Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Bethmann Rentenfonds. Halbjahresbericht 2016

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann Rentenfonds Halbjahresbericht 2016

2 Bethmann Rentenfonds

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 Bethmann Rentenfonds Bethmann Rentenfonds Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,3% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Bethmann Rentenfonds Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,79 Unternehmen ,80 Institute ,02 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,28 Summe Anleihen: ,89 2. Investmentanteile 914 9,17 3. Bankguthaben 36 0,36 4. Sonstige Vermögensgegenstände 65 0,65 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -6-0,07 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Bethmann Rentenfonds Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,99 89,89 Verzinsliche Wertpapiere 0,5000 % Commerzbank 16/ MTN (DE000CZ40LR5)... EUR % 96, ,00 2,90 1,5000 % Daimler 13/ MTN (DE000A1X3GC3). EUR % 103, ,20 4,53 0,5000 % Daimler 16/ MTN (DE000A2AAL23). EUR 70 % 101, ,40 0,71 1,1250 % Deutsche Börse 13/ (DE000A1R1BC6)... EUR % 102, ,60 0,41 0,3750 % Deutsche Post 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,35 2,09 0,6250 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/ MTN (XS )... EUR 234 % 102, ,90 2,41 1,8750 % Evonik Industries 13/ MTN Reg S (XS )... EUR 541 % 106, ,92 5,80 0,7500 % Germany 11/ INFL (DE ). EUR 720 % 102, ,69 7,88 0,1000 % Germany 12/ INFL (DE ). EUR 400 % 109, ,63 4,55 1,3750 % Goldman Sachs Group 15/ MTN (XS )... EUR 200 % 104, ,00 2,10 0,0000 % Henkel & Co 16/ MTN (XS )... EUR % 100, ,20 2,21 0,8000 % Ireland 15/ (IE00BJ38CQ36)... EUR 400 % 105, ,00 4,24 4,0000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR 200 % 115, ,00 2,31 1,5000 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR 250 % 103, ,50 2,60 1,3500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 104, ,00 2,10 0,3750 % LB Baden-Württemberg 16/ IHS MTN (XS )... EUR % 100, ,00 1,01 0,7500 % Nestlé Finance International 15/ MTN (XS )... EUR % 104, ,40 1,79 4,0000 % Spain 10/ (ES D7)... EUR 300 % 114, ,00 3,44 3,7500 % Spain 13/ (ES B7)... EUR 200 % 108, ,00 2,17 2,7500 % Spain 14/ (ES B2)... EUR % 116, ,00 2,33 1,6000 % Spain 15/ (ES Z1)... EUR % 107, ,00 2,15 0,7500 % Telefonica Emisiones 16/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 4,09 1,3750 % Unibail-Rodamco 14/ MTN (XS )... EUR 300 % 107, ,00 3,24 1,6250 % Vonovia Finance 15/ MTN (DE000A18V138)... EUR 200 % 106, ,00 2,13 1,1250 % European Investment Bank 15/ MTN (XS )... NOK % 100, ,62 1,67 0,5000 % KfW 16/ (XS )... SEK % 101, ,84 2,31 Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,6250 % Commerzbank 12/ S.796 MTN (DE000CZ40HY9)... EUR % 102, ,00 4,64 0,1770 % Daimler 16/ MTN (DE000A2AAL15). EUR 100 % 100, ,00 1,01 0,0640 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/ MTN (XS )... EUR 234 % 100, ,34 2,35 2,1250 % MAN 12/ MTN (XS )... EUR 416 % 100, ,68 4,21 3,3750 % Nederlandse Waterschapsbank 12/ MTN (XS )... NOK % 101, ,72 4,49 Investmentanteile ,68 9,17 Gruppenfremde Investmentanteile ,68 9,17 ishares - Global High Yield Corp. Bond USD (IE00B74DQ490) (0,500%)... Stück EUR 85, ,79 2,38 ishares Euro Aggregate Bond Ucits ETF (IE00B3DKXQ41) (0,250%)... Stück EUR 125, ,20 2,02 ishares III - ish. Em Mark Loc Gov Bond UCITS ETF (IE00B5M4WH52) (0,500%)... Stück EUR 59, ,69 4,77 Summe Wertpapiervermögen ,67 99,06 7

10 Bethmann Rentenfonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,32 0,36 Bankguthaben ,32 0,36 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,73 % ,73 0,21 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 1 950,35 % ,35 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 0,26 % 100 0,18 0,00 US Dollar.... USD ,93 % ,06 0,13 Sonstige Vermögensgegenstände ,67 0,65 Zinsansprüche.... EUR ,67 % ,67 0,65 Sonstige Verbindlichkeiten ,57-0,07 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,57 % ,57-0,07 Fondsvermögen ,09 100,00 Anteilwert 53,67 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar.... AUD 1, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 9, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten 16/ MTN Reg S (XS ).... EUR 300 0,5000 % Commerzbank 15/ MTN (DE000CZ40KN6).... EUR 425 1,8750 % Orange 13/ MTN (FR ).... EUR 300 1,3750 % KfW 14/ (XS ).... USD 370 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares Corp Bond Interest Rate Hedged ETF EUR (DE000A1J7CL2) (0,250%).... Stück ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (DE000A1KB2A5) (0,500%).... Stück ishares III - ish. Em Mark Loc Gov Bond UCITS ETF (DE000A1JB4Q0) (0,500%).... Stück IShares III-Euro Aggr.Bond UCITS ETF (Dt. Zert.) (DE000A0RM447) (0,250%).... Stück Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0020 % Coöperatieve Rabobank 15/ MTN (XS )... EUR 800 1,8750 % Deutsche Post Finance 12/ MTN (XS )... EUR 416 0,1510 % Nordea Bank 16/ MTN (XS ).... EUR 150 8

11 Bethmann Rentenfonds Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 53,67 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9

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13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (vom bis zum ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem ) Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen (seit dem ) Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl (bis zum ) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Henning Gebhardt Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Barbara Rupf Bee (bis zum ) Stand:

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