Euro Zins Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen

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1 Euro Zins Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Baader Service Bank GmbH 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Euro Zins Plus Fondsvermögen: EUR ,19 ( ,08) Umlaufende Anteile: Stück (53.000) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Ausland 0 0,00 ( 5,31 ) Renten Inland 0 0,00 ( 8,71 ) Renten Ausland ,76 ( 21,40 ) Aktienindex-Derivate ,81 ( 0,00 ) Zinsderivate -30-0,58 ( 0,00 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,64 ( 64,58 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 3

4 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % Anglo Irish Bank Corp. 08/10 XS EUR % 100, ,00 9,59 3, % Irish Life & Permanent MTN 09/10 XS EUR % 101, ,00 10,03 3, % Nova Ljubljanska Banka EO-Bonds 09/12 XS EUR % 101, ,00 10,04 3, % Shell Int. Fin. EO-MTN 09/12 XS EUR % 103, ,00 8,16 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 37,82 Neuemissionen Verzinsliche Wertpapiere 2, % Bank of Ireland EO-MTN 09/10 XS EUR % 100, ,00 9,94 Summe der Neuemissionen EUR ,00 9,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 47,76 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Derivate Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX 6500, DE EUREX STK ,00-2,03 Call DAX 6000, DE EUREX STK ,00-0,44 Put DAX 5500, DE EUREX STK ,00 1,41 Put DAX 6300, DE EUREX STK ,00-2,47 Put DAX 5000, DE EUREX STK ,00-0,34 Call DAX 6300, DE EUREX STK ,00-0,37 Put DAX 6000, DE EUREX STK ,00-1,25 Put DAX 5000, DE EUREX STK ,00-1,02 Put DAX 5500, DE EUREX STK ,50 0,71 Call DAX 7000, DE EUREX STK ,00 0,27 Put DAX 6200, DE EUREX STK ,00-2,26 4

5 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Call DAX 6500, DE EUREX STK ,00-0,27 Put DAX 5500, DE EUREX STK ,50 0,71 Call DAX 6200, DE EUREX STK ,00-0,46 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-7,81 Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsderivate Optionsrechte Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte Call Option auf Euro-Schatz-Future 108, DE000A0JZL68 EUREX STK ,00-0,07 Call Option auf Euro-Schatz-Future 108, DE000A0JZL68 EUREX STK ,00-0,18 Call Option auf Euro-Schatz-Future 108, DE000A0JZL68 EUREX STK ,00-0,10 Call Option auf Euro-Schatz-Future 108, DE000A0JZL68 EUREX STK ,00-0,09 Call Option auf Euro-Schatz-Future 108, DE000A0JZL68 EUREX STK ,00-0,09 Call Option auf Euro-Schatz-Future 108, DE000A0JZL68 EUREX STK ,00-0,05 Summe der Zinsderivate EUR ,00-0,58 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,03 9,90 Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,33 19,12 Bank: Baader Bank EUR , ,73 17,18 Bank: CACEIS Bank Deutschland GmbH EUR , ,64 13,86 Summe der Bankguthaben EUR ,73 60,06 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,59 0,81 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,59 0,81 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,13 EUR ,13-0,23 Fondsvermögen ,19 100*) Anteilwert EUR 95,32 Umlaufende Anteile STK

6 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 47,76 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -8,39 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DJ EURO STOXX % REX-PERF.-INDX. 50 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 0,17% größter potentieller Risikobetrag 4,87% durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 2,11% Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. b) Terminbörsen EUREX European Exchange 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % Bundesobl.S /09 DE EUR , % Niederlande 04/10 NL EUR , % Frankreich 04/10 FR EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 5.066,71 Rentenindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 3.700,92 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: Euro-Bund 8,5-10,5 J, Euro-BOBL-Future (4,5-5,5 J.) EUR ,07 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: DAX Index, Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 85,22 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswerte: DAX Index, Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 227,09 8

9 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: DAX Index, Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 232,92 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DAX Index EUR 90,60 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 57,25 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 72,05 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: Euro-Schatz 1,75-2,25 J., Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 31,27 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswerte: Euro-BOBL-Futures, Euro-Schatz 1,75-2,25 J., Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 60,55 9

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,43 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Peter Dreißig, (bis 6. Mai 2009) Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Gollub, (seit 6. Mai 2009) Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf 10

11 Dr. Henner Puppel, (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Dr. Thomas A. Lange, (seit 6. Mai 2009) Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, (seit 6. Mai 2009) Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 11