Aramea Strategie I Richtlinienkonformes Sondervermögen

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1 Aramea Strategie I Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Aramea Asset Management AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Aramea Strategie I Fondsvermögen: EUR ,55 ( ,73) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Inland ,31 ( 3,38 ) Renten Inland ,48 ( 16,16 ) Investmentanteile Inland 516 2,81 ( 0,00 ) Renten Ausland ,96 ( 35,13 ) Investmentanteile Inland ,23 ( 19,13 ) Investmentanteile Ausland ,72 ( 11,38 ) Zertifikate 742 4,04 ( 9,09 ) Aktien-Derivate ,18 ( 0,00 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,63 ( 5,73 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 3

4 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutsche Bank DE STK EUR 43, ,00 1,19 Deutsche EuroShop DE STK EUR 22, ,00 0,93 E.ON DE000ENAG999 STK EUR 26, ,00 2,17 Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte DE000A0S8488 STK EUR 26, ,00 1,45 Hannover Rückversicherung DE STK EUR 33, ,00 1,80 Siemens DE STK EUR 64, ,00 1,77 Verzinsliche Wertpapiere 5, % Allianz FLR MTN 04/14 XS EUR % 97, ,00 1,87 4, % Allied Irish Banks 09/12 XS EUR % 99, ,00 1,63 8, % ArcelorMittal EO-Notes 09/13 XS EUR % 113, ,00 1,86 4, % Daimler MTN 10(17) DE000A1C9VQ4 EUR % 100, ,00 1,64 6, % Deutsche Lufthansa MTN-IHS 09/14 XS EUR % 110, ,00 1,50 5, % Dt.Bank Cap.Tr.FLR 03/13 XS EUR % 84, ,00 1,61 4, % EADS Fin. EO-MTN 09/16 XS EUR % 103, ,00 1,69 5, % Fraport 09/19 XS EUR % 104, ,00 1,70 5, % Fresenius Finance EO-NTS. 06/11/16 Reg.S XS EUR % 103, ,00 1,13 5, % GE Capital XS EUR % 106, ,00 1,75 5, % Goldman Sachs Group Inc. EO-MTN 09/19 XS EUR % 101, ,00 1,39 5, % K+S 09/14 DE000A1A6FV5 EUR % 106, ,00 1,44 4, % Kon. KPN MTN 05/15 XS EUR % 102, ,00 1,67 4, % Linde Fin. EO-MTN 07/17 XS EUR % 106, ,00 1,73 7, % METRO MTN 09/15 DE000A0XFCT5 EUR % 117, ,00 1,93 6, % Otto Anl. 09/13 XS EUR % 104, ,00 1,99 8, % Saint-Gobain EO-MTN 09/14 XS EUR % 118, ,00 1,61 4, % Tchibo 04/14 DE000A0DLWN6 EUR % 102, ,00 1,94 4

5 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens 8, % ThyssenKrupp Fin. EO-MT 09/16 DE000A0T61L9 EUR % 113, ,00 1,85 4, % UBS EO-MTN 09/12 XS EUR % 104, ,00 1,70 6, % Vodafone Group EO-MTN 09/16 XS EUR % 113, ,50 1,55 10, % Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. FLR Cap. Nts 09/15 XS USD % 91, ,19 1, ,69 Zertifikate BNP Paribas DISC.Z DAX 5400 DE000BN4YER9 STK EUR 49, ,00 4,04 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,69 50,32 Neuemissionen Verzinsliche Wertpapiere 7, % Evonik Industries Anleihe 09/14 XS EUR % 108, ,00 1,77 Summe der Neuemissionen EUR ,00 1,77 Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8, % HeidelbergCement MTN 09/17 XS EUR % 103, ,00 1,70 Andere Wertpapiere Deutsche EuroShop Bezugsrechte DE000A1CSFF2 STK EUR 0, ,00 0,00 Genusscheine CONR.HINR.DONNER BK GS 09 DE000A0N9K19 EUR % 103, ,00 2,81 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,00 4,51 5

6 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) Aramea Absolute Return DE000A0RHG83 ANT EUR 99, ,00 2,72 Aramea Balanced Convertible DE000A0M2JF6 ANT EUR 52, ,00 9,96 Aramea Rendite Plus DE000A0NEKQ8 ANT EUR 124, ,00 4,07 HI ZertGlobal D&P DE ANT EUR 38, ,00 1,48 Gruppenfremde Investmentanteile 3) ishares PLC - S&P 500 Index Fd Bearer Shares (Dt. Zert.) DE ANT EUR 7, ,00 1,68 Lyxor ETF Commodities CRB FCP FR ANT EUR 18, ,00 5,04 Summe der Investmentanteile EUR ,00 24,95 Summe Wertpapiervermögen EUR ,69 81,55 6

7 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Put BASF 37, DE000A0E4T63 EUREX STK ,00-0,03 Put ThyssenKrupp 22, DE000A0E42H9 EUREX STK ,00-0,05 Put Bayer 49, DE000A0E4T71 EUREX STK ,00-0,06 Put Metro 37, DE000A0E4WR0 EUREX STK ,00 0,00 Put adidas 35, DE000A0E4TL9 EUREX STK ,00-0,03 Call Deutsche Bank 54, DE000A0E4UY0 EUREX STK ,00 0,00 Put Daimler 32, DE000A0E4UZ7 EUREX STK ,00-0,06 Call Siemens 70, DE000A0E4137 EUREX STK ,00-0,01 Put Siemens 60, DE000A0E4137 EUREX STK ,00-0,03 Put Deutsche Bank 45, DE000A0E4UY0 EUREX STK ,00-0,10 Put Metro 37, DE000A0E4WR0 EUREX STK ,00-0,01 Call Deutsche Bank 54, DE000A0E4UY0 EUREX STK 14-84,00 0,00 Put Metro 37, DE000A0E4WR0 EUREX STK ,00 0,00 Put Metro 37, DE000A0E4WR0 EUREX STK ,00 0,00 Put Allianz 76, DE000A0E4TX4 EUREX STK ,00-0,05 Optionsrechte auf Renten Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00-0,43 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten 7

8 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX 5600, DE EUREX STK ,00-0,57 Call DAX 5900, DE EUREX STK ,00-0,17 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,73 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 1.668, ,75 0,01 Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,29 18,68 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 2.558, ,54 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,58 18,70 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,24 1,03 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,24 1,03 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,96 EUR ,96-0,11 Fondsvermögen ,55 100*) Anteilwert EUR 122,60 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,55 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,70 8

9 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DJ EURO STOXX 50 35,00 % DJ IBOXX EMU Sovereign 65,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 3,64% größter potentieller Risikobetrag 7,54% durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 4,98% Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt: Aramea Absolute Return Aramea Balanced Convertible Aramea Rendite Plus HI ZertGlobal D&P 0,9000% p.a. 1,0000% p.a. 0,9500% p.a. 1,5000% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ishares PLC - S&P 500 Index Fd Bearer Shares (Dt. Zert.) Lyxor ETF Commodities CRB FCP DIVDAX EX ISHARES DJ STOXX 600 (DE) ISH. DJ EURO STOXX 50(DE) DB X-TR.DJ EO STOXX 50 1D 0,4000% p.a. 0,3500% p.a. 0,3000% p.a. 0,1900% p.a. 0,1500% p.a. 0,1500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) b) Terminbörsen EUREX European Exchange 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Fielmann DE STK K+S DE STK Nokia FI STK Porsche Vz. DE000PAH0038 STK Volkswagen DE STK Verzinsliche Wertpapiere 7, % AEGON MTN 09/12 XS EUR , % Air France-KLM EO-Obl. 09/16 FR EUR , % Akzo Nobel Sweden Fin. EO-Bonds 08/14 XS EUR , % BASF Fin. Europe EO-MTN 08/13 DE000A0T4DU7 EUR , % Bertelsmann MTN-Anleihe 09/14 XS EUR , % BMW Fin. EO MTN 09/12 XS EUR , % Bund Anl. 05/37 DE EUR , % Daimler MTN 09/14 DE000A1A55G9 EUR , % Danske Bank MTN 07/12 XS EUR , % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2007(2012) DE000DB5S501 EUR , % Deutsche Telekom MTN 05/15 XS EUR , % E.ON Intl Finance B.V. EO-M-TN 08/15 XS EUR , % Gas Natural EO-MTN 09/16 XS EUR , % GE Money Bank France 09/14 FR EUR , % Imperial Tobacco Fin. PLC EO-MTN 06/13 XS EUR

12 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in , % Irland 07/18 IE00B28HXX02 EUR , % LANXESS Fin. 05/12 XS EUR , % Metro MTN 09/14 DE000A0Z2CS9 EUR , % Morgan Stanley MTN 09/14 XS EUR , % Pfizer 09/13 XS EUR , % Robert Bosch MTN 09/13 XS EUR , % SIXT 03/12 DE000A1A6UM3 EUR , % SOLARWORLD 10/17 XS EUR , % Gaz Capital 09/14 XS USD , % TUI Reg. S 05/12 XS EUR , % HSBC Fin. 05/15 US40429CCS98 USD Zertifikate ABN AMRO Bank DISC.Z DJES DE000AA1BDR1 STK BNP Disc.-ZT SX5E 1500 DE000BNP8CP0 STK DZ BANK DISC.Z DJES DE000DZ6E8H3 STK HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISCZ DBK 28 DE000TB2GS52 STK Andere Wertpapiere K+S AG BZR DE000A1A6Z69 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6, % Citigroup 09/14 US172967EY38 USD Nichtnotierte Wertpapiere 12

13 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Gruppenfremde Investmentanteile DIVDAX EX DE ANT ,00 ISHARES DJ STOXX 600 (DE) DE ANT , ,00 ISH. DJ EURO STOXX 50(DE) DE ANT , ,00 DB X-TR.DJ EO STOXX 50 1D LU ANT , ,00 Zertifikate HSBC T & B DISC.Z VW 92 DE000TB22HV8 STK Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: Deutsche Bank, E.ON, K+S EUR 39,15 Verkaufte Verkaufoptionen(Put): Basiswerte: Metro, Bayer, BASF, Adidas-Salomon, ThyssenKrupp, Deutsche Bank, Volkswagen, Linde, Siemens, Allianz, Daimler EUR 119,90 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DAX Index EUR 518,19 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DAX Index EUR 327,37 13

14 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,43 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Peter Dreißig, (bis 6. Mai 2009) Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Gollub, (seit 6. Mai 2009) Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf 14

15 Dr. Henner Puppel, (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Dr. Thomas A. Lange, (seit 6. Mai 2009) Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, (seit 6. Mai 2009) Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 15