HALBJAHRESBERICHT ZZ TREND MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 166 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon +43 1 536 16-0 Fax +43 1 536 16 294 invest@semperconstantia.at www.sc-invest.at BIC COPRATWW BLZ 76300 FN 43.489f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU 15357502 DVR: 0554499
HALBJAHRESBERICHT des ZZ TREND Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des ZZ TREND über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn 419.651 zu Halbjahresende 175.452 2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000617675 ) betrug EUR 207,87 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 30.06.2017 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 15,5 ICBC Standard Bank PLC Arg 09.11.16-17.10.26 XS1514481271 ARS 18.014.000 0 0 114,0000 1.097.246,73 3,01 1.097.246,73 3,01 0 Municipality Finance PLC 17.09.2015-17.09.2027 XS1289186550 BRL 6.068.000 0 4.250.000 37,0200 599.416,59 1,64 599.416,59 1,64 0 JP Morgan Structured Pro. 23.03.2016-2028 XS1330957058 COP 6.598.000.000 03.720.000.000 40,8100 784.341,33 2,15 784.341,33 2,15 17,18 JP Morgan Structured Prod. 31.05.17-12.05.27 XS1569787101 EGP 2.724.000 2.724.000 0 91,7000 120.856,96 0,33 18,40 JP Morgan Structured Prod. 06.06.17-03.06.24 XS1569786558 EGP 1.800.000 1.800.000 0 100,6238 87.633,16 0,24 208.490,12 0,57 0 African Developm. Bank 28.07.2016-04.08.2021 XS1466294318 GHS 4.300.000 0 4.400.000 53,4100 455.653,43 1,25 0 African Development Bank 15.03.13-15.03.2018 XS0900372342 GHS 3.650.000 0 0 88,2680 639.204,41 1,75 1.094.857,84 3,00 11 Standard Bank PLC 14.02.2014-17.09.2025 XS1020415425 KES 64.850.000 0 0 98,8000 541.810,49 1,49 541.810,49 1,49 0 Goldman Sachs MXN-Linked Zero Coupon 03.10.16-36 XS1417281992 MXN 89.000.000 0 0 18,0400 784.347,83 2,15 0 International Finance Corp. 27.01.17-27.01.37 XS1555570016 MXN 100.500.000 220.000.000 119.500.000 21,7130 1.066.026,62 2,92 8,46 América Móvil S.A.B. de C.V. 21.11.2007-2036 XS0329579600 MXN 9.700.000 0 11.000.000 94,1370 446.081,53 1,22 2.296.455,98 6,30 0 African Development Bank 23.11.2016-23.11.2018 XS1520795326 NGN 250.000.000 0 0 74,1700 515.810,49 1,41 0 Goldman Sachs NGN Zero Coupon 12.10.16-12.10.21 XS1417281216 NGN 668.800.000 0 360.000.000 46,0600 856.923,56 2,35 11,35 Standard Bank PLC 08.02.2013-08.02.2023 XS0887582343 NGN 169.000.000 0 0 73,9200 347.512,59 0,95 11,5 Rabobank Nederland 19.11.2012-19.11.2017 XS0851726629 NGN 80.000.000 0 0 96,5270 214.813,06 0,59 1.935.059,70 5,31 11 Intl. Finance Corp. 21.01.2015-21.01.2020 XS1170061078 RUB 27.300.000 0 28.000.000 107,8760 437.591,82 1,20 437.591,82 1,20 0 Deutsche Bank AG London Zero Coupon 01.06.17-27 XS1618015348 TRY 5.850.000 5.850.000 0 31,6900 461.815,26 1,27 10,01 Bank Nederlandse Gemeenten 17.06.2015-2025 XS1247665836 TRY 3.500.000 0 0 91,2720 795.785,07 2,18 1.257.600,33 3,45 10,31 Intl BK Recon & Devel. 07.08.2013-07.08.2018 XS0956458524 UGX 1.750.000.000 0 0 97,1945 415.245,80 1,14 415.245,80 1,14 0 African Development Bank 08.02.2017-08.02.2022 XS1559398422 USD 900.000 1.870.000 970.000 61,7700 487.102,43 1,34 0 JP Morgan Structured Pro. 23.06.17-14.06.18 XS1569791806 USD 350.000 350.000 0 98,6000 302.374,49 0,83 789.476,92 2,17 0 Rabobank Nederland 22.01.2016-22.01.2026 XS1346167767 ZAR 27.000.000 0 25.000.000 41,4200 754.304,91 2,07 754.304,91 2,07 14 Intl BK Recon & Devel. 29.06.2015-29.06.2020 XS1250156624 ZMW 5.900.000 0 0 100,1570 559.303,29 1,53 14 JP Morgan Structured Prod. 05.12.2014-2029 XS0933667270 ZMW 9.300.000 0 0 74,8100 658.501,33 1,81 1.217.804,62 3,34 Optionsscheine auf Devisen 0 GS Warrants on USD/JPY 20.04.17-09.04.20 GB00BDWPW303 USD 14.100 14.100 0 18,1600 224.354,68 0,62 224.354,68 0,62 Andere Wertpapiere Warrant Merrill Lynch Call Spread DEDZ0 16-20 CWN5647K7851 EUR 98.008 0 219.000 7,7900 763.482,32 2,09 763.482,32 2,09 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR 14.417.540,18 39,53 Investmentfonds ZZ1 AT0000989090 EUR 58.839 0 37.300 229,8000 13.521.121,77 37,07 ZZ3 AT0000801006 EUR 110.500 0 174.000 29,0000 3.204.500,00 8,79 16.725.621,77 45,86 2
Organismen für gemeinsame Anlagen gem. 166 InvFG ZZ Equity Risk Premia Fd Ltd. KYG9888A1085 EUR 26.199 74.199 48.000 96,4000 2.525.550,30 6,92 2.525.550,30 6,92 Summe Investmentfonds EUR 19.251.172,07 52,78 Summe Wertpapiervermögen EUR 33.668.712,25 92,31 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung schwebender Verbindlichkeiten Kauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position ARS 12.786.950,00 16,5897 29.593,20 0,08 ARS 7.109.775,00 16,4848 23.037,14 0,06 ARS 9.580.344,71 19,2898 24.595,32 0,07 ARS 7.708.285,98 19,3002 20.168,13 0,06 ARS 7.707.096,05 19,3002 18.169,84 0,05 ARS 4.478.760,00 19,8696 407,65 0,00 ARS 5.675.762,46 17,6747 24.757,73 0,07 ARS 12.887.000,00 18,0722 11.464,76 0,03 ARS 12.103.000,00 16,6059 25.268,42 0,07 ARS 12.068.350,00 16,6139 23.131,10 0,06 ARS 11.773.320,00 17,6425 15.180,45 0,04 ARS 11.992.544,06 5,8461 852,52 0,00 ARS 3.770.300,00 19,0641-1.954,04-0,01 ARS 7.540.000,00 19,1578-5.630,33-0,02 ARS 11.484.000,00 19,2903-4.095,22-0,01 AZN 417.481,90 2,0057-5.995,43-0,02 AZN 480.793,51 2,0091-2.743,13-0,01 AZN 499.113,12 2,0108 3.877,67 0,01 EGP 4.133.440,37 21,1826-94.673,58-0,26 EGP 9.247.788,00 21,4931-53.731,33-0,15 EGP 2.994.000,00 20,0013-271,45 0,00 EGP 2.994.000,00 20,0194-389,93 0,00 EGP 2.928.000,00 19,4559 433,31 0,00 EGP 5.655.000,00 18,9269-1.067,40 0,00 EGP 2.898.000,00 19,5107-1.284,68 0,00 KZT 252.621.200,00 323,5450 91.817,75 0,25 KZT 234.778.620,00 394,5456 94.060,86 0,26 MXN 18.198.908,00 17,9772 112.443,18 0,31 MXN 7.995.600,00 18,7158 23.841,95 0,07 NGN 447.878.912,00 386,9617 213.424,47 0,59 USD 884.000,00 1,1417-46.140,99-0,13 USD 700.000,00 1,1406-36.517,66-0,10 USD 405.000,00 1,1397-21.201,24-0,06 USD 1.413.000,00 1,1404-73.584,88-0,20 USD 700.000,00 1,1406-36.489,11-0,10 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR 370.755,05 1,02 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Guthaben Geldmarkt in nicht EU-Währungen EUR 1.142.305,57 1.142.305,57 3,13 TRY 479,09 119,35 0,00 USD 582.026,10 509.967,67 1,40 ZAR 0,39 0,03 0,00 TRY 350.000,00 87.188,30 0,24 Summe der Bankguthaben EUR 1.739.580,92 4,77 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Zinsansprüche aus Wertpapieren Forderungen aus Geldmarktgeschäften Forderungen aus nicht bezahlten Kupons Einschüsse (Initial Margin) Spesen Zinsertrag Verwaltungsgebühren MXN 6.590,90 321,98 0,00 TRY 652,15 162,46 0,00 USD 1.071,18 938,56 0,00 KES 1.822.570,05 15.412,20 0,04 MXN 27.354,00 1.336,30 0,00 NGN 3.871.720,84 10.770,25 0,03 RUB 1.316.383,56 19.559,79 0,05 TRY 12.651,53 3.151,62 0,01 UGX 71.668.819,44 17.496,68 0,05 ZMW 2.263,01 214,19 0,00 TRY 233,33 58,12 0,00 ZMW 826.000,00 78.179,72 0,21 EUR 1.055.038,18 1.055.038,18 2,89 EUR -3.302,03-3.302,03-0,01 EUR -506.568,30-506.568,30-1,39 3
Depotgebühren EUR -84,19-84,19 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 692.685,53 1,90 FONDSVERMÖGEN EUR 36.471.733,75 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000617675 EUR 207,87 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000617675 STK 175.452 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2017 in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,14130 USD Südafrikanischer Rand 1 EUR = 14,82610 ZAR Kenia Schilling 1 EUR = 118,25500 KES Brasilianischer Real 1 EUR = 3,74760 BRL Mexikanischer Peso 1 EUR = 20,47000 MXN Argentinischer Peso 1 EUR = 18,71590 ARS Russische Rubel 1 EUR = 67,30050 RUB Kolumbianische Peso 1 EUR = 3.433,00000 COP Türkische Lira 1 EUR = 4,01430 TRY Nigerianische Naira 1 EUR = 359,48280 NGN Ghana Cedi 1 EUR = 5,04030 GHS Uganda Schilling 1 EUR = 4.096,13720 UGX Sambischer Kwacha 1 EUR = 10,56540 ZMW Ägyptische Pfund 1 EUR = 20,66830 EGP Kasachstan Tenge 1 EUR = 367,09010 KZT Azerbaijan-Manat 1 EUR = 1,94121 AZN Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 16 ICBC Standard Bank PLC 08.11.2016-17.10.2023 XS1513725389 ARS 0 18.014.000 0 Municipality Finance PLC 01.10.2015-2024 XS1292978910 BRL 0 7.500.000 10 Kreditans.f.Wiederaufb.Fixed R.Not.23.03.10-20 XS0495148164 BRL 0 1.750.000 9,97 Kommunekredit 13.08.2015-13.08.2025 XS1275473517 BRL 0 2.600.000 23 Barclays Bank Plc 17.10.2012-21.08.2017 XS0806103940 GHS 0 1.400.000 24,5 Citigroup Global Mkts FRN 21.07.16-28.06.21 XS1452343103 GHS 0 6.420.000 24,75 ICBC Standard Bank FRN 28.07.2016-21.07.2021 XS1462034262 GHS 0 6.270.000 8,21 JPMorgan Chase & Co. 16.01.2007-16.01.2027 XS0282382588 MXN 0 13.000.000 10,8 Bank Nederlandse Gemeenten 02.09.2015-2021 XS1280887099 TRY 0 2.000.000 10 African Development Bank 28.12.2012-28.12.2017 XS0868351346 UGX 01.763.000.000 5,375 Republic of Zambia 20.09.2012-20.09.2022 XS0828779594 USD 0 740.000 7,875 Republic of Ghana 07.08.13-07.08.23 XS0956935398 USD 0 2.210.000 8,5 Republic of Zambia 14.04.2014-14.04.2024 XS1056386714 USD 0 300.000 3,4 Intl Bk Recon & Develop 04.06.2008-15.04.2017 US45905UFW99 UYU 0 14.740.000 0 JP Morgan Chase & Co. 02.12.2015-02.12.2030 XS1190835162 ZAR 0 117.920.000 Indexzertifikate 0 Signum Finance Cayman Ltd. 02.03.2007-02.03.2022 XS0288056087 BRL 0 12.750.000 Goldman Sachs Zertifikat GS Vvol Carry E.R.S 2018 GB00BD2GZF62 USD 0 3.710 Investmentfonds ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF IE00B5V87390 EUR 0 29.480 ZZ4 AT0000A13YT8 EUR 0 73.700 Wien, am 14. Juli 2017 Semper Constantia Invest GmbH Die Geschäftsführung 5