Halbjahresber icht zum 31. Dezember MPF Herkules

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1 Halbjahresber icht zum 31. Dezember 2017 MPF Herkules

2 Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember Seite 1

3 Management und Verwaltung Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,00 (Stand: 31. Dezember 2016) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M. Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski Hamburg Geschäftsführung Caroline Isabell Specht Matthias Mansel Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG & Co.) Ferdinandstraße Hamburg Haftende Eigenmittel: EUR ,00 (Stand: 31. Dezember 2016) 2

4 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Finanzsektor 0,65 % Bundesrepublik Deutschland 0,65 % gesamt 0,65 % gesamt 0,65 % 2. Anleihen Finanzsektor 13,77 % Bundesrepublik Deutschland 8,70 % Staaten, Länder und Gemeinden 2,97 % Jersey 5,64 % Niederlande 1,98 % USA 0,42 % gesamt 16,73 % gesamt 16,73 % 3. sonstige Wertpapiere Sonstige Zertifikate auf Aktien-Indizes 59,88 % Schweiz (einschl. Büsingen) 24,98 % Sonstige Zertifikate auf Aktien 3,21 % Bundesrepublik Deutschland 18,13 % Indexzertifikate auf Edelmetalle /-Indizes 0,28 % Niederlande 14,29 % Frankreich 5,69 % Jersey 0,28 % gesamt 63,36 % gesamt 63,36 % 4. Wertpapier-Investmentanteile 18,15 % 18,15 % 5. Bankguthaben/Geldmarktfonds 0,87 % 0,87 % 6. sonstige Vermögensgegenstände 0,29 % 0,29 % II. Verbindlichkeiten -0,05 % -0,05 % III. Fondsvermögen 100,00 % 100,00 % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. Durch Rundungen bei der Berechnung des Prozentanteils am Nettoinventarwert können geringe Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Vermögensaufstellung im Detail Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Wertpapiervermögen ,23 98,89 Börsengehandelte Wertpapiere ,00 78,37 Aktien Commerzbank AG STK EUR 12, ,00 0,40 DE000CBK Deutsche Bank AG STK EUR 15, ,00 0,25 DE Verzinsliche Wertpapiere 0% NRW FRN 2014/ FLAT EUR EUR 100, ,00 2,97 DE000NRW23R2 0 1,75% Dt Bank Trust I TPS FRN 2005/ EUR EUR 91, ,00 0,42 DE000A0E5JD4 0 1,979% Capital Funding FRN 2002/ EUR EUR 100, ,00 2,28 DE ,75% VW Int Fin NV VRN 2014/ EUR EUR 107, ,00 1,46 XS ,625% VW Int Fin NV VRN 2014/ EUR EUR 112, ,00 0,51 XS ,5% Main Capital Fu 2005/ EUR EUR 103, ,00 4,23 DE000A0E ,75% Main Cap Fund 2006/ EUR EUR 103, ,00 1,41 DE000A0G18M4 0 6,46% CBK 2002/ EUR EUR 118, ,00 1,08 XS Zertifikate CBK EXPRESSZTF Basket CAP:0 BV:1 STK EUR 102, ,00 3,51 DE000CZ45EP3 0 Credit Agricole INDEX-ZTF SX5E EUR EUR 99, ,00 2,27 BV:1000 XS Credit Agricole INDEX-ZTF SX5E STK EUR 1.003, ,00 3,42 BV:1000 XS CS London EXPRESSZTF SX5E CAP:0 STK EUR 114, ,00 1,56 BV:1 DE000CS8A3C4 0 CS London EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 114, ,00 2,60 DE000CS8A2R4 0 CS London EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 116, ,00 2,65 DE000CS8AZJ6 0 CS London EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 115, ,00 2,62 DE000CS8A1U0 0 CS London EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 116, ,00 2,65 DE000CS8A1V8 0 CS London EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 116, ,00 2,65 DE000CS8A1Y2 0 CS London EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 113, ,00 5,14 DE000CS8A109 0 CS London EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 114, ,00 2,61 DE000CS8A1Z9 0 CS London EXPRESSZTF SX7E CAP:0 STK EUR 109, ,00 2,50 BV:1 DE000CS8A190 0 DB ETC PLC INDEX-ZTF Gold Unze STK EUR 93, ,00 0, DE000A1EK0G3 0 Raiffeisen Sw. Exp.Z22 STK EUR 114, ,00 3,92 CH Raiffeisen Swit EXPRESSZTF Dax Kursindex STK EUR 99, ,00 2, CH

6 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Raiffeisen Swit EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK EUR 103, ,00 4,70 CH Raiffeisen Swit EXPRESSZTF SX7E BV:1 STK EUR 100, ,00 3,42 CH Sg Eff. M.Expr. Z23 Bskt STK EUR 103, ,00 0,70 DE000SGM95E1 0 SG EXPRESSZTF Dax Kursindex BV:1 STK EUR 99, ,00 2,70 DE000SGM98L0 0 SG EXPRESSZTF Dax Kursindex BV:1 STK EUR 102, ,00 3,51 DE000SGM95D3 0 SG EXPRESSZTF Dax Kursindex BV:1 STK EUR 100, ,00 2,28 DE000SGM97G2 0 SG EXPRESSZTF DBK CAP: STK EUR 108, ,00 3,21 BV:33.3 DE000SG3PDB5 0 SG EXPRESSZTF SX5E CAP:0 BV:1 STK EUR 97, ,00 2,22 DE000SGM An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 2,38 Verzinsliche Wertpapiere 0% Fürstenberg II 2005/ FLAT EUR EUR 95, ,00 2,38 DE000A0EUBN9 0 Investmentanteile ,23 18,15 KVG-eigene Investmentanteile Warburg -D- Fds Small&Midc.Dtl Inhaber-Anteile I ANT EUR 268, ,00 0,98 DE000A0LGSG1 / 0,70 % 0 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. I Acc ANT USD 80, ,23 0,68 LU / 1,00 % 0 AGIF-Allianz Hi.Div.As.Pac.Eq. Inhaber-Anteile I ( ANT EUR 156, ,00 0,51 LU / 0,90 % 0 Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile I (EUR) ANT EUR 2.031, ,00 0,65 DE / 0,95 % 0 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile ANT EUR 225, ,00 1,79 AK DE000A1JCWS9 / 0,13 % 0 CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile IB ANT EUR 3.671, ,00 1,00 LU / 0,90 % 0 DB Platinum IV - Platow Namens-Anteile I1C o.n. ANT EUR 3.924, ,00 1,69 LU / 0,75 % 0 db x-tracke.dax U.ETF(DR)-Inc. Inhaber-Anteile 1D ANT EUR 114, ,00 0,97 LU / 0,01 % 0 DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EU ANT EUR 158, ,00 1,44 LU / 0,30 % 0 FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile I ANT EUR 2.024, ,00 1,84 o LU / 1,00 % 0 Lyxor IF-Lyxor Smart Cash Actions Nominatives C EU ANT EUR 995, ,00 5,89 LU / 0,05 % 0 M&G Inv.(7)-M&G Gbl Emerg.Mkts Reg. Shs Cl. C ANT EUR 31, ,00 0,71 Acc. GB00B3FFY088 / 0,15 % 0 5

7 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,32 0,87 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,32 0,87 Sonstige Vermögensgegenstände ,70 0,29 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 1.541, ,30 0,00 Zinsansprüche EUR , ,40 0,27 Forderungen aus Bestandsprovisionen EUR , ,00 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,28-0,05 Verbindlichkeiten Quellensteuer EUR -983,25-983,25 0,00 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,97-0,04 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,06 0,00 Fondsvermögen EUR ,97 100,00 Anteilswert EUR 153,99 Umlaufende Anteile STK

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe Verkäufe ISIN / VWG bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate CBK EXPRESSZTF SX7E BV:1 STK DE000CZ35MC5 Raiff.Schweiz Express Z20 STK CH SG DISCOUNTZTF SX5E CAP:3350 BV:1 STK DE000SE86HR7 SG EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK DE000SE2HRX0 SG EXPRESSZTF SX5E BV:1 STK DE000SG78RT4 UNICREDIT EXPRESSZTF SX5E CAP:0 BV:1 STK DE000HVB1SS5 7

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Derivate Volumen in Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Verkaufte Verkaufoptionen (Put) Put SX5E XEUR EUR Put SX5E XEUR EUR Put SX5E XEUR EUR

10 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember 2017 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnliche Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Martgegebenheiten bewertet. Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Erläuterungen zur Vermögensaufstellung Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes und der Anteilwert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 28. Dezember 2017 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 28. Dezember 2017 Devisen Kurse per 29. Dezember 2017 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1, Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 9

11 Angaben zur Transparenz Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom bis für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge Rücknahmeabschläge 0,00 EUR 0,00 EUR Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WMDatenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Berichtszeitraum vom bis erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zur SFTR Verordnung 2015/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 20. Februar 2018 Die Geschäftsführung 10

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