Diversified Strategic Asset Allocation

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1 FCP T eil II Gesetz von 2010 Diversified Strategic Asset Allocation Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen 5 Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund 6 Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund 11 Diversified Strategic Asset Allocation Konsolidierung 16 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Lux B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglied Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Diversified Strategic Asset Allocation mit seinen Teilfonds Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund und Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. August 2014 bis zum 31. Januar Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund 4,50 % Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund 4,54 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu den Ver mögensaufstell ung en Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen zum 31. Januar 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird ("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an dem Tag ("Bewertungstag") berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens einmal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Die in dem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von dem Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. 5

6 Diversified Str ategic Asset Allocation Saphir 1 Fd Vermögensübersicht zum Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere nicht notiert Zertifikate Bundesrep. Deutschland Deutsche Bank AG FUND LI. ZT Reichmuth DE000DB6XNX7 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland A.C.M. Innovations GmbH - Anleihe - 5, DE000A0Z1674 Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,53 1,17 ALEGRA GmbH - Anleihe - 3, DE000A1ELR13 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 9,25 WMA Immobilien GmbH & Co. KG - Anleihe - 8, DE000A0Z2NP2 Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,50 8,52 Zertifikate Bundesrep. Deutschland Commerzbank AG Alegra ABS IDX.Z (verl) DE000CZ30700 Stück 674,00 0,00 0,00 EUR 2.498, ,32 9,57 Commerzbank AG IDX.Z Alegra ABS Two DE000CB6CBY5 Stück 361,00 0,00 0,00 EUR 3.712, ,46 7,61 Wertpapiervermögen ,31 36,12 Investmentanteile Frankreich Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily Actions au Porteur o.n. FR Anteile 1.500,00 0,00 0,00 EUR 182, ,00 1,56 Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI) Actions au Porteur C-EUR o.n. FR Anteile 4.000,00 0,00 0,00 EUR 141, ,00 3,22 Irland GAM Star Emerging Market Rates Reg. Shs EUR Acc. o.n. IE00B5TN9J68 Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,00 2,08 GAM Star Global Rates Reg. Shs EUR Acc. o.n. IE00B59P9M57 Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 12, ,40 1,57 GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Registered Shares o.n. IE00B1DS1042 Anteile 1.500,00 0,00 0,00 USD 163, ,99 1,23 GLG Inv.-Glb.Convertible UCITS Registered Units DL H EUR o.n. IE00B01D9113 Anteile 2.000,00 0,00 0,00 EUR 127, ,00 1,45 GLG Inv.VI-GLG Euro.Eq.Altern. Registered Units IN EUR o.n. IE00B5429P46 Anteile 3.000,00 0,00 0,00 EUR 111, ,00 1,89 GLG Inv. VI-GLG Gl.Eq.Alter. Reg. Shares IN H EUR o.n. IE00BD616X26 Anteile 3.000,00 0,00 0,00 EUR 94, ,00 1,61 MontLake-Skyline UCITS Fund Reg. Shares Cl. Inst. EUR o.n. IE00B4R7CN81 Anteile 4.806,49 0,00 0,00 EUR 126, ,00 3,46 Kaimaninseln GLG Emerging Markets Growth Fd Reg. Shares E EUR o.n. KYG Anteile 699,76 0,00 0,00 EUR 46, ,69 0,19 Liechtenstein Alegra ABS I (EURO) Fund Inhaber-Anteile o.n. LI Anteile 516,00 0,00 0,00 EUR 3.238, ,28 9,48 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Luxemburg BlueBay Fds-Em.Mkt Corp.Bd Fd Namens-Anteile B-EUR o.n. LU Anteile 2.400,00 0,00 0,00 EUR 164, ,00 2,24 BlueBay Fds-High Yield Bond Fd Namens-Ant. I-EUR (Perf) o.n. LU Anteile 2.849,67 0,00 0,00 EUR 187, ,53 3,04 GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.n. LU Anteile 2.250,00 0,00 0,00 EUR 68, ,50 0,88 Jabcap (Lux) - Global Balanced Namens-Anteile P-EUR o.n. LU Anteile 9.878,68 0,00 0,00 EUR 117, ,57 6,59 JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Act.Nom.B (perf)(acc)eur o.n. LU Anteile 2.500, ,00 0,00 EUR 116, ,00 1,65 M.Currie GF-Japan Abs.Alpha Fd Actions Nominatives R EUR o.n. LU Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,00 1,94 Man Umbrella-Man AHL Trend Bearer Shares D EUR o.n. LU Anteile 2.500,00 0,00 0,00 EUR 126, ,00 1,80 Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. Reg.Shs A2S Dis.(INE)o.N. LU Anteile 4.234,18 0, ,00 EUR 108, ,62 2,61 RWC Fds-RWC Europe Absol.Alpha Actions Nominatives A EUR o.n. LU Anteile 6.000,00 0,00 0,00 EUR 123, ,80 4,23 RWC Fds-RWC Global Horizon Fd. Actions Nom. I Acc. EUR o.n. LU Anteile 3.000,00 0,00 0,00 EUR 124, ,60 2,12 Schroder GAIA-Sirios US Equity Reg.Acc.Shs A EUR Hed.o.N. LU Anteile 2.400,00 0,00 0,00 EUR 122, ,00 1,67 UNI-GLOBAL-Eqs Emerging Mkts Inhaber-Anteile SAH-EUR o.n. LU Anteile 350,00 0,00 0,00 EUR 1.273, ,00 2,53 Summe: Investmentanteile ,98 59,04 Derivate Börsengehandelte Finanzterminkontrakte DAX Performance Index Future (EURX) Mär.2015 Stück 6,00 EUR ,00 0,85 Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mär.2015 Stück 5,00 EUR ,00 0,07 FTSE 100 Index Future (LIFE) Mär.2015 Stück 5,00 GBP ,38 0,16 Nikkei 225 Stock Av. Ind. Fut. (CME) Mar.2015 Stück 18,00 USD 793,79 0,00 E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Mär.2015 Stück 10,00 USD 4.639,27 0,03 E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mär.2015 Stück 13,00 USD 5.818,93 0,03 E-MINI MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Mär.2015 Stück 8,00 USD ,00 0,10 US Dollar Index Futures (NYB) Mär.2015 Stück 24,00 USD ,33 0,56 Summe: Derivate ,70 1,80 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,55 EUR ,55 2, ,38 USD ,47 1,55 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg -25,00 GBP -33,24 0,00 Summe: Bankguthaben ,78 4,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren ,64 EUR ,64 0,55 Sonstige Forderungen 1.487,67 EUR 1.487,67 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,31 0,56 Gesamtaktiva ,08 102,01 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,70 EUR ,70-0,01 Future Variation Margin ,70 USD ,70-1,80 Prüfungskosten ,51 EUR ,51-0,03 Risikomanagementvergütung -416,67 EUR -416,67 0,00 Taxe d'abonnement -504,08 EUR -504,08 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34 0,00 Verwaltungsvergütung ,72 EUR ,72-0,17 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2,55 GBP -3,39 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,11-2,01 Gesamtpassiva ,11-2,01 Fondsvermögen ,97 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0,7520 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1338 = 1 Euro (EUR) 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund zum Anteilklasse B in EUR Fondsvermögen ,97 Inventarwert je Anteil 107,49 Umlaufende Anteile ,093 10

11 Diversified Str ategic Asset Allocation Saphir 2 Fd Vermögensübersicht zum Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere nicht notiert Zertifikate Bundesrep. Deutschland Deutsche Bank AG FUND LI. ZT Reichmuth DE000DB6XNX7 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 Hauck & Aufhäuser Priv. KGaA Matterhorn-Idx-Hed.Zt DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland ALEGRA GmbH - Anleihe - 3, DE000A1ELR13 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,63 8,89 WMA Immobilien GmbH & Co. KG - Anleihe - 8, DE000A0Z2NP2 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,43 7,28 Luxemburg Australian Mining Fin. Lxbg SA - Anleihe - 9, DE000A0DHP96 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 0,50 450,00 0,00 Australian Mining Fin. Lxbg SA - Anleihe - 9, DE000A0T41B2 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 0,50 845,00 0,01 Zertifikate Bundesrep. Deutschland Commerzbank AG Alegra ABS IDX.Z (verl) DE000CZ30700 Stück 569,00 18,00 0,00 EUR 2.498, ,92 9,27 Commerzbank AG IDX.Z Alegra ABS Two DE000CB6CBY5 Stück 189,00 0,00 0,00 EUR 3.712, ,54 4,57 Wertpapiervermögen ,52 30,02 Investmentanteile Frankreich Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily Actions au Porteur o.n. FR Anteile 5.200, ,00 0,00 EUR 182, ,00 6,19 Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI) Actions au Porteur C-EUR o.n. FR Anteile 3.500,00 0,00 0,00 EUR 141, ,00 3,23 Irland GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Registered Shares o.n. IE00B1DS1042 Anteile 1.500,00 0,00 0,00 USD 163, ,99 1,41 MontLake-Skyline UCITS Fund Reg. Shares Cl. Inst. EUR o.n. IE00B4R7CN81 Anteile 3.590,01 0,00 0,00 EUR 126, ,47 2,96 Kaimaninseln GLG Emerging Markets Growth Fd Reg. Shares E EUR o.n. KYG Anteile 559,81 0,00 0,00 EUR 46, ,58 0,17 Liechtenstein Alegra ABS I (EURO) Fund Inhaber-Anteile o.n. LI Anteile 513,00 0,00 0,00 EUR 3.238, ,54 10,83 Luxemburg AGIF-All.Discovery Eur.Strat. Inhaber Anteile A (EUR) o.n. LU Anteile 2.300,00 0,00-700,00 EUR 111, ,00 1,67 AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile AT (EUR) o.n. LU Anteile 2.000,00 0,00 0,00 EUR 182, ,00 2,37 BlueBay Fds-Em.Mkt Corp.Bd Fd Namens-Anteile B-EUR o.n. LU Anteile 1.300,00 0,00 0,00 EUR 164, ,00 1,39 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Luxemburg BlueBay Fds-High Yield Bond Fd Namens-Ant. B-EUR (Perf) o.n. LU Anteile 1.400,05 0,00-250,00 EUR 314, ,15 2,87 ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU Anteile 6.102, , ,00 EUR 64, ,59 2,57 db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile 4.650,00 0,00 0,00 EUR 42, ,70 1,29 db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile 3.400,00 0,00 0,00 EUR 105, ,00 2,34 FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.n. LU Anteile 1.870,00 0,00 0,00 EUR 316, ,90 3,86 GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.n. LU Anteile 2.250,00 0,00 0,00 EUR 68, ,50 1,01 Jabcap (Lux) - Global Balanced Namens-Anteile P-EUR o.n. LU Anteile 7.400,13 0,00 0,00 EUR 117, ,27 5,66 JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Act.Nom.B (perf)(acc)eur o.n. LU Anteile 2.500, ,00 0,00 EUR 116, ,00 1,90 M.Currie GF-Japan Abs.Alpha Fd Actions Nominatives R EUR o.n. LU Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,00 1,43 RWC Fds-RWC Europe Absol.Alpha Actions Nominatives A EUR o.n. LU Anteile 4.500,00 0,00 0,00 EUR 123, ,60 3,63 RWC Fds-RWC Global Horizon Fd. Actions Nom. I Acc. EUR o.n. LU Anteile 3.500,00 0,00 0,00 EUR 124, ,20 2,83 Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I2 EUR o.n. LU Anteile 4.700,00 500,00 0,00 EUR 90, ,64 2,76 UNI-GLOBAL-Eqs Emerging Mkts Inhaber-Anteile SAH-EUR o.n. LU Anteile 300,00 0,00 0,00 EUR 1.273, ,00 2,49 Summe: Investmentanteile ,13 64,86 Derivate Börsengehandelte Finanzterminkontrakte DAX Performance Index Future (EURX) Mär.2015 Stück 7,00 EUR ,00 1,15 Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mär.2015 Stück 12,00 EUR ,00 0,20 STXE 600 Basic Resources Index (EURX) Mär.2015 Stück 6,00 EUR 4.710,00 0,03 FTSE 100 Index Future (LIFE) Mär.2015 Stück 4,00 GBP ,87 0,15 Nikkei 225 Stock Av. Ind. Fut. (CME) Mar.2015 Stück 16,00 USD 705,59 0,00 E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Mär.2015 Stück 11,00 USD 5.103,19 0,03 E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mär.2015 Stück 15,00 USD 6.714,15 0,04 E-MINI MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Mär.2015 Stück 8,00 USD ,95 0,11 Summe: Derivate ,75 1,71 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,78 EUR ,78 3,78 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,20 USD ,41 1,08 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg -20,00 GBP -26,60 0,00 Summe: Bankguthaben ,59 4,86 12

13 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren ,60 EUR ,60 0,46 Sonstige Forderungen 1.487,67 EUR 1.487,67 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,27 0,47 Gesamtaktiva ,26 101,92 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,52 EUR ,52-0,01 Future Variation Margin ,76 USD ,76-1,72 Prüfungskosten ,51 EUR ,51-0,03 Risikomanagementvergütung -416,67 EUR -416,67 0,00 Taxe d'abonnement -383,38 EUR -383,38 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34 0,00 Verwaltungsvergütung ,64 EUR ,64-0,16 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2,06 GBP -2,74 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,56-1,92 Gesamtpassiva ,56-1,92 Fondsvermögen ,70 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 13

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0,7520 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1338 = 1 Euro (EUR) 14

15 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund zum Anteilklasse B in EUR Fondsvermögen ,70 Inventarwert je Anteil 111,37 Umlaufende Anteile ,557 15

16 Diversified Str ategic Asset Allocation Diversified Konsolidier ung Strategic Asset Allocation Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht Diversified Strategic Asset Allocation zum 31. Januar 2015 in EUR in % Aktiva Wertpapiervermögen zum Kurswert ,83 33,28 Investmentanteile ,11 61,75 Derivate ,45 1,76 Bankguthaben ,37 4,66 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,24 0,51 Sonstige Forderungen 2.975,34 0,01 Gesamtaktiva ,34 101,97 Passiva Verbindlichkeiten aus Prüfungskosten ,02-0,03 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,22-0,01 Risikomanagementvergütung -833,34 0,00 Taxe d'abonnement -887,46 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -666,68 0,00 Verwaltungsvergütung ,36-0,17 Future Variation Margin ,46-1,76 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -6,13 0,00 Gesamtpassiva ,67-1,97 Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,67 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 16