CSR Bond Extra-Fonds Halbjahresbericht zum 30.06.2017 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, 50667 Köln
Der Halbjahresbericht zum 30.06.2017 wurde durch die ODDO BHF Asset Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im Juli 2017 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 2
INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Wichtige Mitteilung betreffend das OGAW-Sondervermögen 10 Auflösung des OGAW-Sondervermögens 10 Statistische Angaben 11 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 3
VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV I. Vermögensgegenstände Anleihen * 13.074.094,11 86,33 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl. 12.274.403,70 81,05 Quasi-Staatsanleihen 501.125,26 3,31 besicherte Anleihen 11.773.278,44 77,74 Corporates 774.890,41 5,12 Unternehmensanleihen High Yield 774.890,41 5,12 Optionen auf Renten 24.800,00 0,16 Bankguthaben 2.069.793,03 13,67 Bankguthaben 2.075.313,98 13,70 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) 2.075.313,98 13,70 II. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 III. Fondsvermögen 15.143.887,14 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2017 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2017 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 10.143.318,70 66,98 Verzinsliche Wertpapiere DE000A12UET0 0,95% HAMBURGER SPARKASSE PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 102,2700 1.534.050,00 10,13 DE000A13SR38 0,875% WL BANK WESTF.LD.BOD. PF. 15/30 EUR 1.500,00 0,00 500,00 % 97,6283 1.464.424,50 9,67 DE000A168YZ2 0,019% MAINZ FRN 15/22 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100,2250 501.125,00 3,31 DE000CZ40KG0 0,25% COMMERZBANK PF. 15/22 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100,8778 504.389,00 3,33 DE000DKB0432 0,50% DEUTSCHE KREDITBANK PF. 15/27 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 97,2188 972.188,20 6,42 DE000HV2AGL5 1,875% UNICREDIT BANK PF. 12/22 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 108,9936 1.089.936,00 7,20 DE000MHB10J3 2,50% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 13/28 EUR 650,00 0,00 0,00 % 116,2500 755.625,00 4,99 DE000MHB2374 0,85% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 103,3000 1.549.500,00 10,23 DE000SK003B9 1,125% SPARKASSE KÖLNBONN PF. 14/24 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 104,9058 1.049.058,00 6,93 DE000WBP4AB2 3,50% WÜSTENROT BANK AG PF. 10/20 EUR 200,00 0,00 0,00 % 109,5740 219.148,00 1,45 XS1188081936 0,75% VORARLBERGER LANDES- U. HYP 15/25 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100,7750 503.875,00 3,33 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 2.806.020,00 18,53 Verzinsliche Wertpapiere DE000A13R8H3 1,125% NASSAUISCHE SPARKASSE PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 103,1280 1.546.920,00 10,21 DE000A168ZJ3 0,875% STADTSPARKASSE MÜNCHEN PF. 15/25 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100,6200 503.100,00 3,32 DE000A1YCQ86 5,00% DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFON 13/23 EUR 700,00 0,00 0,00 % 108,0000 756.000,00 4,99 Wertpapiervermögen 1) EUR 12.949.338,70 85,51 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate EUR 113.390,00 0,75 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte Zinsterminkontrakte EURO BUND FUTURES EUREX STK -30,00 % 161,8700 74.090,00 0,49 EURO BOBL FUTURES EUREX STK -10,00 % 131,7000 14.500,00 0,10 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte 61567 FGBL C AUG-17 164 EUREX EUR -0,01 % 0,1300 5.350,00 0,04 61582 FGBL P AUG-17 160.5 EUREX EUR -0,01 % 0,3600 3.450,00 0,02 61649 FGBL P AUG-17 160 EUREX EUR 0,00 % 0,2600 1.960,00 0,01 61791 FGBL P SEP-17 160 EUREX EUR 0,00 % 0,6500 930,00 0,01 61815 FGBL C SEP-17 164.5 EUREX EUR 0,00 % 0,3200 1.980,00 0,01 61877 FGBL C SEP-17 164 EUREX EUR 0,00 % 0,4400 2.430,00 0,02 61890 FGBL C SEP-17 165 EUREX EUR 0,00 % 0,2300 1.860,00 0,01 62267 FGBL C OCT-17 161 EUREX EUR 0,00 % 0,7000 1.800,00 0,01 62268 FGBL C OCT-17 160.5 EUREX EUR 0,00 % 0,8800 2.160,00 0,01 62275 FGBL C AUG-17 163 EUREX EUR 0,00 % 0,3400 990,00 0,01 62281 FGBL C SEP-17 162.5 EUREX EUR 0,00 % 0,9800 330,00 0,00 62287 FGBL C AUG-17 162.5 EUREX EUR 0,00 % 0,5200 690,00 0,00 62289 FGBL C OCT-17 160 EUREX EUR 0,00 % 1,0800 660,00 0,00 62293 FGBL C AUG-17 162 EUREX EUR 0,00 % 0,7500 210,00 0,00 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 5
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2017 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens DE000A13R8H3 1,125% NASSAUISCHE SPARKASSE PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 103,1280 1.546.920,00 10,21 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.986.723,98 13,12 Bankguthaben EUR 1.986.723,98 13,12 EUR - Guthaben bei : Verwahrstelle EUR 1.986.471,21 % 100,0000 1.986.471,21 13,12 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE EUR 252,77 % 100,0000 252,77 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 99.955,41 0,66 Zinsansprüche EUR 99.955,41 EUR 99.955,41 0,66 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR -5.520,95 EUR -5.520,95-0,04 Fondsvermögen EUR 15.143.887,14 100.00 **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 6
Anteilwert A1 aussch. Anteil A1 EUR 99,14 Anteilwert A2 CSR BOND R1 EUR 95,48 Anteilwert A3 CSR BOND R2 EUR 95,45 Umlaufende Anteile A1 aussch. Anteil A1 STK 64.607,2770 Umlaufende Anteile A2 CSR BOND R1 STK 86.642,0000 Umlaufende Anteile A3 CSR BOND R2 STK 4.885,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 85,51 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) 0,75 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 7
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per 30.06.2017 Marktschlüssel Wertpapierhandel A O WP amtlich notiert börsengehandelt WP an organ. Märkten zugelassen oder einbezogen Terminbörsen EUREX EUROPEAN EXCHANGE HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 8
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE000A1KQWB3 3,50% DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBK. PF 11/21 EUR 0,00 900,00 DE000A1R07B5 2,00% HAMBURGER SPARKASSE PF. 13/24 EUR 0,00 1.000,00 DE000BRL0104 3,75% BREMER LB KREDITANST.OLDENB 09/18 EUR 0,00 1.000,00 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE000A12T457 1,35% KREISSPARKASSE GÖPPINGEN PF. 14/24 EUR 0,00 2.000,00 DE000A14J5X5 0,625% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 15/23 EUR 0,00 1.000,00 DE000A1MA2X6 2,00% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 12/21 EUR 0,00 1.000,00 DE000A1MLS04 2,75% STADTSPARKASSE DÜSSELDORF PF 12/22 EUR 0,00 750,00 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zins-Derivate Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR 10.306 EURO BOBL FUTURES EUR 3.956 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call) EUR 28.564,00 EURO BUND FUTURES Verkaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 11.433,00 EURO BUND FUTURES Düsseldorf, den 21.07.2017 ODDO BHF Asset Management GmbH Dr.Norbert Becker Peter Raab HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 9
WICHTIGE MITTEILUNG BETREFFEND DAS OGAW-SONDERVERMÖGEN CSR Bond Extra-Fonds Anteilklasse I: WKN A0MKL2, ISIN DE000A0MKL29 Anteilklasse R1: WKN A0RG51, ISIN DE000A0RG514 Anteilklasse R2: WKN A0RG52; ISIN DE000A0RG522 AUFLÖSUNG DES OGAW-SONDERVERMÖGENS Die Gesellschaft hat im April 2017 ihr Verwaltungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen CSR Bond Extra-Fonds gemäß 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen zum 31. Oktober 2017, 24:00 Uhr gekündigt. Die Ausgabe von Anteilen wurde ab dem 15. April 2017 eingestellt. Das Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen geht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung auf die Verwahrstelle (Kreissparkasse Köln) über ( 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen). Die Verwahrstelle hat das OGAW-Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die Verwahrstelle von der Abwicklung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen. ODDO BHF Asset Management GmbH Die Geschäftsführung HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 10
STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER 31.12.2016 gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER ODDO BHF SCA AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main Mitglieder Grégoire Charbit Paris, Geschäftsführer ODDO BHF SCA Jean-Louis Laurens Paris, emeritierter Seniorpartner und CEO Rothschild & Cie Gestion Oliver Marchal Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats Bain & Company France René Parmantier Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) ODDO BHF SEYDLER BANK AG Roland Wigger Köln, Leiter Projekte Erneuerbare Energie RheinEnergie AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput (Sprecher) Dr. Norbert Becker (stellv. Sprecher) Peter Raab MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput Mitglied des Verwaltungsrats ODDO Funds, Luxemburg Mitglied des Direktoriums ODDO Asset Management Asia, Singapur Association française de la gestion financière, Paris Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates ODDO Compass, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE/ZAHLSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, 50667 Köln WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main WEITERE VON DER GESELLSCHAFT VERWALTETE INVESTMENTVERMÖGEN (STAND: 31.12.2016) Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums- Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind (Stand 31.12.2016): Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: ODDO Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: ODDO WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 65 Spezial- Investmentvermögen. HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2017 CSR BOND EXTRA-FONDS 11