Schriften und Präsentationen

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1 Schriften und Präsentationen Publikationen: Monographien und Herausgeberschaften N. Wagner (ed.) (2008): Credit Risk: Models, Derivatives, and Management, Financial Mathematics Series Volume 12, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, London, New York N. Wagner (1998): Tracking des Deutschen Aktienindexes (DAX), Reihe Quantitative Ökonomie Band 91, Eul, Lohmar, Köln Publikationen: Referierte Zeitschriftenbeiträge 1 N. Wagner, E. Stocker, R. Sälzle (2007): Quantitatives Fondsrating Ein persistentes Signal für langfristige Fondsqualität?, Finanz Betrieb 9: M. Junker, A. Szimayer, N. Wagner (2006): Nonlinear Term Structure Dependence: Copula Functions, Empirics, and Risk Implications, Journal of Banking and Finance 30: N. Wagner, T. A. Marsh (2005): Surprise Volume and Heteroskedasticity in Equity Market Returns, Quantitative Finance 5: N. Wagner, W. Hogan, J. A. Batten (2005): Interest Rates, Stock Returns and Credit Spreads: Evidence from German Eurobonds, Economic Notes 34: [-/-] N. Wagner (2005): Autoregressive Conditional Tail Behavior and Results on Government Bond Yield Spreads, International Review of Financial Analysis 14: [-/-] N. Wagner, C. Diller, B. Brück (2005): Optimale Nachbildungs- und Umschichtungsstrategien im Management europäischer Aktienportfolios, Finanz Betrieb 7: N. Wagner, T. A. Marsh (2005): Measuring Tail Thickness under GARCH and an Application to Extreme Exchange Rate Changes, Journal of Empirical Finance 12: N. Wagner, A. Szimayer (2004): Local and Spillover Shocks in Implied Market Volatility: Evidence for the U.S. and Germany, Research in International Business and Finance 18: [-/-] N. Wagner, T. A. Marsh (2004): Tail Index Estimation in Small Samples: Simulation Results for Independent and ARCH-type Financial Return Models, Statistical Papers 45: [-/-] N. Wagner (2004): Time-Varying Moments, Idiosyncratic Risk, and an Application to Hot-Issue IPO Aftermarket Returns, Research in International Business and Finance 18: [-/-] N. Wagner (2003): Estimating Financial Risk under Time-Varying Extremal Return Behavior, Operations Research Spectrum 25: N. Wagner (2002): On a Model of Portfolio Selection with Benchmark, Journal of Asset Management 3: [-/-] N. Wagner, A. Szimayer (2001): Alternative Model Specifications for Implied Volatility Measured by the German VDAX, Kredit und Kapital 34: G. Bamberg, N. Wagner (2000): Equity Index Replication with Standard and Robust Regression Estimators, Operations Research Spectrum 22: N. Wagner (1996): Approximative Nachbildung des Deutschen Aktienindexes (DAX), Finanzmarkt und Portfolio Management 10: [D/E] [-/C] [D/E] [C/C] 1 Die Rankingangabe oben in der rechten Spalte [ / ] erfolgt nach VHB-JOURQUAL ( Das linke Ranking ist das aus VHB- JOURQAL 2003 bei Veröffentlichung, das rechte Ranking erfolgt nach VHB-JOURQUAL Eine nicht kategorisierte Zeitschrift wird durch - kenntlich gemacht. Das Ranking ist ein willkommenes Hilfsmittel, spiegelt allerdings den Rang einzelner Zeitschriften im Bereich Finanzwirtschaft / Finance zum Teil leider nur unzureichend wider.

2 Publikationen: Buchbeiträge B. Breitenfellner, N. Wagner (2010): Coping with the Financial Crisis: Illiquidity and the Role of Government Intervention, in: Kolb, R. W. (ed.): Lessons from the Financial Crisis: Causes, Consequences, and Our Economic Future, Wiley, Hoboken, forthcoming B. Breitenfellner, N. Wagner (2009): Credit Derivatives and What Happened Next: Analysis and Recommendations, in: Gregoriou, G. N. (ed.): The Banking Crisis Handbook, Chapman & Hall, Boca Raton, forthcoming B. Breitenfellner, N. Wagner (2009): Explaining Cross-Sectional Differences in CDS Spreads: An Alternative Approach using Value-at-Risk, in: Gregoriou, G. N. (ed.): The VaR Implementation Handbook, McGraw-Hill, New York, pp N. Wagner, T. Wenger (2009): Integrating Operational Risk into Total VaR, in: Gregoriou, G. N. (ed.): Operational Risk Towards Basel III: Best Practices and Issues in Modeling, Management, and Regulation, Wiley, Hoboken, pp S. Aboura, N. Wagner (2008): Systematic Credit Risk: CDX Index Correlation and Extreme Dependence, in: Wagner N. (ed.): Credit Risk: Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall, Boca Raton, pp B. Hofberger, N. Wagner (2008): Pricing CDX Credit Default Swaps using the Hull/White Model, in: Wagner N. (ed.): Credit Risk: Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall, Boca Raton, pp C. Stewart, N. Wagner (2008): Pricing CDX Credit Default Swaps with CreditMetrics and Trinomial Trees, in: Wagner N. (ed.): Credit Risk: Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall, Boca Raton, pp N. Wagner (2008): On the Dynamics of Market Illiquidity, in: Lhabitant F. S., Gregoriou, G. N. (eds.): Stock Market Liquidity: Implications for Market Microstructure and Asset Pricing, Wiley, Hoboken, pp A.-K. Achleitner, C. Kaserer, N. Wagner, A. Poech, M. Brixner (2007): German Business Ventures Entrepreneurs, Success Factors and Financing, in: Gregoriou, G. N., Kooli, M., Kräussl, R. (eds.): Venture Capital:A European Perspective, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, pp A.-K. Achleitner, N. Wagner (2006): Real Estate Private Equity und seine Bedeutung aus der Kapitalmarktperspektive, in: Rottke, N., Rebitzer, D. (Hrsg.): Handbuch Real Estate Private Equity, Müller, Köln, S A.-K. Achleitner, N. Wagner (2006): Real Estate Private Equity Funktion und Bedeutung einer Anlageklasse, in: Bone-Winkel, S. et al. (Hrsg.): Stand und Entwicklungstendenzen der Immobilienökonomie, Müller, Köln, S U. Ben-Zion, N. Wagner (2006): Trading versus Non-Trading Returns: Evidence from Russia and the U.K., in: Batten, J. A., Kearney, C. (eds.): Emerging European Financial Markets: Independence and Integration Post-Enlargement, Elsevier Science, Amsterdam, pp C. Kaserer, N. Wagner (2006): Zur Messung von Rendite und Risiko bei Private Equity Investments, in: Kürsten, W., Nietert, B. (Hrsg.): Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen, Springer, Berlin, S N. Wagner (2006): Nasdaq IPOs around the Market Peak in 2000, in: Gregoriou, G. N. (ed.): Initial Public Offerings: An International Perspective, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, pp C. Kaserer, N. Wagner, A.-K. Achleitner (2005): Managing Investment Risks of Institutional Private Equity Investors, in: Frenkel, M., Hommel, U., Rudolf, M. (eds.): Risk Management, Springer, Berlin, pp N. Wagner (2005): Aktienmarktrisiko im Wandel der Zeit Volatilität und unteres Verteilungsende am Beispiel des deutschen Aktienmarktes, in: Spremann, K. (Hrsg.): Versicherungen im Umbruch, Springer, Berlin, S N. Wagner (2004): Germany, in: Batten, J. A., Fetherston, T. A., Szilágyi, P. G. (eds.): European Fixed Income Markets, Wiley, Chichester, pp H. Locarek-Junge, M. Straßberger, N. Wagner (2003): Wann beginnt die Krise? Eine Betrachtung von Finanzmarktdaten, in: Blum, U., Greipl, E., Müller, S., Uhr, W. (Hrsg.): Krisenkommunikation, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, S H. Locarek-Junge, M. Straßberger, N. Wagner (2003): Krisenkommunikation am Kapitalmarkt: Investor Relations in der Unternehmenskrise, in: Blum, U., Greipl, E., Müller, S., Uhr, W. (Hrsg.): Krisenkommunikation, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, S N. Wagner (2003): On Tail Index Estimation and Financial Risk Management Implications, in: Leopold-Wildburger, U., Rendl, F., Wäscher, G. (eds.): Operations Research Proceedings 2002, Springer, Berlin, pp

3 N. Wagner (2003): Value-at-Risk for Financial Assets Determined by Moment Estimators of the Tail Index, in: Schwaiger, M., Opitz, O. (eds.): Exploratory Data Analysis in Empirical Research, Springer, Berlin, pp N. Wagner (2003): Methods of Relative Portfolio Optimization, in: Satchell, S. E., Scowcroft, A. (eds.): New Advances in Portfolio Construction and Implementation, Butterworth and Heinemann, Oxford, pp N. Wagner (2002): The Hill Estimator in Financial Risk Assessment and an Application to Extremal Exchange Rate Risk, in: Batten, J. A., Fetherston, T. A. (eds.): Financial Risk and Risk Management, Elsevier Science, Amsterdam, pp N. Wagner (1998, 2. Auflage: 2002): Passives Management: Methoden zum Tracking von Marktindizes, in: Kleeberg, J. M., Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S N. Wagner (1998): Portfolio Optimisation with Cap Weight Restrictions, in: Refenes, A.-P. N., Burgess, A. N., Moody, J. E. (eds.): Decision Technologies for Computational Finance, Kluwer, Dordrecht, pp Publikationen: Praxisbeiträge N. Wagner, T. Wolpers (2008): Vermögensanlage im Private Banking: Globale Minimum-Varianz-Strategien 1997 bis 2006, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 61: W. Kaiser, R. Sälzle, N. Wagner (2007): Auf der Suche nach unkorrelierten Investments, Honorarberatung 3/2007: N. Wagner (2005): Quantitatives Fondsrating, FondsConsult Mimeo, September 2005 S. Dash, N. Wagner, B. Brück, C. Diller (2005): Managing Efficient Equity Baskets, Journal of Indexes 7: S. Dash, N. Wagner, B. Brück, C. Diller (2004): Tracking an Index with Narrow Baskets: Efficiency, Costs and Tradeoffs Involved in Optimized Portfolios, Standard and Poor s Report, New York N. Wagner (1997): MDAX-Trackingportfolios, Die Bank 9/1997: N. Wagner (1996): Optimale Portfolios zum Tracking des DAX, Die Bank 11/1996: N. Wagner (1995): Der VDAX als Schätzer der zukünftigen Volatilität, Die Bank 12/1995: Publikationen: Rezensionen und Enzyklopädische Beiträge N. Wagner (2009): (Forward Volatility Agreement, Stressed Markets) in: Gregoriou, G. N. (ed.): Encyclopedia of Alternative Investments, Chapman & Hall, Boca Raton N. Wagner (2007): Financial Statement Analysis and Security Valuation, Stephen H. Penman, 3rd ed., International Journal of Accounting 42: C. Kaserer, N. Wagner (2004) (u.a. Basel II, Economic Value Added, Rating, Shareholder Value, Value at Risk, Weighted Average Cost of Capital) in: Lück, W. (Hrsg.): Lexikon der Betriebswirtschaft, 6. Aufl., Oldenbourg, München-Wien C. Kaserer, N. Wagner (2002) (u.a. Arbitrage Pricing Theory, Capital Asset Pricing Model, Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte, Markowitz-Modell) in: Boemle, M., Gsell, M., Jetzer, J.-P., Nyffeler, P., Thalmann, C. (Hrsg.): Geld-, Bank- und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, SKV, Zürich Finanzpresse Bad Banks und das Aschenputtel-Prinzip, Financial Times Deutschland, Vom Mythos der Treffsicherheit, Handelsblatt, Arbeitspapiere I. Schreiber, G. Müller, C. Klüppelberg, N. Wagner (2009): Equities, Credits and Volatilities: A Multivariate Analysis of the European Market during the Sub-Prime Crisis, Working Paper, Munich University of Technology and Passau University B. Breitenfellner, N. Wagner (2009): Government Intervention in Response to the Subprime Financial Crisis: The Good into the Pot, the Bad into the Crop, Working Paper, Passau University

4 H. Kinateder, N. Wagner (2009): When VaR is Higher than Expected: Market Risk Prediction under Long Memory, Working Paper, Passau University S. Aboura, N. Wagner (2009): Extreme Asymmetric Volatility, Leverage, Feedback and Asset Prices, Working Paper, Université de Paris IX, Dauphine and Passau University B. Breitenfellner, N. Wagner (2009): Market Illiquidity Premia in itraxx Index Spreads, Working Paper, Passau University N. Wagner, E. Stocker (2008): A New Family of Equity Style Indices A. Buchner, C. Kaserer, N. Wagner (2009): Modeling the Cash Flow Dynamics of Private Equity Funds Theory and Empirical Evidence, CEFS Working Paper A. Buchner, C. Kaserer, N. Wagner (2008): Private Equity Fund Valuation and Systematic Risk: An Equilibrium Approach and Empirical Evidence, CEFS Working Paper C. Kaserer, N. Wagner (2004): Determinanten der Vorstandsvergütung: Paradigmenwechsel oder Versagen in der Unternehmenskontrolle?, CEFS Working Paper No N. Wagner, T. A. Marsh (2000): On Adaptive Tail Index Estimation for Financial Return Models, Working Paper No. RPF-295, U.C. Berkeley, November 2000 T. A. Marsh, N. Wagner (2000): Return-Volume Dependence and Extremes in International Equity Markets, Working Paper No. RPF-293, U.C. Berkeley, May 2000

5 Präsentationen A. Tagungen Computational Finance CF 1997 at London Business School, London, ; Meeting of the European Financial Management Association (EFMA), Athen, ; Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF), Bern, , Basel, , Zürich, ; Meeting of the German Classification Society (GfKl), München, , Mannheim, ; Conference in Financial Risk by the International Association of Financial Engineers (IAFE), Budapest, ; INQUIRE UK Seminar on Behavioral Finance, Slaley Hall, ; Meeting of the German Finance Association (DGF), Wien, , Köln, , Mainz, , Tübingen, , Augsburg, ; Tagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB), München, , Zürich, , Kiel, ; Conference, Scottish Institute for Research in Investment and Finance (SIRIF), Glasgow, ; Conference on Operations Research OR 2002 (SOR), Klagenfurt, ; Conference of the European Investment Review (EIR), London School of Economics, ; Symposium on Finance, Banking, and Insurance (FBI), Karlsruhe, , ; Conference of the Academy of Entrepreneurial Finance (AOEF), Chicago, ; Meeting of the European Finance Association (EFA), Glasgow, ; Meeting of the Bachelier Finance Society (BFS), Chicago, ; Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik (VfS), Bonn, ; XVIth International Tor Vergata Conference on Banking and Finance, Rom, ; Annual Risk Management Conference (RMC), Singapur, ; B. Workshops Finance Workshop, European Conference on Machine Learning, Chemnitz, ; Wallis Workshop, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie der Universität Augsburg, Sion, ; SFB-386 Workshop on Stochastic Volatility and Risk Management, München, ; Risk Management Tag der LMU und TUM, München, ; CEPR European Summer Symposium in Financial Markets, Gerzensee, , ; TUM Autumn School on Risk Management, poster presentation, Herrsching, ; CFS Workshop on New Directions in Financial Risk Management, Frankfurt, ; Finance Day, Center of Finance and Risk Management, Universität Mainz, ; Passauer Finanzwerkstatt, Universität Passau, ; C. Seminare Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft, Universität Augsburg, ; Ph.D.-Seminar in Empirical Finance, Haas School of Business, ; Institut für Bank-, Börsen- und Versicherungswesen, Humboldt-Universität zu Berlin, , ; Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Finanzdienstleistungen, TU Dresden, ; Lehrstuhl für mathematische Statistik, TU München, , ; Lehrstuhl für internationale Wirtschaftsbeziehungen, TU Dresden, ; Department of Accounting and Finance, Lancaster University Management School, ; Department of Accounting and Finance, University of Antwerp, ; Finanzwirtschaftliches Kolloquium, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, , ; MathFinance Colloquium, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, ; CEFS-ODEON Colloquium, Ludwig-Maximilians-Universität München, ; ISMA Centre, University of Reading, ; Forschungsseminar, Handelshochschule Leipzig, ; Wirtschaftswissenschaftliches Seminar, Universität Fribourg, ; Allianz IDS, München, ; Finance Seminar, Santa Clara University, Leavey School of Business, ;