PMSinfo Basel III (CRD IV)

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1 PMSinfo Basel III (CRD IV) Hintergrund Mit der in 2007 einsetzenden Finanz und Wirtschaftskrise wurden die Schwächen der bisherigen Bankenregulierung schmerzhaft offengelegt. Als Reaktion hierauf hat der Basler Ausschuss der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ein Reformpaket unter dem Begriff Basel III auf den Weg gebracht. Ziel ist eine Verbesserung der Qualität und Quantität des Eigenkapitals der Banken sowie dessen einheitliche und für alle Marktteilnehmer transparente Ermittlung. Diese Anforderungen sollen durch strengere Anerkennungsvoraussetzungen an die Kapitalbestandteile, schärfere und harmonisierte Abzugsvorschriften bei der Ermittlung der Kapitalbasis, erweiterte Offenlegungsvorschriften für die Banken sowie eine höhere Kernkapitalquote erreicht werden. Basel III tritt ab schrittweise in Kraft und wird innerhalb der Europäischen Union über Änderungen der Capital Requirements Directive (CRD) realisiert. Hauptbereiche der Reformen unter Basel III (CRD IV) Das Regelwerk Basel III stellt an Banken neue Kapitalanforderungen. Diese gelten nicht nur für Riesen [...], sondern auch für die privaten Geldhäuser von nebenan - und für die wird es schmerzhaft. (Handelsblatt, ) und genau hier setzt die Standard-Softwarelösung PMS (Portfolio und Risiko Management System) der much-net AG an.

2 SEITE 2 LCR und NSFR in PMS Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) (einmonatige Liquiditätskennziffer) soll die ausreichende Versorgung mit qualitativ hochwertigen liquiden Mitteln zur Sicherstellung von Kurzzeitliquidität unter Stressbedingungen gewährleisten. Für jede Liquiditätsklasse können in PMS Detailinformationen wie Gesetzesvorgaben, der Faktor usw. angezeigt werden. Abbildung 1 Für ausgewählte Liquiditätsklassen können in PMS eigene Unterklassen frei definiert werden. Abbildung 2 Die längerfristige Liquiditätsquote Net Stable Funding Ratio (NSFR) (Jahreskennziffer) soll Institute dazu anregen, stabile Quellen für eine fristenkongruente Finanzierung ihrer Aktivitäten zu nutzen und einseitige Abhängigkeiten von kurzfristigen Refinanzierungen zu vermeiden. Die NSFR vergleicht dabei verfügbare Finanzierungsquellen mit erforderlichen langfristigen Finanzierungsbedürfnissen, die sich aus den Aktiva der Bilanz ergeben. Die NSFR zielt auf die notwendige Refinanzierung eines Instituts über einen Zeitraum von einem Jahr.

3 SEITE 3 Das Plus in PMS Das besondere Plus der PMS Basel III Lösung ist, dass zusätzlich zur Berechnung der Anforderungen und Kennzahlen, auch Simulationsmöglichkeiten angeboten werden. Neben der allgemeinen Buchungssimulation zur Berechnung der Anforderungen und Kennzahlen mit simulierten Positionen und dem PMS Szenario Manager, der zum einem die Editierung einer Vielzahl von Szenarien und zum anderen die Berechnung der Anforderungen und Kennzahlen unter Szenariobedingungen (Zinsen, Währungen, Indizes, Spreads, Inflation, Volatilitäten, Ratings, usw.) ermöglicht, werden speziell für die Liquiditätskennzahlen Simulationsmöglichkeiten angeboten, wie manuelle Verschärfung der Haircuts inkl. Speichermöglichkeit verschiedener Haircut-Sets, flexible Einstellmöglichkeit des Analysezeitraums Zeitraumlänge (Default: 30 Tage) Start und Enddatum (Default: Monatsultimo 30 Tage bis Monatsultimo) Weitere Benefits sind Möglichkeit zur Anpassung der "Liquiditätsklassen", zum Beispiel eigene Beschreibungstexte, Faktor usw. (siehe Abbildung 1) Definition eigener Unterklassen (siehe auch Abbildung 2) Anzeige der Ergebnisse auf der graphischen Oberfläche angelehnt an den mit Basel III veröffentlichen Schemata mit ausführlichen Drill-Down-Möglichkeiten zur Nachvollziehbarkeit Standard-Reporting über Crystal Reports; auf Anfrage maßgeschneidertes Reporting Erstellung der erforderlichen Meldedateien gemäß der offiziellen Taxonomien nach CRD IV Historisierung der Meldeergebnisse in der PMS Datenbank Simulationsmöglichkeiten ST = Short Term LT = Long Term 1 Basiert auf einer Auswahl von 40 bedeutsamen europäischen Banken 2 Einschließlich Cash, Unternehmens- und Staatsanleihen 3 Umfasst hauptsächlich kurzfristiges Funding der Finanzinstitute 4 Einschließlich Tier-2 Kapital Abbildung 3

4 SEITE 4 Kontrahentenrisiko in PMS Der Baseler Ausschuss erhöhte die Kapitalanforderungen für die Risiken, die bisher unter Basel II nicht hinreichend abgedeckt waren, insbesondere das Kontrahentenrisiko. Bei der Berechnung wird dabei an zwei Punkten angesetzt (siehe auch Abbildung 4): a) Zentrale Gegenpartei (Central Counterparty = CCP) für standardisierte Derivate b) CVA-Charge für OTC-Derivate Abbildung 4 Zu a) Änderungen bei der Zentralen Gegenpartei Derivate, die über einen zentralen Kontrahenten abgewickelt werden, sollen nicht länger ein Risikogewicht von Null bei der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Kontrahentenrisiko erhalten dürfen. Künftig müssen die CCPs für eine privilegierte Eigenmittelunterlegung bestimmte qualitative Anforderungen an das Risikomanagement erfüllen. Auf internationaler Ebene sollen das Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) und die International Organization of Securities Commissions (IOSCO) entsprechende Standards erarbeiten. Insgesamt wird die Attraktivität von zentralen Gegenparteien durch eine in Relation zum CVA wesentlich geringeren Risikokapitalunterlegung erhöht. Zu b) CVA-Charge Zur Messung der Eigenkapitalunterlegung für das CVA Risiko von OTC-Derivaten (=CVA-Charge) gibt es nach Basel III zwei Ansätze: Advanced-CVA: Messung im Rahmen der Interne Modelle Methode (IMM) Standard-CVA: Bond-Äquivalenz-Methode, die Ihnen in PMS zur Verfügung gestellt wird. Ziel der beiden Credit Value Adjustment-Methoden (CVA) ist, mögliche Bewertungsverluste zu messen, die sich durch eine Verschlechterung von Kontrahenten-Ratings ergeben. Eigenschaften und Vorteile der Credit Value Adjustments-Berechnung in PMS sind: Berechnung des Credit Value Adjustments nach der Bond-Äquivalenz-Methode Berücksichtigung von Netting und Hedging Komfortable Pflege und Auswahl der Ratings möglich

5 SEITE 5 Die Maske CVA Eigenkapitalanforderungen vermittelt eine übersichtliche Ergebnisdarstellung. Außer dem Gesamtergebnis im Feld Eigenkapitalanforderung werden für alle an der Berechnung beteiligten Positionen die relevanten Daten gezeigt: Kontrahenten-Rating und zugehörige Gewichtung Exposure mit und ohne Diskontierung Restlaufzeit der Geschäfte much-net AG Kennedyallee Bonn Telefon (02 28) Telefax (02 28) Gerne beantworten wir Ihre Fragen: Eduard Tolmatschjow - 58 Dr. Klaus Wenger - 26 S IE FINDEN UNS AUCH IM WEB: WWW. MUCH- NET. DE Auch, wenn noch nicht für alle CRD 4-Anforderungen entsprechende Ausführungsbestimmungen erlassen wurden, drängt der Zeitplan für die Umsetzung. Die Integration der neuen Anforderungen erfordert einen sehr umfangreichen Eingriff in die bestehenden Prozesse und Datenstrukturen, bei deren Umsetzung Ihnen die much-net AG mit ihrer bewährten Softwarelösung PMS sowie mit Projektund Consultingleistungen gerne zur Seite steht.

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