Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni Daidalos

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Daidalos Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B

2 Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den jeweils gültigen wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ), dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

3 Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung... 1 Allgemeine Informationen... 3 Konsolidierung des Daidalos... 5 Vermögensaufstellung des Daidalos - Multi Asset VI... 6 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes Vermögensaufstellung des Daidalos - Multi Asset BP Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestands Erläuterungen zum Halbjahresabschluss... 16

4 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER Eigenkapital per 31. Dezember 2014 EUR Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Mitglieder Martin STÜRNER Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG, FRANKFURT AM MAIN Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A., GREVENMACHER Uwe KRISTEN Direktor PEH Wertpapier AG, FRANKFURT AM MAIN Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A., GREVENMACHER Pierre GIRARDET Mitglied der Geschäftsführung Axxion S.A., GREVENMACHER Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 LUXEMBURG Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Zentralverwaltung / Register- und Transferstelle navaxx S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER 1

5 Portfolioverwalter für den Teilfonds Daidalos Multi Asset VI Segment 1: Diem Client Partner AG Limmatquai 50 CH-8001 ZÜRICH Segment 2: Zantke & Cie. Asset Management GmbH Marienstraße 43 D STUTTGART für den Teilfonds Daidalos Multi Asset BP Segment 1: Fürstlich Castell sche Bank Credit-Casse AG Marktplatz 1 D WÜRZBURG Segment 2: Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH Börsenstraße 2-4 D FRANKFURT AM MAIN Zahlstelle Großherzogtum Luxemburg: Banque de Luxembourg S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland: Fondsinform GmbH Rudi-Schillings-Straße 9 D TRIER 2

6 Allgemeine Informationen Der Investmentfonds Daidalos (nachfolgend als Fonds" bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples" errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten: Daidalos Multi Asset VI (im Folgenden Multi Asset VI genannt) Daidalos Multi Asset BP (im Folgenden Multi Asset BP genannt) in EUR in EUR Der Teilfonds Daidalos Multi Asset BP wurde mit Wirkung zum 17. Juni 2015 neu aufgelegt. Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden. Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in L-Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 6. November 2014 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 4. Dezember 2014 im Mémorial" veröffentlicht. Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro. Gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements wird der Nettoinventarwert unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet ( Bewertungstag ), es sei denn, im Anhang zum Verkaufsprospekt ist eine abweichende Regelung getroffen. Abweichend hiervon gilt für beide Teilfonds als Bewertungstag jeder Freitag mit Ausnahme des 24. Dezember; falls dieser Tag keine Luxemburger Bankarbeitstag ist, ist der nächstfolgende Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Das erste verlängerte Geschäftsjahr endete am 31. Dezember 2014 und umfasste den Zeitraum vom 4. November 2013 (Datum der Fondsgründung) bis zum 31. Dezember Der erste geprüfte Jahresbericht wird zum 31. Dezember 2014 und der erste ungeprüfte Halbjahresbericht wird zum 30. Juni 2014 erstellt. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl-, Informations- und Vertriebsstellen erfragt werden. 3

7 Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Die wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ) können auf der Internetseite ( oder heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstellen oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise werden, soweit gesetzlich gefordert und von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt, in jeweils mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den Ländern veröffentlicht, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden. Das gilt auch für sonstige Informationen, insbesondere Pflichtmitteilungen an die Anteilinhaber. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite ( veröffentlicht werden. Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ), die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden. Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 trat die EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die generell einen Austausch von Informationen über die Zinserträge von EU-Ausländern (natürliche Personen) vorsieht. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (EU-Zinssteuerrichtlinie) soll generell ein Austausch von Informationen über Zinserträge erfolgen, die an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen EU-Staat steuerlich ansässig sind. Als Zinserträge gelten auch Einkünfte aus Investmentfonds, sofern diese in den Anwendungsbereich der EU-Zinssteuerrichtlinie fallen. Bis Ende 2014 beteiligte sich Luxemburg grundsätzlich nicht an diesem Informationsaustausch, hat aber eine Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern (in Höhe von 35%) erhoben, sofern die Fondsanteile in einem Depot bei einer Luxemburger Bank gehalten wurden und sich der EU- Ausländer nicht ausdrücklich für die Weitergabe der Informationen entschieden hatte. Über eine Vermeidung der Quellensteuer (Vollmacht zur Auskunftserteilung) sollte sich der Interessent beraten lassen. Seit dem 1. Januar 2015 beteiligt sich Luxemburg am Informationsaustausch über Zinserträge im Sinne der EU-Zinssteuerrichtlinie. Ein entsprechendes Gesetz trat am 25. November 2014 in Kraft. 4

8 Konsolidierung des Daidalos Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 26. Juni 2015 EUR Wertpapiervermögen ,61 Derivate ,24 Bankguthaben ,92 Sonstige Vermögensgegenstände ,99 Sonstige Verbindlichkeiten ,98 Fondsvermögen ,30 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 5

9 Vermögensaufstellung zum 26. Juni 2015 des Teilfonds Daidalos - Multi Asset VI Vermögensaufstellung in EUR Daidalos Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Währung Kurs Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Allergan PLC Registered Shares DL-,0001 IE00BY9D USD 309, ,04 0,61 CBS Corp. (New) Reg. Shares Class B DL -,001 US USD 57, ,56 0,90 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE EUR 76, ,00 0,67 Herbalife Ltd. Registered Shares DL -,002 KYG4412G USD 55, ,92 0,22 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US USD 95, ,76 1,13 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 US67020Y USD 18, ,62 1,43 Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 US USD 124, ,12 0,61 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX EUR 26, ,00 0,94 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE EUR 95, ,00 0,46 Verzinsliche Wertpapiere % Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1985(95/Undated) CH CHF 35, ,15 0, % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A XS EUR 98, ,50 0, % Bao-Trans Enterprises Ltd. EO-Bonds 2015(18) Reg.S XS EUR 100, ,00 0, % Harman Finance Intern. S.C.A. EO-Notes 2015(15/22) XS EUR 97, ,00 0, % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/22) XS EUR 98, ,00 0, % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/35) XS EUR 85, ,00 0, % Apple Inc. DL-Notes 2013(13/23) US037833AK USD 95, ,22 0, % Cap Gemini S.A. EO-Notes 2015(15/23) FR EUR 100, ,00 0, % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR 103, ,00 0, % ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.15(25) DE000A14J EUR 94, ,00 0, % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) XS EUR 98, ,00 0, % ProSiebenSat.1 Media AG Anleihe v.2014(2021/2021) DE000A11QFA EUR 104, ,00 0, % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S DE000A14J7G EUR 95, ,00 0, % Compagnie Plastic Omnium S.A. EO-Obl. 2013(20) FR EUR 106, ,00 0, % Dürr AG Anleihe v.2014(2021) XS EUR 105, ,00 0, % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) DE000A11QR EUR 102, ,00 0, % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) FR EUR 105, ,00 0, % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2015(15/20) Reg.S USG5002FAE USD 99, ,95 0, % Koc Holding A.S. DL-Notes 2013(20) Reg.S XS USD 98, ,68 0, % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S XS EUR 101, ,00 0, % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) XS EUR 93, ,00 0, % Hutch. Whampoa Intl (14) Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S USG46747AB USD 98, ,71 0, % IPIC GMTN Ltd. EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S XS EUR 113, ,00 0, % Oracle Corp. DL-Notes 2013(13/23) US68389XAS USD 102, ,70 0, % TA Manufacturing Ltd. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S XS EUR 98, ,00 0, % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) DE000A11QR EUR 101, ,80 0, % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(19) Reg.S XS USD 100, ,89 0, % Wendel S.A. EO-Bonds 2014(14/21) FR EUR 109, ,00 0, % BSH Hausgeräte GmbH Anleihe v.12(17)reg.s XS CNY 100, ,29 0, % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2014(14/24) US931427AH USD 97, ,78 0, % Arcelik A.S. EO-Notes 2014(21) XS EUR 100, ,00 0, % HOCHTIEF AG Anleihe v.2013(2020) DE000A1TM5X EUR 105, ,00 0, % Nestlé Holdings Inc. AD-Medium-Term Notes 2013(18) XS AUD 103, ,60 0, % Otto (GmbH & Co KG) Anleihe v.2012(2019) XS EUR 107, ,50 0, % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S XS EUR 103, ,00 0, % INEOS Finance PLC EO-Notes 2015(15/23) Reg.S XS EUR 97, ,00 0, % Louis Dreyfus Commodities B.V. EO-Notes 2013(20) XS EUR 102, ,00 0, % Origin Energy Finance Ltd. EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S XS EUR 96, ,00 0, % ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.) FR EUR 100, ,00 0, % Glencore Funding LLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S XS USD 97, ,77 0, % Volvo Treasury AB EO-FLR Notes 2014(20/75) XS EUR 101, ,00 0, % Hikma Pharmaceuticals PLC DL-Notes 2015(20) XS USD 100, ,40 0, % Boparan Finance PLC EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS EUR 93, ,00 0, % EP Energy A.S. EO-Notes 2013(18) Reg.S XS EUR 106, ,00 0, % Iglo Foods BondCo PLC EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S XS EUR 100, ,00 0, % Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.) XS EUR 101, ,00 0, % Softbank Corp. EO-Notes 2013(13/20) Reg.S XS EUR 109, ,00 0,48 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 6

10 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS EUR 105, ,00 0, % Arkema S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.) FR EUR 103, ,00 0, % Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S USU31434AE USD 99, ,10 0, % Total Capital Intl S.A. ND-Medium-Term Notes 2014(20) XS NZD 103, ,02 0, % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.) XS EUR 99, ,00 0, % OI European Group B.V. EO-Notes 2013(13/21) Reg.S XS EUR 107, ,00 0, % Volkswagen Fin. Services N.V. ND-Medium-Term Notes 2014(19) XS NZD 103, ,41 0, % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.) CH CHF 100, ,10 2, % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) XS EUR 104, ,00 0, % Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2015(15/25) Reg.S XS GBP 99, ,62 0, % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S USF2893TAF USD 101, ,16 0, % Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Notes 2015(21/Und.) XS USD 98, ,46 0, % Henkel AG & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104) XS EUR 101, ,50 0, % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S BE USD 106, ,84 0, % Belden Inc. EO-Notes 2013(13/23) Reg.S XS EUR 104, ,00 0, % BMW Finance N.V. AD-Medium-Term Notes 2012(15) XS AUD 100, ,49 0, % Dufry Finance S.C.A. DL-Notes 2012(12/20) Reg.S USL2660RAA USD 103, ,91 0, % InterXion Holding N.V. EO-Notes 2013(13/20) Reg.S XS EUR 107, ,00 0, % Wesfarmers Ltd. AD-Notes 2011(16) AU3CB AUD 104, ,29 0, % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S USP2253TJG USD 100, ,07 0, % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2012(12/21) Reg.S XS EUR 102, ,00 0, % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Hy.Secs 2013(23/73) B XS EUR 116, ,00 0, % Aquarius & Investment PLC DL-FLR Med.-T.Nts 13(19/24) XS USD 103, ,25 2, % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2012(22) XS MXN 96, ,78 0, % Thomas Cook Finance PLC EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S XS EUR 105, ,00 0, % SILK Bidco AS EO-Notes 2015(15/22) Reg.S XS EUR 104, ,00 0, % Thomas Cook Finance PLC EO-Bonds 2013(13/20) XS EUR 107, ,00 0, % Zobele Holding S.p.A. EO-Notes 2013(15/18) Reg.S XS EUR 102, ,00 0, % Altice Financing S.A. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S XS EUR 106, ,00 0, % Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S XS EUR 107, ,00 0,47 Zertifikate Ardilla Segur S.A. NTS Fund XS EUR , ,00 1,68 Guardian Segur S.A. Zertifikate XS EUR 1.256, ,45 5,35 Sonstige Beteiligungswertpapiere Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000 LU EUR 995, ,00 0,44 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere ,41 58,74 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere % General Electric Capital Corp. DL-FLR Pref.Secs 13(23/Und.) C US369622ST USD 103, ,79 2,03 Zertifikate Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.21 on Suncap Scoop S.A XS EUR , ,64 2,44 Ardilla Segur S.A. Comp.20 US$ (Oceano CCY) Cert LU USD 1.062, ,67 5,69 Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,10 10,16 Investmentanteile Absolute Insight Fds-Credit Fd Reg.Shares B1P2 EUR Acc.o.N. IE00B3T4GV EUR 1, ,48 1,39 ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile B (Inst.) DE000A1C5D13 92 EUR , ,20 6,00 BNP Paribas InstiCash EUR Namens-Anteile o.n. LU EUR 140, ,61 10,81 DWS Institutional - Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU EUR , ,10 6,61 PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class EUR o.n. IE00B04NLM EUR 18, ,71 0,45 Summe der Investmentanteile ,10 25,26 Summe Wertpapiervermögen ,61 94,16 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 7

11 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Börsenkürzel Kontrakte Verpflichtung 2) Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte AbbVie PUT CBOE -45, ,26-0,05 Adidas PUT EUREX -30, ,00-0,18 Allergan PUT CBOE -15, ,24-0,13 Baidu ADR PUT CBOE -15, ,37-0,08 Bayer PUT EUREX -18, ,00-0,08 Boeing PUT CBOE -25, ,95-0,10 Dt.Börse CALL EUREX -20, ,00-0,03 Dt.Börse PUT EUREX -30, ,00-0,03 Dt.Börse PUT EUREX -15, ,00-0,02 EMC PUT CBOE -150, ,24-0,05 General Electric PUT CBOE -175, ,98-0,10 HeidelbergCement PUT EUREX -40, ,00-0,04 Herbalife CALL CBOE -10, ,79-0,07 Herbalife PUT CBOE -25, ,27-0,09 Intercept Pharma PUT CBOE -7, ,35-0,04 Las Vegas Sands PUT 67, CBOE -40, ,48-0,27 McDonald's CALL CBOE -30, ,85-0,03 Nuance Com. CALL CBOE -100, ,83-0,14 Nuance Com. CALL CBOE -100, ,15-0,08 Priceline Group PUT CBOE -2, ,81-0,06 Qualcomm PUT CBOE -40, ,97-0,11 Schlumberger PUT 82, CBOE -35, ,93-0,06 Siemens PUT EUREX -30, ,00-0,06 CBS CALL CBOE -40, ,76-0,05 Schneider Electric PUT EUREX -50, ,00-0,19 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere ,23-2,14 Kauf- Kauf- Verkaufs- Verkaufs- Fälligkeit Kurswert in % des währung betrag währung betrag in EUR Teilfondsvermögens*) Devisentermingeschäfte Banque de Luxembourg CHF -> EUR EUR CHF ,44 0,02 Banque de Luxembourg EUR -> USD USD EUR ,46 0,00 Banque de Luxembourg USD -> EUR EUR USD ,02 0,09 Banque de Luxembourg USD -> EUR EUR USD ,07 0,06 Summe Devisentermingeschäfte ,99 0,17 Summe Derivatevermögen ,24-1,97 Währung Währungs- Kurswert in % des betrag in EUR Teilfondsvermögens*) Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten Kassenbestände Banque de Luxembourg Laufendes Konto AUD , ,20 0,05 Banque de Luxembourg Laufendes Konto CHF , ,45 0,14 Banque de Luxembourg Laufendes Konto CNY , ,98 0,04 Banque de Luxembourg Laufendes Konto EUR , ,19 1,83 Banque de Luxembourg Laufendes Konto GBP 6,30 8,85 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto MXN , ,01 0,03 Banque de Luxembourg Laufendes Konto NOK , ,58 0,02 Banque de Luxembourg Laufendes Konto NZD 6.863, ,33 0,02 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 8

12 Banque de Luxembourg Laufendes Konto SEK 8.364,50 904,95 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto USD , ,38 5,04 Summe der Kassenbestände ,92 7,17 Gesamtsumme Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,92 7,17 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,04 0,73 Dividendenansprüche 375,27 0,00 Gründungskosten 2.203,68 0,01 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,99 0,74 Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen Sonstige Verbindlichkeiten 1) ,98-0,10 Summe Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen ,98-0,10 Teilfondsvermögen ,30 100,00 Anteilscheinklasse ISIN Umlaufende Währung Anteilwert Anteile Daidalos - Multi Asset VI LU ,000 EUR 112,76 Bestand der Wertpapiere am Teilfondsvermögen (in %) 94,16 Bestand der Derivate am Teilfondsvermögen (in %) -1,97 Fußnoten *) Durch Rundung der Bestände und der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) Noch nicht abgeführte Gebühren wie u.a. Betreuungsgebühr, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Register- & Transferstellengebühr, Verwaltungsvergütung, Zentralverwaltungsgebühr. 2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1. Insofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ('Zielfonds') hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. Börsenbezeichnung Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) EUREX AG Börsenkürzel CBOE EUREX Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 9

13 Während des Berichtszeitraums getätigte Geschäfte Gattungsbezeichnung ISIN Bestand in EUR Käufe Verkäufe Bestand in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere am am Aktien Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX Actavis PLC Registered Shares DL-,0001 IE00BD1NQJ Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 IE00BTN1Y Allergan PLC Registered Shares DL-,0001 IE00BY9D Herbalife Ltd. Registered Shares DL -,002 KYG4412G Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 US Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 US67020Y Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 US Verzinsliche Wertpapiere % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S BE % Brussels Airport Holding SA/NV EO-Medium-Term Nts 2013(20) BE % Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1985(95/Undated) CH % SCOR SE SF-FLR Notes 2013(18/Und.) CH % ProSiebenSat.1 Media AG Anleihe v.2014(2021/2021) DE000A11QFA % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) DE000A13R7Z % ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.15(25) DE000A14J % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S DE000A14J7G % Deutsche Annington Finance BV EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) DE000A1HRVD % Symrise AG Anleihe v.2010(2017) DE000SYM % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) FR % Cap Gemini S.A. EO-Notes 2015(15/23) FR % A.P.Møller-Mærsk A/S NK-Notes 2009(16) NO % Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2014(24) US718172BM % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2015(15/20) Reg.S USG5002FAE % Dufry Finance S.C.A. DL-Notes 2012(12/20) Reg.S USL2660RAA % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S USP2253TJG % Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S USU31434AE % Henkel AG & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104) XS % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 07(17/Und.) XS % SES S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2010(2017) XS % OI European Group B.V. EO-Notes 2010(10/20) Reg.S XS % Telenet Finance Luxembourg SCA EO-Notes 2010(10/20) Reg.S XS % UPCB Finance II Ltd. EO-Notes 2011(11/20) Reg.S XS % Amcor Ltd. EO-Medium-Term Notes 2011(19) XS % Imperial Tobacco Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2011(18) XS % Amgen Inc. EO-Bonds 2011(18) XS % Atlantia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19) XS % Eesti Energia AS EO-Notes 2012(18) XS % Teva Pharmaceutical Fin.IV BV EO-Medium-Term Notes 2012(19) XS % Daimler Intl Finance B.V. ND-Medium-Term Notes 2012(15) XS % MTU Aero Engines AG Inhschuldv. v.12(17) XS % Stora Enso Oyj SK-FLR Med.Term Notes 2012(17) XS % Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW EO-Notes 2012(12/19) XS % Linde AG Med.-Term Nts.v.2012(2017) XS % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23) XS % ESB Finance Ltd. EO-MTN 2012(19) Series 3 XS % G4S International Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS % Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2013(20) Reg.S XS % Servus Luxembourg Holding SCA EO-Notes 2013(13/18) Reg.S XS % Phoenix PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2013(20) XS % Glencore Funding LLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S XS % General Mills Inc. EO-Notes 2013(13/20) XS % Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(21) XS % Nestlé Holdings Inc. NK-Medium-Term Notes 2014(20) XS % Emirates Tel.Corp.Ltd.(Etisa.) EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 10

14 % Total Capital Intl S.A. ND-Medium-Term Notes 2014(20) XS % INEOS Finance PLC EO-Notes 2015(15/23) Reg.S XS % Volvo Treasury AB EO-FLR Notes 2014(20/75) XS % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A XS % Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2015(15/25) Reg.S XS % Thomas Cook Finance PLC EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S XS % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/22) XS % SILK Bidco AS EO-Notes 2015(15/22) Reg.S XS % Bao-Trans Enterprises Ltd. EO-Bonds 2015(18) Reg.S XS % Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Notes 2015(21/Und.) XS % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/35) XS % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) XS % TA Manufacturing Ltd. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S XS % Hikma Pharmaceuticals PLC DL-Notes 2015(20) XS % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.) XS % Harman Finance Intern. S.C.A. EO-Notes 2015(15/22) XS Zertifikate Ardilla Segur S.A. NTS Fund XS Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Zertifikate Ardilla Segur S.A. Comp.20 US$ (Oceano CCY) Cert LU Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.21 on Suncap Scoop S.A XS Investmentanteile DWS Institutional - Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.n. IE00B42Z5J Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 11

15 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes des Teilfonds Daidalos - Multi Asset VI Wertpapierkategorie Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Renten ,33 Investmentfonds ,26 Zertifikate ,16 Aktien ,97 Genussscheine 100 0,44 Summe ,16 Währungsaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens EUR ,12 USD ,27 CHF 711 3,13 AUD 230 1,02 CNY 155 0,69 GBP 143 0,63 NZD 135 0,59 MXN 120 0,53 NOK 4 0,02 SEK 1 0,00 Summe ,00 Länderaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Luxemburg ,38 Bundesrep. Deutschland ,24 USA ,31 Großbritannien ,92 Irland ,93 Frankreich ,91 Niederlande ,65 Schweiz 491 2,17 Türkei 460 2,03 Mexiko 415 1,83 Kaimaninseln 344 1,52 Schweden 280 1,23 Australien 275 1,21 Belgien 191 0,84 Japan 110 0,49 Kroatien 109 0,48 Norwegen 107 0,47 Tschechische Republik 107 0,47 Italien 106 0,47 Hongkong 101 0,45 Summe ,00 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 12

16 Vermögensaufstellung zum 26. Juni 2015 des Teilfonds Daidalos - Multi Asset BP Vermögensaufstellung in EUR Daidalos Währung Währungs- Kurswert in % des betrag in EUR Teilfondsvermögens*) Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten Kassenbestände Banque de Luxembourg Laufendes Konto EUR , ,00 100,00 Summe der Kassenbestände ,00 100,00 Gesamtsumme Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,00 100,00 Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen Sonstige Verbindlichkeiten 1) 0,00 0,00 Summe Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen 0,00 0,00 Teilfondsvermögen ,00 100,00 Anteilscheinklasse ISIN Umlaufende Währung Anteilwert Anteile Daidalos - Multi Asset BP LU ,000 EUR 100,00 Fußnoten *) Durch Rundung der Bestände und der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) Noch nicht abgeführte Gebühren wie u.a. Betreuungsgebühr, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Register- & Transferstellengebühr, Verwaltungsvergütung, Zentralverwaltungsgebühr. Insofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ('Zielfonds') hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 13

17 Während des Berichtszeitraums getätigte Geschäfte Gattungsbezeichnung ISIN Bestand in EUR Käufe Verkäufe Bestand in EUR (Tag der ersten Preisberechnung) am am Während des Berichtszeitraumes wurden keine Geschäfte getätigt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 14

18 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes des Teilfonds Daidalos - Multi Asset BP Wertpapierkategorie Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Summe 0 0,00 Währungsaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens EUR ,00 Summe ,00 Länderaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Luxemburg ,00 Summe ,00 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 15

19 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2015 Erläuterung 1 Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze a) Darstellung der Finanzberichte Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. b) Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kreditoder Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse amtlich notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen. Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen. Nicht notierte Optionsscheine werden anhand ihres inneren Wertes (aktueller Preis des Basiswertes abzüglich des Ausübungspreises oder, falls diese Differenz negativ ist, Null) bewertet. Ein etwaiger Zeitwert wird nicht berücksichtigt, da dieser aufgrund der nicht vorliegenden Notiz und Handelbarkeit der Optionsscheine niemals für den Fonds gehoben werden kann. Im Rahmen von Privatplatzierungen im Voraus gezahlte, noch nicht erhaltene Wertpapiere werden zum aktuellen Marktpreis der jeweiligen Aktie bewertet. In der Regel unterliegen solche Wertpapiere einer Haltefrist. Nach Ablauf der Haltefrist werden diese in die entsprechende gewöhnliche Aktie umgewandelt. Sofern im Rahmen von Privatplatzierungen nicht notierte Optionsscheine begeben werden, werden diese ebenfalls unmittelbar nach Zahlung des Zeichenbetrags anhand des oben beschriebenen inneren Wertes bewertet. 16

20 Falls für die vorstehend genannten Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden oder die Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht sind, werden diese Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben festlegt. c) Realisierte Nettogewinne/ -verluste aus Wertpapierverkäufen Der realisierte Nettogewinn/ -verlust aus Wertpapierverkäufen wird auf der Grundlage des Mittelkurses der verkauften Wertpapiere berechnet. d) Transaktionskosten Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet. Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen inbegriffen sind. e) Umrechnung von Fremdwährungen Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenkurs in diese Teilfondswährung umgerechnet. Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist. f) Konsolidierter Abschluss Der konsolidierte Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar. g) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet. h) Dividendenerträge Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden abzüglich von Quellensteuer ausgewiesen. i) Bewertung der Devisentermingeschäfte Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. j) Bewertung der Terminkontrakte Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. k) Gründungskosten Die Gründungskosten des Fonds können innerhalb der ersten fünf Jahre ab Gründung vollständig abgeschrieben werden. Werden nach Gründung des Fonds zusätzliche Teilfonds eröffnet, können entstandene Gründungskosten, die noch nicht vollständig abgeschrieben wurden, diesen anteilig in Rechnung gestellt werden. 17

21 l) Zusätzliche Informationen zum Bericht Dieser Bericht wurde auf Basis des letzten Nettoinventarwertes zum 26. Juni 2015 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 25. Juni 2015 erstellt. Erläuterung 2 Gebühren und Aufwendungen Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ) entnommen werden. Erläuterung 3 Kapitalsteuer ( taxe d abonnement") Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer ( taxe d'abonnement") von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto- Teilfondsvermögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten "taxe d'abonnement" von jährlich 0,01% besteuert. Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit. Erläuterung 4 Ertragsverwendung Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich thesauriert. Sofern im Anhang zum Verkaufsprospekt eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, können auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art sowie sonstige Aktiva jederzeit ganz oder teil-ausgeschüttet werden. Erläuterung 5 Rückerstattung von Gebühren Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem jeweiligen Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben. Erläuterung 6 Verwaltungsgebühren von Zielfonds Sofern ein Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Im Berichtszeitraum waren die Nettovermögen der Teilfonds in keine von Axxion S.A. verwalteten Investmentfonds (Zielfonds) investiert. 18

22 Erläuterung 7 Derivate Zum 30. Juni 2015 bestanden folgende offene Positionen aus Derivaten: Daidalos Multi Asset VI Devisentermingeschäfte Kaufwährung Kaufbetrag Verkaufswährung Verkaufbetrag Fälligkeit Nicht realisiertes Ergebnis in EUR % des Teilfondsvermögens Banque de EUR CHF ,44 0,02 Luxembourg CHF -> EUR Banque de USD EUR ,46 0,00 Luxembourg EUR -> USD Banque de EUR USD ,02 0,09 Luxembourg USD -> EUR Banque de EUR USD ,07 0,06 Luxembourg USD -> EUR Total ,99 0,17 Aufgrund der Art der Derivate waren für diese keine weiteren Sicherheiten zu stellen. 19