OP Moneymarket EURO halbjahresbericht zum 31. januar 2012 fondsverwaltung: oppenheim kapitalanlagegesellschaft mbh fondsvertrieb: oppenheim fonds trust gmbh
Inhaltsverzeichnis HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2012 OP Moneymarket EURO... Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung FIRMENSPIEGEL... 3 7 muster zweiter absender sal. oppenheim jr. & cie. 1
STRUKTUR DES FONDSVERMÖGENS nach Laufzeiten 31.12.2011 % 31.01.2012 % unter 1 Monat 19,0 5,9 1 bis 3 Monate 13,3 15,7 3 bis 6 Monate 7,7 7,9 6 bis 12 Monate 0,0 4,1 12 bis 18 Monate 3,9 0,0 Liquidität/Sonstige 56,1 66,4 FONDSVERMÖGEN IM ÜBERBLICK EUR EUR Renten Inland 4.271.057,50 4.271.057,50 Summe Wertpapiere 4.271.057,50 Bankguthaben 8.329.394,08 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 98.483,60 Fondsvermögen 12.698.935,18 DURCHSCHNITTLICHE RENDITE UND DURATION1 31.01.2012 Rendite 0,8 % Modifizierte Duration 0,1 % 1) der im Fondsvermögen enthaltenen Wertpapiere und Derivate ANTEILKLASSEN OP Moneymarket EURO Das Sondervermögen OP Moneymarket EURO kann aus verschiedenen Anteilklassen bestehen, das heißt, die ausgegebenen Anteile verbriefen unterschiedliche Rechte, je nachdem zu welcher Klasse sie gehören. Es existiert derzeit folgende Anteilklasse: OP Moneymarket EURO R / ISIN DE0008486614. Es wird eine tägliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 1/365 von 0,40 % erhoben. OP Moneymarket EURO 3
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere RENTEN INLAND EUR % 1,3250 % BAYERISCHE LANDESBANK FLR-HYP.PFBR.V.11(13) XS0616917828 1.000 0 0 99,6840 996.840,00 7,85 1,3840 % DT. GENOSS.-HYPOTHE- KENBANK AG FLR- ÖFF.PFDBR.R1039 V.06(2012) DE000A0JRFS4 1.000 0 0 99,8100 998.100,00 7,86 3,3750 % BUNDESLÄNDER LÄNDER- SCH.NR.20 V.2005(2012) DE0001240190 750 0 0 100,2130 751.597,50 5,92 4,5000 % DT. GENOSS.-HYPOTHE- KENBANK AG ÖFF.PFDBR. R.944 V.2003(2013) DE0007483141 500 0 0 103,3840 516.920,00 4,07 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere 3.263.457,50 25,69 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere RENTEN INLAND EUR % 4,2500 % BAYERISCHE LANDESBANK ÖFF.PFANDBR.R.10 V.07(12) DE000BLB2348 1.000 0 0 100,7600 1.007.600,00 7,93 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere 1.007.600,00 7,93 Summe Wertpapiervermögen 4.271.057,50 33,62 4 OP Moneymarket EURO
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds BANKGUTHABEN EUR-Guthaben 8.329.394,08 65,59 Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 8.329.394,08 65,59 Sonstige Vermögensgegenstände EUR Sonstige Forderungen 41.125,26 Zinsansprüche 62.019,67 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 103.144,93 0,81 Sonstige Verbindlichkeiten EUR Sonstige Verbindlichkeiten -4.661,33 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten -4.661,33-0,04 Fondsvermögen EUR 12.698.935,18 100,00 1 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 33,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am 31.01.2012 zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.r. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren. Sofern das Sondervermögen in Produkten investiert ist, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden ist, erfolgt die Bewertung insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder an die aktuellen Marktinformationen angepasste Bewertungsmodellen und Zahlungsströme der Produkte. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.500.000,00 Euro Transaktionen. Bei diesem Sondervermögen wurde im Januar 2012 das Geschäftsjahr vom 31. Dezember auf den 31. Juli verlegt, daher mussten durch die Umstellung des Geschäftsjahresendes die Vertragsbedingungen angepasst werden. Infolgedessen hätte nach dem Jahresbericht zum 31.12.2011 ein Halbjahresbericht zum 31.1.2012 erstellt werden müssen, welcher nachträglich erstellt und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Dieses Vorgehen hat jedoch keinen Einfluss auf die testierte Richtigkeit des Jahresberichtes. 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Anteilklasse: OP Moneymarket EURO R Anteilwert (in EUR) 49,92 Umlaufende Anteile (in STK) 254.396 OP Moneymarket EURO 5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 Amtlich gehandelte Wertpapiere RENTEN INLAND EUR EUR 5,0000 % MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK ÖFF.PFDBR.R.578 V.2002(12) 0 500 RENTEN AUSLAND EUR EUR 3,7500 % FRANKREICH EO-BTAN 2007(12) 0 1.000 6 OP Moneymarket EURO
Firmenspiegel Fondsverwaltung Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen 2 50667 Köln, Postfach 10 27 44 50467 Köln Telefon (02 21) 1 45-03 Telefax (02 21) 1 45-19 18 Telex 8 882 547 gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 23,0 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 14,0 Mio. (Stand 01.04.2011) gegründet: 1971 GESELLSCHAFTER Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co KGaA, Köln AUFSICHTSRAT Vorsitzender: Dr. Wolfgang Helmut Leoni Mitglied des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Bierbaum Bankier, Köln Wilhelm Dieter Freiherr Haller von Hallerstein Vorsitzender des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG Ferdinand-Alexander Leisten, Sprecher Michael von Brauchitsch Dr. Dirk Franz Hans-Jakob Haniel Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4 50667 Köln gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 700 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 927 Mio. (Stand 31.12.2010) Vertrieb Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen 4 50667 Köln Service-Telefon (0 18 02) 145 145* Telefax (02 21) 1 45-29 00 *6 ct/gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/min. Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstr. 19 31 40474 Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee 12 60439 Frankfurt Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universität zu Köln Jochen Hubert Herwig Mitglied der Vorstände der LVM Versicherungen, Münster Prof. Dr. Klaus Heubeck, Vorsitzender des Vorstands Heubeck AG, Köln OP Moneymarket EURO 7
Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen 2 50667 Köln Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen 4 50667 Köln Service-Telefon +49 1802 145145* Telefax +49 221 145-2900 www.oppenheim-fonds.de *6 ct/gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/min.