Universal Floor Fund

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: UBS Deutschland AG Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Opern Turm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Postanschrift: Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich WKN / ISIN: / DE Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 31. März 2016 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,35 100,28 1. Anleihen ,50 91,74 < 1 Jahr ,00 20,13 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,50 18,83 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 52,78 2. Derivate ,89-0,04 3. Bankguthaben ,46 7,20 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,28 1,37 II. Verbindlichkeiten ,07-0,28 III. Fondsvermögen ,28 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,50 91,74 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 91,74 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,50 91,74 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) XS EUR % 103, ,00 7,32 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 BE EUR % 111, ,00 7,88 1,5000 % Bund-Länder-Anleihe Bund-Länder-Anl.v.13(20) DE000A1X2301 EUR % 107, ,00 8,08 3,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) FR EUR % 103, ,00 5,19 1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.14(19) DE000A11QAP6 EUR % 103, ,50 2,60 3,3750 % Deutsche Postbank AG Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) DE000A0WMBH0 EUR % 113, ,00 8,60 4,7500 % Dexia Kommunalbank Deutschl.AG Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18) DE000DXA1LK0 EUR % 110, ,00 11,11 4,0000 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) DE000A0EUP98 EUR % 102, ,00 14,94 3,5000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.09(19) Ausg.210 DE EUR % 113, ,00 10,24 0,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(17) S.1225 DE000NRW21B0 EUR % 101, ,00 5,13 1,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20) XS EUR % 105, ,00 10,65 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 91,74 Derivate EUR ,89-0,04 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,89-0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,89-0,04 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00-0,13 FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME 352 USD Anzahl ,11 0,09 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,57 7,30 Bankguthaben EUR ,57 7,30 Guthaben bei UBS Deutschland AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,45 % 100, ,45 4,32 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 67,96 % 100,000 85,74 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 9,48 % 100,000 6,40 0,00 CHF 0,40 % 100,000 0,37 0,00 JPY ,00 % 100, ,31 0,00 USD ,82 % 100, ,30 2,84 Guthaben bei UBS Deutschland AG Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 0,13 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,28 1,37 Zinsansprüche EUR , ,28 1,37 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,11-0,09 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,50 % 100, ,11-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,07-0,28 Verwaltungsvergütung EUR , ,73-0,20 Verwahrstellenvergütung EUR , ,84-0,04 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,50-0,04 Fondsvermögen EUR ,28 100,00 1) Anteilwert EUR 61,31 Ausgabepreis EUR 64,07 Rücknahmepreis EUR 61,31 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 128, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 352 Chicago - CME Globex Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 1.105,85 Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,74 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,04 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 61,31 Ausgabepreis EUR 64,07 Rücknahmepreis EUR 61,31 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8