Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return

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1 Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Verzinsliche Wertpapiere ,00 0,47 Investmentfonds ,80 97,18 Liquiditätsanlagen ,90 2,40 Bankguthaben ,90 2,40 Sonstige Vermögensgegenstände ,75 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,33-0,14 Fondsvermögen ,12 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Vermögensverwaltung Systematic Return Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 0,47 Verzinsliche Wertpapiere ,00 0,47 EUR ,00 0,47 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,00 0,47 7,750% Singulus Technologies Anleihe 2012(17) DE000A1MASJ4 EUR ,5000 % ,00 0,47 Investmentfonds ,80 97,18 Aktienfonds ,46 19,59 Gruppenfremde Aktienfonds ,46 19,59 Alken Fund-Absol.Return Europe Namens-Anteile LU DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP LU Schroder GAIA-Sirios US Equity LU Anteile ,7700 EUR ,90 4,52 Anteile ,6100 EUR ,60 10,09 Anteile ,9469 USD ,96 4,98 Rentenfonds ,60 48,38 Gruppenfremde Rentenfonds ,60 48,38 Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd LU Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile LU Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Anteile LU Anteile ,7100 EUR ,60 5,49 Anteile ,5400 EUR ,00 6,26 Anteile ,3300 EUR ,00 6,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd IE00BHBX1D63 Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc Namens-Anteile IE00B23Z9426 M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Hed. GB00B4WZ0J97 PIMCO GL IN.-Credit Abs.Ret.Fd IE00B6W1GF96 PIMCO GL INV.-Total Return Bd IE Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Vermögensverwaltung Systematic Return Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,6900 EUR ,70 5,77 Anteile ,8700 USD ,82 4,84 Anteile ,7603 EUR ,48 5,37 Anteile ,4200 EUR ,00 4,02 Anteile ,6800 EUR ,00 10,34 Gemischte Fonds ,74 29,21 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,74 29,21 Carmignac Patrimoine FCP FR First Eagle Amundi-Internatio. LU M&G Inv.-Optimal Income Fund GB00B1VMD022 Anteile ,4000 EUR ,00 6,59 Anteile ,7390 EUR ,83 13,18 Anteile ,0373 EUR ,91 9,44 Summe Wertpapiervermögen ,80 97,65 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Liquiditätsanlagen ,90 2,40 Bankguthaben ,90 2,40 Bankguthaben EUR , ,90 2,40 Sonstige Vermögensgegenstände ,75 0,09 Sonstige Forderungen EUR , ,70 0,08 Zinsansprüche EUR 1.172, ,05 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,33-0,14 Beratervergütung EUR , ,64-0,08 Depotbankvergütung EUR , ,81-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,88-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,12 100,00* Anteilwert EUR 57,95 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,65 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum Renten Investmentanteile Liquiditätsanlagen 23 Bewertung mit handelbaren Kursen Inland ,47 % 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen 25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Europa ,18 % ,35 % 0,47 % 99,53 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Vermögensverwaltung Systematic Return Verkäufe/ Abgänge Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR MTN 2009(Und.) XS ,250% Snam EO-MTN 2012(22) XS EUR EUR Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile KanAm grundinvest Fonds DE KBC Bonds High Interest LU SEB ImmoPortfolioTarget Return Fund DE SEB ImmoInvest DE TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 UBS (D) 3 Kontinente DE Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Vermögensverwaltung Systematic Return Verkäufe/ Abgänge Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Angaben zu den Kosten gem. 41 Abs. 5 und 6 InvG Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Alken Fund-Absol.Return Europe Namens-Anteile 1,10 Carmignac Patrimoine FCP 1,50 DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP 0,30 First Eagle Amundi-Internatio. 1,00 Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd 0,55 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile 0,55 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Anteile 0,50 KanAm grundinvest Fonds 1,20 KBC Bonds High Interest 0,50 Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd 1,00 Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc Namens-Anteile 1,10 M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Hed. 0,75 M&G Inv.-Optimal Income Fund 0,75 PIMCO GL IN.-Credit Abs.Ret.Fd 0,90 PIMCO GL INV.-Total Return Bd 0,50 Schroder GAIA-Sirios US Equity 1,50 SEB ImmoInvest 0,65 SEB ImmoPortfolioTarget Return Fund 0,90 TMW Immobilien Weltfonds 1,00 UBS (D) 3 Kontinente 0,75 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10