Einsatz des Verhaltensrating im Volksbankenkonzern Vienna-Chapter-Meeting hostet by VBAG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Einsatz des Verhaltensrating im Volksbankenkonzern Vienna-Chapter-Meeting hostet by VBAG"

Transkript

1 Einsatz des Verhaltensrating im Volksbankenkonzern Vienna-Chapter-Meeting hostet by VBAG Wien, 26. Juni 2008

2 Agenda Ausgangslage Umsetzung des Verhaltensratings im VBAG Bank - Konzern Nächste Schritte -1-

3 Kontoinformationen erfüllen viele Anforderungen an eine kostengünstige Bonitätsanalyse Voraussetzungen Kontoinformation Automatische Verarbeitung Geringe Eingriffe durch Vertriebsmitarbeiter Hohe Vergleichbarkeit zwischen Kunden/Produkten Hochfrequente Daten Periodisch Zeitnah Anwendbar auf anzahlmäßig große Kundenportfolien Zunehmende Standardisierung von Massenprodukten (Girokonto) EDV-technische Verwaltung dieser Produkte Rechentechnische Verarbeitung großer Datenmengen zunehmend leichter Statistische Standardlösungen zur Analyse dieser Datenmengen -2-

4 Ausgangslage und Fragestellung 1. Management: Effektive Portfoliosteuerung erfordert eine lückenlose Bonitätsbeurteilung des Gesamtportfolios Ausgangslage 2. Regulatorisch: Gesetzliche Regelungen erfordern die bonitätsmäßige Beurteilung jedes Kunden unabhängig von Höhe des Engagements bzw. des vorhandenen Risikos 1. Welche Kosten sind mit einer treffgenauen Bonitätsanalyse verbunden? -3- Fragestellungen 2. Ist es möglich diese Kosten zu reduzieren ohne die Güte der Beurteilung zu schmälern? 3. Welche Informationen sind dafür notwendig / eignen sich dafür?

5 Nicht jedes Risiko sollte adäquat gemessen werden Anteil an den Gesamtkosten für ausgewählte Segmente (Schematisch) Giro Konsum Hypothek KMU Prozesskosten Risikokosten Großkommerz Projekt Im kleinvolumigen Massengeschäft übersteigen die Kosten der klassischen Bonitätsbeurteilung rasch den Nutzen der dadurch verringerten Risikokosten Anfang/Mitte der 90er Jahre begannen Banken nach Alternativen zu den vorherrschenden Antragsratings zu suchen die eine kostengünstigere Bonitätsbeurteilung ermöglichen sollten Privatkunden Unternehmenskunden -4-

6 Beispiel: Ein typisches Gehaltskonto Ein/Ausgänge Saldo Gehalt Ein typisches Privatkundenkonto erlaubt eine zeitnahe Auswertung Starke Standardisierung der Produkte im Massengeschäft Zunehmend edvgestützte Datenhaltung Zeit Lebenshaltung Monatliche Fixkosten (Wohnen, Auto, Versicherung) -5-

7 ..kann rasch zu einem Risiko werden Ein/Ausgänge Saldo Der Wegfall des Einkommens macht aus einem typischen Kunden mit Standardprodukt ein Kreditrisiko Bei einem wahrscheinlichen Rahmen von (2 3fache Monatseinkommen) wird dieser Kunde in ca. 4 Monaten überfällig werden und weitere 3 Monate später ein Ausfall (90 Tage Verzug)

8 Verhaltensratings sind state-of-the-art Lösungen zur Beurteilung der Kundenbonität im Massengeschäft Haupteinsatzgebiet Antrag Überwachung Berichtswesen Sanierung / Problembetreuung Charakteristika Massengeschäft Vertrieb von Standardprodukten (Girokonto) Kundenbindung nicht Kreditentscheid im Vordergrund Einzelkreditbetrachtung aus Risikosicht beschränkt sinnvoll, aus Kostengründen nicht darstellbar Analyse auf Einzelfallbasis nicht zielführend Portfoliobetrachtung im Vordergrund Rasche Umsetzung von Standardroutinen im Vordergrund Einzelbetreuung nicht sinnvoll Ableitung von Handlungsalternativen für gute und schlechte Bonitätssegmente (Ausweitung/Reduktion des Engagements) Einsatzmöglichkeiten für Verhaltensrating Neukunde: Nicht einsetzbar infolge notwendiger Vorlaufzeit Bestehender Kunde: Bonitätsbeurteilung möglich bei Prolongationen / Neugeschäft Zeitnahe und kostengünstige Bonitätsbeurteilung infolge hoher Automatisierung Güte der Beurteilung unabhängig von der Obligohöhe Umfassende Portfoliodarstellung in hoher Periodizität Verhaltensrating bzw. bestimmte Einzelvariablen können zur Ableitung von Regeln verwendet werden -7-

9 Im Detail sind folgende Einsatzmöglichkeiten denkbar -8- Kreditüberwachung Kreditrisikoberichtswesen Thema Limitwesen Produktsteuerung Gesamtdarstellung Teilauswertung Mit Verhaltensrating möglich Steuerung des Gesamtobligos oder Blankoobligos nach Bonitätseinstufung aus Verhaltensrating Dynamische Rahmenanpassung am Girokonto auf Basis Bonitätseinstufung aus Verhaltensrating Vermittlung von Produkten nur bei entsprechender Risikokombination (z.b. reiner Habenkunde und fehlendes Kreditkartenkonto) Monatliche Gesamtportfolioauswertungen Identifikation dauerhaft riskanter bzw risikoloser Kundenverbindungen durch Betrachtung längerer Zeiträume Ausprägung einzelner Variablen (z.b. Verteilung durchschnittliche Habenumsätze der Kreditnehmer) Problemkredite Früherkennung Ableitung von Risikokennzahlen aus Rating oder Teilratingergebnissen -Ratingabfall um Stufenanzahl -Wegfall einer monatlichen Habenbuchung, -Deutlicher Anstieg von Soll zu Haben Verhältnis

10 Agenda Ausgangslage Umsetzung des Verhaltensratings im VBAG Bank - Konzern Nächste Schritte -9-

11 Ausgangslage I - Gesetzliche Anforderungen Gesetzliche Anforderungen Initiale Voraussetzungen OeNB / FMA (SOLVA-VO 40 Abs. 2 Z1) Gesetz zur Solvabilität von Kreditinstituten in dem u.a Anforderungen für den Einsatz des Foundation IRB Ansatzes formuliert wurden Bonitätsbeurteilungen von Privatkunden sind mindestens einmal jährlich zu aktualisieren PK Rating - Privatkunden Kreditrisikosystem zur Bonitätsbeurteilung von Privatkunden Manuelles AntragsRating System, das hauptsächlich im Moment der Kreditentscheidung eingesetzt wird Erforderliche Daten zum regelmäßigen Einsatz für spätere Beurteilungen der Kunden liegen nicht vor -10-

12 Ausgangslage II Risikopolitische Anforderungen Risikosicht Einsatz eines einheitlichen Ratingsystems im ÖVAG Konzern Ergebnisdarstellung mittels VB Masterskala Statistische Kalibrierung des Systems bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Experten Know- How Anwendersicht Konsistente Ratingerstellung mit sehr geringem manuellem Aufwand Userfreundliche technische Lösung -11-

13 Praktische Umsetzung - Historie VB VerhaltensRating - Privatkunden Entwicklung von Expertenmodellen im Jahr 2004 Weiterentwicklung der Expertenmodelle zu einem statistischen Modell durch die VBAG Abteilung OE 620 Konzern- Kreditrisikomanagement im Jahr 2005 Bonitätsbeurteilungssystem für Privatkunden welches größtenteils auf Basis von Mahndaten funktioniert. Automatisierte periodische Beurteilung von bestehenden Privatkunden -12-

14 Praktische Umsetzung - Zielgruppendefinition VB VerhaltensRating ist für Kunden verfügbar, die - Unselbständig Erwerbstätige, - Private Kreditnehmer oder Garanten, - Private Leasingnehmer oder Garanten sind und denen gegenüber ein Kreditrisiko besteht oder bestehen wird. VB VerhaltensRating dient nicht zur Beurteilung folgender Kundengruppen: - Bilanzierende Unternehmen - Einnahmen-/Ausgaben Rechner - Existenzgründer - Projektfinanzierungen -13-

15 Praktische Umsetzung - Default und Gesundung Die Systeme der VB Ratingfamilie arbeiten alle mit derselben Defaultdefinition. Sobald ein Risikofaktor gemäß Ratingsystem vorliegt, ist dieser zwingend zu aktivieren. Das Auftreten eines Risikofaktors ist aber der einzige Fall, der zu einem Kunden Default führt. Eine Gesundung kann immer nur im Zuge eines Ratingprozesses erfolgen, wobei der im Vorrating aktivierte Risikofaktor deaktiviert werden muss. Weder die Default Generierung noch die Gesundung eines Default Kunden erfolgt über das VB VerhaltensRating. Es ist ausschließlich das manuelle Ratingsystem PK Rating Privatkunden dafür zu verwenden. -14-

16 Modellentwicklung - Bausteine Das Ratingsystem VB VerhaltensRating wurde in mehreren Schritten umgesetzt: 1. Zusammenstellung einer geeigneten Stichprobe 2. Einzelfaktoranalyse 3. Scoretransformation 4. Statistische Multifaktoranalyse anhand logistischer Regression zur Bestimmung des Scoringmodells 5. Umsetzung als Scorecard 6. Kalibrierung -15-

17 Modellentwicklung das finale Modell Score Score Im Zuge der Feinkalibrierung wurden am letzten Rad des Modells, der Überleitung der Scores in eine Ratingklasse, folgende Limite gesetzt a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e Nicht erreichbar Offene Klassen -16- Ausfallsklassen Ratingklassen auf Masterskala

18 Praktische Umsetzung - Ratingintervall Gemäß IRB Anforderungen ist die Bonität eines Kunden mindestens jährlich zu überprüfen. Fakultativ können im System folgende Ratingintervalle voreingestellt werden: Jährlicher Ratinglauf Halbjährlicher Ratinglauf Vierteljährlicher Ratinglauf Monatlicher Ratinglauf Zu vorab definierten Zeitpunkten werden daraufhin dem Intervall entsprechend automatisch Kunden Ratings erzeugt. -17-

19 Praktische Umsetzung - Ratingablauf Um eine Kreditentscheidung zu treffen ist primär immer ein Rating mittels VB Rating Privatkunden manuell zu erstellen. In der Folge übernimmt das VerhaltensRating die automatisierte Überwachung des Kreditnehmers. 1. Manuelles Rating mittels VB Rating Privatkunden zum Kunden xy 1. automatisiertes Rating mittels VB Verhaltensrating zum Kunden xy 2. automatisiertes Rating mittels VB Verhaltensrating zum Kunden xy X X X t -18-

20 Praktische Umsetzung - Ratingaufbau Die Gewichtung der beiden Teil Ratings zu einem VerhaltensRating kann wie folgt dargestellt werden: 100% 90% Gewicht am Gesamtrating 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alter des Antragsratings Antragsrating Verhaltensrating Die Gewichtung wird theoretisch unter Maximierung der Trennschärfe des Gesamtmodells bestimmt -19-

21 Praktische Umsetzung - Ratingablauf -20-

22 Agenda Ausgangslage Umsetzung des Verhaltensratings im VBAG Bank - Konzern Nächste Schritte -21-

23 Weiterentwicklung des Banken Verhaltensmodells in drei Bereichen 1 Konzernrollout 2 Anwendung auf ähnliche Produkte 3 Methodische Weiterentwicklungen -22-

24 1 Roll out im Konzern VBI 1. Volksbankkonzern hat derzeit unter dem Teilkonzern VBI (Volksbank International) mehrere Bankentöchter im mittel/osteuropäischen Raum mit starkem Fokus auf dem Retail Massengeschäft 2. Infolge starker Wirtschaftsunterschiede und von Produktunterschieden ist eine umfassende Neukalibrierung des Modells pro Land im Rahmen des Roll out notwendig -23-

25 1 Konzerneinsatz benötigt umfassenden Konzernsupport IT Rating Schulung Monitoring Weitergehende Analyse Weitergabe von Ratingmodel und zugehöriger Dokumentation Anlegung von Mandaten und Schaffung technischer Voraussetzungen für notwendige Datenanlieferung (Deltaanlieferung) Technischer Anschluss an Ratingumgebung Monatliches Rating zusätzlicher Kunden Erstellung von Schulungsunterlagen Planung und Durchführung von konzernweiten Schulungsveranstaltungen Nachgelagerte Betreuung der Konzerninstituten Kommunikation von Modelländerungen inklusive Durchführung eines neuen Schulungszyklus Aufbau institutsspezifischer Durchschnittswerte für angelieferte Daten Analyse der eingehenden Daten auf Anomalitäten/Abweichu ngen von üblichen Durchschnittswerten Analyse der Gründe für Mangel (Intern, IT- oder institutsspezifisch) und Möglichkeiten der Mängelerhebung Kommunikation mit Mängelverursacher Periodisches Backtesting der Ratingergebnisse und Darstellung von Kalibrierung und Trennschärfe auf Teilkonzernebene Identifikation von Ausreißern Einzelvalidierung der Ergebnisse und Identifikation möglicher Anpassungen Ableitung weiterer Risikosteurungsmaße -24-

26 2 Nutzbarkeit für Leasingkonzern Ausgangslage Leasinggeschäft weist Charakteristika auf (standardisiertes Massengeschäft, enge Margen, beschränkter Kundenkontakt) die Einsatz eines Verhaltensratings attraktiv erscheinen lässt Im Rahmen der IRB Abnahme muss die IRB- Tauglichkeit des Leasingsteilkonzerns sichergestellt werden Retailleasing würde von der Anwendung des IRB Ansatzes tendenziell besonders stark profitiert Problem: Notwendige Informationen für ein Roll out des im Bankkonzern zum Einsatz kommenden Modells sind im Leasingbereich nicht vorhanden Lösungsansatz? -25-

27 2 IRB Ansatz stellt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil dar.. Eigenmittelkosten für ein KFZ-Leasingobligo von bestehendes BWG (Basel I) Standardansatz IRB A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E Eine grobe Schätzung des aktuellen Eigenmittelbedarfes im Privatkunden- Leasingportfolios zeigt deutliche Vorteile durch Verwendung eines IRB Ansatzes ggü. dem Standardansatz Ratingklassen auf VBAG Masterskala Offene Klassen -26-

28 3 Methodische Weiterentwicklung Thema Geplant Externe Informationen: Verstärkte Berücksichtigung von Informationen externer Anbieter (Versandhauslisten; KSV Scores) Produktmix: Verstärkte Berücksichtigung von Sparprodukten Warnhinweise: Identifikation bestimmter Konten (Arbeitslosenzahlung) und Kontoaktionen (Rückbuchungen) -27-

Entwicklung und Kalibrierung von Scoring- und Ratingsystemen. Markus J. Rieder riskperform software gmbh

Entwicklung und Kalibrierung von Scoring- und Ratingsystemen. Markus J. Rieder riskperform software gmbh Entwicklung und Kalibrierung von Scoring- und Ratingsystemen Markus J. Rieder riskperform software gmbh AGENDA Warum? Was? Womit? Wie? Wie gut? Wofür? 2 PRINZIP EINES RATING-MODELLS Warum? W? W? W? W?

Mehr

AUF SICHERHEIT BAUEN CREDITREFORM BONITÄTSINDEX

AUF SICHERHEIT BAUEN CREDITREFORM BONITÄTSINDEX AUF SICHERHEIT BAUEN CREDITREFORM BONITÄTSINDEX CREDITREFORM RISIKOMANAGEMENT Creditreform entwickelte ein Scoring (Punktbewertungs)-Verfahren, das eine Risikobestimmung des Kunden vornimmt. Im Kern werden

Mehr

1.3 Rating / Scoring ist eines der strategischen Top-Themen im Kreditrisikomanagement

1.3 Rating / Scoring ist eines der strategischen Top-Themen im Kreditrisikomanagement / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Vortrag im Rahmen des Seminars Mathematisch-Statistische Verfahren des Risiko-Managements von Professor Rommelfanger

Mehr

Kreditprozess der Zukunft

Kreditprozess der Zukunft Kreditprozess der Zukunft Jochen Franke Felix Schwarze E-Finance Lab J. W. Goethe University, Frankfurt am Main {jfranke,fschwarz}@wiwi.uni-frankfurt.de www.is-frankfurt.de www.efinancelab.com Industrialisierung

Mehr

Erkennung von Adressenausfallrisiken

Erkennung von Adressenausfallrisiken Christian Kus Erkennung von Adressenausfallrisiken Kontodatenanalyse unter Einsatz binärer logistischer Regressionsmodelle Verlag Dr. Kovac Hamburg 2010 Inhalt Seite Abkürzungen Abbildungs-/Tabellenverzeichnis

Mehr

Scoring Stellungnahme und Praxis der Kreditinstitute

Scoring Stellungnahme und Praxis der Kreditinstitute Scoring Stellungnahme und Praxis der Kreditinstitute Scoring-Symposium Berlin, Agenda TOP Thema 1 Vorstellung Sparkassen 2 Warum ist Scoring in der Kredit- und Volkswirtschaft notwendig? Seite 2 TOP 1

Mehr

Innovative Steuerung mit den AuDiT - CreditDynamix Risikomodellen

Innovative Steuerung mit den AuDiT - CreditDynamix Risikomodellen Innovative Steuerung mit den AuDiT - CreditDynamix Risikomodellen Agenda 1. Allgemeine Übersicht 2. Methodische Umsetzung 3. Contact Details 2 2 Umgang mit Risiken im täglichen Management l Geschäfts-

Mehr

Partner + Berater für Unternehmensgründer und KMU

Partner + Berater für Unternehmensgründer und KMU Partner + Berater für Unternehmensgründer und KMU finanz_assistent Der finanzassistenten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) KURZ-INFORMATION Bürgel & Partner BDU Berlin und Wien lutz@buergel-partner.eu

Mehr

Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen Markus Glogowski Firmenkundenbetreuer VR Bank Kaufbeuren Tel.

Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen Markus Glogowski Firmenkundenbetreuer VR Bank Kaufbeuren Tel. Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen billiges Geld für gute Kreditkunden Rating Bonität ansteigende Pleitewelle Kreditklemme Kreditausfälle Themen: Was ist Rating? Warum

Mehr

Mindestkonditionen im Kreditgeschäft! Rating und risikoadjustiertes Pricing! Individueller Ansatz! Effiziente Kreditprozesse

Mindestkonditionen im Kreditgeschäft! Rating und risikoadjustiertes Pricing! Individueller Ansatz! Effiziente Kreditprozesse Kreditgeschäft Mindestkonditionen im Kreditgeschäft Rating und risikoadjustiertes Pricing Individueller Ansatz Effiziente Kreditprozesse Orientierung an der Erfüllung der Kriterien im Rahmen von Basel

Mehr

Basel II. Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung

Basel II. Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung Basel II Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung Ängste vor Basel II Restriktivere Kreditpolitik Verschärfte Bonitätsprüfung Wirtschaftsbremse Steigende Kapitalkosten

Mehr

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen Kai Ammann Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsübersicht Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Verzeichnis

Mehr

Steuerung von Kundenrisiken

Steuerung von Kundenrisiken Steuerung von Kundenrisiken Erfolgreiches Risikomanagement im Spannungsfeld zwischen Vertrieb und Kreditmanagement Dr. Werner Grünewald, Managing Director, DKV EURO SERVICE Karlsruhe, 12.11.2014 FILM 4

Mehr

Checkliste: Mindestanforderungen für den IRB-Ansatz - Stand: 17.06.2004

Checkliste: Mindestanforderungen für den IRB-Ansatz - Stand: 17.06.2004 Checkliste: Mindestanforderungen für den IRB-Ansatz - Stand: 17.06.2004 Präambel: Durch die Mindestanforderungen soll sichergestellt werden, dass die Ratingverfahren, die Risikomessverfahren und die entsprechenden

Mehr

Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007

Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007 Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007 Übersicht Das Morningstar Rating Morningstar Kategorien Kosten Risikobereinigte Rendite Berechnungszeitraum

Mehr

Finanzwirtschat Ⅶ. Basel II und Rating. Meihua Peng Zhuo Zhang

Finanzwirtschat Ⅶ. Basel II und Rating. Meihua Peng Zhuo Zhang Finanzwirtschat Ⅶ Basel II und Rating Meihua Peng Zhuo Zhang Gliederung Geschichte und Entwicklung Inhalt von Basel II - Die Ziele von Basel II - Die drei Säulen Rating - Begriff eines Ratings - Externes

Mehr

Zwei einfache Kennzahlen für große Engagements

Zwei einfache Kennzahlen für große Engagements Klecksen nicht klotzen Zwei einfache Risikokennzahlen für große Engagements Dominik Zeillinger, Hypo Tirol Bank Die meisten Banken besitzen Engagements, die wesentlich größer sind als der Durchschnitt

Mehr

Die Beurteilung von Kreditrisiken mittels künstlicher neuronaler Netze am Beispiel österreichischer KMUs

Die Beurteilung von Kreditrisiken mittels künstlicher neuronaler Netze am Beispiel österreichischer KMUs Die Beurteilung von Kreditrisiken mittels künstlicher neuronaler Netze am Beispiel österreichischer KMUs 1. Klagenfurter KMU Tagung Tanja Schuschnig Alexander Brauneis Institut für Finanzmanagement 25.09.2009

Mehr

SimCorp Dimension: Integriert. Umfassend. MaRisk-konform. Sparkassen-Finanzgruppe. S finanz informatik

SimCorp Dimension: Integriert. Umfassend. MaRisk-konform. Sparkassen-Finanzgruppe. S finanz informatik : Integriert. Umfassend. MaRisk-konform. Sparkassen-Finanzgruppe S finanz informatik Plattform für die Verwaltung der eigenen Handelsgeschäfte der Sparkassen Die Finanz Informatik setzt die Software (SCD)

Mehr

Automatische Mustererkennung zur Klassifikation von Konsumentenverhalten am Beispiel der Kreditwürdigkeitsprüfung

Automatische Mustererkennung zur Klassifikation von Konsumentenverhalten am Beispiel der Kreditwürdigkeitsprüfung Prof. Dr. Gerhard Arminger Dipl.-Ök. Alexandra Schwarz Bergische Universität Wuppertal Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Fach Statistik Automatische Mustererkennung zur Klassifikation von Konsumentenverhalten

Mehr

Adressenausfallrisiken. Von Marina Schalles und Julia Bradtke

Adressenausfallrisiken. Von Marina Schalles und Julia Bradtke Adressenausfallrisiken Von Marina Schalles und Julia Bradtke Adressenausfallrisiko Gliederung Adressenausfallrisiko Basel II EU 10 KWG/ Solvabilitätsverordnung Adressenausfallrisiko Gliederung Rating Kreditrisikomodelle

Mehr

Bankmanagement II Übung WS 2009/10

Bankmanagement II Übung WS 2009/10 Systematische Risiken sind im Bankgeschäft unvermeidbar (Gefahr eines Bank Run) Delegierter Schutz von Gläubiger Interessen ist effizienter Gefahr eines internationalen Wettbewerbes um laxe Regulierungsstandards

Mehr

Matrikel-Nr.: Fachrichtung: Sem.-Zahl: Seminarschein soll ausgestellt werden über ABWL Integrationsseminar BBL

Matrikel-Nr.: Fachrichtung: Sem.-Zahl: Seminarschein soll ausgestellt werden über ABWL Integrationsseminar BBL Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Integrationsseminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre Wintersemester 2002/2003 Zuständiger

Mehr

Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II

Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II Ein Thema für das Gesundheitswesen? 26.07.2004 2004 Dr. Jakob & Partner, Trier www.dr-jakob-und-partner.de 1 Was bedeutet Basel II? Nach 6-jährigen

Mehr

Datenqualität und Datensicherheit

Datenqualität und Datensicherheit Datenqualität und Datensicherheit Thomas Wrba Medizinischen Universität Wien Zentrum für Medizinische Statistik, Informatik und Intelligente Systeme (CeMSIIS) 05.05.2014 1 Einleitung (1) Medizinischer

Mehr

Fachgremium IRBA Ratingübernahme Stand: 04.10.2004

Fachgremium IRBA Ratingübernahme Stand: 04.10.2004 Fachgremium IRBA Stand: 04.10.2004 Das Thema von Dritten bezogene Daten, Ratingmethoden und Ratingergebnisse (kurz: ) berührt weniger Fragen der rechtlichen Umsetzung über die Vorgaben des Baseler Rahmenwerks

Mehr

Fachgremium IRBA rückwirkende Anforderungen Stand: 29.11.2005. Rückwirkende Anforderungen für die Zulassung von internen Ratingsystemen

Fachgremium IRBA rückwirkende Anforderungen Stand: 29.11.2005. Rückwirkende Anforderungen für die Zulassung von internen Ratingsystemen Rückwirkende Anforderungen für die Zulassung von internen Ratingsystemen Voraussetzung für die Anwendung des internen Rating-Ansatzes (IRBA) ist eine Eignungsbestätigung der BaFin für die betreffenden

Mehr

Rating von Projekten und Sicherheiten Entscheidungsprozesse in Abhängigkeit der Ratings

Rating von Projekten und Sicherheiten Entscheidungsprozesse in Abhängigkeit der Ratings Fachtagung 1. Dez. 2009 Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen Rating von Projekten und Sicherheiten Entscheidungsprozesse in Abhängigkeit der Ratings Beat Looser, Zürcher Landwirtschaftliche

Mehr

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft: Erwartungshaltung der Bankenaufsicht Trennscharfe Verfahren Prozesseinbindung & Prüfung

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft: Erwartungshaltung der Bankenaufsicht Trennscharfe Verfahren Prozesseinbindung & Prüfung Englisch/Panzer/Boehme/Straube/Adelmeyer/Littkemann/ Becker/Sesterhenn/Ballmann/Neumann Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft: Erwartungshaltung der Bankenaufsicht Trennscharfe Verfahren Prozesseinbindung

Mehr

Suissemelio-Ratingtool im Kanton Bern

Suissemelio-Ratingtool im Kanton Bern Suissemelio-Ratingtool im Kanton Bern Franz Hofer, Bernische Stiftung für Agrarkredite (BAK) 1. Organisatorische Einbettung Hintergrund Risikobeurteilung durch den Stiftungsrat Berechnungsmodell (Kennzahlen,

Mehr

Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten

Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten Fast jeder Unternehmer und Kreditkunde verbindet Basel II mit dem Stichwort Rating. Dabei geraten die Sicherheiten und ihre Bedeutung - vor allem für die Kreditkonditionen

Mehr

Zinsanpassung bei Unternehmerkrediten

Zinsanpassung bei Unternehmerkrediten Zinsanpassung bei Unternehmerkrediten Institut für Bankrecht, 24.06.2008 Mag. Martin Brandstetter Raiffeisenlandesbank OÖ www.rlbooe.at 1 Basel II 3-Säulen-Konzept Seite 2 1. Mindestkapitalanforderungen

Mehr

Risikoorientierte Kreditvergabe kommerzieller Studentenkredite in Deutschland

Risikoorientierte Kreditvergabe kommerzieller Studentenkredite in Deutschland Risikoorientierte Kreditvergabe kommerzieller Studentenkredite in Deutschland Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften vorgelegt der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Mehr

Business Intelligence & professionelles Datenmanagement als Erfolgsfaktor

Business Intelligence & professionelles Datenmanagement als Erfolgsfaktor Yves-Deniz Obermeier Sales Manager Financial Services Ing. Thomas Heinzmann Division Management BI Mag. Martin Feith Senior Expert Business Intelligence & professionelles Datenmanagement als Erfolgsfaktor

Mehr

Um zusammenfassende Berichte zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Um zusammenfassende Berichte zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor: Ergebnisreport: mehrere Lehrveranstaltungen zusammenfassen 1 1. Ordner anlegen In der Rolle des Berichterstellers (siehe EvaSys-Editor links oben) können zusammenfassende Ergebnisberichte über mehrere

Mehr

Baloise Asset Management Werte schaffen Werte schützen. Vermögensverwaltung der Baloise Group

Baloise Asset Management Werte schaffen Werte schützen. Vermögensverwaltung der Baloise Group Baloise Asset Management Werte schaffen Werte schützen Vermögensverwaltung der Baloise Group Baloise Asset Management Solide und erfolgreich Seit mehr als 150 Jahren bewirtschaftet die Basler Versicherung

Mehr

Mittelstand quo vadis?

Mittelstand quo vadis? Raiffeisen-Business Frühstück Mittelstand quo vadis? Mag. Peter Voithofer 9. April 213 Aufbau der Präsentation 2/31 Die Bedeutung und Entwicklung des Mittelstands in Österreich Wandel in der Unternehmensstruktur

Mehr

Customer COE Best Practices SAP Solution Manager. Topic. Kundenempfehlung: Einführung Prozessmanagement für FB und IT

Customer COE Best Practices SAP Solution Manager. Topic. Kundenempfehlung: Einführung Prozessmanagement für FB und IT Topic Das Prozessmanagement als ganzheitlicher Ansatz zur Identifikation, Gestaltung, Optimierung, Dokumentation und Standardisierung für eine zielorientierte Steuerung von Geschäftsprozessen Customer

Mehr

Rating: Bedeutung und Auswirkungen

Rating: Bedeutung und Auswirkungen Rating: Bedeutung und Auswirkungen Ohne Rating kein Kredit und ohne Kredit kein Wachstum Basel II/Basel III und MaRisk schreiben den Banken Rating als Instrument der Risikomessung verbindlich vor. Es handelt

Mehr

Impulse für Ihr Baufinanzierungsjahr 2016

Impulse für Ihr Baufinanzierungsjahr 2016 Impulse für Ihr Baufinanzierungsjahr Hans-Jürgen Scharf / Partner November 2015 ausgezeichnet vom Wirtschaftsmagazin brand eins compentus/ gmbh compentus/ gmbh Impulse für Ihr Baufinanzierungsjahr (1/5)

Mehr

Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte

Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte Herbstseminar 2005 Zukunftsperspektiven der Land- und Forstwirtschaft / Neue Bewirtschaftungsformen / Finanzierungsfragen Montag, 21.11.2005 Dr. Christian

Mehr

mindtrace Methoden der Qualitätsverbesserung

mindtrace Methoden der Qualitätsverbesserung Seite 2 Situation betreiben ein Massengeschäft, dass nur dann profitabel ist, wenn die Prozesse effizient gestaltet sind und möglichst automatisiert ablaufen. Demgegenüber steht der Anspruch des Kunden

Mehr

Quantifizierung von Risiken

Quantifizierung von Risiken Quantifizierung von Risiken Alpiq Group Risk Management Olten, 31. Oktober 2013 Was ist ein Risiko? Ein Risiko ist die Beschreibung eines Ereignisses mit der Möglichkeit einer negativen Auswirkung. In

Mehr

Verbraucherdarlehen in der Bankpraxis

Verbraucherdarlehen in der Bankpraxis Verbraucherdarlehen in der Bankpraxis Inhalt 1. Persönliche Vorstellung 2. Bedeutung für die Genossenschaft 3. Vertragspartner 4. Easy-Credit 5. Bonitätsabhängig - was steckt dahinter? 6. Offene Fragen

Mehr

Operative Risiken eines Unternehmens unter. dem Aspekt der Umsetzung von Basel II

Operative Risiken eines Unternehmens unter. dem Aspekt der Umsetzung von Basel II Operative Risiken eines Unternehmens unter dem Aspekt der Umsetzung von Basel II Ziele von Basel II Die Ziele von Basel II sind: Förderung von Solidität und Stabilität des Finanzsystems Förderung gleicher

Mehr

Gemeinsam in die Zukunft: Die ING-DiBa als Partnerbank im Geschäftsbereich Baufinanzierung. Andreas G. Pflegshoerl & Stefan Keitsch

Gemeinsam in die Zukunft: Die ING-DiBa als Partnerbank im Geschäftsbereich Baufinanzierung. Andreas G. Pflegshoerl & Stefan Keitsch Gemeinsam in die Zukunft: Die ING-DiBa als Partnerbank im Geschäftsbereich Baufinanzierung Andreas G. Pflegshoerl & Stefan Keitsch Die ING-DiBa heute: Eine Bank drei Standorte Frankfurt Vorstand, Marketing,

Mehr

Hier im Einzelnen einige Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung:

Hier im Einzelnen einige Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung: Aktuelle Information für den Monat Juni 2012 Basel III und die Auswirkungen auf den Mittelstand - kurze Übersicht und Handlungsempfehlungen - Kaum sind die Änderungen aus Basel II nach langer Diskussion

Mehr

Ratingmigrationen im Risikomanagement

Ratingmigrationen im Risikomanagement Ratingmigrationen im Risikomanagement RISKMANAGEMENTforBANKS 2014 Köln, den 28.10.2014 Dr. Sebastian Kaiser Senior Risk Analyst RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG Karlstr.35 80333 München Ratingmigrationen

Mehr

RISIKOFAKTOR - CREDIT SPREADS

RISIKOFAKTOR - CREDIT SPREADS RISIKOFAKTOR - CREDIT SPREADS ABSICHERUNG, AKTIVE RISIKOSTEUERUNG UND HANDEL MIT CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) Einführungsprozess zur schnellen und effizienten Produktnutzung VERÄNDERTES UMFELD FÜR DAS KREDITGESCHÄFT

Mehr

Kreditprozess der Zukunft

Kreditprozess der Zukunft Kreditprozess der Zukunft Prof. Dr. Wolfgang König Institute of Information Systems, E-Finance Lab J. W. Goethe University, Frankfurt am Main wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de www.is-frankfurt.de www.efinancelab.com

Mehr

Urs Fischer, dipl. WP, CRISC, CISA, CIA Fischer IT GRC Beratung & Schulung

Urs Fischer, dipl. WP, CRISC, CISA, CIA Fischer IT GRC Beratung & Schulung Urs Fischer, dipl. WP, CRISC, CISA, CIA Fischer IT GRC Beratung & Schulung 5. November 2012 2012 ISACA & fischer IT GRC Beratung & Schulung. All rights reserved 2 Agenda Einführung Konzepte und Prinzipien

Mehr

Lernfeld/Fach: Unternehmensleistungen erfassen und dokumentieren (Rechnungswesen und Controlling) Thema: Deckungsbeitragsrechnung

Lernfeld/Fach: Unternehmensleistungen erfassen und dokumentieren (Rechnungswesen und Controlling) Thema: Deckungsbeitragsrechnung Kundenkalkulation fiktive Situation Die EZB erhöht den Leitzins um 0,25% p.a. Eine Kundin liest dies in der Zeitung und verlangt nun von ihrem Bankberater, dass ihr Festgeldzins ebenfalls ab sofort um

Mehr

VALIDIERUNG VON RATINGVERFAHREN

VALIDIERUNG VON RATINGVERFAHREN VALIDIERUNG VON RATINGVERFAHREN Ronny Parchert Beim nachfolgenden Beitrag handelt es sich um einen modifizierten Vorab-Auszug aus dem Artikel Validierung von Risikomanagementsystemen, welcher im Frühjahr

Mehr

Orientierungshilfe der Internen Revision. Mindestanforderungen für den internen Ratingansatz. Version: 2.0. Stand: 15.03.2005

Orientierungshilfe der Internen Revision. Mindestanforderungen für den internen Ratingansatz. Version: 2.0. Stand: 15.03.2005 Orientierungshilfe der Internen Revision Mindestanforderungen für den internen Ratingansatz (IRB-Ansatz) Version: 2.0 Stand: 15.03.2005 Autor: Bezug: IIR Arbeitskreis Basel II Basel II Prüfungsanforderungen

Mehr

Kreditrisiken: Interne Ratingansätze

Kreditrisiken: Interne Ratingansätze Kreditrisiken: Interne Ratingansätze PD Dr. Rainer Durth TU Darmstadt/ J.-W.-Goethe Universität Frankfurt/ KfW Kreditrisiken: Interne Ratingansätze - Gliederung - 1. Aufbau der IRB-Ansätze 2. IRB - Basisansatz

Mehr

Data Mining mit der SEMMA Methodik. Reinhard Strüby, SAS Institute Stephanie Freese, Herlitz PBS AG

Data Mining mit der SEMMA Methodik. Reinhard Strüby, SAS Institute Stephanie Freese, Herlitz PBS AG Data Mining mit der SEMMA Methodik Reinhard Strüby, SAS Institute Stephanie Freese, Herlitz PBS AG Data Mining Data Mining: Prozeß der Selektion, Exploration und Modellierung großer Datenmengen, um Information

Mehr

Fondsdaten Portal der OeKB. Juli 2010

Fondsdaten Portal der OeKB. Juli 2010 Fondsdaten Portal der OeKB Juli 2010 im Überblick Zentrale Plattform zum Austausch und zur Bereitstellung von Fondsdaten Alle österreichischen Kapitalanlagegesellschaften sind über dieses Service erreichbar

Mehr

Kollegen, die gut zueinander passen, performen besser

Kollegen, die gut zueinander passen, performen besser Kollegen, die gut zueinander passen, performen besser BSO Performance GmbH Ihr Partner, um leistungsfähige, passende und engagierte Teams aufzubauen, auszuwählen und zu betreuen TeamPlayerHR ist eine patentierte

Mehr

Backtesting von Rating Modellen

Backtesting von Rating Modellen Backtesting von Rating Modellen Rainer Kaufmann Solution Expert, SAS Austria Agenda SAS Institute SAS Backtesting Solution Fachliche Aspekte bei der Modellvalidierung Funktionsumfang SAS Backtesting Solution

Mehr

9. INVESTMENT FORUM Frankfurt

9. INVESTMENT FORUM Frankfurt 9. INVESTMENT FORUM Frankfurt 2. Juli 2014 Eine gemeinsame Veranstaltung von Verwahrstelle in Theorie und Praxis Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Praxis Düsseldorf, den 02.07.2014 Susanne

Mehr

Neue Kreditwürdigkeitsprüfung

Neue Kreditwürdigkeitsprüfung Bankinternes Rating 5.2 Kreditwürdigkeitsprüfung Seite 7 Neue Kreditwürdigkeitsprüfung Inhalt Bankinternes Rating-Verfahren Bankinterne Rating-Systeme Internes Rating nach Basel II Anforderungen an das

Mehr

Risikogerechtes Zinssystem für gewerbliche Förderkreditprogramme

Risikogerechtes Zinssystem für gewerbliche Förderkreditprogramme Risikogerechtes Zinssystem für gewerbliche Förderkreditprogramme Agenda Warum ändert die KfW die Zinssystematik für ihre Förderkredite? Eckpunkte des neuen KfW-Zinssystems Wie funktioniert das neue Zinssystem

Mehr

Umgang des Handwerksbetriebes mit der Bank. VR Bank Südpfalz

Umgang des Handwerksbetriebes mit der Bank. VR Bank Südpfalz Wir machen den Weg frei Umgang des Handwerksbetriebes mit der Bank VR Bank Südpfalz Ihr Referent am heutigen Tag Clifford Jordan Leiter Firmenkundenbetreuung und Generalbevollmächtigter der VR Bank Südpfalz

Mehr

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Warum Stammdatenmanagement Komplexität reduzieren Stammdatenmanagement bringt Ordnung in ihre Stammdaten. Doubletten werden erkannt und gesperrt. Stammdaten verschiedener Quellsysteme

Mehr

Aufsicht der FMA im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Aufsicht der FMA im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung Aufsicht der FMA im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung Mag. Christa Drobesch & Mag. Elfriede Esberger Finanzmarktaufsicht 1. Österreichische Geldwäsche-Tagung Wien, 08.09.2015

Mehr

24. Nordfriesischer Existenzgründertag, 30.1.2015 Finanzierung der Existenzgründung Gesa Wichmann, Vertriebsleiterin Firmenkunden

24. Nordfriesischer Existenzgründertag, 30.1.2015 Finanzierung der Existenzgründung Gesa Wichmann, Vertriebsleiterin Firmenkunden Nord-Ostsee Sparkasse 24. Nordfriesischer Existenzgründertag, 30.1.2015 Finanzierung der Existenzgründung Gesa Wichmann, Vertriebsleiterin Firmenkunden Finanzierung Ihrer Existenzgründung Rating Finanzierung

Mehr

KURZPRÄSENTATION EXTERNES CONTROLLING

KURZPRÄSENTATION EXTERNES CONTROLLING KURZPRÄSENTATION EXTERNES CONTROLLING INHALT Ausgangslage Externes Controlling: Definition, Leistungsumfang und Motivation Lösungsansatz, Vorgehensplanung und Kundenbeispiele 2 AUSGANGSLAGE (1/2) In vielen

Mehr

Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft. Universität Frankfurt 02. Juli 2002 Commercial Banking

Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft. Universität Frankfurt 02. Juli 2002 Commercial Banking Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft Universität Frankfurt 02. Juli 2002 Commercial Banking Agenda! Aktuelle Entwicklungen! Ziele und Spannungsfelder! Fünf Kernbereiche! Nutzen 2 Karlheinz Bölz,

Mehr

Vertragsmanagement im Mittelstand - Strategien zur wirtschaftlichen Behandlung von Risiken

Vertragsmanagement im Mittelstand - Strategien zur wirtschaftlichen Behandlung von Risiken Vertragsmanagement im Mittelstand - Strategien zur wirtschaftlichen Behandlung von Risiken VDE Südbayern AK Unternehmensmanagement Innung für Elektro- und Informationstechnik Haus II, Seminarraum 3 / 5.

Mehr

Seminar Basel II Schweizerische Umsetzung auf der Zielgeraden. Kreditrisiko: IRB

Seminar Basel II Schweizerische Umsetzung auf der Zielgeraden. Kreditrisiko: IRB Seminar Basel II Schweizerische Umsetzung auf der Zielgeraden Kreditrisiko: IRB Dr. Uwe Steinhauser 29. September 2005, Kongresszentrum, MCH Messe Basel Übersicht IRB kurz & knapp IRB-Banken in der Schweiz

Mehr

Sizing von WebForms-Umgebungen

Sizing von WebForms-Umgebungen Sizing von WebForms-Umgebungen Torsten Schlautmann OPITZ CONSULTING Gummersbach GmbH Seite 1 Agenda Probemdarstellung Grundlegendes Sizing Lasttests zur Validierung Fazit Seite 2 Agenda Probemdarstellung

Mehr

Kreditrisikomodell von Jarrow-Lando-Turnbull im Einsatz

Kreditrisikomodell von Jarrow-Lando-Turnbull im Einsatz Kreditrisikomodell von Jarrow-Lando-Turnbull im Einsatz Dr. Michael Leitschkis Generali Deutschland Holding AG Konzern-Aktuariat Personenversicherung München, den 13.10.2009 Agenda Einführung und Motivation

Mehr

CREDITREFORM BILANZRATING SPRECHEN SIE DIE SPRACHE IHRER BANK! CREDITREFORM BILANZRATING

CREDITREFORM BILANZRATING SPRECHEN SIE DIE SPRACHE IHRER BANK! CREDITREFORM BILANZRATING CREDITREFORM BILANZRATING SPRECHEN SIE DIE SPRACHE IHRER BANK! CREDITREFORM BILANZRATING ANWENDUNG Eckdaten zum Creditreform Bilanzrating Das Creditreform Bilanzrating ist ein Ratingsystem zur unabhängigen

Mehr

meco Gesellschaft f. Computer Vertrieb, Entwicklung, Beratung mbh meco payment Anforderungen

meco Gesellschaft f. Computer Vertrieb, Entwicklung, Beratung mbh meco payment Anforderungen meco Gesellschaft f. Computer Vertrieb, Entwicklung, Beratung mbh meco payment Anforderungen Thomas Schroeder meco GmbH 18.05.2011 1. Kurzübersicht Ziel des Projektes ist es, ein nicht ZKA pflichtiges,

Mehr

Wichtige Änderungen im Kreditgeschäft der Banken

Wichtige Änderungen im Kreditgeschäft der Banken Wichtige Änderungen im Kreditgeschäft der Banken Wichtige Fachinformation für Kunden finanzhandwerk GmbH Bergiusstr. 3 22765 Hamburg www.finanzhandwerk.com Unsere Vision Wir verändern die Welt der Bankenkommunikation

Mehr

Einführung des ESVG 2010 in die deutsche FinR 8. Berliner VGR-Kolloquium, 18. Juni 2015

Einführung des ESVG 2010 in die deutsche FinR 8. Berliner VGR-Kolloquium, 18. Juni 2015 Einführung des ESVG 2010 in die deutsche FinR 8. Berliner VGR-Kolloquium, Dr. Manuel Rupprecht, Zentralbereich Volkswirtschaft, Deutsche Bundesbank Einführung des ESVG 2010 in die dt. Finanzierungsrechnung

Mehr

Governance von Modellrisiken

Governance von Modellrisiken Governance von Modellrisiken Workshop-Unterlage Allgemeiner Disclaimer Die Unterlage soll eine lebendige Diskussion ermöglichen Einige Punkte sind daher bewusst überspitzt und pointiert formuliert Die

Mehr

50 Jahre R+V-Kreditversicherung

50 Jahre R+V-Kreditversicherung KAUTIONS- VERSICHERUNG 50 Jahre R+V-Kreditversicherung R+V-Kautionsversicherung Wie Sie Sicherheiten geben und Ihre Liquidität bewahren Mit den passenden Sicherheiten haben Sie alles fest im Griff. Ihr

Mehr

Kompetenz Investitionssicherheit Kundennähe. Visionen realisieren. Kunden begeistern.

Kompetenz Investitionssicherheit Kundennähe. Visionen realisieren. Kunden begeistern. Kompetenz Investitionssicherheit Kundennähe Visionen realisieren. Kunden begeistern. Dem Kunden das bieten, was er wirklich benötigt Wissen ist Schlaf. Realisieren ist Macht. Erst die adäquate Umsetzung

Mehr

FMA-Mindeststandards für die Vergabe und Gestionierung von Fremdwährungskrediten vom 16. Oktober 2003 (FMA-FX-MS)

FMA-Mindeststandards für die Vergabe und Gestionierung von Fremdwährungskrediten vom 16. Oktober 2003 (FMA-FX-MS) FMA-Mindeststandards für die Vergabe und Gestionierung von Fremdwährungskrediten vom 16. Oktober 2003 (FMA-FX-MS) Diese FMA-Mindeststandards stellen keine Verordnung im rechtstechnischen Sinn dar. Die

Mehr

Münzgeld erwirtschaftet Erträge

Münzgeld erwirtschaftet Erträge 1 von 5 26.02.2013 12:20 25. Februar 2013-09:00 Bargeldkreislauf Münzgeld erwirtschaftet Erträge von Sükrü Dikmenoglu, Bernd Hohlfeld Veränderte Rahmenparameter im Barzahlungsverkehr stellen Kreditinstitute

Mehr

Rating. Rating. Informationen über. (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung

Rating. Rating. Informationen über. (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung Rating Informationen über Rating (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung RATING Basel II, die Richtlinien des Baseler Ausschusses der Bankenaufsicht, verpflichtet die

Mehr

Zertifizierung der IT nach ISO 27001 - Unsere Erfahrungen -

Zertifizierung der IT nach ISO 27001 - Unsere Erfahrungen - Zertifizierung der IT nach ISO 27001 - Unsere Erfahrungen - Agenda Die BDGmbH Gründe für eine ISO 27001 Zertifizierung Was ist die ISO 27001? Projektablauf Welcher Nutzen konnte erzielt werden? Seite 2

Mehr

1.1 Was ist Statistik und warum ist Statistik wichtig?

1.1 Was ist Statistik und warum ist Statistik wichtig? 1.1 Was ist Statistik und warum ist Statistik wichtig? Typischer Lexikon-Eintrag für den Begriff Statistik : Methode zur Untersuchung von Massenerscheinungen Versuch, den Umfang, die Gliederung oder Struktur

Mehr

BASEL. Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz. franz-josef.radermacher@uni-ulm.de

BASEL. Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz. franz-josef.radermacher@uni-ulm.de Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz franz-josef.radermacher@uni-ulm.de Seite 2 Eigenkapitalunterlegung laut Basel I Aktiva Kredite, Anleihen etc. Risikogewichtete Aktiva

Mehr

Solvabilitätsbericht nach 26a KWG (i. V. m. 319 ff. SolvV) zum 31.12.2008 der Gabler-Saliter Bankgeschäft KG

Solvabilitätsbericht nach 26a KWG (i. V. m. 319 ff. SolvV) zum 31.12.2008 der Gabler-Saliter Bankgeschäft KG Solvabilitätsbericht nach 26a KWG (i. V. m. 319 ff. SolvV) zum 31.12.2008 der Gabler-Saliter Bankgeschäft KG Beschreibung Risikomanagement Unser Risikomanagment haben wir im Lagebericht dargestellt. Eigenmittel

Mehr

Erfahrung gibt. Creditreform Kundenreport 2012/2013

Erfahrung gibt. Creditreform Kundenreport 2012/2013 Erfahrung gibt Sicherheit Creditreform Kundenreport 2012/2013 Stephan Schütrumpf Mercator Leasing Risikoklassifizierungssystem mit Potenzial zur Standardlösung Ausgangssituation und Zielsetzung Leasing-

Mehr

PARNDORF DESIGNER OUTLET Arbeits- und Gesundheitsschutz-Strategie Verbesserung des Kundenerlebnisses. Version 3 2012-2013

PARNDORF DESIGNER OUTLET Arbeits- und Gesundheitsschutz-Strategie Verbesserung des Kundenerlebnisses. Version 3 2012-2013 PARNDORF DESIGNER OUTLET Arbeits- und Gesundheitsschutz-Strategie Verbesserung des Kundenerlebnisses Version 3 2012-2013 Erklärung des Vorstands Die Herausforderung ist es, eine langfristige und nachhaltige

Mehr

Ratingklasse 3.9 Rang 75

Ratingklasse 3.9 Rang 75 BilanzBranchenrating Bericht: Musterbranche (Oenace-2008, 3-Steller, Gruppe: Mustergruppe) Der vorliegende Bericht wurde auf Basis einer Kooperation zwischen der KSV1870 Information GmbH und der KMU Forschung

Mehr

Mit dem iphone das Ersatzteillager verwalten, geht das? Björn Schweiger 20. Februar 2013, Maintenance Dortmund

Mit dem iphone das Ersatzteillager verwalten, geht das? Björn Schweiger 20. Februar 2013, Maintenance Dortmund Mit dem iphone das Ersatzteillager verwalten, geht das? Björn Schweiger 20. Februar 2013, Maintenance Dortmund Agenda Fraunhofer IML Die Technologie / Geräte Anwendung Potential Fazit Folie 2 Die Abteilung

Mehr

Industrialisierung bei offshore/nearshore SW-Projekten Erfahrungen, Trends und Chancen

Industrialisierung bei offshore/nearshore SW-Projekten Erfahrungen, Trends und Chancen Industrialisierung bei offshore/nearshore SW-Projekten Erfahrungen, Trends und Chancen 72. Roundtbale MukIT, bei Bankhaus Donner & Reuschel München, 06.08.2014 Jörg Stimmer, Gründer & GF plixos GmbH joerg.stimmer@plixos.com,

Mehr

Modellierung von Geschäftsprozessen

Modellierung von Geschäftsprozessen Modellierung von Geschäftsprozessen Wie und Warum? 28. April 2015, Bayreuth Friedrich-von-Schiller-Str. 2a 95444 Bayreuth, Germany Telefon: +49 921 530 397 11 Telefax: +49 921 530 397 10 info@bfm-bayreuth.de

Mehr

Dr. Christian Hanser. Präsentation anlässlich der Informationsveranstaltung vom 25. Oktober 2004 in Chur. Chur, 25. Oktober 2004

Dr. Christian Hanser. Präsentation anlässlich der Informationsveranstaltung vom 25. Oktober 2004 in Chur. Chur, 25. Oktober 2004 Konsequenzen von Basel II für die KMU in Graubünden Präsentation anlässlich der Informationsveranstaltung vom 25. Oktober 2004 in Chur. Dr. Christian Hanser Chur, 25. Oktober 2004 Wirtschaftsforum Graubünden,

Mehr

Case Study. Aufbau einer konzernweiten Compliance-Organisation für einen multinationalen Finanzdienstleister

Case Study. Aufbau einer konzernweiten Compliance-Organisation für einen multinationalen Finanzdienstleister Case Study Aufbau einer konzernweiten Compliance-Organisation für einen multinationalen Finanzdienstleister Transparente Risikoprofile aller Konzernbeteiligungen gewährleisten ein effektives Compliance-Management

Mehr

Basel II und Rating. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft. Christian Lust

Basel II und Rating. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft. Christian Lust Basel II und Rating Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft Geschichtlicher Überblick Basel I Basel II -Ziele -Die drei Säulen Rating -Geschichte und Definition -Ratingprozess und systeme -Vor-

Mehr

Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht

Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht PD Dr. Rainer Durth, Technische Universität Darmstadt Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht Vortrag bei der......... 2002 Basel II 3 Säulen für die Bankenaufsicht - Gliederung - 1. Risiken im Bankgeschäft

Mehr

OP-Kennzahlen Basis einer Balanced Scorecard

OP-Kennzahlen Basis einer Balanced Scorecard OP-en Basis einer Balanced Scorecard Dr. med. Ulrich Wenning Medizinische Organisation / Hamburg 16. Mölnlycke Health Care Surgical Forum Perspektiven und Aufbau BSC Die Perspektiven der OP-Balanced Scorecard

Mehr

Kennzahlen in der Wissensbilanzierung: Konsequenzen für die strategische Steuerung und Bericht zum Status-quo

Kennzahlen in der Wissensbilanzierung: Konsequenzen für die strategische Steuerung und Bericht zum Status-quo Kennzahlen in der Wissensbilanzierung: Konsequenzen für die strategische Steuerung und Bericht zum Status-quo Mag. Heidi Koller Produktmanagerin Wissensbilanz Jubiläumskonferenz 10 Jahre Wissensbilanz

Mehr

Risikogrundsätze Version 2, Stand 10/2011

Risikogrundsätze Version 2, Stand 10/2011 Version 2, Stand 10/2011 1. RISIKOGRUNDSÄTZE 1.1 Verantwortung des Vorstandes Der Vorstand der Schoellerbank Invest AG ist für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und deren Weiterentwicklung verantwortlich.

Mehr

Fachveranstaltung IHK: Kennen Sie Ihr Rating? Katrin Hummel Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung HMS

Fachveranstaltung IHK: Kennen Sie Ihr Rating? Katrin Hummel Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung HMS Fachveranstaltung IHK: Kennen Sie Ihr Rating? Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung HMS Rating = Einschätzung der Bonität eines Schuldners Ratingerstellung Rating- Kredit- Deutsche agenturen institute Bundesbank

Mehr