HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN

Transkript

1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main - Germany Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR (Stand: 31. Dezember 214) Anlageausschuss Carsten Klude Direktor M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser seit dem 1. April 215: Matthias Mansel bis zum 31. März 215: Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des RP Global Absolute Return vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Sonstige Finanzunternehmen 2,98 % Großbritannien 2,98 % Luxemburg, % 2. Sonstige Wertpapiere gesamt 2,98 % Sonstige Finanzunternehmen 7,2 % gesamt 2,98 % Frankreich 5,89 % Irland 1,13 % gesamt 7,2 % gesamt 7,2 % 3. Investmentanteile - 89,87 % - 89,87 % 4. Bankguthaben -,76 % -,76 % II. Verbindlichkeiten - -,63 % - -,63 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,42 99,87 Börsengehandelte Wertpapiere ,35 7,2 Zertifikate SG Options EU INDEX-ZTF XS STK 541. USD 82, ,45 5,89 Source Physical INDEX-ZTF Palladium STK 1.3 USD 65, ,9 1, IEB4LJS984 Nichtnotierte Wertpapiere ,2 2,98 Aktien Charlemagne BRIC Plus Property Company plc STK 52. USD, ,92 2,98 IMB2Q7GZ55 LF Open Waters OP SICAVInhaber-Anteile R STK 57. USD,1 5,1, USD o.n. LU Investmentanteile ,52 81,41 KVG-eigene Investmentanteile RP Global Absolute Return BondInhaber- Anteile DEAMS7N7 / 1, % ANT 5. EUR 125, , 9,32 Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf.Actions Nom.I ANT 18.5 EUR 18, , 5,6 Acc.EUR Hed.o.N. LU / 1, % AGIF-All.Discov.Germany Strat.Inhaber Anteile ANT EUR 1.58, ,22 5,22 P (EUR) o.n. LU / 1,2 % AXXION FOCUS Prämienstrategie Actions au ANT EUR 99, , 2,6 Porteur I o.n. LU /,6 % BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL1 ANT EUR 19, , 4,4 o.n. LU /,75 % Crown Alt.UCITS-a Gene.Gl Mac.Reg. Shares ANT 26 EUR 1.66, ,8 4,1 E EUR o.n. IEB3V93294 / 1, % DB Plat.IV-Systematic Alpha Inhaber-Anteile ANT 2. 3 EUR 131,5 263., 3,89 I1C-E o.n. LU / 1,59 % GAM STAR(L)-European AlphaAct.au Porteur I ANT EUR 112, , 4,99 EUR Acc. o.n. LU / 1,25 % GREIFF 'spec.situations' Fd OPInh.-Anteile o.n. ANT EUR 72, , 4,8 LU / 2, % Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. ANT EUR 1.267, ,8 5,7 o.n. FR / 1,25 % LOYS Global MHInhaber-Anteile A ANT 2. EUR 176, , 5,23 DEAH8T8 / 2,25 % OptoFlexInhaber-Ant. I (thes.)eur o.n. ANT EUR 1.133, ,75 2,1 LU /,7 % Oyster - Market NeutralNamens-Anteile R ANT 18 EUR 1.15, ,4 3,6 (EUR) o.n. LU / 1, % QCP Funds-RiskProtect III PlusInhaber-Anteile ANT EUR 15, , 2,3 o.n. 1.2 LU / 1,37 % 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens RAM(L)SYST.FD.-L./S.Em.Mk.Equ.Inhaber- ANT EUR 118, , 5,25 Anteile IE EUR o.n. LU / 1,2 % Schroder ISF-Europ.Alph.Abs.R.Namens- ANT EUR 12, , 5,14 Anteile E Cap.EUR o.n. LU /,5 % SEB Fund 1-SEB Asset SelectionActions Nom. C ANT EUR 16, , 3,98 (EUR) o.n. LU / 1,75 % Tungsten VEGAMIND UIInhaber-Ant. ANT 1.4 EUR 99, , 2,7 Ant.klasse I 1.35 DEA1W8986 / 2,5 % XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis IIInhaber-Anteile I ANT 265 EUR 1.18,87 27.,55 4, EUR o.n. LU /,8 % Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,53 8,46 Gruppenfremde Investmentanteile Degi EuropaInhaber-Anteile *) ANT 22.5 EUR 9, , 3,22 DE9878 /,65 % DEGI InternationalInhaber-Anteile *) ANT 1. EUR 7,1 7.1, 1,4 DE87998 / 1, % KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile ANT 6. USD 5, ,53 4,2 *) DE /,75 % *) Der Fonds ist teilweise in Offenen Immobilienfonds investiert, bei denen zum Abschlussstichtag eine eingeschränkte Liquidität gegeben war, da die Rücknahme der Anteile derzeit ausgesetzt ist. Die Bewertung erfolgte dennoch zum von der Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft festgestellten Nettoinventarwert, da nach Abwägung aller bekannten Sachverhalte keine marktgerechte alternative Bewertung vorgelegen hat. Per 3. Juni 215 betraf dies den Degi EuropaInhaber-Anteile, den DEGI InternationalInhaber-Anteile sowie den KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile. 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben 51.84,2,76 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR 51.84, ,2,76 Sonstige Verbindlichkeiten ,46 -,63 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,46 -,63 Fondsvermögen ,16 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 84,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate Erste Abw BK INDEX-ZTF Klimaschutz Inv BV:1 EUR 1.1. DEWLB7KS2 Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile transparente Invest Inhaber-Anteile I EUR 5. DEA1JUVV7 /,75 % Gruppenfremde Investmentanteile Antecedo CIS Strategic InvestInhaber-Anteile EUR 1 1 DEAYJL93 / 1,7 % AXXION FOCUS PrämienstrategieActions au Porteur o.n. EUR LU / 1, % 7

9 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR 435 8

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Devisen Kurse per 3. Juni 215 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1,11699 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 24. Juli 215 Die Geschäftsführung 1

12