Zurich Halbjahresbericht 2015

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. Zurich Halbjahresbericht 2015 n Zurich Vorsorge Premium I n DWS Life Cycle Balance I n DWS Life Cycle Balance II Fonds Luxemburger Rechts

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 305 KAGB: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.s.d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L Luxem burg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Be lehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufs erklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis Hinweise Halbjahresbericht Zurich Zurich Vorsorge Premium I 4 DWS Life Cycle Balance I 5 DWS Life Cycle Balance II 6 Vermögensaufstellungen zum Halbjahresbericht 8 1

4 Hinweise Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in dem Bericht auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2

5 Halbjahresbericht

6 Zurich Vorsorge Premium I ZURICH VORSORGE PREMIUM I Wertentwicklung im Überblick in % 10,8 9,0 +8,9 7,2 5,4 3,6 1,8 0,0 6 Monate Zurich Vorsorge Premium I Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0R0 ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 DWS Life Cycle Balance I DWS LIFE CYCLE BALANCE I Wertentwicklung im Überblick in % 4,8 4,0 +3,8 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0 6 Monate DWS Life Cycle Balance I Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0W9 ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

8 DWS Life Cycle Balance II DWS LIFE CYCLE BALANCE II Wertentwicklung im Überblick in % 4,8 4,0 +3,8 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0 6 Monate DWS Life Cycle Balance II Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0XA ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

9 0Vermögensaufstellungen zum 0 Halbjahresbericht

10 Zurich Vorsorge Premium I Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,12 95,15 Gruppeneigene Investmentanteile ,96 63,62 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,250%)... Stück EUR 77, ,56 0,77 db X-trackers - MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,500%).... Stück EUR 45, ,36 3,58 db X-trackers - MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%).... Stück EUR 41, ,07 0,43 db X-trackers-MSCI ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,300%).... Stück EUR 16, ,56 1,64 db X-trackers-MSCI Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,650%).... Stück EUR 34, ,50 0,05 Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,160%+).... Stück EUR , ,30 6,71 Deutsche Institutional Vario Yield (LU ) (0,100%)... Stück EUR 99, ,00 3,38 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%)... Stück EUR , ,07 8,50 Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend FC (LU ) (0,750%).... Stück EUR 119, ,40 5,06 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 213, ,60 3,10 DWS Akkumula (DE ) (1,450%).... Stück EUR 913, ,50 4,03 DWS Concept Winton Global Equity FC (LU ) (0,600%)... Stück EUR 179, ,56 2,52 DWS Global Growth (DE ) (1,450%)... Stück EUR 97, ,86 2,52 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%)... Stück EUR 226, ,36 2,50 DWS Rendite Optima (LU ) (0,200%)... Stück EUR 74, ,45 5,67 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,200%)... Stück EUR 102, ,93 5,67 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%)... Stück EUR 134, ,10 3,49 DB Platinum IV - Croci US I1C (LU ) (0,500%)... Stück USD 259, ,78 4,01 Gruppenfremde Investmentanteile ,16 31,53 Invesco Pan European Structured Fund C Reg. (LU ) (0,800%)... Stück EUR 18, ,00 4,01 Lyxor ETF MSCI All Country World C EUR (FR ) (0,450%)... Stück EUR 196, ,31 1,64 Schroder ISF US Large Cap C Acc. (LU ) (0,750%)... Stück EUR 120, ,26 10,04 IFS - Invesco Asian Equity Fund Cl.C (IE ) (1,000%).... Stück USD 7, ,98 2,97 Invesco Funds - Invesco Global Struct. Equity Fund (LU ) (0,600%).... Stück USD 49, ,06 2,99 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc (LU ) (1,630%)... Stück USD 25, ,33 4,94 UBS (Lux) Equity SICAV-USA Enhanced (USD) P-Acc. (LU ) (0,720%+).... Stück USD 177, ,22 4,94 Summe Wertpapiervermögen ,12 95,15 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,00-0,43 Equity-Swaps Swap 3MEuribor/MSCI World AC 75% Pr (DBK) (OTC)... EUR ,12-0,31 Swap 3MEuribor/MSCI World AC 75% Pr (MLL) (OTC)... EUR ,92-0,07 Swap 75% Gap Risk Zurich Vor. Pr I (HVB) (OTC)... EUR 0, ,18-0,02 Swap 75% Gap Risk Zurich Vor. Pr I (MLL) (OTC)... EUR 0, ,78-0,02 8

11 Zurich Vorsorge Premium I Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben ,21 5,40 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,28 % ,28 3,94 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen.... JPY ,00 % ,67 0,00 US Dollar.... USD ,56 % ,26 1,46 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,33 100,55 Sonstige Verbindlichkeiten ,12-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,15 % ,15-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,97 % ,97 0,00 Fondsvermögen ,21 100,00 Anteilwert 174,97 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen.... JPY 136, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 9

12 DWS Life Cycle Balance I Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,03 89,31 Gruppeneigene Investmentanteile ,86 88,84 DB Platinum - Croci World Giants - I1C - E (LU ) (0,650%)... Stück 10 4 EUR , ,50 3,96 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,250%)... Stück EUR 77, ,00 3,08 db X-trackers - MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%).... Stück EUR 41, ,13 5,32 db X-trackers-MSCI ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,300%).... Stück EUR 16, ,38 4,48 db X-trackers-MSCI Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,650%).... Stück EUR 34, ,05 0,28 Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,160%+).... Stück EUR , ,95 4,32 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%)... Stück EUR , ,43 6,25 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH (LU ) (0,600%)... Stück EUR 127, ,54 7,32 Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) FC (LU ) (0,500%+).... Stück EUR 144, ,80 10,77 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU ) (0,600%+).... Stück EUR 150, ,68 7,78 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%).... Stück EUR 131, ,76 7,77 DWS Akkumula (DE ) (1,450%).... Stück EUR 913, ,50 5,05 DWS Euro-Bonds (Medium) (LU ) (0,700%).. Stück EUR 1 810, ,54 11,25 DWS Rendite Optima (LU ) (0,200%)... Stück EUR 74, ,20 6,17 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%)... Stück EUR 134, ,40 5,03 Gruppenfremde Investmentanteile ,17 0,47 Lyxor ETF MSCI All Country World C EUR (FR ) (0,450%)... Stück EUR 196, ,17 0,47 Summe Wertpapiervermögen ,03 89,31 Bankguthaben ,12 10,75 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,12 % ,12 10,75 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,15 100,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,49-0,06 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,41 % ,41-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -191,08 % ,08 0,00 Fondsvermögen ,66 100,00 Anteilwert 117,91 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10

13 DWS Life Cycle Balance I Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,200%)... Stück

14 DWS Life Cycle Balance II Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,90 89,48 Gruppeneigene Investmentanteile ,90 89,48 DB Platinum - Croci World Giants - I1C - E (LU ) (0,650%)... Stück 3 EUR , ,25 3,61 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,250%)... Stück EUR 77, ,30 3,10 db X-trackers - MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%).... Stück EUR 41, ,09 5,90 db X-trackers-MSCI ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,300%).... Stück EUR 16, ,10 4,98 db X-trackers-MSCI Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,650%).... Stück EUR 34, ,25 0,33 Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,160%+).... Stück EUR , ,65 4,38 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%)... Stück EUR , ,81 6,33 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH (LU ) (0,600%)... Stück EUR 127, ,82 7,31 Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) FC (LU ) (0,500%+).... Stück EUR 144, ,56 10,68 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU ) (0,600%+).... Stück EUR 150, ,44 7,77 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%).... Stück EUR 131, ,62 7,79 DWS Akkumula (DE ) (1,450%).... Stück 87 EUR 913, ,05 4,95 DWS Euro-Bonds (Medium) (LU ) (0,700%).. Stück EUR 1 810, ,00 11,28 DWS Rendite Optima (LU ) (0,200%)... Stück EUR 74, ,20 6,20 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%)... Stück 582 EUR 134, ,76 4,86 Summe Wertpapiervermögen ,90 89,48 Bankguthaben ,90 10,58 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,90 % ,90 10,58 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,80 100,06 Sonstige Verbindlichkeiten -930,87-0,06 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR -866,32 % ,32-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -64,55 % ,55 0,00 Fondsvermögen ,93 100,00 Anteilwert 118,08 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. 12

15 DWS Life Cycle Balance II Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,200%)... Stück

16 Zurich Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR) Zurich Konsolidiert Zurich Vorsorge Premium I DWS Life Cycle Balance I DWS Life Cycle Balance II Wertpapiervermögen , , , ,90 Swaps , ,00 Bankguthaben , , , ,90 Summe der Vermögensgegenstände 1) , , , ,80 Sonstige Verbindlichkeiten , , ,49-930,87 = Fondsvermögen , , , ,93 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 14

17 Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsrat (seit dem ) Vorstand (seit dem ) Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 231,5 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom der DWS Investment S.A. wurde eine Änderung des Namens der Gesellschaft in Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. mit Wirkung zum beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Umstellung von der bis dato monistischen Organisationsstruktur zu einer dualistischen Organisationsstruktur festgelegt. Durch diesen Beschluss wird seit die operative Geschäftsleitung durch den Vorstand und dessen Kontrolle durch den Aufsichtsrat wahrgenommen. Verwaltungsrat (bis zum ) Holger Naumann Vorsitzender Investment GmbH, Frankfurt am Main Heinz-Wilhelm Fesser Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Dr. Boris N. Liedtke Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Investment GmbH, Frankfurt am Main Klaus-Michael Vogel Dr. Asoka Wöhrmann Investment GmbH, Frankfurt am Main Holger Naumann Vorsitzender Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Dr. Boris N. Liedtke Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführung (bis zum ) Klaus-Michael Vogel Manfred Bauer Markus Kohlenbach Doris Marx Ralf Rauch Martin Schönefeld Manfred Bauer Vorsitzender Ralf Rauch Martin Schönefeld Barbara Schots Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle bis zum : State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg seit dem : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Stand:

18 Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax: