Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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1 Halbjahresbericht für den Vertrieb in der Schweiz Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) Halbjahresbericht 2012 Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes.

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Hinweis für Anleger in der Schweiz... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR... 8 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. April 2012 bis 30. September 2012 Der ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und/oder Anleihefonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Risikomanagements und ihrer Informationspolitik ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (R) (A) AT0000A0QRP8 ISIN thesaurierend (I) (T) AT0000A090G0 ISIN thesaurierend (R) (T) AT0000A0QRQ6 ISIN vollthesaurierend Ausland (I) (VTA) AT0000A0QRR4 ISIN vollthesaurierend Ausland (R) (VTA) AT0000A0LHU0 Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Dachfonds (mit mind. 90 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: R-Tranche: 2,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) I-Tranche: 1,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 2,25 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds für Großanleger Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Hinweis für Anleger in der Schweiz Durch einen Vertretungs- und Zahlstellenvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen, wurde letztere zum Vertreter und zur Zahlstelle des Anlagefonds in der Schweiz bestellt. Der Verkaufsprospekt mit integrierten Fondsbestimmungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht der Fonds können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden (Berechnungszeitraum: , wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit dieser Daten nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde und dass diese Berechnung nicht der österreichischen Prospektinhaltsverordnung entspricht. Abweichungen zu den Werten im vereinfachten Verkaufsprospekt sind dadurch bedingt, dass diese sich auf das letzte Rechnungsjahr des Fonds beziehen.): TER R-Tranche: 2,32 % TER I-Tranche: 1,33 % PTR: - 12,82 % Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) vom 1. April 2012 bis 30. September 2012 vorzulegen. Fondsdetails in EUR Fondsvermögen , ,53 errechneter Wert / Anteil (R) (A) 141,89 147,48 Ausgabepreis / Anteil (R) (A) 148,98 154,85 errechneter Wert / Anteil (I) (T) 143,20 150,57 Ausgabepreis / Anteil (I) (T) 150,36 158,10 errechneter Wert / Anteil (R) (T) 141,91 149,03 Ausgabepreis / Anteil (R) (T) 149,01 156,48 errechneter Wert / Anteil (I) (VTA) 142,76 150,77 Ausgabepreis / Anteil (I) (VTA) 149,90 158,31 errechneter Wert / Anteil (R) (VTA) 141,83 149,02 Ausgabepreis / Anteil (R) (VTA) 148,92 156,47 Umlaufende Anteile (R) A (I) T (R) T umlaufende Anteile am , , ,000 Absätze 739, , ,000 Rücknahmen - 10, ,115-10,000 umlaufende Anteile 838, , ,000 (I) VTA (R) VTA umlaufende Anteile am , ,163 Absätze , ,146 Rücknahmen , ,146 umlaufende Anteile , ,163 gesamt umlaufende Anteile am ,367 Halbjahresbericht:

6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Änderungen in der strategischen Ausrichtung des Fonds erfolgten im Mai und im August Die wesentlichsten Maßnahmen waren: Im Mai wurde Emerging Markets-Währungsrisiko und die Duration des Fonds (Schwankungsanfälligkeit des Fonds in Bezug auf Zinsveränderungen) reduziert. Im August wurden deutsche Staatsanleihen sowie US-Aktien und Emerging Markets-Lokalwährungsbonds reduziert. Dagegen wurden Emerging Markets-Aktien und Goldminen aufgestockt. Halbjahresbericht:

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Investmentzertifikate: EUR ,09 61,62 USD ,90 10,78 JPY ,78 0,74 Summe Investmentzertifikate ,77 73,14 Exchange-Traded-Funds: EUR ,05 4,67 Anleihen: AUD ,26 3,94 CHF ,41 1,67 Summe Anleihen ,67 5,61 Summe Wertpapiere ,49 83,42 Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte ,63 0,58 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,15 16,38 Bankverbindlichkeiten in Fremdwährung ,14-0,38 Summe Bankguthaben ,01 16,00 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) ,70 0,08 Forderung Bestandsprovision ,15 0,01 Summe Abgrenzungen ,85 0,09 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,45-0,09 Summe Fondsvermögen ,53 100,00 Halbjahresbericht:

8 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STK./NOM. IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO LU B.FDS-B.E.M.I.G.C.B.I-EO , ,67 1,70 LU BGF-EO-MARKETS N.D2 EO , ,82 2,53 LU BGF-WORLD MNG A2 EO HD , ,70 0,15 LU FISCH U.-FISCH BD V.I.GHB , ,12 2,08 DE LBBW RENTAMAX R , ,49 5,36 LI LGT-LGT B.F.G.INF.LIN.I , ,80 7,95 DE000A1C6919 METZLER AKT.DEUTSCHLAN.AI , ,45 3,90 AT PIA EURO CORPOR.BOND (T) , ,40 2,17 AT0000A02YY1 RAIFFEISEN EURO CORPORATES (T) , ,72 7,45 AT RAIFFEISEN EURO-EQUITIES (T) , ,08 2,46 AT RAIFFEISEN EURO INFLATION LINKED (T) , ,80 1,71 AT RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (R) (T) , ,91 1,43 AT0000A0FXL8 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) (T) , ,18 0,93 AT RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) (T) , ,77 1,42 AT RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN (R) (T) , ,56 1,40 AT0000A0JQU5 RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD (T) , ,68 13,25 AT RAIFFEISEN-PAZIFIK-AKTIEN (R) (T) , ,45 1,90 AT0000A07FR3 RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN (T) , ,55 0,95 LU ROBECO EMERG.MKTS EQ.D EO , ,31 1,45 GB00B42R2118 THREADN.-EU.H.Y.BD RGA EO , ,63 1,43 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN JAPANISCHEN YEN LU INV.FDS-JAP.VALUE EQ.AYNC , ,78 0,74 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR IE ALL.US EQU.C2 USD , ,29 1,23 LU BGF-WORLD GOLD NAM.A , ,16 0,92 CH FALCON GOLD EQUI.FD A , ,07 4,20 LU FID.FDS-GL.R.A.SEC.AA DL , ,99 1,66 LU MSI-GLOBAL BRANDS NAM.A , ,56 1,84 LU PICTET-EM.LOC.CUR.D. I , ,83 0,93 EXCHANGE-TRADED-FUNDS IN EURO DE ISH. EB.R.GOV.GER , ,05 4,67 ANLEIHEN IN AUSTRALISCHEN DOLLAR AU3TB ,5000 AUSTRALIA , ,04 2,04 AU3TB ,7500 AUSTRALIA , ,15 0,96 AU0000XCLWM5 5,7500 AUSTRALIA , ,07 0,94 ANLEIHEN IN SCHWEIZER FRANKEN CH ,2500 EIDGENOSSENSCHAFT , ,41 1,67 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,49 83,42 FINANZTERMINKONTRAKTE IN AUSTRALISCHEN DOLLAR FTCB YR CMWHT TREASURY BOND FUTURE PER , ,16 0,16 FTCB YR CMWHT TREASURY BOND FUTURE PER , ,86 0,02 FINANZTERMINKONTRAKTE IN SCHWEIZER FRANKEN CONF CONF FUTURE PER , ,45-0,01 FINANZTERMINKONTRAKTE IN EURO FGBL BUND FUTURE PER , ,00 0,04 FGBL BUND FUTURE PER , ,00 0,02 FGBL BUND FUTURE PER , ,00 0,02 FESX DJ EURX E-STXX50 FUTURE PER , ,00 0,00 FOAT EURO-OAT FUTURES PER , ,00-0,01 Halbjahresbericht:

9 ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN FINANZTERMINKONTRAKTE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR FAUK AUSTRALIAN DOLLAR FX FUTURE PER , ,49 0,07 FJPK CME JAPANESE YEN FX FUTURE PER , ,77 0,01 FCCO DJ UBS COMMODITY FUTURES PER , ,57-0,01 FCCO DJ UBS COMMODITY FUTURES PER , ,89 0,00 FCPR DJ UBS PRECIOUS METALS FUTURES PER , ,00 0,00 FCPR DJ UBS PRECIOUS METALS FUTURES PER , ,08 0,21 0FEC EURO FX FUTURE PER , ,23 0,01 0FES MINI S&P 500 FUTURE PER , ,95 0,05 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE 1 EUR ,63 0,58 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,15 VERBINDLICHKEITEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN AUD EUR ,48 CHF EUR ,16 JPY EUR ,05 USD EUR ,77 EUR ,01 16,00 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR ,70 FORDERUNG BESTANDSPROVISION EUR ,15 EUR ,85 0,09 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,45-0,09 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,53 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL TRANCHE R AUSSCHÜTTEND EUR 147,48 TRANCHE I THESAURIEREND EUR 150,57 TRANCHE R THESAURIEREND EUR 149,03 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND EUR 150,77 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND EUR 149,02 UMLAUFENDE ANTEILE TRANCHE R AUSSCHÜTTEND STÜCK 838,000 TRANCHE I THESAURIEREND STÜCK ,293 TRANCHE R THESAURIEREND STÜCK ,000 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND STÜCK ,911 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND STÜCK ,163 DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEIT KURS AUSTRALISCHER DOLLAR 1 EUR = 1, AUD SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1, CHF JAPANISCHER YEN 1 EUR = 99, JPY AMERIKANISCHER DOLLAR 1 EUR = 1, USD ERLÄUTERUNGEN DER TERMINBÖRSENSCHLÜSSEL: KURZ CME EUREX SFE BÖRSEPLATZ CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE EUROPEAN EXCHANGE SYDNEY FUTURES EXCHANGE 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Halbjahresbericht:

10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO AT0000A0K0F1 RAIFFEISEN EURO CORE GOV. BONDS (T) IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR LU ING(L)-R.EM.MK.D.(LC)PCDL LU JB MULTIBD-LOC.EM.BD C Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 2. November 2012 Halbjahresbericht: