Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Bethmann Nachhaltigkeit Halbjahresbericht 2014/2015

2 Bethmann Nachhaltigkeit

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Bethmann Nachhaltigkeit 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 Bethmann Nachhaltigkeit BETHMANN NACHHALTIGKEIT Wertentwicklung im Überblick in % 15,6 13,0 +13,4 10,4 7,8 5,2 2,6 0,0 6 Monate Bethmann Nachhaltigkeit Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 08X ISIN: DE000DWS08X0 Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 Bethmann Nachhaltigkeit Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,19 Dauerhafte Konsumgüter ,94 Gesundheitswesen ,10 Industrien ,46 Informationstechnologie ,81 Hauptverbrauchsgüter ,20 Grundstoffe ,01 Energie ,19 Telekommunikationsdienste ,70 Versorger ,33 Summe Aktien: ,93 2. Anleihen (Emittenten): Unternehmen ,27 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,16 Zentralregierungen ,88 Regionalregierungen ,32 Institute ,46 Summe Anleihen: ,09 3. Investmentanteile ,94 4. Derivate 24 0,03 5. Bankguthaben ,82 6. Sonstige Vermögensgegenstände 231 0,29 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -77-0,10 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Bethmann Nachhaltigkeit Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,08 96,02 Aktien Adecco Reg. (CH ) (N)... Stück CHF 81, ,56 1,47 Novo-Nordisk B (DK ) (N)... Stück DKK 372, ,79 1,70 ACCOR (FR ) (N)... Stück EUR 48, ,88 1,46 Allianz SE (DE ) (N)... Stück EUR 161, ,45 2,13 ASML Holding (NL ) (N)... Stück EUR 94, ,84 1,51 AXA (FR ) (N)... Stück EUR 23, ,88 1,35 BASF Reg. (DE000BASF111) (N)... Stück EUR 93, ,90 1,81 Continental (DE ) (N) 6)... Stück EUR 218, ,00 1,43 Deutsche Börse Reg. (DE ) (N)... Stück EUR 76, ,00 1,68 Gemalto (NL ) (N)... Stück EUR 74, ,37 1,21 Groupe Danone (C.R.) (FR ) (N)... Stück EUR 62, ,56 1,34 Henkel Pref. (DE ) (N) 6)... Stück EUR 110, ,80 2,18 Industria de Diseño Textil (ES ) (N)... Stück EUR 29, ,45 1,53 ING Groep CVA (NL ) (N)... Stück EUR 13, ,50 1,58 Intesa Sanpaolo (IT ) (N)... Stück EUR 3, ,60 1,53 KONE Cl.B (new) (FI ) (N)... Stück EUR 41, ,19 1,61 Linde (DE ) (N) 6)... Stück EUR 190, ,00 0,64 Merck (DE ) (N)... Stück EUR 105, ,25 2,21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ) (N)... Stück EUR 200, ,80 2,14 SAP (DE ) (N)... Stück EUR 67, ,56 1,49 Société Générale (FR ) (N)... Stück EUR 44, ,00 1,44 Terna Rete Elettrica Nazionale (IT ) (N)... Stück EUR 4, ,76 1,33 Umicore (new) (BE ) (N)... Stück EUR 38, ,02 1,29 Unibail-Rodamco (FR ) (N)... Stück EUR 252, ,65 1,77 Vodafone Group (GB00BH4HKS39) (N)... Stück GBP 2, ,35 1,24 WPP (JE00B8KF9B49) (N)... Stück GBP 15, ,11 1,54 Telenor (NO ) (N)... Stück NOK 163, ,51 1,46 Assa-Abloy B (SE ) (N)... Stück SEK 517, ,51 2,12 Ericsson B (Free) (SE ) (N)... Stück SEK 109, ,82 1,59 Svenska Handelsbanken A (Free) (SE ) (N).. Stück SEK 389, ,85 1,57 Agilent Technologies (US00846U1016) (N)... Stück USD 41, ,59 1,83 Cummins (US ) (N)... Stück USD 140, ,31 1,26 Praxair (US74005P1049) (N)... Stück USD 121, ,11 1,25 Schlumberger N.Y. Shares (AN ) (N)... Stück USD 84, ,03 1,71 Spectra Energy (US ) (N)... Stück USD 36, ,08 1,48 The Procter & Gamble Co. (US ) (N)... Stück USD 82, ,19 1,67 The Walt Disney Co. (US ) (N)... Stück USD 106, ,80 1,58 V.F. Corp. (US ) (N)... Stück USD 75, ,36 1,40 Verzinsliche Wertpapiere 1,3750 % Allianz Finance II 13/ MTN (DE000A1HG1J8) (N)... EUR 600 % 103, ,00 0,78 0,6250 % Amadeus Finance 14/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 1,26 1,7500 % Austria 13/ (AT0000A105W3) (N)... EUR 325 % 112, ,50 0,46 1,5000 % BASF 12/ MTN (XS ) (N). EUR 487 % 104, ,65 0,64 1,0000 % BMW US Capital 13/ MTN (DE000A1HJLN2) (N)... EUR 350 % 101, ,00 0,45 3,6250 % Commerzbank 12/ S.796 MTN (DE000CZ40HY9) (N)... EUR 593 % 107, ,62 0,80 1,2500 % Danone 13/ MTN (FR ) (N) EUR 600 % 102, ,00 0,77 1,1250 % Deutsche Börse 13/ (DE000A1R1BC6) (N)... EUR 664 % 102, ,04 0,85 1,8750 % Deutsche Post Finance 12/ MTN (XS ) (N)... EUR 664 % 103, ,80 0,86 1,5000 % European Investment Bank 14/ MTN (XS ) (N)... EUR 549 % 109, ,25 0,75 1,0000 % GE Capital European Funding 13/ MTN (XS ) (N)... EUR 660 % 101, ,80 0,84 0,7500 % Germany 11/ INFL (DE ) (N)... EUR % 105, ,72 2,71 0,1000 % Germany 12/ INFL (DE ) (N)... EUR % 109, ,07 1,26 1,1250 % Hessen 14/ S.1402 LSA (DE000A1RQBY4) (N)... EUR % 106, ,00 1,33 7

10 Bethmann Nachhaltigkeit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,8000 % Ireland 15/ (IE00BJ38CQ36) (N)... EUR % 102, ,00 1,48 2,5000 % Italy B.T.P. 14/ (IT ) (N). EUR % 108, ,00 0,54 1,3750 % Kering 14/ MTN (FR ) (N) EUR % 103, ,00 1,29 2,1250 % MAN 12/ MTN (XS ) (N). EUR 414 % 103, ,84 0,54 1,3750 % METRO 14/ MTN (DE000A13R8M3) (N)... EUR % 102, ,00 1,28 1,7500 % National Grid North America 13/ MTN (XS ) (N)... EUR 500 % 103, ,00 0,65 1,0000 % Niedersachsen 14/ A.843 LSA (DE000A12T4B4) (N)... EUR 500 % 105, ,00 0,66 1,0000 % Nordrhein-Westfalen 14/ R.1337 LSA (DE000NRW0F67) (N)... EUR % 105, ,00 1,33 2,0000 % Roche Finance Europe 12/ MTN (XS ) (N)... EUR 617 % 105, ,31 0,82 1,5000 % Siemens Financieringsmaatsch. 12/ MTN (DE000A1G85B4) (N)... EUR 600 % 105, ,00 0,79 2,7500 % Spain 14/ (ES B2) (N)..... EUR % 113, ,00 1,43 2,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 12/ MTN (XS ) (N)... EUR 480 % 106, ,40 0,64 2,5000 % Unibail-Rodamco 14/ MTN (XS ) (N)... EUR % 114, ,00 1,43 1,5000 % Volkswagen Bank 14/ MTN (XS ) (N)... EUR 700 % 103, ,00 0,91 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,6190 % AT & T 14/ (XS ) (N).... EUR % 100, ,00 2,51 0,4400 % GE Capital European Funding 15/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 2,51 0,3480 % SAP 14/ MTN (DE000A13SL18) (N). EUR % 100, ,00 2,51 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH ) (N)... Stück CHF 270, ,65 1,36 Investmentanteile ,25 1,94 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,25 0,97 db X-trackers II-MTS Ex-Bank of Italy Ag. UCITS 1D (LU )... Stück EUR 52, ,25 0,97 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 0,97 ishares V - ishares Spain Governm. Bond UCITS ETF (DE000A1J0BH7)... Stück EUR 164, ,00 0,97 Summe Wertpapiervermögen ,33 97,96 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,12 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Call Continental 06/2015 Strike 200 (EURX)... Stück -500 EUR 21, ,00-0,01 Call Henkel Pref. 06/2015 Strike 100 (EURX)... Stück EUR 11, ,00-0,07 Call Linde 06/2015 Strike 180 (EURX)... Stück EUR 12, ,00-0,04 Aktienindex-Derivate ,00 0,15 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put EURO STOXX 50 06/2015 Strike 3550 (EURX)... Stück EUR 93, ,00 0,15 8

11 Bethmann Nachhaltigkeit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,78 1,82 Bankguthaben ,78 1,82 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,83 % ,83 1,75 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 253,23 % ,23 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kanadische Dollar... CAD 10,08 % 100 7,35 0,00 Schweizer Franken... CHF 16,26 % ,54 0,00 US Dollar.... USD ,96 % ,83 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände ,03 0,29 Zinsansprüche.... EUR ,10 % ,10 0,16 Dividendenansprüche.... EUR ,39 % ,39 0,09 Quellensteueransprüche.... EUR ,54 % ,54 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten ,54-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,54 % ,54-0,10 Fondsvermögen ,60 100,00 Anteilwert 145,17 Umlaufende Anteile ,691 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 8, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 9, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 6) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäfts in Wertpapieren (Verkauf einer Kaufoption). 9

12 Bethmann Nachhaltigkeit Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB Reg. (CH )... Stück Novozymes (DK )... Stück Essilor International-Comp. Générale d Optique (FR )... Stück Koninklijke Philips (NL )... Stück National Grid (new) (GB00B08SNH34)... Stück Statoil (NO )... Stück M Co. (US88579Y1010)... Stück California Ressources (US13057Q1076)... Stück Juniper Networks (US48203R1041)... Stück Medtronic (US )... Stück Microsoft Corp. (US )... Stück NIKE B (US )... Stück Occidental Petroleum Corp. (US )... Stück The Toronto-Dominion Bank (CA )... Stück United Parcel Service B (US )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Devisentermingeschäfte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro FX Future 03/2015, Euro FX Future 06/2015, Euro FX Future 12/2014) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Verzinsliche Wertpapiere 1,0000 % European Investment Bank 13/ MTN (XS )... EUR 175 0,8750 % KfW 13/ (DE000A1RET80)... EUR 350 1,3750 % LB Baden-Württemberg 12/ S.739 MTN PF (DE000LB0M596)... EUR

13 Bethmann Nachhaltigkeit Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 145,17 Umlaufende Anteile: ,691 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Die in Klammern aufgeführte Buchstaben-Kennzeichnung N gibt bei den einzelnen Werten an, dass die Nachhaltigkeitskriterien gemäß 25 Abs. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen erfüllt sind. 11

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15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

16 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)