Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016
Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 4.872.361,90 97,28 Bundesrepublik Deutschland 3.448.871,00 68,86 Italien 1.110.615,00 22,17 Spanien 312.875,90 6,25 Futures 11.320,00 0,23 Optionen -1.710,00-0,03 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 102.876,46 2,06 Sonstige Vermögensgegenstände 34.414,58 0,69 Sonstige Verbindlichkeiten -11.847,05-0,23 Fondsvermögen 5.007.415,89 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand 30.04.2016 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.105 DE000AAR0116 EUR 200 0 0 % 100,384 200.768,00 4,01 1,5000 % B.T.P. 15-25 IT0005090318 EUR 1.100 0 0 % 100,965 1.110.615,00 22,17 1,5000 % BERLIN, LAND LSA12/20A389 DE000A1PGNM9 EUR 1.000 0 0 % 106,921 1.069.210,00 21,35 0,3750 % DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1637 DE000DXA1NW1 EUR 1.000 0 0 % 101,154 1.011.540,00 20,20 1,5000 % DT.PFBR.BANK PF.R.15196 DE000A1R0527 EUR 1.100 0 0 % 106,123 1.167.353,00 23,30 5,1500 % SPANIEN 13-28 ES00000124C5 EUR 230 0 0 % 136,033 312.875,90 6,25 Summe Verzinsliche Wertpapiere EUR 4.872.361,90 97,28 Summe Börsengehandelte Wertpapiere EUR 4.872.361,90 97,28 Summe Wertpapiervermögen EUR 4.872.361,90 97,28 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EURO-BOBL FUTURE Jun16-08.06.2016 FOEME0806F16 EDT EUR -2.700 14.120,00 0,28 EURO-BUND FUTURE Jun16-08.06.2016 FRXME0806F16 EDT EUR 1.400-15.260,00-0,30 EURO-BUND FUTURE Jun16-08.06.2016 FRXME0806F16 EDT EUR -900 7.290,00 0,15 EURO-SCHATZ FUT Jun16-08.06.2016 FDUME0806F16 EDT EUR -2.500 5.170,00 0,10 Summe Zinsterminkontrakte EUR 11.320,00 0,23 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EURO-BUND FUTURE Jun16 155,50 16.05.26 P PRXPE1555Q16 EDT EUR 3 EUR 0,000-30,00 0,00 EURO-BUND FUTURE Jun16 156,00 16.05.26 P PRXPE0156Q16 EDT EUR 3 EUR 0,000-30,00 0,00 EURO-BUND FUTURE Jun16 160,50 16.05.26 P PRXPE1605Q16 EDT EUR -3 EUR 0,000-30,00 0,00 EURO-BUND FUTURE Jun16 161,00 16.05.26 P PRXPE0161Q16 EDT EUR -3 EUR 0,000-240,00 0,00 EURO-BUND FUTURE Jun16 162,00 16.05.26 P PRXPE0162Q16 EDT EUR -3 EUR 0,000-1.380,00-0,03 Summe Optionsrechte EUR -1.710,00-0,03 Summe Zins-Derivate EUR 9.610,00 0,20 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Depotbank Kreissparkasse Köln EUR 85.008,42 % 100,000 81.394,62 1,63 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kreissparkasse Köln USD 24.575,23 % 100,000 21.481,84 0,43 Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 21.481,84 0,43 Summe Bankguthaben EUR 102.876,46 2,06 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 102.876,46 2,06 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 30.800,78 30.800,78 0,62 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 3.613,80 3.613,80 0,07 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 34.414,58 0,69 Sonstige Verbindlichkeiten Eingenommene Variation Margin Derivate EUR -9.610,00-9.610,00-0,19 Kostenabgrenzungen EUR -2.237,05-2.237,05-0,04 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -11.847,05-0,23 Fondsvermögen EUR 5.007.415,89 100,00 Umlaufende Anteile STK 54.793 Anteilwert EUR 91,39 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.04.2016 oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2016 US-Dollar (USD) 1,14400 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EDT EUREX 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Jahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien 3,0000 % BD.LAENDER 37 LSA 11/16 DE000A1KQ5M6 EUR Käufe/ Zugänge 0 Verkäufe/ Abgänge 100
Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Gattungbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in 1.000 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR 5.882.241 (Basiswert(e): FGBL, FGBS) Verkaufte Kontrakte: EUR 8.459.114 (Basiswert(e): FGBL, FGBM, FGBS, TN1) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 260 (Basiswert(e): EURO-BUND FUTURE Dec13, EURO-BUND FUTURE Mar14, EURO-BUND FUTURE Sep13, EURO-BUND Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 1.062 (Basiswert(e): EURO-BUND FUTURE Dec13, EURO-BUND FUTURE Dec14, EURO-BUND FUTURE Dec15, EURO-BUND FUTURE Jun13, EURO-BUND FUTURE Jun14, EURO-BUND FUTURE Jun15, EURO-BUND FUTURE Jun16, EURO-BUND FUTURE Mar14, EURO-BUND FUTURE Mar15, EURO-BUND FUTURE Mar16, EURO-BUND FUTURE Sep13, EURO-BUND FUTURE Sep14) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 481 (Basiswert(e): EURO-BUND FUTURE Dec13, EURO-BUND FUTURE Mar14, EURO-BUND FUTURE Sep13, EURO-BUND Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 1.719 (Basiswert(e): EURO-BUND FUTURE Dec13, EURO-BUND FUTURE Dec14, EURO-BUND FUTURE Dec15, EURO-BUND FUTURE Jun13, EURO-BUND FUTURE Jun14, EURO-BUND FUTURE Jun15, EURO-BUND FUTURE Jun16, EURO-BUND FUTURE Mar14, EURO-BUND FUTURE Mar15, EURO-BUND FUTURE Mar16, EURO-BUND FUTURE Sep13, EURO-BUND FUTURE Sep14)
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,43 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 91,39 Umlaufende Anteile STK 54.793 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 15. Juni 2016 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung