 0,00 0,20 DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 0,00 0,20 DE000A0LGQB6 ishares Barclays $ Treasury Bond ,00 0,20 DE ishares eb.rexx Government Germany (DE) 0,00 0,15 DE000A0D8Q31 ishares eb.rexx Government Germany (DE) 0,00 0,15 IE00B1FZSC47 ishares II - ishares Barclays $ TIPS 0,00 0,25 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond 0,00 0,45 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF 0,00 0,20 FR Lyxor ETF Euro Corporate Bond A 0,00 0,20 FR Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Gov.Bond 0,00 0,17 Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers II FED Funds Effective Rate ETF 1C ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Devisenterminkontrakte (Verkauf) Volumen in Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR

5 Sondervermögen ETF-DACHFONDS RENTEN Anteilklassen-Bezeichnung Anteilklasse P Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 0,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,75% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR DE Veritas Investment GmbH Geschäftsführung 5

6 ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: Handelsregister: Frankfurt HRB Haftendes Eigenkapital 2,54 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter VPM Management GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Kerstin Behnke, Eschborn Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk Söhnholz, Friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 41,4 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt 6

7 Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)