Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DeAM-Fonds WOP 2 Halbjahresbericht 2016

2 DeAM-Fonds WOP 2

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 4 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 DeAM-Fonds WOP 2 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,54 Industrien ,63 Dauerhafte Konsumgüter ,53 Informationstechnologie ,20 Hauptverbrauchsgüter ,10 Gesundheitswesen ,04 Grundstoffe ,66 Telekommunikationsdienste ,42 Energie ,32 Versorger ,97 Sonstige 19 0,01 Summe Aktien: ,42 2. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,92 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,99 Institute ,82 Unternehmen ,32 Summe Anleihen: ,05 3. Derivate -58-0,04 4. Bankguthaben ,09 5. Sonstige Vermögensgegenstände 782 0,52 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -61-0,04 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 DeAM-Fonds WOP 2 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,94 91,08 Aktien Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 75, ,66 0,30 Acerinox Reg. (ES )... Stück EUR 9, ,80 0,27 Acerinox Right (ES )... Stück EUR 0, ,20 0,01 Allianz (DE )... Stück EUR 127, ,00 0,58 Anheuser-Busch InBev (BE )... Stück EUR 117, ,00 0,47 ASML Holding (NL )... Stück EUR 87, ,75 0,30 AXA (FR )... Stück EUR 17, ,00 0,46 Banco Santander Reg. (ES J37)... Stück EUR 3, ,10 0,58 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 67, ,00 0,88 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 89, ,00 0,86 BMW Ord. (DE )... Stück EUR 66, ,00 0,19 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 39, ,50 0,43 Carrefour (FR )... Stück EUR 21, ,00 0,18 Continental (DE )... Stück EUR 168, ,00 0,30 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 53, ,50 0,66 Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück EUR 12, ,00 0,15 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 24, ,00 0,53 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 15, ,00 0,55 E.ON Reg. (DE000ENAG999)... Stück EUR 8, ,00 0,11 ENEL (IT )... Stück EUR 3, ,00 0,47 Engie (FR )... Stück EUR 14, ,50 0,39 Ferrovial (ES )... Stück EUR 17, ,00 0,38 Fresenius (DE )... Stück EUR 65, ,00 0,25 Industria de Diseño Textil (ES )... Stück EUR 29, ,50 0,54 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 9, ,00 0,70 Intesa Sanpaolo (IT )... Stück EUR 1, ,00 0,25 KBC Groep Parts Soc. (BE )... Stück EUR 43, ,50 0,28 Koninklijke Ahold (NL )... Stück EUR 19, ,50 0,19 Linde (DE )... Stück EUR 123, ,00 0,37 Merck (DE )... Stück EUR 90, ,00 0,39 Nokia (FI )... Stück EUR 5, ,50 0,35 Orange (FR )... Stück EUR 14, ,00 0,66 Renault (FR )... Stück EUR 68, ,00 0,24 Sanofi (FR )... Stück EUR 74, ,00 0,54 SAP (DE )... Stück EUR 67, ,00 1,01 Schneider Electric (FR )... Stück EUR 52, ,00 0,30 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 90, ,75 0,47 Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9)... Stück EUR 3, ,50 0,18 Total (FR )... Stück EUR 43, ,60 1,04 Unilever (NL )... Stück EUR 41, ,00 0,58 Unipol Gruppo Finanziario (IT )... Stück EUR 2, ,13 0,11 United Internet Reg. (DE )... Stück EUR 36, ,50 0,27 VINCI (FR )... Stück EUR 63, ,50 0,68 Vivendi (FR )... Stück EUR 16, ,00 0,18 Wirecard AG (DE )... Stück EUR 39, ,00 0,26 Babcock International Group (GB )... Stück GBP 8, ,98 0,26 BHP Billiton (GB )... Stück GBP 9, ,10 0,13 Compass Group (GB00BLNN3L44)... Stück GBP 14, ,09 0,21 Next (GB )... Stück GBP 48, ,85 0,22 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)... Stück GBP 72, ,95 0,38 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück GBP 20, ,71 0,28 Vodafone Group (GB00BH4HKS39)... Stück GBP 2, ,84 0,04 Verzinsliche Wertpapiere 1,0000 % ABN AMRO Bank 16/ MTN PF (XS )... EUR % 102, ,00 1,23 1,8750 % ADIF - Alta Velocidad 15/ MTN (ES )... EUR % 104, ,00 1,18 3,1250 % AIB Mortgage Bank 13/ MTN PF (XS )... EUR % 106, ,25 1,15 1,5000 % American International Group 16/ (XS ) EUR % 100, ,00 1,04 0,8750 % Anheuser-Busch InBev 16/ MTN (BE )... EUR % 102, ,70 0,96 1,7500 % Austria 13/ (AT0000A105W3)... EUR % 114, ,00 2,20 5

8 DeAM-Fonds WOP 2 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 2,1250 % Banco Popular Español 14/ PF (ES )... EUR % 106, ,00 1,21 0,8000 % Belgium 14/ S.74 (BE ). EUR % 105, ,00 1,76 1,0000 % Belgium 16/ S.77 (BE ). EUR % 107, ,00 0,71 1,2500 % BNZ Int. Funding (London Br.) 13/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 0,82 1,2500 % CK Hutchison Finance 16/ (XS )... EUR % 100, ,20 1,09 0,2500 % Daimler 16/ MTN (DE000A169NA6)... EUR % 100, ,50 0,78 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank 16/ MTN (DE000A13SWH9)... EUR % 101, ,00 0,60 0,5000 % Finland 16/ (FI )... EUR % 102, ,20 0,98 2,5000 % France O.A.T. 10/ (FR )... EUR % 112, ,00 1,79 1,0000 % France O.A.T. 12/ (FR ). EUR % 103, ,00 1,72 1,7500 % France O.A.T. 13/ (FR ). EUR % 114, ,00 1,14 0,5000 % France O.A.T. 15/ (FR )... EUR % 103, ,00 2,06 1,5000 % France O.A.T. 15/ (FR )... EUR % 113, ,00 1,28 1,0000 % Germany 14/ (DE )... EUR % 110, ,50 1,10 0,5000 % Germany 15/ (DE )... EUR % 106, ,00 2,05 0,5000 % Germany 16/ (DE )... EUR % 105, ,00 1,76 1,6250 % Glencore Finance Europe 14/ MTN (XS )... EUR % 91, ,50 0,94 1,2500 % Glencore Finance Europe 15/ MTN (XS )... EUR % 92, ,20 0,82 1,5000 % HSBC Holdings 16/ MTN (XS )... EUR % 102, ,25 0,32 1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14/ (XS )... EUR % 102, ,00 0,82 2,5000 % Iceland 14/ MTN (XS ).. EUR % 107, ,00 1,96 1,1250 % Intesa Sanpaolo 15/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,80 0,8000 % Ireland 15/ (IE00BJ38CQ36)... EUR % 104, ,00 3,05 1,0000 % Ireland 16/ (IE00BV8C9418)... EUR % 103, ,00 1,37 2,1500 % Italy B.T.P. 14/ (IT )... EUR % 108, ,00 3,54 1,5000 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 102, ,68 0,78 0,2500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 100, ,00 1,33 1,4500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 104, ,00 2,85 1,0000 % KBC Groep 16/ MTN (BE )... EUR % 101, ,00 0,20 0,6250 % KfW 15/ (DE000A11QTD2)... EUR % 105, ,50 0,87 1,5000 % Korea Development Bank 13/ MTN (XS )... EUR % 102, ,75 0,85 1,7500 % Netherlands 13/ (NL ).. EUR % 114, ,00 3,86 3,7500 % Petroleos Mexicanos (PEMEX) 16/ MTN Reg S (XS )... EUR % 104, ,00 0,97 1,5000 % Santander Consumer Finance 15/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 0,81 1,0000 % Santander Consumer Finance 16/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 0,93 2,0000 % Santander UK 13/ MTN (XS )... EUR 840 % 103, ,40 0,58 0,6250 % Schlumberger Finance FR 16/ (XS )... EUR % 101, ,60 0,15 4,6250 % SES 10/ MTN (XS )... EUR % 115, ,00 0,75 1,4000 % Spain 14/ (ES C0)... EUR % 104, ,00 4,45 1,6000 % Spain 15/ (ES Z1)... EUR % 104, ,50 0,79 3,3750 % Vinci 12/ MTN (FR )... EUR % 112, ,00 0,74 1,2500 % Vodafone Group 16/ MTN (XS )... EUR % 103, ,30 0,73 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0970 % Anheuser-Busch InBev 14/ MTN (BE )... EUR % 100, ,00 1,20 0,1160 % BMW US Capital 15/ MTN (DE000A1Z6M04)... EUR % 99, ,00 0,79 0,1690 % DH Europe Finance 15/ (XS )... EUR 890 % 100, ,60 0,59 2,5000 % Hutchison Whampoa Eur. Finance (12) 12/ (XS )... EUR % 102, ,00 0,68 4,7500 % ING Groep 07/ MTN (XS )... EUR % 104, ,00 0,69 6

9 DeAM-Fonds WOP 2 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,0000 % Merck Financial Services 15/ MTN (XS )... EUR % 100, ,50 0,83 1,3750 % Santander International Debt 14/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,80 0,0000 % UBS (London Branch) 14/ MTN (XS )... EUR % 100, ,30 0,79 0,6870 % Vonovia Finance 15/ MTN (DE000A18V120) EUR 600 % 100, ,00 0,40 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 2,39 Verzinsliche Wertpapiere 3,5000 % Austria 06/ MTN 144a (AT0000A001X2)... EUR % 120, ,00 2,39 Summe Wertpapiervermögen ,94 93,47 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,20 0,01 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 50 SEP 16 (EURX) EUR... Stück ,20 0,01 Zins-Derivate ,00-0,05 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BUND SEP 16 (EURX)... EUR ,00-0,05 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,01 6,09 Bankguthaben ,01 6,09 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,66 % ,66 2,03 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,68 % ,68 0,08 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,84 % ,74 0,07 Japanische Yen... JPY 1 993,00 % ,46 0,00 US Dollar... USD 1 291,85 % ,47 0,00 Termingeld EUR - Guthaben (UniCredit Bank AG, Munich)... EUR ,00 % ,00 3,91 Sonstige Vermögensgegenstände ,58 0,52 Zinsansprüche... EUR ,16 % ,16 0,44 Dividendenansprüche... EUR ,52 % ,52 0,03 Quellensteueransprüche... EUR ,90 % ,90 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,26-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,26 % ,26-0,04 Fondsvermögen ,47 100,00 Anteilwert 135,56 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

10 DeAM-Fonds WOP 2 Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 114, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Cie Financière Richemont Reg. (CH )... Stück Dufry Reg. (CH )... Stück UBS Group Reg. (CH )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Airbus Group (NL )... Stück Ferrovial Right (ES )... Stück Société Générale (FR )... Stück Whitbread (GB00B1KJJ408)... Stück Atlas Copco A (free) (SE )... Stück Verzinsliche Wertpapiere 2,8750 % Anglo American Capital 13/ MTN (XS )... EUR ,3750 % ESB Finance 12/ S.3 MTN (XS )... EUR 900 1,1250 % ING Belgium 13/ PF (BE )... EUR ,1250 % KBC Bank 12/ MTN PF (BE )... EUR ,3750 % Morgan Stanley 14/ MTN (XS )... EUR ,3750 % Nordrhein-Westfalen 07/ R.790 LSA (DE000NRW1006)... EUR ,0000 % Spain 10/ (ES D7)... EUR Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,6250 % Santander International Debt 12/ MTN (XS )... EUR 800 Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,100%+)... Stück 272 8

11 DeAM-Fonds WOP 2 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 135,56 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9

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13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (vom bis zum ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem ) Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl (bis zum ) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Henning Gebhardt Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Barbara Rupf Bee (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stand:

14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)