SAS Credit Risk Management

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1 Enterprise Intelligence Supplier Intelligence Organizational Intelligence Customer Intelligence Intelligence Architecture SAS Credit Risk Management Exakte Bewertung und Reporting der Kreditausfallrisiken sowie Berechnung der Kapitalrückstellungen zur Abdeckung dieser Risiken

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3 Kreditrisiko Das schwankende Gleichgewicht zwischen Risiko und Gewinn Der Erfolg im Finanzdienstleistungssektor hängt von der Aufrechterhaltung des empfindlichen Gleichgewichts zwischen Risiko und Gewinn ab. Werden zu hohe Rücklagen gebildet, können Investitionschancen verpasst werden. Zu geringe Kapitalreserven hingegen können das Risiko der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften oder eine finanzielle Instabilität zur Folge haben. Werden die Kosten für Kredite zu hoch angesetzt, kann dies zu einem Kundenverlust führen. Zu niedrige Kreditkosten hingegen minimieren die Gewinnmarge oder ziehen gar einen Verlust nach sich. Das Klima der letzten Jahre, das von Kreditausfällen in Rekordhöhe, Bilanzfälschungen, heftigen Preisschwankungen, zunehmender Regulierung und sogar terroristischen Attacken geprägt war, hat uns die mit diesem Balanceakt verbundenen Herausforderungen klar vor Augen geführt und gezeigt, dass in den Unternehmen auf diesem Gebiet langfristige Verbesserungen erfolgen müssen. Das ist leichter gesagt als getan. Wenn Kreditentscheidungen anstehen, müssen Kreditinstitute eine Vielzahl von Faktoren bewerten, die miteinander verknüpft sind und sich in einem ständigen Fluss befinden von der Kreditwürdigkeit des Antragstellers bis hin zu den Marktbedingungen und den allgemeinen Zielen des Instituts. Viele Institute haben Probleme damit, alle diese Faktoren genau zu erfassen oder zu berücksichtigen. werden, ist eine übergreifende Kreditrisikobeurteilung nur schwer möglich. Es reicht nicht aus, sich bei der Bestimmung von Kreditrisiken auf situative Schätzungen zu verlassen, die auf Angaben Dritter basieren. Auch so genannte Black-Box-Prozesse, die nicht erkennen lassen, woraus sich die Zahlen ableiten, sind nicht zielführend. Die unternehmerische Realität sowie neue gesetzliche Vorschriften, die mit Basel II einhergehen, stellen wesentlich höhere Anforderungen. Wenn das Reporting von Risiken in jeder Abteilung oder Unternehmenssparte anders ausfällt und darüber hinaus die Risikomanagementsysteme getrennt voneinander betrieben

4 SAS Credit Risk Management SAS Credit Risk Management eine offene, erweiterbare Umgebung zur Messung und Handhabung von Kreditrisiken Mit SAS Credit Risk Management bewerten Sie das Risiko potenzieller Kreditausfälle sowohl auf Ebene des Kreditantragstellers wie auch auf Portfolioebene und verbinden Credit Scoring mit Kreditportfoliomanagement und Risk Reporting. Die Lösung von SAS unterstützt Sie bei der Einhaltung der zukünftigen Basel II-Eigenkapitalrichtlinie und bietet eine umfassende Darstellung der Kreditrisiken Ihres Finanzinstituts. SAS bietet in seiner Kreditrisikomanagement-Lösung eine End-to-End- Anwendung, die Datenaggregation, Analyse und Reporting innerhalb eines transparenten Rahmens miteinander verbindet. Ihnen steht in einer integrierten und zugleich offenen Umgebung ein breites Spektrum zur Verfügung: vom Scoring bzw. Rating sowohl im Privat- als auch im Firmenkundenbereich bis hin zum Risikomanagement für das Kreditportfolio. Die Lösung umfasst eine erprobte Implementierungsmethodik sowie flexible Reporting-Funktionen. Verbesserte Datenqualität Ein solides Risikomanagement beruht auf soliden Daten. SAS bietet preisgekrönte Datenextrahierung und -transformation sowie Ladefunktionen (ETL), die Daten aus unterschiedlichen Systemen aggregieren können. Mit Datenbereinigungs- und -standardisierungsfunktionen wird sichergestellt, dass die Daten exakt und zeitnah zur Verfügung stehen. Nur wenn Sie auf dieser konsistenten Datengrundlage arbeiten, können Sie sich auf die Qualität und Integrität Ihrer Risikoberechnungen und die daraus folgenden Geschäftsentscheidungen verlassen. Darüber hinaus bietet SAS ein für den Bereich Kreditrisiko optimiertes Datenmodell, das die Implementierung Ihrer Risikomanagementlösung beschleunigt. Dieses Datenmodell ist optional und erleichtert die Aggregation unterschiedlicher Instrumententypen, Positionsdaten, Marktdaten und anderer Risikofaktordaten. Unternehmensinternes Credit Scoring SAS Credit Risk Management bietet die Entwicklung und Überwachung von Kredit-Scorecards im eigenen Unternehmen. Dies bietet beträchtliche Vorteile gegenüber externen Kreditmodellierungsdiensten, die sich oft nur schleppend an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen. Die unternehmensinterne Entwicklung und Überwachung von Scorecards wird von Basel II im Hinblick auf den internen Rating-basierten Ansatz (IRB- Ansatz) vorgeschrieben. Mit einer unternehmensinternen Lösung können Sie Ihr einzigartiges Wissen über Kunden, Prozesse und Märkte ausschöpfen, um exaktere Kreditrisikobewertungen vorzunehmen. Falls nötig, kann ein Mapping Ihrer eigenen Kredit-Scores auf externe Ratings erfolgen, um die Integrität Ihrer unternehmensinternen Modelle zu validieren. Die SAS Lösung bietet eine große Auswahl an hoch entwickelten Modellierungstechniken zur Untersuchung der komplexen Beziehungen zwischen den unterschiedlichen das Kreditrisiko betreffenden Faktoren. Bei der Entwicklung von Kreditprognosemodellen und Scorecards kommen ausgereifte analytische Methoden, wie beispielsweise Klassifizierungsbäume, neuronale Netze und Zeitreihen-Modellierungen, zum Einsatz. Diese analytische Tiefe ermöglicht, komplexe Verhaltensmodelle zu entwickeln, den Ausfallstatus zu über-

5 SAS Credit Risk Management ermittelt derzeitige und potenzielle Risiko-Exposures generiert und aggregiert Ausfallwahrscheinlichkeiten hilft entsprechende Hedging-Strategien zu implementieren verbessert die Kapitalallokation (sowohl ökonomisches als auch regulatorisches Kapital) entspricht den Anforderungen an Reporting und der Offenlegung von Kreditrisiken wachen oder beispielsweise zeitsegmentbezogene Betrachtungen (Kohortenanalyse) zur Generierung exakter Kreditausfallprognosen durchzuführen. Zur Erfüllung der Basel II- Vorgaben (IRB-Ansatz) können Sie die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD) sowie den tatsächlichen Verlust bei Ausfall eines Schuldners (Loss Given Default, LGD) schätzen und darüber hinaus mit SAS Credit Scoring interaktiv Bewertungsdefinitionen auf der Grundlage von Ausfallwahrscheinlichkeiten oder Verlustschätzungen festlegen. Exakte Berechnung des Kreditrisiko-Exposure Mit SAS Credit Risk Management können Sie derzeitige sowie potenzielle Risiken in Ihrem Kreditportfolio schnell und exakt berechnen. Die Lösung unterstützt, entsprechend den Vorgaben von Basel II, Berechnungen wie beispielsweise die Höhe der erwarteten ausstehenden Forderungen bei Ausfall eines Schuldners (Exposure at Default, EAD) sowie Berechnungen von Risikogewichtungen (Risk weighted Assets, RWA) und regulatorischen Kapitalkosten in Bezug auf alle drei Basel II-Ansätze (Standard, IRB und fortgeschrittener IRB-Ansatz) und darüber hinaus. Analysten können Mark-to-Market-Berechnungen vornehmen, Risikofaktoren modellieren, Monte Carlo-Simulationen durchführen, Szenarien ausloten und Stresstests entwickeln. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, die Zuteilung und Verwendung von Sicherheiten zur Minimierung regulatorischer Kapitalkosten zu optimieren. Mit SAS Credit Risk Management steht die Tür zu den über die regulatorischen Vorschriften hinausgehenden Kennzahlen wie Credit Value at Risk (CVaR), ökonomisches Kapital sowie Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) offen. Die Lösung bietet außerdem die Möglichkeit, externe Pricing-Funktionen einzubinden, um damit das Einsatzspektrum stark zu erweitern. So können strukturierte Produkte wie zum Beispiel komplexe Kreditderivate adressiert werden. Zur Darstellung des Kreditrisikos kann das System auf fast jede beliebige Quelle zugreifen: Daten aus Front- Office- oder Legacy-Systemen können ebenso eingebunden werden wie Daten von Rating-Agenturen und Tabellenkalkulationen und dies über Unternehmensbereiche, unterschiedliche geographische Regionen und Tochtergesellschaften hinweg. Im Gegensatz zu Black-Box-Lösungen betont SAS Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Jeder Schritt der Analyse wird angezeigt, validiert und überprüft. Dank der offenen Architektur können unternehmensinterne Modelle in die Lösung integriert werden, um somit unternehmenseigenen Datenanforderungen Rechnung zu tragen.

6 SAS Credit Risk Management Flexible Reporting-Möglichkeiten Anpassbare Berichtsvorlagen helfen Ihnen dabei, die Anforderungen von Gesetzgeber, Managern und Investoren zu erfüllen. Aussagefähige Berichte über risikogewichtetes Kapital, Kredit-Exposures, die Höhe der erwarteten ausstehenden Forderungen bei Ausfall von Schuldnern (Exposure at Default), Kredit- Ratings, Kredit-Scores, Kreditrisikominderungen im Zusammenhang mit den Kredit-Exposures, ökonomisches Kapital, risikoadjustierte Erträge und viele andere Maße können erstellt werden. Dank der OLAP-Technologie von SAS haben Berichte Drill-down-Funktionalitäten und können nach unterschiedlichsten Dimensionen sortiert werden, wie zum Beispiel nach Risikotyp, Jahr, Branche, Land, Laufzeit, Unternehmenssparte und Ausfallstatus. Dadurch können Sie Risikomaße auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Klassifizierungsschemen aggregieren und unterteilen. Berichte können so aufgebaut werden, dass sie den meisten regulatorischen Vorschriften entsprechen und gleichzeitig Manager in die Lage versetzen, auffällige Risikokonzentrationen schnell zu erkennen. Mit Hilfe der Berichte kann die Effizienz interner Rating-Modelle verifiziert werden. Dazu gehören Vergleiche zwischen internen und externen Ratings sowie tatsächlichen und prognostizierten Ausfallraten. Benutzer können darüber hinaus Unterschiede bei den Kapitalrückstellungsanforderungen auf der Grundlage unterschiedlicher Risikomessungsannahmen vergleichen. Management- und Aufsichtsratsberichte können über alle Unternehmensebenen hinweg mittels eines Webportals oder per gemeinsam genutzt werden. Manager im gesamten Unternehmen haben Zugriff auf die wichtigsten Performance- Daten und Kreditrisikoindikatoren und können somit zur Entwicklung effizienterer Geschäftsstrategien beitragen. Kreditrisiko-Dashboard Regulatorisches Reporting, multidimensionale Auswertungen mit Drill-down-Funktionalität Kreditportfolio-Risikomanagement Mark-to-Market, Optimierung der Sicherheitenzuweisung, RWA (Standardund IRB-Ansätze), Berechnung des regulatorischen und ökonomischen Kapitals, CVaR, Stresstests Credit Scoring Scorekarten, Segmentierungen, PDs, Ratingklassen- und Poolbildung, LGDs für Privatkunden, KMUs und Unternehmen Kreditrisiko-Datenmodell und Data Warehouse SAS Intelligence Architecture, ETL Q, Schnittstellen zu Legacy-Systemen und anderen Datenquellen

7 Fallstudie SAS Credit Risk Management im Einsatz Eine internationale Großbank benötigte ein Kreditausfall-Prognosesystem, um Kreditrisiken über verschiedene Privatkundenkredit-Portfolios hinweg aggregieren und Berichte darüber erstellen zu können. Die Bank wollte nicht nur dem in Basel II enthaltenen fortgeschrittenen IRB-Ansatz entsprechen, sondern wünschte auch die Eingliederung eigener Risikomaße, die mit risikoadjustiertem Ertrag und Allokationen von ökonomischem Kapital über verschiedene Portfoliosegmente hinweg verbunden waren. Ausschöpfung vorhandener Technologie-Investitionen Sicher hat Ihr Unternehmen bereits verschiedene Elemente einer Risikomanagement-Infrastruktur eingeführt: Datengewinnung aus Geschäftsprozessen sowie Analyse- und Reporting-Tools verschiedenen Ursprungs. Mit SAS können Sie den Wert der vorhandenen Systeme ausbauen und gleichzeitig die unternehmensweite Perspektive schaffen, die Sie für ein effizientes Risikomanagement benötigen. SAS Credit Risk Management basiert auf der SAS Intelligence Architecture einer offenen, flexiblen und erweiterbaren Plattform. Mit seiner Kombination von Datenmanagement, Analysefunktionen und flexiblem Reporting von höchstem Niveau dient SAS Credit Risk Management als Rückgrat sowohl für eine Infrastruktur zur Überwachung von Kreditabläufen als auch für eine stabile Business Intelligence-Plattform für Kreditrisikomanagement. Zunächst implementierte SAS ein Kreditrisikodatenmodell sowie ein Data Warehouse, mit dem der Datenaggregationsprozess über mehrere unterschiedliche Systeme hinweg automatisiert wurde. Danach half SAS bei der Implementierung eines internen Credit Scoring, bei dem unterschiedliche quantitative Techniken zur Bestimmung von Kredit-Scores und der Ausfallwahrscheinlichkeit für jeden Kreditnehmer zum Einsatz kamen. Gleichzeitig wurden auf einer höheren Aggregationsebene Ausfallwahrscheinlichkeiten für Kundengruppen abgeleitet, die auf der Zahlungsleistung, dem Ertrag und anderen Unterteilungsvariablen beruhten. Die Ergebnisse aus den stärker aggregierten Modellen wurden zusammen mit den Ergebnissen aus den Kreditnehmer-Leistungsmodellen in einem gemeinsamen Modellierungsrahmen zusammengeführt und zur Ableitung von Cashflow-Prognosen auf Portfolioebene unter Berücksichtigung von Vorauszahlungen und Kreditausfällen verwendet. Die Sensitivität der Cashflows gegenüber unterschiedlichen Faktoren wurde im Rahmen einer Monte Carlo-Simulation ermittelt. Dabei wurde auch eine Analyse möglicher Extremwerte mit Hilfe von szenariobasierten Tests durchgeführt. Auf der Grundlage der erwarteten Verteilung der Cashflows berechnete das System anhand der eigenen Allokationsmethode der Bank, wie viel ökonomisches Kapital jedem Portfolio zugeteilt werden sollte. Zum Schluss installierte SAS ein Kreditrisiko-Reporting-Dashboard, mit dem die Führungskräfte die prognostizierte Leistung aller Darlehensportfoliosegmente sowie andere bedeutende Risikoindikatoren wie Branchenkonzentrationen, Allokationen von ökonomischem Kapital sowie die Höhe von Kapitalrückstellungen für Kreditausfälle einsehen konnten. Die Softwarelösung unterstützt nun die Führungskräfte der Bank nicht nur bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern bietet ihnen darüber hinaus eine Business-Intelligence-Lösung auf der Grundlage von Prognosemodellen, mit dem sie ihr Kreditportfolio aktiv managen können. SAS bietet die umfassendsten Lösungen, die weit über die Basel II-Anforderungen hinausgehen. Forrester, Mai 2003

8 SAS das Unternehmen Lösungen von SAS, einem führenden Anbieter von Analysesystemen für den Finanzdienstleistungssektor SAS ist das weltweit größte Softwareunternehmen in Privatbesitz. 3,5 Millionen Anwender aus über Unternehmen setzen auf SAS und werden dabei durch Niederlassungen an Standorten in 112 Ländern unterstützt. Die SAS Lösungen haben sich im Einsatz bei über Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit bewährt darunter befinden sich 97 Prozent der Fortune Global 500-Banken. SAS Credit Risk Management ist eine Komponente der SAS Banking Intelligence Solutions, die auf der branchenführenden SAS Architektur für Datenmanagement, Analyse und Reporting basieren: 25 Prozent der SAS Kunden gehören dem Finanzdienstleistungssektor an. Bei diesen Unternehmen kommen SAS Lösungen unter anderem für operationales Risikomanagement, Kostenkontrolle, Kreditanalysen, Reporting, IT-Administration, Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, Geldwäsche sowie Kundenbeziehungsmanagement zum Einsatz. Seit über einem Vierteljahrhundert verschafft SAS Finanzinstituten The Power to Know. Weitere Informationen im Internet unter SAS Institute GmbH In der Neckarhelle 162 D Heidelberg Tel: +49 (0)6221/415-0 Fax: +49 (0)6221/ World Headquarters and SAS Americas SAS Campus Drive Cary, NC USA Tel: +1 (1) Fax: +1 (1) U.S. & Canada sales: +1 (1) SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. P

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