SPEZIALGEBIETE: ÖKONOMETRIE

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Nele Maurer
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1 SPEZIALGEBIETE: ÖKONOMETRIE Lehrstuhl Ökonometrie und Statistik Technische Universität Dortmund Studienjahr 2017/ Juni / 14

2 Übersicht Bis jetzt fixiert: Advanced Econometrics (WS 2017/18) und Ökonometrie (SS 2018) Was bieten wir an? Ökonometrie SS 2018 Advanced Econometrics WS 2017/18 Vertiefungen Angewandte Ökonometrie Ausgewählte Themen der Ökonometrie: Finanzökonometrie, Forecasting, Policy Evaluation 2 / 14

3 Was ist Ökonometrie? Die historische Antwort (Ragnar Frisch, 1933): A word of explanation regarding the term econometrics may be in order. Its definition is implied in the statement of the scope of the [Econometric] Society, in Section I of the Constitution, which reads: The Econometric Society is an international society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics... Its main object shall be to promote studies that aim at a unification of the theoretical-quantitative and the empirical-quantitative approach to economic problems... 3 / 14

4 Was ist Ökonometrie? Die praktische Antwort: Entwicklung und Anwendung von statistischen Methoden zur Analyse von ökonomischen Fragestellungen: Datenbeschreibung: Inflationsrate, Einkommensverteilung,...(allg. Konzepte) Quantifizierung von ökonomischen Zusammenhängen: wichtig, da die ökonomische Theorie oft nicht einmal qualitative Aussagen treffen kann. Überprüfung bzw. Testen ökonomischer Theorien. Politikberatung mittels Evaluationen (von Maßnahmen) bzw. Prognosen. 4 / 14

5 Verortung der Ökonometrie im Studium Der wichtigste Modellrahmen in der Ökonometrie ist das lineare Regressionsmodell. Demgemäß ist die Vorlesung Lineare Modelle relativ verwandt - bzw. ein wichtiger Startpunkt. Ökonomische Fragestellungen nötigen uns jedoch oftmals weiterzudenken : 1. Heterogenität 2. Endogenität 3. Abhängigkeit 4. Nichtstationarität (bei Zeitreihendaten) 5 / 14

6 Ökonometrie Sommersemester OLS-Regressionsgerade log(gehalt) Bildung 3 IV-Regressionsgerade log(gehalt) Bildung Figure : Zusammenhang zwischen Bildung und Lohn mit Anzahl der Geschwister als Instrument 6 / 14

7 Advanced Econometrics Wintersemester 2017/18 Was wird der Inhalt von Advanced Econometrics sein? Sie können wählen! Paneldatenökonometrie Mikroökonometrie Zeitreihenökonometrie 7 / 14

8 Advanced Econometrics Paneldatenökonometrie: Befasst sich mit Querschnittsdaten für verschiedene Individuen, die zu mehreren Zeitpunkten vorliegen. Möglichkeit der Berücksichtigung von unbeobachteter individueller Heterogenität. Mikroökonometrie: Beschäftigt sich insbesondere mit der Schätzung und Analyse von Modellen auf der Basis von Individualdaten. Die erklärten Variablen sind dabei häufig von qualitativer Natur: binäre, multinomiale oder ordinale Variablen: Probit- oder Logit-Modelle begrenzt abhängige Variablen: Tobit-Modelle, Überlebenszeitanalyse 8 / 14

9 Advanced Econometrics Biersteuer Anzahl der bei Unfällen Getöteten pro Einwohner Daten aus 1982 Biersteuer Anzahl der bei Unfällen Getöteten pro Einwohner Daten aus 1988 Figure : Zusammenhang zwischen Verkehrstoten und Alkoholsteuer OLS-Schätzung 9 / 14

10 Advanced Econometrics Differenz der bei Unfällen Getöteten pro Einwohner Differenz der Biersteuer (1988 zu 1982) Figure : Zusammenhang zwischen Verkehrstoten und Alkoholsteuer Panel-Schätzung 10 / 14

11 Advanced Econometrics Zeitreihenökonometrie: Anwendungen liegen beispielsweise in der empirischen Makroökonomie, der Finanzwirtschaft, der Klimaforschnug,... Im Unterschied zur Zeitreihenanalyse werden hier speziell Themen behandelt, die für wirtschaftwissenschaftliche Fragestellungen relevant sind: Analyse stationärer Zeitreihen (Wiederholung von Teilen des Inhalts der Zeitreihenanalyse) Modellierung von (bedingter) Heteroskedastizität: ARCH, GARCH,... Analyse univariater integrierter Zeitreihen: Unit Roots und Unit Root Asymptotik Analyse multivariater integrierter Zeitreihen: Kointegrationsanalyse (Regressionssetting und VAR Setting) Strukturelle Vektorautoregressive Modelle VAR Modelle mit Faktoren 11 / 14

12 Advanced Econometrics log(konsum t ) = α + β log(bip t ) + u t log(konsum) log(bip) Abweichung vom Gleichgewicht Figure : Reale US-Daten: Konsum und BIP, 1947(I) 2014(II) 12 / 14

13 Finanzökonometrie, Forecasting, Policy Evaluation Anwendungsorientierte Spezialvorlesungen Finanzökonometrie: Einführung in grundlegende finanzwirtschaftliche Modellen [CAPM, APT, Black-Scholes-Merton,...] Prognose von Wertpapierpreisen (z.b. zur Portfolioallokation) [Modellierung von Volatilitäten] Forecasting: Gute Prognosen für viele (wirtschaftswissenschaftliche) Fragestellungen essentiell Diskussion optimaler Prädiktoren für weitverbreitete Modelltypen [uni- und multivariat; linear und nichtlinear] Policy Evaluation: Quantifizierung kausaler Effekte von Politikmaßnahmen Regression Discontinuity Design (RDD), Differences-in-Differences (DiD), / 14

14 Übersicht der fixierten Veranstaltungen Ökonometrie: Module: MS VI, MD IX, MD X, BS XIII SWS: 4+2 Wann: Sommersemester 2018 Advanced Econometrics: Module: MS VI, MD IX, MD X SWS: 4+2 Wann: Wintersemester 2017/18 Bei Fragen: econometrics@statistik.tu-dortmund.de 14 / 14

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