Einsatz des Verhaltensrating im Volksbankenkonzern Vienna-Chapter-Meeting hostet by VBAG

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1 Einsatz des Verhaltensrating im Volksbankenkonzern Vienna-Chapter-Meeting hostet by VBAG Wien, 26. Juni 2008

2 Agenda Ausgangslage Umsetzung des Verhaltensratings im VBAG Bank - Konzern Nächste Schritte -1-

3 Kontoinformationen erfüllen viele Anforderungen an eine kostengünstige Bonitätsanalyse Voraussetzungen Kontoinformation Automatische Verarbeitung Geringe Eingriffe durch Vertriebsmitarbeiter Hohe Vergleichbarkeit zwischen Kunden/Produkten Hochfrequente Daten Periodisch Zeitnah Anwendbar auf anzahlmäßig große Kundenportfolien Zunehmende Standardisierung von Massenprodukten (Girokonto) EDV-technische Verwaltung dieser Produkte Rechentechnische Verarbeitung großer Datenmengen zunehmend leichter Statistische Standardlösungen zur Analyse dieser Datenmengen -2-

4 Ausgangslage und Fragestellung 1. Management: Effektive Portfoliosteuerung erfordert eine lückenlose Bonitätsbeurteilung des Gesamtportfolios Ausgangslage 2. Regulatorisch: Gesetzliche Regelungen erfordern die bonitätsmäßige Beurteilung jedes Kunden unabhängig von Höhe des Engagements bzw. des vorhandenen Risikos 1. Welche Kosten sind mit einer treffgenauen Bonitätsanalyse verbunden? -3- Fragestellungen 2. Ist es möglich diese Kosten zu reduzieren ohne die Güte der Beurteilung zu schmälern? 3. Welche Informationen sind dafür notwendig / eignen sich dafür?

5 Nicht jedes Risiko sollte adäquat gemessen werden Anteil an den Gesamtkosten für ausgewählte Segmente (Schematisch) Giro Konsum Hypothek KMU Prozesskosten Risikokosten Großkommerz Projekt Im kleinvolumigen Massengeschäft übersteigen die Kosten der klassischen Bonitätsbeurteilung rasch den Nutzen der dadurch verringerten Risikokosten Anfang/Mitte der 90er Jahre begannen Banken nach Alternativen zu den vorherrschenden Antragsratings zu suchen die eine kostengünstigere Bonitätsbeurteilung ermöglichen sollten Privatkunden Unternehmenskunden -4-

6 Beispiel: Ein typisches Gehaltskonto Ein/Ausgänge Saldo Gehalt Ein typisches Privatkundenkonto erlaubt eine zeitnahe Auswertung Starke Standardisierung der Produkte im Massengeschäft Zunehmend edvgestützte Datenhaltung Zeit Lebenshaltung Monatliche Fixkosten (Wohnen, Auto, Versicherung) -5-

7 ..kann rasch zu einem Risiko werden Ein/Ausgänge Saldo Der Wegfall des Einkommens macht aus einem typischen Kunden mit Standardprodukt ein Kreditrisiko Bei einem wahrscheinlichen Rahmen von (2 3fache Monatseinkommen) wird dieser Kunde in ca. 4 Monaten überfällig werden und weitere 3 Monate später ein Ausfall (90 Tage Verzug)

8 Verhaltensratings sind state-of-the-art Lösungen zur Beurteilung der Kundenbonität im Massengeschäft Haupteinsatzgebiet Antrag Überwachung Berichtswesen Sanierung / Problembetreuung Charakteristika Massengeschäft Vertrieb von Standardprodukten (Girokonto) Kundenbindung nicht Kreditentscheid im Vordergrund Einzelkreditbetrachtung aus Risikosicht beschränkt sinnvoll, aus Kostengründen nicht darstellbar Analyse auf Einzelfallbasis nicht zielführend Portfoliobetrachtung im Vordergrund Rasche Umsetzung von Standardroutinen im Vordergrund Einzelbetreuung nicht sinnvoll Ableitung von Handlungsalternativen für gute und schlechte Bonitätssegmente (Ausweitung/Reduktion des Engagements) Einsatzmöglichkeiten für Verhaltensrating Neukunde: Nicht einsetzbar infolge notwendiger Vorlaufzeit Bestehender Kunde: Bonitätsbeurteilung möglich bei Prolongationen / Neugeschäft Zeitnahe und kostengünstige Bonitätsbeurteilung infolge hoher Automatisierung Güte der Beurteilung unabhängig von der Obligohöhe Umfassende Portfoliodarstellung in hoher Periodizität Verhaltensrating bzw. bestimmte Einzelvariablen können zur Ableitung von Regeln verwendet werden -7-

9 Im Detail sind folgende Einsatzmöglichkeiten denkbar -8- Kreditüberwachung Kreditrisikoberichtswesen Thema Limitwesen Produktsteuerung Gesamtdarstellung Teilauswertung Mit Verhaltensrating möglich Steuerung des Gesamtobligos oder Blankoobligos nach Bonitätseinstufung aus Verhaltensrating Dynamische Rahmenanpassung am Girokonto auf Basis Bonitätseinstufung aus Verhaltensrating Vermittlung von Produkten nur bei entsprechender Risikokombination (z.b. reiner Habenkunde und fehlendes Kreditkartenkonto) Monatliche Gesamtportfolioauswertungen Identifikation dauerhaft riskanter bzw risikoloser Kundenverbindungen durch Betrachtung längerer Zeiträume Ausprägung einzelner Variablen (z.b. Verteilung durchschnittliche Habenumsätze der Kreditnehmer) Problemkredite Früherkennung Ableitung von Risikokennzahlen aus Rating oder Teilratingergebnissen -Ratingabfall um Stufenanzahl -Wegfall einer monatlichen Habenbuchung, -Deutlicher Anstieg von Soll zu Haben Verhältnis

10 Agenda Ausgangslage Umsetzung des Verhaltensratings im VBAG Bank - Konzern Nächste Schritte -9-

11 Ausgangslage I - Gesetzliche Anforderungen Gesetzliche Anforderungen Initiale Voraussetzungen OeNB / FMA (SOLVA-VO 40 Abs. 2 Z1) Gesetz zur Solvabilität von Kreditinstituten in dem u.a Anforderungen für den Einsatz des Foundation IRB Ansatzes formuliert wurden Bonitätsbeurteilungen von Privatkunden sind mindestens einmal jährlich zu aktualisieren PK Rating - Privatkunden Kreditrisikosystem zur Bonitätsbeurteilung von Privatkunden Manuelles AntragsRating System, das hauptsächlich im Moment der Kreditentscheidung eingesetzt wird Erforderliche Daten zum regelmäßigen Einsatz für spätere Beurteilungen der Kunden liegen nicht vor -10-

12 Ausgangslage II Risikopolitische Anforderungen Risikosicht Einsatz eines einheitlichen Ratingsystems im ÖVAG Konzern Ergebnisdarstellung mittels VB Masterskala Statistische Kalibrierung des Systems bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Experten Know- How Anwendersicht Konsistente Ratingerstellung mit sehr geringem manuellem Aufwand Userfreundliche technische Lösung -11-

13 Praktische Umsetzung - Historie VB VerhaltensRating - Privatkunden Entwicklung von Expertenmodellen im Jahr 2004 Weiterentwicklung der Expertenmodelle zu einem statistischen Modell durch die VBAG Abteilung OE 620 Konzern- Kreditrisikomanagement im Jahr 2005 Bonitätsbeurteilungssystem für Privatkunden welches größtenteils auf Basis von Mahndaten funktioniert. Automatisierte periodische Beurteilung von bestehenden Privatkunden -12-

14 Praktische Umsetzung - Zielgruppendefinition VB VerhaltensRating ist für Kunden verfügbar, die - Unselbständig Erwerbstätige, - Private Kreditnehmer oder Garanten, - Private Leasingnehmer oder Garanten sind und denen gegenüber ein Kreditrisiko besteht oder bestehen wird. VB VerhaltensRating dient nicht zur Beurteilung folgender Kundengruppen: - Bilanzierende Unternehmen - Einnahmen-/Ausgaben Rechner - Existenzgründer - Projektfinanzierungen -13-

15 Praktische Umsetzung - Default und Gesundung Die Systeme der VB Ratingfamilie arbeiten alle mit derselben Defaultdefinition. Sobald ein Risikofaktor gemäß Ratingsystem vorliegt, ist dieser zwingend zu aktivieren. Das Auftreten eines Risikofaktors ist aber der einzige Fall, der zu einem Kunden Default führt. Eine Gesundung kann immer nur im Zuge eines Ratingprozesses erfolgen, wobei der im Vorrating aktivierte Risikofaktor deaktiviert werden muss. Weder die Default Generierung noch die Gesundung eines Default Kunden erfolgt über das VB VerhaltensRating. Es ist ausschließlich das manuelle Ratingsystem PK Rating Privatkunden dafür zu verwenden. -14-

16 Modellentwicklung - Bausteine Das Ratingsystem VB VerhaltensRating wurde in mehreren Schritten umgesetzt: 1. Zusammenstellung einer geeigneten Stichprobe 2. Einzelfaktoranalyse 3. Scoretransformation 4. Statistische Multifaktoranalyse anhand logistischer Regression zur Bestimmung des Scoringmodells 5. Umsetzung als Scorecard 6. Kalibrierung -15-

17 Modellentwicklung das finale Modell Score Score Im Zuge der Feinkalibrierung wurden am letzten Rad des Modells, der Überleitung der Scores in eine Ratingklasse, folgende Limite gesetzt a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e Nicht erreichbar Offene Klassen -16- Ausfallsklassen Ratingklassen auf Masterskala

18 Praktische Umsetzung - Ratingintervall Gemäß IRB Anforderungen ist die Bonität eines Kunden mindestens jährlich zu überprüfen. Fakultativ können im System folgende Ratingintervalle voreingestellt werden: Jährlicher Ratinglauf Halbjährlicher Ratinglauf Vierteljährlicher Ratinglauf Monatlicher Ratinglauf Zu vorab definierten Zeitpunkten werden daraufhin dem Intervall entsprechend automatisch Kunden Ratings erzeugt. -17-

19 Praktische Umsetzung - Ratingablauf Um eine Kreditentscheidung zu treffen ist primär immer ein Rating mittels VB Rating Privatkunden manuell zu erstellen. In der Folge übernimmt das VerhaltensRating die automatisierte Überwachung des Kreditnehmers. 1. Manuelles Rating mittels VB Rating Privatkunden zum Kunden xy 1. automatisiertes Rating mittels VB Verhaltensrating zum Kunden xy 2. automatisiertes Rating mittels VB Verhaltensrating zum Kunden xy X X X t -18-

20 Praktische Umsetzung - Ratingaufbau Die Gewichtung der beiden Teil Ratings zu einem VerhaltensRating kann wie folgt dargestellt werden: 100% 90% Gewicht am Gesamtrating 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alter des Antragsratings Antragsrating Verhaltensrating Die Gewichtung wird theoretisch unter Maximierung der Trennschärfe des Gesamtmodells bestimmt -19-

21 Praktische Umsetzung - Ratingablauf -20-

22 Agenda Ausgangslage Umsetzung des Verhaltensratings im VBAG Bank - Konzern Nächste Schritte -21-

23 Weiterentwicklung des Banken Verhaltensmodells in drei Bereichen 1 Konzernrollout 2 Anwendung auf ähnliche Produkte 3 Methodische Weiterentwicklungen -22-

24 1 Roll out im Konzern VBI 1. Volksbankkonzern hat derzeit unter dem Teilkonzern VBI (Volksbank International) mehrere Bankentöchter im mittel/osteuropäischen Raum mit starkem Fokus auf dem Retail Massengeschäft 2. Infolge starker Wirtschaftsunterschiede und von Produktunterschieden ist eine umfassende Neukalibrierung des Modells pro Land im Rahmen des Roll out notwendig -23-

25 1 Konzerneinsatz benötigt umfassenden Konzernsupport IT Rating Schulung Monitoring Weitergehende Analyse Weitergabe von Ratingmodel und zugehöriger Dokumentation Anlegung von Mandaten und Schaffung technischer Voraussetzungen für notwendige Datenanlieferung (Deltaanlieferung) Technischer Anschluss an Ratingumgebung Monatliches Rating zusätzlicher Kunden Erstellung von Schulungsunterlagen Planung und Durchführung von konzernweiten Schulungsveranstaltungen Nachgelagerte Betreuung der Konzerninstituten Kommunikation von Modelländerungen inklusive Durchführung eines neuen Schulungszyklus Aufbau institutsspezifischer Durchschnittswerte für angelieferte Daten Analyse der eingehenden Daten auf Anomalitäten/Abweichu ngen von üblichen Durchschnittswerten Analyse der Gründe für Mangel (Intern, IT- oder institutsspezifisch) und Möglichkeiten der Mängelerhebung Kommunikation mit Mängelverursacher Periodisches Backtesting der Ratingergebnisse und Darstellung von Kalibrierung und Trennschärfe auf Teilkonzernebene Identifikation von Ausreißern Einzelvalidierung der Ergebnisse und Identifikation möglicher Anpassungen Ableitung weiterer Risikosteurungsmaße -24-

26 2 Nutzbarkeit für Leasingkonzern Ausgangslage Leasinggeschäft weist Charakteristika auf (standardisiertes Massengeschäft, enge Margen, beschränkter Kundenkontakt) die Einsatz eines Verhaltensratings attraktiv erscheinen lässt Im Rahmen der IRB Abnahme muss die IRB- Tauglichkeit des Leasingsteilkonzerns sichergestellt werden Retailleasing würde von der Anwendung des IRB Ansatzes tendenziell besonders stark profitiert Problem: Notwendige Informationen für ein Roll out des im Bankkonzern zum Einsatz kommenden Modells sind im Leasingbereich nicht vorhanden Lösungsansatz? -25-

27 2 IRB Ansatz stellt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil dar.. Eigenmittelkosten für ein KFZ-Leasingobligo von bestehendes BWG (Basel I) Standardansatz IRB A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E Eine grobe Schätzung des aktuellen Eigenmittelbedarfes im Privatkunden- Leasingportfolios zeigt deutliche Vorteile durch Verwendung eines IRB Ansatzes ggü. dem Standardansatz Ratingklassen auf VBAG Masterskala Offene Klassen -26-

28 3 Methodische Weiterentwicklung Thema Geplant Externe Informationen: Verstärkte Berücksichtigung von Informationen externer Anbieter (Versandhauslisten; KSV Scores) Produktmix: Verstärkte Berücksichtigung von Sparprodukten Warnhinweise: Identifikation bestimmter Konten (Arbeitslosenzahlung) und Kontoaktionen (Rückbuchungen) -27-