7 Numerische Integration

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1 Numerik Numerische Integration Ziel numerischer Integration (Quadratur): Näherungswerte für b a f(t) dt. Wozu? Ein Beispiel: Eine Apparatur liefere Messwerte x i = x i + ε i. Angenommen, die Messfehler ε i sind standardnormalverteilt (wähle Einheiten entsprechend!): Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit P, dass ein spezifischer Messwert den wirklichen Wert um weniger als zwei Einheiten überschätzt? P = 1 2π 2 0 exp ( t2 2 ) dt = Φ(2) Φ(0) (.477). 7 Numerische Integration TU Chemnitz, Sommersemester 2013

2 Numerik (2π) 1/2 exp( t 2 /2) 0.7 Φ(x) Aber: Es gibt keine geschlossene Formel für den Wert von Φ(x) = 1 x ( ) exp t2 dt 2π 2 (und vieler anderer Integrale). Selbst wenn geschlossenene Formeln bekannt sind, ist eine numerische Approximation oft ökonomischer. 7 Numerische Integration TU Chemnitz, Sommersemester 2013

3 Numerik 339 Inhalt Kapitel 7: 7.1 Newton-Cotes-Formeln 7.2 Zusammengesetzte Integrationsformeln 7.3 Romberg-Extrapolation 7.4 Adaptive Integrationsformeln 7.5 Gauß-Quadratur 7.6 Kubatur 7 Numerische Integration TU Chemnitz, Sommersemester 2013

4 Numerik Newton-Cotes-Formeln Gesucht: Wert von I := b a f(x) dx. Idee der interpolatorischen Quadraturformeln: Wähle (n + 1) Knoten a x 0 < x 1 < < x n 1 < x n b, bestimme das zugehörige Interpolationspolynom p n P n für f p n (x) = n f(x j )l j (x) mit l j (x) = j=0 n i=0 i j x x i x j x i (Lagrange-Form) und betrachte als Näherung für I b a p n (x) dx = n f(x j ) j=0 b l j (x) dx a } {{ } =:γ j = n γ j f(x j ). j=0 γ j bzw. x j heißen Gewichte bzw. Knoten der Integrationsformel. 7.1 Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

5 Numerik 341 Newton-Cotes-Formeln I n j=0 γ (n) j f(x j ) sind interpolatorische Quadraturformeln mit äquidistanten Knoten x j = a + jh (j = 0, 1,..., n), wobei h = (b a)/n. Bestimmung der Gewichte. Mit der Substitution x = a + ht, t [0, n]: γ (n) j = b a n i=0 i j x x i x j x i dx = h n 0 n i=0 i j t i j i dt =: hα(n) j (α (n) j sind unabhängig von f, a und b). Für jedes n gelten und α (n) 0 + α (n) α n (n) α (n) j = n = α (n) n j, j = 0, 1,..., n. 7.1 Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

6 Numerik 342 Tabelle der Newton-Cotes-Gewichte: I b a n n j=0 α (n) j f(a + jh) n Name α (n) j (j = 0, 1,..., n) 1 Trapezregel Simpson-Regel /8-Regel Milne-Regel Weddle-Regel Für größere n treten negative Gewichte auf, die Newton-Cotes-Formeln werden numerisch unbrauchbar. 7.1 Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

7 Numerik 343 Fehler der Newton-Cotes-Formeln: E n (f) = b a f(x)dx h n j=0 α (n) j f(a + jh) = b a ω n+1 (x) (n + 1)! f (n+1) (ζ(x))dx, wenn f C (n+1) [a, b] (vgl. Satz 6.4). Insbesondere werden Polynome vom Grad n durch die n-te Newton- Cotes-Formel exakt integriert. Man kann zeigen: Ist n gerade, so werden sogar Polynome vom Grad n + 1 exakt integriert. Exaktheitsgrad der n-ten Newton-Cotes-Formel = { n, falls n ungerade, n + 1, falls n gerade. 7.1 Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

8 Numerik 344 Wir bezeichnen die dividierten Differenzen einer Funktion bezüglich der n + 2 paarweise verschiedenen Knoten x 0,..., x n, x mit f[x 0, x 1,..., x n, x]. Lemma 7.1 (Alternatives Restglied bei Polynominterpolation). Wird die Funktion f durch das Polynom p P n an den Knoten a x 0 < x 1 < < x n 1 < x n b interpoliert, so gilt f(x) p(x) = ω n+1 (x)f[x 0, x 1,..., x n, x]. Lemma 7.2. Für das Knotenpolynom ω n+1 (x) = (x x 0 ) (x x n ) bezüglich der Knoten x j = a + jh, h = (b a)/n, gilt mit x n/2 := x 0 + hn/2 (a) ω n+1 (x n/2 + ξ) = ( 1) n+1 ω n+1 (x n/2 ξ). (b) Für a < ξ + h x n/2 mit ξ x 0,..., x n gilt ω n+1 (ξ + h) < ω n+1 (ξ). (c) Für x n/2 ξ < b mit ξ x 0,..., x n gilt ω n+1 (ξ) < ω n+1 (ξ + h). 7.1 Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

9 Numerik Knotenpolynom, n=6 2 Knotenpolynom, n= Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

10 Numerik 346 Lemma 7.3. Definiert man Ω n+1 (x) := x a ω n+1(ξ) dξ, (n 1), so gilt (a) Ω n+1 (a) = Ω n+1 (b) = 0 und Ω n+1 (x) > 0, x (a, b) für n gerade. (b) Ω n+1 (a) = 0, Ω n+1 (b) = 2Ω n+1 (x n/2 ), sowie Ω n+1 (x) < 0, x (a, b], für n ungerade. Satz 7.4. Ist f C n+2 [a, b], so gilt für den Fehler der Newton-Cotes Formeln für n gerade E n (f) = K n (n + 2)! f (n+2) (η), η (a, b) mit K n := b a xω n+1 (x) dx < Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

11 Numerik 347 Fehlerschranken E n (f) = b a f(x)dx h n j=0 α (n) j f(a + jh) S n(f) n Name S n (f) 1 Trapezregel h M 2 2 Simpson-Regel h M 4 3 3/8-Regel h M 4 4 Milne-Regel h M 6 5 h M 6 6 Weddle-Regel h M 8 mit M k := max a x b f (k) (x) und h = (b a)/n. 7.1 Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

12 Numerik 348 Beispiel. 1 0 exp(x) dx = e n Name E n (f) S n (f) 1 Trapezregel Simpson-Regel /8-Regel Milne-Regel Weddle-Regel Newton-Cotes-Formeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

13 Numerik Zusammengesetzte Integrationsformeln Idee: Unterteile das Integrationsintervall [a, b] in N Teilintervalle der Länge H := (b a)/n und wende auf jedes Teilintervall [a + jh, a + (j + 1)H] (j = 0, 1, 2,..., N 1), d.h. zur näherungsweisen Berechnung von a+(j+1)h a+jh Newton-Cotes-Formel (mit Schrittweite h = H/n) an: f(x) dx, die n-te b a f(x) dx = = N 1 j=0 N 1 j=0 (j+1)h h jh n k=0 f(x) dx N 1 j=0 h n k=0 α (n) k f(a + (jn + k)h). α (n) k f(a + jh + kh) 7.2 Zusammengesetzte Integrationsformeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

14 Numerik 350 Beispiel für n = 1: zusammengesetzte Trapezregel. Hier H = (b a)/n = h, also N + 1 Stützstellen: x j = a + jh, j = 0, 1,..., N: b a f(x) dx h 2 [ N 1 f(x 0 ) + 2 j=1 ] f(x j ) + f(x N ) =: T (h). (7.1) Fehler: b a f(x) dx T (h) b a 12 M 2 h 2 mit M 2 := max f (x). a x b Aufwand zur Berechnung von T (h): N + 1 Funktionsauswertungen. 7.2 Zusammengesetzte Integrationsformeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

15 Numerik 351 Beispiel für n = 2: zusammengesetzte Simpson-Regel. Hier H = (b a)/n = 2h, d.h. h = (b a)/(2n), also 2N + 1 Stützstellen: x j = a + jh, j = 0, 1,..., 2N: b a f(x) dx h 3 [ N 1 f(x 0 ) + 4 j=0 f(x 2j+1 ) + 2 N 1 j=1 ] f(x 2j ) + f(x 2N ) =: S(h). Fehler: b a f(x) dx S(h) b a 180 M 4 h 4 = b a 2880 M 4 H 4 mit M 4 := max a x b f (iv) (x). Aufwand zur Berechnung von S(h): 2N + 1 Funktionsauswertungen. 7.2 Zusammengesetzte Integrationsformeln TU Chemnitz, Sommersemester 2013

16 Numerik Romberg-Extrapolation Idee der Extrapolation: Es bezeichne T (h) die Trapezregel-Näherung für das Integral I = b f(x) dx. Ist f genügend glatt, so gilt a lim T (h) = I. h 0 Interpretiere I als Wert von T = T (h) an der Stelle h = 0: I = T (0). Wir können T (h) nur für h > 0, aber nicht an der Stelle h = 0 auswerten. Um T (0) zu approximieren interpolieren wir T an den Stützstellen h 0, h 1,..., h k > 0, d.h. wir bestimmen ein Polynom P k P k mit P k (h j ) = T (h j ) (j = 0, 1,..., k), und betrachten P k (0) als Näherung für T (0) = I. 7.3 Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

17 Numerik 353 T(h 3 ) P 2 (0) T(h 2 ) T(h 1 ) P k (0) ist (hoffentlich) eine bessere Näherung für I = T (0) als T (h 0 ), T (h 1 ), T (h 2 ), Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

18 Numerik Die Euler-Maclaurinsche Summenformel Die Konvergenz dieses Extrapolationsverfahrens wird wesentlich dadurch beschleunigt, dass T (h) eine asymptotische Entwicklung in h 2 besitzt. Dies ist eine Folgerung aus folgendem Ergebnis: Lemma 7.5. Ist g C 2m+2 [0, 1], so gilt 1 0 g(t) dt = 1 2 [g(0) + g(1)] + m k=1 B 2k (2k)! [g(2k 1) (0) g (2k 1) (1)] B 2m+2 (2m + 2)! g(2m+2) (ξ), ξ (0, 1). (7.2) Hierbei sind B k die Bernoulli-Zahlen B 2 = 1 6, B 4 = 1 30, B 6 = 1 48, B 8 = 1 30, Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

19 Numerik 355 Lemma 7.5 enthält die einfachste Variante der Euler-Maclaurinschen Summenformel. Die allgemeinere Form erhält man durch Anwendung von (7.2) auf die Integrale i+1 i g(t) dt (i = 0,..., N 1) und Aufsummieren: N 1 2 g(0) + g(1) + + g(n 1) g(n) = + m k=1 mit einem ξ (0, 1). 0 g(t) dt B 2k (2k)! [g(2k 1) (N) g (2k 1) (0)] + B 2m+2 (2m + 2)! N g(2m+2) (ξ) (7.3) 7.3 Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

20 Numerik 356 Anwendung auf beliebiges Intervall [a, b], äquidistante Knoten {x i = a + ih} N i=0, h = (b a)/n, f C 2m+2 [a, b] : Transformation von b a T (h) = b a f(t) dt + f(t) dt auf [0, N] und Anwendung von (7.3) liefert m k=1 h 2k B 2k (2k)! [f (2k 1) (b) f (2k 1) (a)] + h 2m+2 B 2m+2 (2m + 2)! (b a) f (2m+2) (ξ), ξ (a, b) (7.4) mit T (h) die Approximation der zusammengesetzten Trapezregel gemäß (7.1). Entscheidend: (7.4) stellt eine asymptotische Entwicklung von T (h) in Potenzen von h 2 dar. Auf diese Entwicklung wird das Extrapolationsverfahren angewandt. 7.3 Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

21 Numerik Das Romberg-Verfahren Wähle Schrittweitenfolge h 0 = b a, h j = h j 1 /2 = (b a)/2 j und bestimme P k (0) mit dem Algorithmus von Neville-Aitken (die Abszissen sind hier h 2 j ): T 0,0 = T (h 0 ) = b a [f(a) + f(b)], 2 [ 2 j 1 f(a) + 2 T j,0 = T (h j ) = h j 2 i=1 = 1 j T j 1,0 + h j i=1 ] f(a + ih j ) + f(b) f(a + (2i 1)h j ), j = 1, 2,... T j,k = 22k T j,k 1 T j 1,k 1 2 2k 1 = 4k T j,k 1 T j 1,k 1 4 k 1 für k j, j Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

22 Numerik 358 Die Rombergsche T-Tafel T 0,0 T 1,0 T 1,1 T 2,0 T 2,1 T 2,2 T 3,0 T 3,1 T 3,2 T 3, wird in der Reihenfolge T 0,0, T 1,0, T 1,1, T 2,0, T 2,1, T 2,2, T 3,0,... berechnet. Praxis: Berechne nur wenige (etwa m) Spalten der T-Tafel und breche ab, wenn T j,m 1 T j+1,m 1 ε erfüllt ist. 7.3 Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

23 Numerik 359 Beispiel. T-Tafel: 2 1 dx x = log(2) = Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

24 Numerik 360 Fehler beim Romberg-Verfahren: Ist f C 2m+2 [a, b], so besitzt die Trapezsumme T (h) zur Schrittweite h = (b a)/n gemäß (7.4) die asymptotische Entwicklung T (h) = I + α 1 h 2 + α 2 h α m h 2m + β m+1 (h)h 2m+2. Dabei sind I = b a f(x) dx das gesuchte Integral, α 1,..., α m von h unabhängige Konstanten und β m+1 (h) bleibt beschränkt für h 0. Die Fehler in der ersten Spalte der T-Tafel (d.h. die Fehler von {T j,0 } = {T (h j )}) streben also wie h 2 j gegen 0. Behauptung: Die Fehler in der k-ten Spalte der T-Tafel (d.h. die Fehler von {T j,k 1 } j k 1 ) streben wie h 2k j gegen Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

25 Numerik 361 Aus der asymptotischen Entwicklung folgt T j 1,0 = T (2h j ) = I + α 1 (2h j ) 2 + O(h 4 j), T j,0 = T (h j ) = I + α 1 h 2 j + O(h 4 j). Multipliziert man die zweite Gleichung mit 4 und subtrahiert beide Gleichungen, so ergibt sich: T j,1 = 4T j,0 T j 1,0 4 1 = I + O(h 4 j), die Fehler in der zweiten Spalte der T-Tafel (d.h. die Fehler von {T j,1 } j 1 ) streben also wie h 4 j gegen Null. Auf ähnliche Weise lässt sich zeigen: T j,k = I + O ( h 2(k+1) ) j (k fest mit 0 k m). 7.3 Romberg-Extrapolation TU Chemnitz, Sommersemester 2013

26 Numerik Adaptive Integrationsverfahren Wendet man eine zusammengesetzte Quadraturformel auf I = b f(x) dx a an, so ist es nicht immer sinnvoll, das Integrationsintervall [a, b] in gleich lange Teilintervalle der Länge H zu unterteilen: Der Quadraturfehler hängt von einer (höheren) Ableitung von f ab, und diese kann in [a, b] stark variieren. Für f(x) = x/(x 2 1), x [1.001, 10], bewegt sich die vierte Ableitung (die den Fehler bei der zusammengesetzten Simpson-Regel kontrolliert) zwischen (am linken Rand) und (am rechten Rand). Man erwartet, dass man am rechten Ende des Intervalls mit wesentlich weniger Stützstellen (d.h. wesentlich geringerem Rechenaufwand) eine akzeptable Näherung des Integrals bestimmen kann als in der Umgebung von Adaptive Integrationsverfahren TU Chemnitz, Sommersemester 2013

27 Numerik 363 Gegeben: Quadraturformel mit Fehlerdarstellung, z.b. die Simpson-Regel S(H) mit I S(H) = c H 4 + O(H 5 ). Gesucht: Näherung für I, zusammengesetzt aus Näherungen I (j) 0 xj x j 1 f(x) dx über Teilintervalle unterschiedlicher Länge H j = x j x j 1, so dass N I j=1 I (j) 0 b ε := tol f(x) dx gilt. Weder die Anzahl N der Teilintervalle noch die Unterteilungspunkte {x j } N j=0 sind bekannt. a 7.4 Adaptive Integrationsverfahren TU Chemnitz, Sommersemester 2013

28 Numerik 364 Wir wollen den Fehler gleichmäßig auf die Teilintervalle verteilen, d.h. H j soll so gewählt werden, dass xj 1 +H j f(x) dx I (j) 0 H j b a ε erfüllt ist. x j 1 Wichtige Beobachtung: Aus folgt I S(H) = c H 4 + O(H 5 ) und I S(H/2) = c (H/2) 4 + O(H 5 ) S(H/2) S(H) = c (1 2 4 ) H 4 + O(H 5 ) also, falls H genügend klein ist, I S(H) S(H/2) S(H) ( ) 7.4 Adaptive Integrationsverfahren TU Chemnitz, Sommersemester 2013

29 Numerik 365 Strategie zur Schrittweitenwahl (Schrittweitensteuerung): Angenommen H 1,..., H j 1 (d.h. x 0,..., x j 1 ) sind bereits bestimmt. Außerdem ist eine Vorschlagsschrittweite H j gegeben. (1) Setze H j = H j. (2) Bestimme mit I (j) 0 = S(H j ) eine Näherung für x j 1 +H j x j 1 f(x) dx. (3) Bestimme mit I (j) 1 = S(H j /2) eine bessere Näherung für xj 1 +H j f(x) dx. x j 1 (4) Überprüfe, ob I (j) 1 I (j) 0 (1 2 4 ) H j b a ε erfüllt ist (vgl. ( )). Falls ja: Akzeptiere I (j) 1 als Näherung. Falls nein: Setze H j = H j /2 und gehe zu (2). 7.4 Adaptive Integrationsverfahren TU Chemnitz, Sommersemester 2013

30 Numerik 366 (5) Überprüfe, ob I (j) 1 I (j) 0 (2.5) 4 (1 2 4 ) H j b a ε erfüllt ist (2.5 = Sicherheitsfaktor). Falls ja: Neue Vorschlagsschrittweite: H j+1 = 2H j. Falls nein: Neue Vorschlagsschrittweite: H j+1 = H j. Praxis: Unter- und Oberschranken für H j (zu kleine Schrittweiten führen zu verstärktem Rundungsfehlereinfluß, zu große Schrittweiten können dazu führen, daß Bereiche, in denen f stark variiert, übersprungen werden). 7.4 Adaptive Integrationsverfahren TU Chemnitz, Sommersemester 2013

31 Numerik 367 Beispiel: f(x) = 1 (x.3) (x.9) , a = 0, b = Integral = Adaptive Integrationsverfahren TU Chemnitz, Sommersemester 2013

32 Numerik Gauß-Quadratur Die in diesem Abschnitt behandelte Theorie der Gauß-Quadratur gilt allgemein für Integrale der Form I = f(x) dµ(x). R Hierbei ist µ ein positives Maß auf R und es wird lediglich gefordert, dass die sogenannten Momente µ k := x k dµ(x), k = 0, 1,... existieren. R 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

33 Numerik 369 Wichtige Spezialfälle sind diskrete Maße, welche auf endlich viele Punkte x i konzentriert sind, R f(x) dµ(x) = sowie absolutstetige Maße N w i f(x i ), w i > 0, x i R, i=1 dµ(x) = w(x)dx mit Träger (a, b) = supp(µ) R, sodass R f(x) dµ(x) = supp(µ) f(x) dµ(x) = b a f(x)w(x) dx. Im letzteren Fall, mit dem wir uns ausschließlich befassen, ist a = bzw. b = ausdrücklich zugelassen. 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

34 Numerik 370 Die Gewichtsfunktion w(x) muss dabei gewisse Bedingungen erfüllen (z.b. w(x) 0 für alle x [a, b]). Gebräuchliche Gewichtsfunktionen sind: [a, b] w(x) Bezeichnung [ 1, 1] 1 Gauß-Legendre [ 1, 1] (1 x 2 ) 1/2 Gauß-Tschebyscheff [ 1, 1] (1 x) α (1 + x) β, α, β > 1 Gauß-Jacobi [0, ] exp( x) Gauß-Laguerre [, ] exp( x 2 ) Gauß-Hermite 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

35 Numerik 371 Prinzip: Gauß-Formeln sind interpolatorische Quadraturformeln b n f(x) w(x)dx = η j f(ξ j ) + R n (f). (7.5) a j=1 R n (f) bezeichnet den Quadraturfehler. Im Gegensatz zu den Newton-Cotes-Formeln wählt man die Knoten ξ j nicht äquidistant, sondern bestimmt Knoten ξ j und Gewichte η j so, dass sich ein möglichst hoher Exaktheitsgrad ergibt. Heuristik: Für jedes k = 0, 1, 2,... ist die Forderung b a x k w(x)dx = n η j ξj k eine nichtlineare Gleichung mit 2n freien Parametern {ξ j, η j } n j=1. Es scheint möglich, diese Gleichung für k = 0,..., 2n 1 zu erfüllen (Exaktheitsgrad 2n 1). j=1 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

36 Numerik 372 Es bezeichne P den Raum aller Polynome (beliebigen Grades) in einer Variablen. Satz 7.6 (Jacobi,1826). Sei m N 0. Die Quadraturformel (7.5) besitzt genau dann Exaktheitsgrad d = n 1 + m, wenn folgende beide Bedingungen erfüllt sind: (a) (7.5) ist interpolatorisch. (b) Das Knotenpolynom ω n (x) = n j=1 (x ξ j) ist orthogonal zu P m 1 bezüglich des Innenproduktes (p, q) = b a p(x)q(x) w(x)dx, p, q P. (7.6) Bemerkung 7.7. Der maximale Exaktheitsgrad ist d = 2n 1, also m = n. 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

37 Numerik 373 Satz 7.6 legt ein Konstruktionsprinzip nahe für (7.5) mit möglichst hohem Exaktheitsgrad: wähle als Knoten die Nullstellen des Orthogonalpolynoms vom Grad n bezüglich (7.6) und die Gewichte so, dass (7.5) interpolierend ist. Definition 7.8. Eine Folge {p k } k 0 von Polynomen heißt System von Orthogonalpolynomen bezüglich eines Innenproduktes (, ), falls (a) deg p k = k, k = 0, 1,... und (b) (p j, p k ) = 0 falls j k. Orthogonalpolynome sind jeweils bis auf einen konstanten Faktor bestimmt. Als monisch bezeichnet man Polynome mit Höchstkoeffizient Eins, Orthonormalpolynome sind durch (p k, p k ) = 1 charakterisiert. Satz 7.9. Die Nullstellen der Orthogonalpolynome bezüglich (7.6) sind reell, einfach und liegen in (a, b). 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

38 Numerik 374 Lemma Der Vektor [a (n) 0,..., a(n) n 1 ] der Koeffizienten des n-ten monischen Orthogonalpolynoms bezüglich (7.6) p n (x) = x n + a (n) n 1 xn a (n) 1 x + a(n) 0 ist die eindeutig bestimmte Lösung des linearen Gleichungssystems µ 0 µ 1... µ n 1 µ n µ 1 µ 2... µ n M n x = m n, M n =, m n =... µ n+1 µ n 1 µ n... µ 2n 2 µ 2n 1 mit der Momentenmatrix M n gegeben durch [M n ] j,k = (x j, x k ) = b a x j+k w(x)dx = (x j+k, 1) =: µ j+k. 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

39 Numerik 375 Satz Ein System von Orthogonalpolynomen bezüglich (7.6) genügt einer dreistufigen Rekursionsformel γ n p n (x) = (x α n )p n 1 (x) β n p n 2 (x), n = 1, 2,... mit p 1 := 0 und p 0 (x) = const. Die Koeffizienten sind gegeben durch α n = (xp n 1, p n 1 ), (p n 1, p n 1 ) n = 1, 2,... γ n = (xp n 1, p n ), (p n, p n ) n = 1, 2,... β n = (xp n 2, p n 1 ) (p n 2, p n 2 ) = γ (p n 1, p n 1 ) n 1 (p n 2, p n 2 ), n = 2, 3,..., β 1 beliebig. 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

40 Numerik 376 Bemerkungen (a) Mit {p k } k 0 sind auch ˆp k = δ k p k, δ k 0, Orthogonalpolynome. Die zugehörigen Rekursionskoeffizienten lauten ˆα k = α k, ˆγ k = δ k 1 δ k γ k, k = 1, 2,..., ˆβ k = δ k 1 δ k 2 β k, k = 2, 3,.... (b) Für die monischen Orthogonalpolynome ergibt sich für die Rekursion γ k = 1 k. d.h. p 1 = 0, p 0 (x) = 1, p k (x) = (x α k )p k 1 (x) β k p k 2 (x). Ferner gilt β k = (p k 1, p k 1 ) (p k 2, p k 2 ) > 0, k 2. (c) Für Orthonormalpolynome ist β k = γ k 1, k Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

41 Numerik 377 Satz Seien α k, β k, k 1 die Rekursionskoeffizienten der monischen Orthogonalpolynome bezüglich (7.6) und sei Dann gilt α 1 β2. J n = β2 α R n n βn βn α n (Jacobi-Matrix). (a) Die Knoten der n-ten Gauß-Quadraturformel (7.5) bezüglich (7.6) sind die Eigenwerte von J n. (b) Sind u j die normierten Eigenvektoren von J n zu den Eigenwerten λ j, d.h. J n u j = λ j u j, u j 2 = 1 (j = 1,..., n) so sind die Gewichte η j von (7.5) gegeben durch η j = β 0 [u j ] 2 1 (j = 1,..., n), β 0 = b a w(x)dx. 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

42 Numerik 378 Beispiel: Für die Gewichtsfunktion w(x) = (1 x 2 ) 1/2 erhält man Knoten: ξ j = cos (2j 1)π 2n, Gewichte: η j = π/n, j = 1, 2,..., n. (Dass die Gewichte unabhängig von j sind, trifft auf andere Gauß-Formeln nicht zu!) Gauß-Tschebyscheff-Quadraturformel: 1 1 f(x) (1 x 2 ) 1/2 dx = π n n f j=1 ( cos (2j 1)π 2n ) + R n (f). Satz Ist f C 2n [a, b] und bezeichnen {p n } die monischen Orthogonalpolynome zu (7.6), so besitzt das Restglied der Gauß-Quadraturformel (7.5) die Darstellung R n (f) = f (2n) (ξ) (p n, p n ), ξ (a, b). (2n)! 7.5 Gauß-Quadratur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

43 Numerik Kubatur Kubatur bezeichnet Näherungsverfahren für mehrdimensionale Integrale, d.h. mit Teilgebieten des R m, m > 1, als Integrationsbereich. Diese haben wie im Eindimensionalen die Form n I = f(x ) w(x )dx = γ i f(x i ) + R n (f). (7.7) Ω i=1 mit Knoten x i und Gewichten γ i, i = 1,..., n. Erwünschte Eigenschaften: 1. x i Ω, i = 1,..., n. 2. γ i > 0, i = 1,..., n. 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

44 Numerik 380 Die Theorie der numerischen Kubatur ist nicht annähernd so vollständig wie die der Quadraturverfahren. Dies hat im Wesentlichen zwei Ursachen: (i) Die Geometrie des R 1 ist entscheidend einfacher als die mehrdimensionaler Räume. So sind etwa alle kompakten und zusammenhängenden Teilmengen im R 1 affin äquivalent. (ii) Die im Eindimensionalen so hilfreiche Theorie der Orthogonalpolynome ist im Mehrdimensionalen komplizierter. So gibt es ( ) m+k k Polynome vom Grad k in m Variablen, also ( ) m+k 1 k Polynome vom exakten Grad k. Hier kommen also nur gemeinsame Nullstellen von mehreren Orthogonalpolynomen als Knoten in Frage. Wir geben hier lediglich einen kurzen Überblick über Konstruktionsprinzipien von Kubaturformeln und beschränken uns einfachheitshalber auf den Fall m = Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

45 Numerik 381 Eine Kubaturformel (7.7) besitzt also den Exaktheitsgrad d, wenn sie für alle Polynome p(x, y) vom Grad d, d.h. für alle p Pd 2 := α i,j x i y j : α i,j R i+j d (z.b. P 2 1 = {α 0,0 + α 1,0 x + α 0,1 y}, P 2 2 = {α 0,0 + α 1,0 x + α 0,1 y + α 2,0 x 2 + α 1,1 xy + α 0,2 y}), den exakten Integralwert liefert. 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

46 Numerik Interpolatorische Quadraturformeln Wie im Eindimensionalen kann man bei n vorgegebenen verschiedenen Knoten x i die Gewichte w i zum Erreichen eines maximalen Exaktheitsgrades wählen. Im R 2 sind hierfür erforderlich ( ) d + 2 n = = d (d + 2)(d + 1) 2 Knoten für Exaktheitsgrad d. Satz 7.15 (Tchakaloff, 1957). Sei Ω R 2 kompakt, w eine nichtnegative, integrierbare Gewichtsfunktion mit 0 < w(x )dx < R 2 sowie d eine feste natürliche Zahl. Dann existiert eine Kubaturformel der Form (7.7) vom Exaktheitsgrad d mit n (d + 1)(d + 2)/2, positiven Gewichten γ i und x i Ω für alle i. 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

47 Numerik Produktformeln Ist es möglich eventuell nach geeigneter Substitution Integrale über Monome x i y j, i, j N 0, so umzuformen, dass 1 ( 1 ) x i y j w(x, y)dxdy = ξ i w 1 (ξ) η j w 2 (η)dη dξ, Ω 1 so kann man auf die eindimensionalen Integrale jeweils eine Quadraturformel 1 1 g(ζ) w s(ζ)dζ n s i=1 γ(s) i f(ζ (s) i ), (s = 1, 2) mit Exaktheitsgrad d s anwenden und erhält mit n 1 n 2 f(x, y) w(x, y)dxdy γ (1) i γ (2) j f(ζ (1) i, ζ (2) j ) Ω i=1 eine Kubaturformel mit n 1 n 2 Knoten {(ζ (1) i, ζ (2) j )} und Gewichten {γ (1) i γ (2) j }, 1 i n 1, 1 j n 2 sowie Exaktheitsgrad d = min{d 1, d 2 } (eigentlich etwas mehr, wieso?). j= Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

48 Numerik 384 Beispiel 1: Die Gauß-Legendre Formel (w(x) 1) mit zwei Knoten 1 1 f(ζ) dζ f(ζ 1 ) + f(ζ 2 ), ζ 1,2 = ±1 3, (γ 1 = γ 2 = 1), besitzt Exaktheitsgrad d = 3. Mittels der Substitution [ ] ([ ] [ ] [ ]) x(ξ, η) = ξ +, ξ, η [ 1, 1], y(ξ, η) η approximieren wir damit das Integral = i,j=1 exp(x 2 y 2 ) dxdy = exp ( x(ζ i, ζ j ) 2 y(ζ i, ζ j ) 2) = exp(x(ξ, η) 2 y(ξ, η) 2 ) dξdη 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

49 Numerik 385 Beispiel 2: Die Gauß-Hermite Formeln approximieren Integrale der Bauart f(ζ) exp( ζ 2 )dζ n 1 i=1 γ i f(ζ i ) und lassen sich daher zu Produktformeln für Integrale R 2 f(x, y) exp( x 2 y 2 )dxdy kombinieren. 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

50 Numerik 386 Beispiel 3: Das Integral I = f(x, y) dxdy, = {(x, y) : 0 x 1, 0 y x} über das Dreieck geht durch die Substitution x = u, y = uv über in I = f(u, uv) udvdu, was wie in Beispiel 1 durch eine Produktformel für ein Quadrat approximiert werden kann. Für die 3-Punkt Gauß-Legendre Formel erhalten wir rechtsstehende Knoten im Dreieck. 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

51 Numerik Zusammengesetzte Kubaturformeln Hat man ein beschränktes Gebiet Ω R 2 vollständig oder näherungsweise in Dreiecke oder Rechtecke {K i } N i=1 zerlegt, so kann man gemäß I = Ω f(x, y) dxdy = N i=1 K i f(x, y) dxdy mithilfe einer Kubaturformel für Dreiecke bzw. Rechtecke I beliebig genau approximieren, sofern die Zerlegung nur hinreichend fein gewählt ist. Von einer zulässigen Zerlegung verlangt man, dass Ω = N i=1 K i und dass K i K j für i j entweder leer ist oder nur aus gemeinsamen Randpunkten besteht. Folgende Bilder zeigen Beispiele für Triangulierungen, d.h. Zerlegungen in Dreiecke. 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

52 Numerik 388 Triangulierung eines Polygons: 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

53 Numerik 389 Triangulierung des Außengebiets eines Tragflächenquerschnitts. 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

54 Numerik 390 Durch die affine Transformation [ ] [ ] ξ x(ξ, η) [ x1 ] [ x2 x 1 x 3 x 1 ] [ ξ ] ϕ : η y(ξ, η) = y 1 + y 2 y 1 y 3 y 1 η wird das gleichschenklig rechtwinklige Referenzdreieck ˆK bijektiv auf ein bel. Dreieck K Ω abgebildet mit (0, 0) P 1 = (x 1, y 1 ), (1, 0) P 2 = (x 2, y 2 ), (0, 1) P 3 = (x 3, y 3 ). η 1 ˆK ξ 0 1 ϕ y P 3 K P 1 x P Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

55 Numerik 391 Mit Hilfe der Substitutionsregel f(x, y) dxdy = f(ϕ(ξ, η)) det ϕ dξdη = D K ˆK ˆK f(ϕ(ξ, η)) dξdη, wobei D = det ϕ := det [ x2 x 1 x 3 x 1 y 2 y 1 y 3 y 1 die Funktionaldeterminante von ϕ ist, lassen sich alle Einzelintegrale K i f(x, y) dxdy auf Integrale über ˆK zurückführen. Es genügt daher, Integrale der Bauart g(ξ, η) dξdη zu approximieren. ˆK ] 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

56 Numerik 392 Wir betrachten einige Kubaturformeln g(ξ, η) dξdη ˆK n γ i g(ξ i, η i ) i=1 für das Referenzdreieck ˆK. Beispiel 1:. Die Schwerpunktregel g(ξ, η) dξdη 1 2 g( 1 3, ) 1 3 besitzt den Exaktheitsgrad 1. ˆK 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

57 Numerik 393 Beispiel 2: Die Formel g(ξ, η) dξdη 1 6 ˆK [ g(0, 1 2 ) + g( 1 2, 1 2 ) + g(0, 1 2 )], kompakter: i ξ i η i γ i 1 1/2 0 1/ /2 1/6 3 1/2 1/2 1/6, besitzt den Exaktheitsgrad 2. Symbolisch: 1/6 1/6 1/6 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

58 Numerik 394 Beispiel 3: Die Formel ˆK g(ξ, η) dξdη 7 k=1 γ ig(ξ i, η i ) mit i ξ i η i γ i / / /40 4 1/2 0 1/15 5 1/2 1/2 1/ /2 1/15 7 1/3 1/3 27/120 besitzt den Exaktheitsgrad Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013

59 Numerik Die Monte-Carlo Methode Bei der Approximation sehr hochdimensionaler mehrfacher Integrale sind die bisher beschriebenen Methoden zu aufwendig. Hier hat sich ein stochastisches Simulationsverfahren, die sog. Monte-Carlo Methode, als letztes Mittel bewährt. Hierbei wird der Integrand an einer großen Zahl N Stützstellen mit konstantem Gewicht 1/Volumen(Ω) ausgewertet, wobei die Stützstellen durch einen Zufallsgenerator erzeugt werden. Man kann Aussagen beweisen über die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert des Integrals innerhalb einer vorgegebenen Schranke von der so berechneten Approximation liegt. Typisches Verhalten des Fehlers ist, unabhängig von der Raumdimension, eine Konvergenzrate von I N I = O(N 1/2 ). 7.6 Kubatur TU Chemnitz, Sommersemester 2013