Deutsche Asset Management Investment GmbH. CSR Bond Plus. Halbjahresbericht 2017/2018

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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH CSR Bond Plus Halbjahresbericht 2017/2018

2 CSR Bond Plus (vormals: CSR Bond Plus OP)

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht CSR Bond Plus (vormals: CSR Bond Plus OP)... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. April 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Der Fonds CSR Bond Plus OP wurde mit Wirkung zum 1. April 2018 in CSR Bond Plus umbenannt. 2

5 Halbjahresbericht

6 CSR Bond Plus (vormals: CSR Bond Plus OP) CSR Bond Plus Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A0M6W36-0,3% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 CSR Bond Plus Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Institute ,87 Unternehmen ,06 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,42 Regionalregierungen ,70 Summe Anleihen: ,05 2. Derivate 110 0,08 3. Bankguthaben 317 0,22 4. Sonstige Vermögensgegenstände 986 0,68 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -46-0,03 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 CSR Bond Plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,00 99,05 Verzinsliche Wertpapiere 0,8750 % Commerzbank 15/ S.P10 MTN PF (DE000CZ40KZ0)... EUR % 101, ,00 2,83 0,0500 % Commerzbank 16/ S.P15 MTN PF (DE000CZ40LM6)... EUR % 97, ,00 2,04 5,0000 % Deutsche Bildung Studienfonds II 13/ (DE000A1YCQ86)... EUR 900 % 107, ,00 0,67 4,0000 % Deutsche Bildung Studienfonds II 16/ (DE000A2AAVM5)... EUR 900 % 106, ,00 0,67 2,8750 % DG Hypothekenbank 11/ R.1097 MTN PF (DE000A1KQWU3)... EUR % 109, ,00 5,31 3,5000 % DG Hypothekenbank 11/ R.1090 MTN PF (DE000A1KQWB3)... EUR % 109, ,00 1,53 0,7500 % Dt. Apothek. u. Ärztebk. 17/ A.1444 MTN PF (XS )... EUR % 99, ,00 3,45 2,0000 % Hamburger Sparkasse 13/ S.17 PF (DE000A1R07B5)... EUR % 108, ,00 6,97 0,9500 % Hamburger Sparkasse 14/ A.28 PF (DE000A12UET0)... EUR % 101, ,00 1,42 0,3750 % HSH Nordbank 16/ S.2580 MTN PF (DE000HSH5Y29)... EUR % 99, ,00 3,45 0,7500 % Hypo Vorarlberg Bank 15/ MTN PF (XS )... EUR % 100, ,00 0,70 0,2500 % ING-DiBa 16/ PF (DE000A1KRJQ6). EUR % 96, ,00 2,01 1,3500 % Kreissparkasse Göppingen 14/ R.5 PF (DE000A12T457)... EUR % 103, ,00 3,25 2,8000 % Kreissparkasse Köln 11/ E.1049 PF (DE000A1KQYT1)... EUR % 107, ,00 0,74 2,0000 % Kreissparkasse Köln 12/ HPF (DE000A1MA2X6)... EUR % 106, ,00 0,74 2,0000 % Kreissparkasse Köln 13/ E.1066 PF (DE000A1R01C6)... EUR % 107, ,00 4,50 0,8500 % Kreissparkasse Köln 14/ E.1073 PF (DE000A1R01F9)... EUR % 102, ,00 4,98 0,6250 % Kreissparkasse Koln 15/ E.1080 PF (DE000A14J5X5)... EUR % 101, ,00 1,40 3,0000 % KSK Herzogtum Lauenburg 11/ S.1 PF (DE000A1MA5A7)... EUR % 109, ,00 1,53 2,5000 % Münchener Hypothekenbk. 13/ S.1618 MTN PF (DE000MHB10J3)... EUR % 115, ,00 6,40 0,8500 % Münchener Hypothekenbk. 14/ S.1677 MTN PF (DE000MHB2374)... EUR % 101, ,00 1,41 1,1250 % Nassauische Sparkasse 14/ E.24 PF (DE000A13R8H3)... EUR % 102, ,00 4,99 5,0000 % nextbike 17/ IHS (DE000A2DAFB5). EUR % 104, ,00 0,72 0,7500 % Norddt. Landesbank 18/ MTN PF (DE000NLB2TD7)... EUR % 98, ,00 3,42 1,7000 % ProCredit Holding 15/ (DE000A161YD4)... EUR % 102, ,00 1,42 1,1250 % Sparkasse KölnBonn 14/ S.22 S.022 MTN PF (DE000SK003B9)... EUR % 104, ,00 2,39 2,8000 % Sparkasse Pforzheim Calw 11/ HPF S.P4 (DE000A1MA5B5)... EUR % 109, ,00 3,80 2,7500 % Stadtsparkasse Düsseldorf 12/ HPF (DE000A1MLS04)... EUR % 109, ,00 4,17 1,1250 % Stadtsparkasse München 14/ PF R.7 (DE000A12T9Y5)... EUR % 103, ,00 3,24 0,8750 % Stadtsparkasse München 15/ PF R.8 (DE000A168ZJ3)... EUR % 100, ,00 2,45 1,8750 % UniCredit Bank 12/ S.1716 MTN PF (DE000HV2AGL5)... EUR % 107, ,00 5,98 1,1250 % WL BANK 14/ R.356 MTN PF (DE000A12UGG2)... EUR % 104, ,00 1,81 0,8750 % WL BANK 15/ R.358 MTN PF (DE000A13SR38)... EUR % 97, ,00 4,06 3,5000 % Wüstenrot Bausparkasse 10/ R.1060 PF (DE000WBP4AB2)... EUR % 107, ,00 3,89 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0210 % Stadt Mainz 15/ (DE000A168YZ2).. EUR % 100, ,00 0,70 Summe Wertpapiervermögen ,00 99,05 7

10 CSR Bond Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate ,00 0,08 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Call EURO-BOBL JUL 18 Strike 130,50 (EURX).... EUR ,50 0,00 Call EURO-BOBL JUN 18 Strike 130,50 (EURX).... EUR ,50-0,01 Call EURO-BOBL JUN 18 Strike 131,00 (EURX).... EUR ,00 0,02 Call EURO-BUND JUN 18 Strike 158,00 (EURX)... EUR ,00-0,01 Call EURO-BUND JUN 18 Strike 158,50 (EURX)... EUR ,00 0,00 Call EURO-BUND JUN 18 Strike 159,00 (EURX)... EUR ,00 0,02 Call EURO-BUND JUN 18 Strike 159,50 (EURX)... EUR ,00 0,02 Call EURO-BUND SEP 18 Strike 158,00 (EURX).... EUR ,00-0,01 Call EURO-BUND SEP 18 Strike 158,50 (EURX).... EUR ,00 0,00 Call EURO-BUND SEP 18 Strike 160,00 (EURX).... EUR ,00 0,02 Put EURO-BUND JUN 18 Strike 157,00 (EURX).... EUR ,00 0,02 Put EURO-BUND JUN 18 Strike 158,00 (EURX).... EUR ,00 0,01 Put EURO-BUND JUN 18 Strike 158,50 (EURX).... EUR ,00 0,01 Put EURO-BUND SEP 18 Strike 158,00 (EURX).... EUR ,00 0,00 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,97 0,22 Bankguthaben ,97 0,22 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,30 % ,30 0,22 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD 8 931,98 % ,67 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,42 0,68 Zinsansprüche.... EUR ,42 % ,42 0,68 Sonstige Verbindlichkeiten ,43-0,03 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,43 % ,43-0,03 Fondsvermögen ,96 100,00 Anteilwert 114,70 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar.... USD 1, = EUR 1 8

11 CSR Bond Plus Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,6250 % Commerzbank 13/ S.P2 MTN PF (DE000CZ40JW9)... EUR Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,0000 % Münchener Hypothekenbk. 10/ S.1413 MTN PF (DE000MHB1640)... EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO-BUND MAR 18) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: EURO-BOBL JUN 18, EURO-BOBL MAR 18, EURO-BUND JUN 18, EURO-BUND MAR 18) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: EURO-BUND DEC 17, EURO-BUND JUN 18, EURO-BUND MAR 18) 9

12 CSR Bond Plus Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 114,70 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 CSR Bond Plus Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 11

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15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Stefan Kreuzkamp Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Prof. Christian Strenger Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Dr. Matthias Liermann Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:

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