DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

Transkript

1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2016

2 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herange zogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüt tungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlen angaben geben den Stand vom 30. September 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Grundstoffe ,04 Dauerhafte Konsumgüter ,95 Finanzsektor ,80 Industrien ,99 Gesundheitswesen ,98 Hauptverbrauchsgüter ,33 Informationstechnologie ,94 Versorger ,29 Energie 713 1,60 Summe Aktien: ,92 2. Anleihen (Emittenten): Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,95 Institute ,25 Unternehmen ,25 Summe Anleihen: ,45 3. Zertifikate ,09 4. Investmentanteile: Aktienfonds ,28 Indexfonds ,64 Summe Investmentanteile: ,92 5. Bankguthaben 333 0,75 6. Sonstige Vermögensgegenstände 1 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -57-0,13 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,98 54,46 Aktien Novo-Nordisk B (DK ).... Stück DKK 276, ,31 1,25 Allianz (DE )... Stück EUR 128, ,00 2,18 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 74, ,00 3,34 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 86, ,00 2,73 Covestro (DE )... Stück EUR 51, ,00 2,19 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 61, ,00 2,33 Deutsche Bank Reg. (DE ).... Stück EUR 10, ,00 1,16 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 27, ,00 1,69 Dialog Semiconductor (GB ).... Stück EUR 33, ,00 1,14 E.ON Reg. (DE000ENAG999).... Stück EUR 6, ,00 0,84 Engie (FR )... Stück EUR 13, ,50 1,45 Linde (DE ).... Stück EUR 147, ,00 1,66 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE ).... Stück EUR 162, ,00 1,46 Renault (FR ).... Stück EUR 70, ,00 1,83 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29).... Stück EUR 22, ,00 1,60 SAP (DE ).... Stück EUR 80, ,00 1,80 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 102, ,00 2,30 ThyssenKrupp (DE ).... Stück EUR 20, ,00 0,84 Volkswagen Pref. (DE ).... Stück EUR 113, ,00 1,78 British American Tobacco (BAT) (GB ).... Stück GBP 49, ,67 3,33 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,2520 % Citigroup 14/ MTN (XS ).... EUR % 100, ,50 1,70 0,1990 % Jyske Bank 14/ MTN (XS ).... EUR % 100, ,00 2,25 0,0990 % Standard Chartered 14/ MTN (XS ).... EUR % 100, ,00 2,25 0,0000 % Statoil 15/ MTN (XS ).. EUR % 100, ,00 2,25 Zertifikate BNP Paribas E.u.H/DAX Bonus Cert. (DE000PA6ZXW0).... Stück EUR 107, ,00 9,08 Investmentanteile ,00 44,92 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 5,68 DWS Deutschland LC (DE ) (1,400%).... Stück EUR 194, ,00 5,68 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 39,24 B & P Vision - Q Selection Europe (LI ) (1,600%+).... Stück EUR 69, ,00 1,56 Comgest Growth - Mid-Caps Europe (IE ) (1,500%+).... Stück EUR 23, ,00 2,59 ComStage SICAV - MDAX TR UCITS I (LU ) (0,300%).... Stück EUR 21, ,00 10,64 MFS Meridian Fds-European Smaller Co. Fd Cl.A1 EUR (LU ) (1,050%)... Stück EUR 51, ,00 12,78 Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan Euro (GB00B0PHJR59) (1,000%)... Stück EUR 2, ,00 11,68 Summe Wertpapiervermögen ,98 99,38 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,26 0,75 Bankguthaben ,26 0,75 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,20 % ,20 0,66 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,58 % ,58 0,09 5

8 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 3 468,18 % ,48 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände 585,34 0,00 Zinsansprüche.... EUR 185,34 % ,34 0,00 Quellensteueransprüche.... EUR 400,00 % ,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,13 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,15 % ,15-0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,00 % ,00-0,01 Fondsvermögen ,43 100,00 Anteilwert 152,04 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 6

9 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BMW Ord. (DE )... Stück Continental (DE )... Stück Nordex (DE000A0D6554)... Stück Zertifikate Goldman Sachs/Bayer Bonus Cert. (DE000GL509L7)... Stück Morgan Stanley/E.ON Bonus Cert. (DE000MS0GUV4)... Stück UBS London/Münchner Rück Bonus Cert (DE000US2ZFY5)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Nicht notierte Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas E.u.H/Dt. Bank Bonus Cert (DE000PB5FV46)... Stück Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,100%+)... Stück Gruppenfremde Investmentanteile ComStage SICAV - ComStage DAX TR UCITS ETF I (LU ) (0,080%)... Stück

10 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 152,04 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 8

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (vom bis zum ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem ) Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen (seit dem ) Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl (bis zum ) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.A., Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Henning Gebhardt Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Mitglied des Verwaltungsrats der Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Barbara Rupf Bee (bis zum ) Stand:

12 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)