TSI Workshop. Loan Level Daten: Was kann AnaCredit von Verbriefungstransaktionen lernen? TSI Workshop

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1 TSI Workshop TSI Workshop Freitag, Uhr Loan Level Daten: Was kann AnaCredit von Verbriefungstransaktionen lernen? True Sale International GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Bis Mitte 2018 sollen alle Banken des Eurosystems ihre Kreditdaten detailliert in ein zentrales Kreditregister einfließen lassen. Bereits 2012 überraschte die EZB den Verbriefungsmarkt mit einer ähnlichen Anforderung. Seit 2013 müssen umfangreiche Loan Level Daten nach einem von der EZB vorgegebenen sehr umfangreichen Template öffentlich bereitgestellt und monatlich bzw. quartalsweise aktualisiert werden. Das von der EZB initiierte, privatwirtschaftlich 2012 errichtete European DataWarehouse (ED) ist seitdem die zentrale Schnittstelle zwischen einliefernden Banken, Leasinggesellschaften sowie EZB und Investoren. Heute, vier Jahre später, sind die Daten von knapp 1000 ABS Transaktionen und über dreißig Millionen Krediten im ED abgelegt und können von Investoren und interessierten Marktteilnehmern für eine geringe Gebühr eingesehen und heruntergeladen werden. Das European DataWarehouse-Projekt ist somit die kleine Welt, an dem die große Welt des AnaCredit-Projekts Probe hält. Alle damit verbundenen Herausforderungen, vor denen kreditverbriefende Banken bereits seit vier Jahren stehen, kommen somit auf die Bankenwelt allgemein zu und werden hier erhebliche Ressourcen und Mittel binden. Grund genug, um die beiden Kreditdatenprojekte der EZB gemeinsam zu betrachten, Erfahrungen auszutauschen und die bisherige Arbeit des Pioniers ED zu betrachten und entsprechend zu würdigen. Der Workshop ist für alle interessant, die an AnaCredit-Projekten in Banken, Beratungshäusern und bei der Aufsicht arbeiten. Des Weiteren ist das Thema für alle Marktteilnehmer von Interesse, die sich mit den EZB Loan Level Anforderungen im Rahmen von Verbriefungstransaktionen beschäftigen und vor der Notwendigkeit stehen, ihre Datenbereitstellungen mit denen von AnaCredit zu harmonisieren.

2 Agenda Uhr Registrierung Uhr Begrüßung durch die TSI Uhr Vier Jahre Erfahrungen mit Loan Level Daten bei Verbriefungen Dr. Christian Thun, Geschäftsführer European DataWarehouse mit Erfahrungsberichten von Marcus Pauen, Commerzbank, und Robert O. Froitzheim, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden Prozess der Datenbereitstellung Fragen der Datenqualität und Datenvergleichbarkeit Datenzugriff und Datennutzung Weitere Entwicklung der EZB und regulatorische Anforderungen an Loan Level-Daten und Transparenz Uhr Kaffeepause Uhr AnaCredit das neue Loan Level Daten Projekt im Eurosystem und die Herausforderungen Julia Schneider, Deutsche Bundesbank mit ergänzenden Umsetzungsberichten von Dr. Martin Wolf, Volkswagen Financial Services Datenanforderungen, Zeitplan Projektumsetzung, Verantwortlichkeiten Datenzugriffsberechtigungen und Datennutzung Projektplanung in Banken, erste Erfahrungen Ab Uhr Schlusswort und Imbiß

3 Referenten Robert O. Froitzheim ist Director bei der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG. Seit 1997 ist er im Portfoliomanagement für Firmen- und Retailkunden (Portfolioverbriefung von mehr als 91 Mrd. EUR) tätig. Daneben begleitet er für die Retaildivision verantwortlich das ökonomische Kapitalmodell für Kreditrisiko und Operational Risk. Er erstellt zudem Business Cases zur Beurteilung von Subportfolios. Davor war er in den Bereichen Global Markets Futures & Options sowie Zielgruppensteuerung für Konzernkunden tätig. Vor seiner Zeit im Deutsche Bank-Konzern hat Herr Froitzheim Erfahrungen im Privatkundenbereich bei Sal. Oppenheim gesammelt. Sein Studium der Bank-/ Versicherungsbetriebslehre und Wirtschaftsinformatik hat er an der Universität zu Köln absolviert. Marcus Pauen betreut laufende Verbriefungstransaktionen im Segment Firmenkunden der Commerzbank AG in Frankfurt und begleitet als Strukturierer neue Transaktionen. Dazu gehört das SME Structured Covered Bond Programm der Commerzbank. Der Diplom-Informatiker arbeitete in unterschiedlichen Funktionen in der IT, bevor er 2007 zur Verbriefung in die Investmentbank der Commerzbank kam und 2009 in die ehemalige Mittelstandsbank wechselte. Julia Schneider arbeitet seit Mai 2015 bei der Deutschen Bundesbank und ist seit Anfang 2016 Mitglied des AnaCredit-Projektteams. Zu ihrem Aufgabengebiet zählt die fachliche Konzeption der Umsetzung der europäischen AnaCredit-Verordnung in nationales Recht sowie die Beantwortung von Grundsatz- und Methodenfragen mit dem Schwerpunkt im Bereich der Kreditdaten. Darüber hinaus wirkte Julia Schneider bei den Veranstaltungen der Implementierungsgruppe AnaCredit mit, in denen sie Aspekte der geplanten nationalen Umsetzung vorstellte. Ihren Masterabschluss in International Economics erwarb sie an der Universität Göttingen.

4 Dr. Christian Thun ist seit dem 01. Januar 2016 der Chief Operating Officer der European DataWarehouse GmbH der ersten zentralen Plattform in Europa, die Kreditdaten (Loan-Level-Data) aus Asset Backed Securities (ABS) sammelt, aufbereitet, speichert und dem Markt in standardisierter Form zur Verfügung stellt. Zuvor arbeitete er fast 14 Jahre in verschiedenen Senior-Positionen für Moody s Analytics sowie davor als Teamleiter für das Beratungsunternehmen Baetge & Partner (ein Oliver, Wyman Affiliate) und im Bereich Structured Finance der Dresdner Bank in Frankfurt und London. Als COO ist Christian Thun verantwortlich für die Geschäftsbereiche Daten-Management, Customer Account Management und das Research. Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellierung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der Universität Münster. Dr. Martin Wolf ist seit 2015 als Projektleiter für die Umsetzung des Projekts Ana- Credit innerhalb der Volkswagen Financial Services AG verantwortlich. Von 2012 bis 2015 war Martin Wolf im Bereich Verbriefung von Leasingforderungen für die VW FS AG (VCL-Master-, VCL-Programme) tätig. Während dieser Zeit war er mit der Umsetzung der EZB-Loan-Level-Initiative für die vorgenannten Verbriefungsprogramme betraut. Zuvor war Dr. Wolf von 2008 bis 2012 im E-Finance Lab im House of Finance in der Beratung von Finanz- und IT-Dienstleistern tätig. Martin Wolf promovierte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und ist Wirtschaftsinformatik-Absolvent der Universität Mannheim. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zum Thema IT- und Prozess-Innovationen in der Finanzdienstleistungsindustrie sowie weiterhin als Gastdozent an verschiedenen Universitäten tätig.

5 Anmeldung Per Fax an oder per JA, ich nehme am TSI Workshop: Loan Level Daten: Was kann AnaCredit von Verbriefungstransaktionen lernen? am in den Geschäftsräumen der True Sale International GmbH in Frankfurt am Main teil. Die Kostenbeteiligung für den eintägigen Workshop beträgt für TSI Partner 150 Euro und für Nichtpartner 250 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Es gelten unsere nachstehenden AGBs. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Rechnungsanschrift (falls abweichend) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax oder laden Sie das Anmeldeformular herunter und senden die ausgefüllte PDF-Datei per . Vielen Dank!