Allianz Suisse Anlagestiftung
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- Stefan Klemens Kalb
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1 Investment Report Portfolio Informationen Investment Report
2 Inhaltsverzeichnis 1. Portfolio Informationen Portfolio Informationen 4 2. Obligationen CHF Inland Performance Vermögensstruktur Ausweis Schuldner Obligationen CHF Inland NAV Performance Risikoanalyse Obligationen CHF Ausland Performance Vermögensstruktur Ausweis Schuldner Obligationen CHF Ausland NAV Performance Risikoanalyse Obligationen FW Performance 26 Ansprechpartner Verantwortliche/r Reporting Nicolas Dech Telefon +41 (0) Relationship Manager Peter Suter Telefon +41 (0) Custody Account Manager Marina Asefi Telefon +41 (0) Vermögensstruktur Ausweis Schuldner Obligationen FW NAV Performance Risikoanalyse Obligationen FW hedged Performance Vermögensstruktur Obligationen FW hedged NAV Seite 2 von 85
3 9.1 Performance Risikoanalyse Aktien Schweiz Performance Vermögensstruktur Aktien Schweiz NAV Performance Risikoanalyse Aktien Ausland Performance Vermögensstruktur Aktien Ausland NAV Performance Risikoanalyse Portfolio BVG Performance Vermögensstruktur Portfolio BVG-30 NAV Performance Risikoanalyse Allianz Suisse 30 Freizügigkeit Performance Vermögensstruktur Allianz Suisse 30 Freizügigkeit NAV Performance Risikoanalyse Seite 3 von 85
4 Portfolio Informationen 1. Portfolio Informationen 1.1 Portfolio Informationen Bezeichnung Depotnummer Referenzwährung Strategie / Anlagekategorien Benchmark / Index COM/Allianz/Gesamt CHF Keine Benchmark Obligationen CHF Inland CHF Obligationen 10 SBI Domestic AAA-A (TR) Obligationen CHF Inland NAV NAV CHF Obligationen 10 SBI Domestic AAA-A (TR) Obligationen CHF Ausland CHF Obligationen 10 SBI Foreign AAA-A (TR) Obligationen CHF Ausland NAV NAV CHF Obligationen 10 SBI Foreign AAA-A (TR) Obligationen FW CHF Obligationen 10 CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A Obligationen FW NAV NAV CHF Obligationen 10 CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A Obligationen FW hedged CHF Obligationen 10 CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A (Hedged into CHF) Obligationen FW hedged NAV NAV CHF Obligationen 10 CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A (Hedged into CHF) Aktien Schweiz CHF Aktien 10 Swiss Performance Index (TR) Aktien Schweiz NAV NAV CHF Aktien 10 Swiss Performance Index (TR) Seite 4 von 85 Portfolio Informationen
5 Bezeichnung Depotnummer Referenzwährung Strategie / Anlagekategorien Benchmark / Index Aktien Ausland CHF Aktien 10 MSCI World ex Switzerland (TR) Aktien Ausland NAV NAV CHF Aktien 10 MSCI World ex Switzerland (TR) Portfolio BVG CHF Obligationen 67.00% SBI AAA-A (TR) Obligationen 8.00% CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A Aktien 15.00% Swiss Performance Index (TR) Aktien 1 MSCI World ex Switzerland (TR) Portfolio BVG-30 NAV NAV CHF Obligationen 67.00% SBI AAA-A (TR) Obligationen 8.00% CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A Aktien 15.00% Swiss Performance Index (TR) Aktien 1 MSCI World ex Switzerland (TR) Allianz Suisse 30 Freizügigkeit CHF Obligationen 67.00% SBI AAA-A (TR) Obligationen 8.00% CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A Aktien 15.00% Swiss Performance Index (TR) Aktien 1 MSCI World ex Switzerland (TR) Allianz Suisse 30 Freizügigkeit NAV NAV CHF Obligationen 67.00% SBI AAA-A (TR) Obligationen 8.00% CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A Aktien 15.00% Swiss Performance Index (TR) Aktien 1 MSCI World ex Switzerland (TR) Seite 5 von 85 Portfolio Informationen
6 Obliga tionen CHF Inland Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 2. Obligationen CHF Inland 2.1 Performance Obligationen CHF Inland Anlagevermögen per : CHF 277'328' Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -1.33% 0.59% -0.02% 0.75% -0.87% -1.84% 0.25% -0.45% 0.51% 0.35% 0.26% -1.24% -3.05% Benchmark -1.42% 0.72% -0.05% 0.87% -0.97% -1.90% 0.28% -0.34% 0.43% 0.41% 0.29% -1.25% -2.94% Relativ 0.09% -0.13% 0.03% -0.12% 0.11% 0.06% -0.04% -0.11% 0.08% -0.06% -0.04% 0.01% -0.11% Performance kumuliert % 0.20% % 0.10% % -0.10% 99.00% -0.20% 98.50% -0.30% 98.00% -0.40% 97.50% -0.50% 97.00% -0.60% 96.50% -0.70% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 6 von 85 Obligationen CHF Inland
7 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 1.07% 4.30% 3.32% -0.19% -0.11% 7.85% 4.16% 3.33% 6.27% 2.48% -3.05% 33.10% Benchmark 1.36% 4.63% 3.58% -0.27% -0.30% 8.20% 4.63% 3.61% 7.07% 2.53% -2.94% 36.52% Relativ -0.30% -0.32% -0.26% 0.08% 0.19% -0.35% -0.48% -0.27% -0.80% -0.05% -0.11% -3.42% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -1.24% -0.64% -0.34% -3.05% -0.32% 1.83% 2.59% 2.63% 2.85% Benchmark -1.25% -0.56% -0.19% -2.94% -0.24% 2.14% 2.93% 2.87% 2.99% Relativ 0.01% -0.09% -0.15% -0.11% -0.08% -0.31% -0.34% -0.24% 0.37% Rendite kumuliert Portfolio brutto Benchmark Seite 7 von 85 Obligationen CHF Inland
8 2.2 Vermögensstruktur Obligationen CHF Inland Anlagevermögen per : CHF 277'328' Obligationen nach Fälligkeiten und Währungen CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Total % 8.10% % 5.46% % 7.69% % 11.38% % 6.61% % 5.07% % 11.67% % 5.44% % 3.12% % 7.87% % 1.03% nach % 26.55% Total % 10 Macaulay Duration Modified Duration Portfolio Modified Duration Benchmark Durchschnittliche Restlaufzeit Yield to Maturity 1.00% 1.00% Yield to Maturity Benchmark 1.44% 1.44% Seite 8 von 85 Obligationen CHF Inland
9 CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest 5.00% % % 3 Obligationen nach Fälligkeiten Obligationen nach Schuldnerkategorien nach 2024 in % Kantone 9.54% Städte/Gemeinden 3.62% Eidgenossenschaft 27.21% Staaten Ausland Pfandbriefe 18.69% Banken 17.54% Kraftwerke 3.55% Finanz-/Industriegesellschaften 5.26% Diverse 2.05% Internationale Organisationen Schweiz 2.71% Provinzen Ausland 2.51% Städte/Gemeinden Ausland 1.11% Pfandbriefe Ausland 2.39% Banken Ausland 1.50% Finanz-/Industriegesellschaften Ausland 2.32% Rest Total 10 Obligationen nach Währungen Seite 9 von 85 Obligationen CHF Inland
10 Obligationen Ratingklassen Combined Rating Combined in % Aaa/AAA 60.26% Aa1/AA+ Aa2/AA 22.51% Aa3/AA- 1.50% A1/A+ A2/A 15.05% A3/A- 0.67% nicht gerated durch Agentur Total 10 Obligationen die 10 grössten Positionen Instrument Coupon Verfallsdatum in Mio CHF in % 2.25% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT % % 3% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT % % 2.5% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT % % 4.25% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT % % 3% PFANDBRIEFZENTRALE S % % 1 1/4 % SCHWEIZ EIDG % % 2.5% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT % % 2% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT % % 2 % SCHWEIZ EIDG % % 4% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT % % Total % Seite 10 von 85 Obligationen CHF Inland
11 2.3 Ausweis Schuldner Obligationen CHF Inland grösste Schuldner Obligationen Schuldner Obligationen Identifikation in % Schweizerische Eidgenossenschaft % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken % Kanton Genf % Eurofima % Total 52.98% Seite 11 von 85 Obligationen CHF Inland
12 Obliga tionen CHF Inland NAV Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 3. Obligationen CHF Inland NAV 3.1 Performance Obligationen CHF Inland NAV Anlagevermögen per : CHF Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -1.33% 0.59% -0.03% 0.74% -0.86% -1.84% 0.24% -0.45% 0.52% 0.35% 0.26% -1.23% -3.03% Benchmark -1.42% 0.72% -0.05% 0.87% -0.97% -1.90% 0.28% -0.34% 0.43% 0.41% 0.29% -1.25% -2.94% Relativ 0.09% -0.13% 0.02% -0.13% 0.11% 0.06% -0.04% -0.10% 0.09% -0.05% -0.04% 0.02% -0.09% Performance kumuliert % 0.20% % 0.10% % -0.10% 99.00% -0.20% 98.50% -0.30% 98.00% -0.40% 97.50% -0.50% 97.00% -0.60% 96.50% -0.70% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 12 von 85 Obligationen CHF Inland NAV
13 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 1.09% 4.13% 3.06% -0.47% -0.47% 7.84% 4.16% 3.33% 6.26% 2.48% -3.03% 31.72% Benchmark 1.36% 4.63% 3.58% -0.27% -0.30% 8.20% 4.63% 3.61% 7.07% 2.53% -2.94% 36.52% Relativ -0.27% -0.50% -0.52% -0.20% -0.17% -0.36% -0.48% -0.28% -0.81% -0.05% -0.09% -4.80% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -1.23% -0.63% -0.31% -3.03% -0.31% 1.83% 2.59% 2.54% 2.85% Benchmark -1.25% -0.56% -0.19% -2.94% -0.24% 2.14% 2.93% 2.87% 2.99% Relativ 0.02% -0.07% -0.12% -0.09% -0.07% -0.31% -0.33% -0.33% 0.38% Rendite kumuliert Portfolio brutto Benchmark Seite 13 von 85 Obligationen CHF Inland NAV
14 3.2 Risikoanalyse Risikoanalyse Analysezeitraum 12 Monate rollend und seit Beginn Monate seit Beginn Portfolio Benchmark Relativ Portfolio Benchmark Relativ Rendite -3.03% -2.94% -0.09% 2.54% 2.87% -0.33% Risiko annualisiert 3.00% 3.19% 2.85% 2.99% Korrelation Tracking Error 0.30% 0.38% Sharpe Ratio Information Ratio Treynor Ratio Jensens Alpha ( ) Alpha ( ) Beta ( ) R RiskFreeRate 0.02% 0.81% Value at Risk monatliche Werte, Analysezeitraum seit Beginn Konfidenzintervall 95% 99% empirisch N/A N/A parametrisch N/A N/A Seite 14 von 85 Obligationen CHF Inland NAV
15 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Performance und Tracking Error letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend % 1.00% 0.50% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% Portfolio Benchmark Tracking Error Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Information Ratio letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend Treynor Ratio x 10 Information Ratio Sharpe Ratio Seite 15 von 85 Obligationen CHF Inland NAV
16 Obliga tionen CHF Ausland Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 4. Obligationen CHF Ausland 4.1 Performance Obligationen CHF Ausland Anlagevermögen per : CHF 177'828' Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -0.70% 0.59% 0.15% 0.46% -0.48% -1.13% 0.45% -0.15% 0.58% 0.41% 0.20% -0.82% -0.46% Benchmark -0.63% 0.65% 0.12% 0.53% -0.45% -1.16% 0.51% -0.02% 0.48% 0.42% 0.22% -0.72% -0.07% Relativ -0.07% -0.06% 0.02% -0.07% -0.03% 0.02% -0.05% -0.13% 0.10% -0.01% -0.02% -0.10% -0.39% Performance kumuliert % 0.20% % 0.10% % -0.10% 99.00% -0.20% 98.50% -0.30% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 16 von 85 Obligationen CHF Ausland
17 Jan 04 Aug 04 Mrz 05 Okt 05 Mai 06 Dez 06 Jul 07 Feb 08 Sep 08 Apr 09 Nov 09 Jun 10 Jan 11 Aug 11 Mrz 12 Okt 12 Mai 13 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 0.70% 2.32% 0.37% -0.97% 1.26% 7.57% 3.34% 2.03% 5.36% -0.46% 23.36% Benchmark 3.22% 2.26% 0.31% -0.81% 1.24% 7.52% 3.52% 2.82% 5.56% -0.07% 28.37% Relativ -2.52% 0.06% 0.07% -0.16% 0.02% 0.05% -0.17% -0.80% -0.21% -0.39% -5.00% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -0.82% -0.21% 0.67% -0.46% 2.41% 2.28% 3.53% 2.12% 2.86% Benchmark -0.72% -0.08% 0.89% -0.07% 2.71% 2.75% 3.84% 2.53% 3.00% Relativ -0.10% -0.13% -0.22% -0.39% -0.30% -0.47% -0.31% -0.41% 0.86% Rendite kumuliert % % % -5.00% Portfolio brutto Benchmark Seite 17 von 85 Obligationen CHF Ausland
18 4.2 Vermögensstruktur Obligationen CHF Ausland Anlagevermögen per : CHF 177'828' Obligationen nach Fälligkeiten und Währungen CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Total % 9.33% % 12.11% % 6.36% % 18.43% % 13.48% % 5.00% % 12.75% % 2.17% % 5.26% % 6.82% % 3.66% nach % 4.51% Ohne Verfall 0.11% 0.11% Total % 10 Macaulay Duration Modified Duration Portfolio Modified Duration Benchmark Durchschnittliche Restlaufzeit Yield to Maturity 0.85% 0.85% Yield to Maturity Benchmark 1.25% 1.25% Seite 18 von 85 Obligationen CHF Ausland
19 CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% % 14.00% 16.00% 18.00% 2 Obligationen nach Fälligkeiten Obligationen nach Schuldnerkategorien nach 2024 Ohne Verfall in % Kantone Städte/Gemeinden Eidgenossenschaft Staaten Ausland 1.05% Provinzen Ausland 9.65% Städte/Gemeinden Ausland 2.15% Pfandbriefe Ausland 7.01% Banken Ausland 48.36% Öffentliche Versorgung Ausland 2.23% Finanz-/Industriegesellschaften Ausland 10.66% Diverse Ausland 14.39% Internationale Organisationen Ausland 1.09% Europäische Organisationen Ausland 3.41% Rest Total 10 Obligationen nach Währungen Seite 19 von 85 Obligationen CHF Ausland
20 Obligationen Ratingklassen Combined Rating Combined in % Aaa/AAA 56.46% Aa1/AA+ Aa2/AA 32.67% Aa3/AA- A1/A+ A2/A 10.75% A3/A- C/C 0.11% nicht gerated durch Agentur Total 10 Obligationen die 10 grössten Positionen Instrument Coupon Verfallsdatum in Mio CHF in % 3.75% EMTN PROVINCE OF ONTARIO % % 2.375% EIB % % 2.5% EUR.MTN BK NL GEMEENTEN BNG % % 2.375% EUR.MTN HYPO TIROL BANK AG % % 3% OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK OEKB % % 3% EMTN CIF EUROMORTGAGE % % 1 3/8 % EURO MEDIUM-TERM NOTES DEUTSCHE BAHN FIN % % 2.875% EMTN PFDBRST OE LD-HYPBK % % 3% EMTN RATP % % 2.5% EMTN OBEROEST LANDESBK % % Total % Seite 20 von 85 Obligationen CHF Ausland
21 4.3 Ausweis Schuldner Obligationen CHF Ausland grösste Schuldner Obligationen Schuldner Obligationen Identifikation in % Europäische Investitionsbank % Österreichische Kontrollbank OEKB % BNG % Provinz Ontario % Hypo Tirol % Total 19.42% Seite 21 von 85 Obligationen CHF Ausland
22 Obliga tionen CHF Ausland NAV Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 5. Obligationen CHF Ausland NAV 5.1 Performance Obligationen CHF Ausland NAV Anlagevermögen per : CHF Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -0.69% 0.59% 0.14% 0.46% -0.48% -1.14% 0.46% -0.15% 0.59% 0.42% 0.19% -0.83% -0.47% Benchmark -0.63% 0.65% 0.12% 0.53% -0.45% -1.16% 0.51% -0.02% 0.48% 0.42% 0.22% -0.72% -0.07% Relativ -0.07% -0.06% 0.02% -0.06% -0.03% 0.02% -0.05% -0.14% 0.11% -0.03% -0.11% -0.40% Performance kumuliert % 0.20% % 0.10% % -0.10% 99.00% -0.20% 98.50% -0.30% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 22 von 85 Obligationen CHF Ausland NAV
23 Jan 04 Aug 04 Mrz 05 Okt 05 Mai 06 Dez 06 Jul 07 Feb 08 Sep 08 Apr 09 Nov 09 Jun 10 Jan 11 Aug 11 Mrz 12 Okt 12 Mai 13 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 2.75% 2.05% 0.10% -1.40% 1.54% 7.56% 3.34% 2.02% 5.35% -0.47% 24.95% Benchmark 3.22% 2.26% 0.31% -0.81% 1.24% 7.52% 3.52% 2.82% 5.56% -0.07% 28.37% Relativ -0.47% -0.21% -0.20% -0.59% 0.30% 0.03% -0.18% -0.80% -0.21% -0.40% -3.42% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -0.83% -0.22% 0.67% -0.47% 2.40% 2.27% 3.52% 2.25% 2.82% Benchmark -0.72% -0.08% 0.89% -0.07% 2.71% 2.75% 3.84% 2.53% 3.00% Relativ -0.11% -0.14% -0.22% -0.40% -0.31% -0.47% -0.32% -0.28% 0.48% Rendite kumuliert % % % -5.00% Portfolio brutto Benchmark Seite 23 von 85 Obligationen CHF Ausland NAV
24 5.2 Risikoanalyse Risikoanalyse Analysezeitraum 12 Monate rollend und seit Beginn Monate seit Beginn Portfolio Benchmark Relativ Portfolio Benchmark Relativ Rendite -0.47% -0.07% -0.40% 2.25% 2.53% -0.28% Risiko annualisiert 2.10% 2.06% 2.82% 3.00% Korrelation Tracking Error 0.22% 0.48% Sharpe Ratio Information Ratio Treynor Ratio Jensens Alpha ( ) Alpha ( ) Beta ( ) R RiskFreeRate 0.02% 0.87% Value at Risk monatliche Werte, Analysezeitraum seit Beginn Konfidenzintervall 95% 99% empirisch N/A N/A parametrisch N/A N/A Seite 24 von 85 Obligationen CHF Ausland NAV
25 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Performance und Tracking Error letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend % 1.00% 0.50% -0.50% -1.00% -1.50% Portfolio Benchmark Tracking Error Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Information Ratio letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend Treynor Ratio x 10 Information Ratio Sharpe Ratio Seite 25 von 85 Obligationen CHF Ausland NAV
26 Obliga tionen FW Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 6. Obligationen FW 6.1 Performance Obligationen FW Anlagevermögen per : CHF 52'093' Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -1.03% 0.89% 1.32% 0.01% -0.47% -3.35% -0.34% -0.89% -0.23% 0.94% -1.16% -2.05% -6.27% Benchmark -0.91% 0.94% 1.28% 0.04% -0.34% -3.22% -0.20% -0.84% -0.27% 1.05% -1.14% -2.07% -5.63% Relativ -0.12% -0.05% 0.04% -0.03% -0.13% -0.13% -0.14% -0.04% 0.03% -0.11% -0.01% 0.02% -0.64% Performance kumuliert % 0.20% % 0.10% % -0.10% 98.00% -0.20% 97.00% -0.30% 96.00% -0.40% 95.00% -0.50% 94.00% -0.60% 93.00% -0.70% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 26 von 85 Obligationen FW
27 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 1.97% 1.12% 7.08% -1.78% 2.53% 1.32% 1.91% -4.47% 6.94% 1.80% -6.27% 11.92% Benchmark 2.07% 1.43% 7.96% -1.72% 2.93% 4.22% -0.41% -5.20% 6.69% 1.67% -5.63% 13.87% Relativ -0.10% -0.31% -0.88% -0.06% -0.40% -2.91% 2.33% 0.73% 0.26% 0.14% -0.64% -1.95% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -2.05% -2.28% -3.70% -6.27% -2.32% 0.68% -0.13% 1.03% 7.79% Benchmark -2.07% -2.17% -3.46% -5.63% -2.05% 0.78% -0.68% 1.19% 8.00% Relativ 0.02% -0.10% -0.24% -0.64% -0.27% -0.10% 0.55% -0.16% 0.99% Rendite kumuliert % % % -5.00% Portfolio brutto Benchmark Seite 27 von 85 Obligationen FW
28 6.2 Vermögensstruktur Obligationen FW Anlagevermögen per : CHF 52'093' Obligationen nach Fälligkeiten und Währungen CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Total % 0.14% 0.54% 1.17% 0.43% 0.97% 0.25% 5.51% % 0.26% 1.83% 1.54% 0.44% 0.65% 0.65% 8.89% % 0.18% 1.94% 1.63% 0.57% 0.17% 9.08% % 0.13% 1.37% 3.57% 1.84% 0.76% 12.41% % 0.17% 0.50% 3.11% 1.38% 0.97% 0.28% 8.14% % 3.10% 1.14% 0.93% 0.35% 8.68% % 1.16% 1.16% 1.58% 0.68% 7.33% % 0.58% 2.54% 0.88% 0.45% 1.02% 9.65% % 0.20% 0.72% 1.16% 1.06% 1.35% 0.30% 7.70% % 1.92% 2.27% 0.79% 0.48% 0.83% 8.63% % 0.35% 0.61% 0.64% 1.90% nach % 3.19% 0.91% 1.98% 2.03% 0.62% 0.47% 12.07% Total 35.12% 5.19% 15.19% 19.92% 9.61% 9.97% 5.00% 10 Macaulay Duration Modified Duration Portfolio Durchschnittliche Restlaufzeit Yield to Maturity 1.35% 3.07% 1.90% 1.80% 0.44% 3.63% 2.25% 1.80% Seite 28 von 85 Obligationen FW
29 CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% % 14.00% Obligationen nach Fälligkeiten Obligationen nach Schuldnerkategorien nach 2024 in % Kantone Städte/Gemeinden Eidgenossenschaft 0.34% Staaten Ausland 55.21% Internationale Organisationen Schweiz 0.20% Provinzen Ausland 1.27% Pfandbriefe Ausland 1.57% Banken Ausland 18.26% Öffentliche Versorgung Ausland 0.36% Finanz-/Industriegesellschaften Ausland 8.74% Diverse Ausland 8.77% Internationale Organisationen Ausland 3.74% Europäische Organisationen Ausland 0.97% Rest 0.58% Total 10 Obligationen nach Währungen % % % % Seite 29 von 85 Obligationen FW
30 Obligationen Ratingklassen Combined Rating Combined in % Aaa/AAA 70.36% Aa1/AA+ 7.44% Aa2/AA 4.90% Aa3/AA- 9.58% A1/A+ 3.57% A2/A 3.29% A3/A- 0.86% nicht gerated durch Agentur Total 10 Obligationen die 10 grössten Positionen Instrument Coupon Verfallsdatum in Mio CHF in % 4 1/2 % NOTES AUSTRALIEN % % 5.25% T-BDS UNITED STATES OF AMERICA % % 1.9 % REGD.NOTES JFM % % 5 3/4 % NOTES AUSTRALIEN SERIES % % 5% FUNG.T-BILLS FRENCH REPUBLIC % % 3 % TREASURY BOND DENMARK % % 3.75% KOENIGREICH NORWEGEN % % 3.75% KOENIGREICH DER NIEDERLANDE % % 4.5% KOENIGREICH NORWEGEN % % 2.05% NTS KRED.WIEDERAUFBAU KFW GL 2.05% % Total % Seite 30 von 85 Obligationen FW
31 6.3 Ausweis Schuldner Obligationen FW grösste Schuldner Obligationen Schuldner Obligationen Identifikation in % US Treasury % Australien % Schweden % Dänemark % Frankreich % Total 33.53% Seite 31 von 85 Obligationen FW
32 Obliga tionen FW NAV Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 7. Obligationen FW NAV 7.1 Performance Obligationen FW NAV Anlagevermögen per : CHF Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -1.02% 0.88% 1.31% 0.01% -0.48% -3.34% -0.33% -0.89% -0.24% 0.95% -1.15% -2.44% -6.63% Benchmark -0.91% 0.94% 1.28% 0.04% -0.34% -3.22% -0.20% -0.84% -0.27% 1.05% -1.14% -2.07% -5.63% Relativ -0.11% -0.06% 0.03% -0.03% -0.14% -0.13% -0.13% -0.05% 0.03% -0.11% -0.37% -1.00% Performance kumuliert % 0.20% % 0.10% % -0.10% 98.00% -0.20% 97.00% -0.30% 96.00% -0.40% 95.00% -0.50% 94.00% -0.60% 93.00% -0.70% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 32 von 85 Obligationen FW NAV
33 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 2.70% 0.68% 6.54% -2.30% 2.11% 1.07% 1.94% -4.41% 6.95% 1.82% -6.63% 10.06% Benchmark 2.07% 1.43% 7.96% -1.72% 2.93% 4.22% -0.41% -5.20% 6.69% 1.67% -5.63% 13.87% Relativ 0.63% -0.74% -1.42% -0.58% -0.82% -3.15% 2.36% 0.79% 0.26% 0.16% -1.00% -3.81% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -2.44% -2.64% -4.06% -6.63% -2.50% 0.55% -0.18% 0.88% 7.78% Benchmark -2.07% -2.17% -3.46% -5.63% -2.05% 0.78% -0.68% 1.19% 8.00% Relativ -0.37% -0.47% -0.60% -1.00% -0.45% -0.23% 0.50% -0.31% 0.99% Rendite kumuliert % % % -5.00% Portfolio brutto Benchmark Seite 33 von 85 Obligationen FW NAV
34 7.2 Risikoanalyse Risikoanalyse Analysezeitraum 12 Monate rollend und seit Beginn Monate seit Beginn Portfolio Benchmark Relativ Portfolio Benchmark Relativ Rendite -6.63% -5.63% -1.00% 0.88% 1.19% -0.31% Risiko annualisiert 4.70% 4.51% 7.78% 8.00% Korrelation Tracking Error 0.37% 0.99% Sharpe Ratio Information Ratio Treynor Ratio Jensens Alpha ( ) Alpha ( ) Beta ( ) R RiskFreeRate 0.02% 0.81% Value at Risk monatliche Werte, Analysezeitraum seit Beginn Konfidenzintervall 95% 99% empirisch N/A N/A parametrisch N/A N/A Seite 34 von 85 Obligationen FW NAV
35 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Performance und Tracking Error letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend % 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% Portfolio Benchmark Tracking Error Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Information Ratio letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend Treynor Ratio x 10 Information Ratio Sharpe Ratio Seite 35 von 85 Obligationen FW NAV
36 Obliga tionen FW hedged Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 8. Obligationen FW hedged 8.1 Performance Obligationen FW hedged Anlagevermögen per : CHF 61'909' Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -1.38% 0.81% 0.57% 0.92% -1.38% -1.58% 0.18% -0.68% 0.58% 0.55% -0.15% -0.79% -2.36% Benchmark -1.23% 0.87% 0.55% 0.96% -1.31% -1.35% 0.34% -0.63% 0.59% 0.65% -0.09% -0.73% -1.43% Relativ -0.14% -0.06% 0.02% -0.05% -0.07% -0.23% -0.15% -0.04% -0.01% -0.10% -0.06% -0.06% -0.93% Performance kumuliert % 0.30% % 0.20% % 0.10% % -0.10% 99.00% -0.20% 98.50% -0.30% 98.00% -0.40% 97.50% -0.50% 97.00% -0.60% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 36 von 85 Obligationen FW hedged
37 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 0.11% -2.36% -2.26% Benchmark 1.04% -1.43% -0.40% Relativ -0.94% -0.93% -1.86% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -0.79% -0.38% -0.30% -2.36% -1.51% 2.66% Benchmark -0.73% -0.17% 0.11% -1.43% -0.27% 2.56% Relativ -0.06% -0.21% -0.41% -0.93% -1.24% 0.38% Rendite kumuliert % 2.00% 1.00% -1.00% -2.00% -3.00% Portfolio brutto Benchmark Seite 37 von 85 Obligationen FW hedged
38 8.2 Vermögensstruktur Obligationen FW hedged Anlagevermögen per : CHF 61'909' Obligationen nach Fälligkeiten und Währungen CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Total % 0.14% 0.54% 1.17% 0.43% 0.97% 0.25% 5.51% % 0.26% 1.83% 1.54% 0.44% 0.65% 0.65% 8.89% % 0.18% 1.94% 1.63% 0.57% 0.17% 9.08% % 0.13% 1.37% 3.57% 1.84% 0.76% 12.41% % 0.17% 0.50% 3.11% 1.38% 0.97% 0.28% 8.14% % 3.10% 1.14% 0.93% 0.35% 8.68% % 1.16% 1.16% 1.58% 0.68% 7.33% % 0.58% 2.54% 0.88% 0.45% 1.02% 9.65% % 0.20% 0.72% 1.16% 1.06% 1.35% 0.30% 7.70% % 1.92% 2.27% 0.79% 0.48% 0.83% 8.63% % 0.35% 0.61% 0.64% 1.90% nach % 3.19% 0.91% 1.98% 2.03% 0.62% 0.47% 12.07% Total 35.12% 5.19% 15.19% 19.92% 9.61% 9.97% 5.00% 10 Macaulay Duration Modified Duration Portfolio Durchschnittliche Restlaufzeit Yield to Maturity 1.35% 3.07% 1.90% 1.80% 0.44% 3.63% 2.25% 1.80% Währungen in % Basiswährung (einschliesslich abgesicherter Währungen ) 98.97% Nicht abgesicherte Währungen 1.03% Seite 38 von 85 Obligationen FW hedged
39 CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% % 14.00% Obligationen nach Fälligkeiten Obligationen nach Schuldnerkategorien nach 2024 in % Kantone Städte/Gemeinden Eidgenossenschaft 0.34% Staaten Ausland 55.21% Internationale Organisationen Schweiz 0.20% Provinzen Ausland 1.27% Pfandbriefe Ausland 1.57% Banken Ausland 18.26% Öffentliche Versorgung Ausland 0.36% Finanz-/Industriegesellschaften Ausland 8.74% Diverse Ausland 8.77% Internationale Organisationen Ausland 3.74% Europäische Organisationen Ausland 0.97% Rest 0.58% Total 10 Obligationen nach Währungen % % % % Seite 39 von 85 Obligationen FW hedged
40 Obligationen Ratingklassen Combined Rating Combined in % Aaa/AAA 70.36% Aa1/AA+ 7.44% Aa2/AA 4.90% Aa3/AA- 9.58% A1/A+ 3.57% A2/A 3.29% A3/A- 0.86% nicht gerated durch Agentur Total 10 Obligationen die 10 grössten Positionen Instrument Coupon Verfallsdatum in Mio CHF in % 4 1/2 % NOTES AUSTRALIEN % % 5.25% T-BDS UNITED STATES OF AMERICA % % 1.9 % REGD.NOTES JFM % % 5 3/4 % NOTES AUSTRALIEN SERIES % % 5% FUNG.T-BILLS FRENCH REPUBLIC % % 3 % TREASURY BOND DENMARK % % 3.75% KOENIGREICH NORWEGEN % % 3.75% KOENIGREICH DER NIEDERLANDE % % 4.5% KOENIGREICH NORWEGEN % % 2.05% NTS KRED.WIEDERAUFBAU KFW GL 2.05% % Total % Seite 40 von 85 Obligationen FW hedged
41 Obliga tionen FW hedged NAV Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 9. Obligationen FW hedged NAV 9.1 Performance Obligationen FW hedged NAV Anlagevermögen per : CHF Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio -1.34% 0.80% 0.56% 0.91% -1.37% -1.58% 0.18% -0.67% 0.57% 0.55% -0.14% -0.89% -2.44% Benchmark -1.23% 0.87% 0.55% 0.96% -1.31% -1.35% 0.34% -0.63% 0.59% 0.65% -0.09% -0.73% -1.43% Relativ -0.10% -0.07% 0.01% -0.06% -0.06% -0.24% -0.15% -0.04% -0.01% -0.10% -0.05% -0.16% -1.02% Performance kumuliert % 0.30% % 0.20% % 0.10% % -0.10% 99.00% -0.20% 98.50% -0.30% 98.00% -0.40% 97.50% -0.50% 97.00% -0.60% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 41 von 85 Obligationen FW hedged NAV
42 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 0.28% -2.44% -2.17% Benchmark 1.04% -1.43% -0.40% Relativ -0.76% -1.02% -1.77% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio -0.89% -0.49% -0.41% -2.44% -1.45% 2.66% Benchmark -0.73% -0.17% 0.11% -1.43% -0.27% 2.56% Relativ -0.16% -0.32% -0.52% -1.02% -1.19% 0.34% Rendite kumuliert % 2.00% 1.00% -1.00% -2.00% -3.00% Portfolio brutto Benchmark Seite 42 von 85 Obligationen FW hedged NAV
43 9.2 Risikoanalyse Risikoanalyse Analysezeitraum 12 Monate rollend und seit Beginn Monate seit Beginn Portfolio Benchmark Relativ Portfolio Benchmark Relativ Rendite -2.44% -1.43% -1.02% -1.45% -0.27% -1.19% Risiko annualisiert 3.20% 3.08% 2.66% 2.56% Korrelation Tracking Error 0.24% 0.34% Sharpe Ratio Information Ratio Treynor Ratio Jensens Alpha ( ) Alpha ( ) Beta ( ) R RiskFreeRate 0.02% 0.03% Value at Risk monatliche Werte, Analysezeitraum seit Beginn Konfidenzintervall 95% 99% empirisch N/A N/A parametrisch N/A N/A Seite 43 von 85 Obligationen FW hedged NAV
44 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Performance und Tracking Error letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend % 1.00% 0.50% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% Portfolio Benchmark Tracking Error Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Information Ratio letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend Treynor Ratio x 10 Information Ratio Sharpe Ratio Seite 44 von 85 Obligationen FW hedged NAV
45 Aktien Schweiz Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 10. Aktien Schweiz 10.1 Performance Aktien Schweiz Anlagevermögen per : CHF 142'810' Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio 6.52% 3.44% 2.97% 2.25% 0.81% -2.60% 2.19% -0.37% 3.32% 2.82% 1.13% 1.25% 26.16% Benchmark 7.93% 3.46% 3.12% 2.50% 0.95% -3.30% 2.08% -0.60% 3.50% 2.86% 0.49% -0.37% 24.60% Relativ -1.41% -0.03% -0.15% -0.25% -0.13% 0.70% 0.11% 0.23% -0.18% -0.04% 0.65% 1.63% 1.56% Performance kumuliert % % 2.50% % % 1.50% % % 0.50% % -0.50% % 85.00% -1.50% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 45 von 85 Aktien Schweiz
46 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 10.13% 6.38% 35.64% 19.97% -1.24% % 22.58% 6.18% -9.40% 16.55% 26.16% % Benchmark 16.33% 6.89% 35.61% 20.67% -0.05% % 23.18% 2.92% -7.72% 17.72% 24.60% % Relativ -6.20% -0.51% 0.04% -0.70% -1.19% 0.31% -0.60% 3.26% -1.68% -1.17% 1.56% % Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio 1.25% 5.29% 10.75% 26.16% 21.26% 10.03% 11.64% 7.27% 13.47% Benchmark -0.37% 2.98% 8.15% 24.60% 21.11% 10.62% 11.40% 7.87% 13.48% Relativ 1.63% 2.31% 2.61% 1.56% 0.15% -0.59% 0.23% -0.61% 1.86% Rendite kumuliert Portfolio brutto Benchmark Seite 46 von 85 Aktien Schweiz
47 5.00% % % % 10.2 Vermögensstruktur Aktien Schweiz Anlagevermögen per : CHF 142'810' Aktien nach Branchen und Ländern CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Total Banken 12.49% 12.49% Versicherungen 10.26% 10.26% Öffentliche Versorgung 3.75% 3.75% Energie Nahrungsmittel 13.94% 13.94% Detailhandel Pharma 32.27% 32.27% Konsumgüter 7.34% 7.34% Technische Kapitalgüter 5.18% 5.18% Übrige Kapitalgüter 10.57% 10.57% Basisindustrie 2.39% 2.39% Rest 1.81% 1.81% Total % 10 Aktien nach Branchen Banken Versicherungen Öff. Versorgung Energie Nahrungsm. Detailhandel Pharma Konsumgüter Techn. Kap. Güter Übrige Kap. Güter Basisindustrie Rest Seite 47 von 85 Aktien Schweiz
48 CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Aktien nach Märkten Aktien die 10 grössten Positionen Instrument in Mio CHF in % GS ROCHE HOLDING AG % N-AKT. NOVARTIS AG % N-AKT. NESTLE SA % N-AKT. ABB LTD % NAMEN-AKT. SWISS RE CHF % N-AKT. UBS AG % ACT.NOM. CIE FIN RICHEMONT CHF % ZURICH INSURANCE GROUP AG % N-AKT. CREDIT SUISSE GROUP AG % N-AKT. ACTELION LTD % Total % Seite 48 von 85 Aktien Schweiz
49 Aktien Schweiz NAV Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 11. Aktien Schweiz NAV 11.1 Performance Aktien Schweiz NAV Anlagevermögen per : CHF Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio 6.49% 3.42% 2.97% 2.25% 0.71% -2.59% 2.18% -0.38% 3.32% 2.81% 1.14% 1.25% 25.96% Benchmark 7.93% 3.46% 3.12% 2.50% 0.95% -3.30% 2.08% -0.60% 3.50% 2.86% 0.49% -0.37% 24.60% Relativ -1.44% -0.04% -0.14% -0.26% -0.23% 0.71% 0.09% 0.23% -0.17% -0.05% 0.65% 1.62% 1.36% Performance kumuliert % % 2.50% % % 1.50% % % 0.50% % -0.50% % 85.00% -1.50% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 49 von 85 Aktien Schweiz NAV
50 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 13.82% 5.70% 34.79% 19.26% -2.35% % 22.53% 6.11% -9.41% 16.52% 25.96% % Benchmark 16.33% 6.89% 35.61% 20.67% -0.05% % 23.18% 2.92% -7.72% 17.72% 24.60% % Relativ -2.51% -1.19% -0.82% -1.41% -2.29% 0.41% -0.65% 3.20% -1.69% -1.21% 1.36% % Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio 1.25% 5.28% 10.73% 25.96% 21.15% 9.96% 11.57% 7.28% 13.23% Benchmark -0.37% 2.98% 8.15% 24.60% 21.11% 10.62% 11.40% 7.87% 13.48% Relativ 1.62% 2.30% 2.59% 1.36% 0.03% -0.66% 0.16% -0.59% 1.56% Rendite kumuliert Portfolio brutto Benchmark Seite 50 von 85 Aktien Schweiz NAV
51 11.2 Risikoanalyse Risikoanalyse Analysezeitraum 12 Monate rollend und seit Beginn Monate seit Beginn Portfolio Benchmark Relativ Portfolio Benchmark Relativ Rendite 25.96% 24.60% 1.36% 7.28% 7.87% -0.59% Risiko annualisiert 7.77% 9.66% 13.23% 13.48% Korrelation Tracking Error 2.51% 1.56% Sharpe Ratio Information Ratio Treynor Ratio Jensens Alpha ( ) Alpha ( ) Beta ( ) R RiskFreeRate 0.02% 0.81% Value at Risk monatliche Werte, Analysezeitraum seit Beginn Konfidenzintervall 95% 99% empirisch N/A N/A parametrisch N/A N/A Seite 51 von 85 Aktien Schweiz NAV
52 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Performance und Tracking Error letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend % 6.00% 4.00% 2.00% -2.00% -4.00% -6.00% Portfolio Benchmark Tracking Error Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Information Ratio letzte 24 Monate, Analysezeitraum 12 Monate rollend Treynor Ratio x 10 Information Ratio Sharpe Ratio Seite 52 von 85 Aktien Schweiz NAV
53 Aktien Ausland Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 12. Aktien Ausland 12.1 Performance Aktien Ausland Anlagevermögen per : CHF 184'715' Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio 4.79% 2.96% 4.64% 1.09% 3.37% -2.98% 3.87% -2.78% 1.66% 4.79% 2.56% 0.32% 26.67% Benchmark 4.43% 2.68% 3.93% 1.20% 3.54% -3.81% 3.46% -1.77% 1.80% 4.14% 1.66% 0.58% 23.74% Relativ 0.35% 0.28% 0.71% -0.11% -0.17% 0.83% 0.41% -1.00% -0.14% 0.64% 0.90% -0.26% 2.93% Performance kumuliert % % 2.50% % % 1.50% % % 0.50% % -0.50% % 85.00% -1.50% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 53 von 85 Aktien Ausland
54 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 9.41% 6.87% 25.18% 16.75% 5.00% % 26.12% -0.40% -3.99% 13.03% 26.67% 79.14% Benchmark 14.88% 5.95% 27.27% 11.52% 1.73% % 27.20% 1.27% -4.67% 13.90% 23.74% 69.60% Relativ -5.47% 0.92% -2.09% 5.23% 3.28% 2.06% -1.08% -1.68% 0.67% -0.87% 2.93% 9.55% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio 0.32% 7.81% 10.67% 26.67% 19.65% 11.19% 11.54% 5.44% 15.34% Benchmark 0.58% 6.48% 10.16% 23.74% 18.72% 10.35% 11.60% 4.92% 15.35% Relativ -0.26% 1.32% 0.51% 2.93% 0.94% 0.84% -0.05% 0.52% 2.02% Rendite kumuliert Portfolio brutto Benchmark Seite 54 von 85 Aktien Ausland
55 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% % 14.00% 16.00% 18.00% Vermögensstruktur Aktien Ausland Anlagevermögen per : CHF 184'715' Aktien nach Branchen und Ländern CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Total Banken 1.01% 1.10% 1.40% 6.78% 2.91% 1.66% 2.98% 17.85% Versicherungen 1.71% 0.40% 0.12% 2.71% 1.13% 6.07% Öffentliche Versorgung 1.71% 0.06% 0.05% 4.20% 0.10% 1.10% 7.22% Energie 1.36% 1.89% 0.08% 4.26% 0.16% 0.28% 0.46% 8.49% Nahrungsmittel 0.21% 0.54% 0.30% 6.70% 0.28% 0.65% 8.68% Detailhandel 0.19% 1.31% 1.50% Pharma 2.29% 0.43% 0.36% 5.53% 0.55% 0.81% 9.96% Konsumgüter 2.54% 0.16% 0.38% 1.57% 0.94% 5.58% Technische Kapitalgüter 0.48% 0.21% 0.47% 1.17% Übrige Kapitalgüter 2.41% 1.10% 2.12% 8.84% 2.06% 0.45% 0.75% 17.74% Basisindustrie 0.34% 0.10% 0.34% 1.04% 0.52% 0.44% 2.78% Indizes/Fonds 0.07% 0.07% Rest 1.23% 0.81% 9.96% 0.18% 0.16% 0.58% 12.92% Total 14.94% 6.67% 4.68% 50.18% 10.63% 3.07% 9.83% 10 Aktien nach Branchen Banken Versicherungen Öff. Versorgung Energie Nahrungsm. Detailhandel Pharma Konsumgüter Techn. Kap. Güter Übrige Kap. Güter Basisindustrie Indizes/Fonds Rest Seite 55 von 85 Aktien Ausland
56 CHF EUR GBP REUR USD JPY Asia Pacific Rest Aktien nach Märkten Aktien die 10 grössten Positionen Instrument in Mio CHF in % AKT. APPLE INC % AKT. EXXON MOBIL CORP % AKT. JOHNSON & JOHNSON % AKT. WELLS FARGO & CO % AKT. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM % AKT.-A- COMCAST CORP % AKT. VERIZON COMMUNICATIONS INC % AKT. CHEVRON CORPORATION % AKT. AT&T INC % AKT. JPMORGAN CHASE & CO % Total % Seite 56 von 85 Aktien Ausland
57 Aktien Ausland NAV Performance kumuliert Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Relativ 13. Aktien Ausland NAV 13.1 Performance Aktien Ausland NAV Anlagevermögen per : CHF Portfolio Performance Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 YTD Portfolio 4.78% 2.92% 4.69% 1.16% 3.28% -3.02% 3.88% -2.81% 1.65% 4.79% 2.56% 0.29% 26.53% Benchmark 4.43% 2.68% 3.93% 1.20% 3.54% -3.81% 3.46% -1.77% 1.80% 4.14% 1.66% 0.58% 23.74% Relativ 0.35% 0.24% 0.76% -0.05% -0.26% 0.79% 0.42% -1.04% -0.15% 0.65% 0.90% -0.29% 2.79% Performance kumuliert % % 2.50% % % 1.50% % % 0.50% % -0.50% % 85.00% -1.50% Relativ (rechte Skala) Portfolio (linke Skala) Benchmark (linke Skala) Seite 57 von 85 Aktien Ausland NAV
58 Apr 03 Dez 03 Aug 04 Apr 05 Dez 05 Aug 06 Apr 07 Dez 07 Aug 08 Apr 09 Dez 09 Aug 10 Apr 11 Dez 11 Aug 12 Performance Übersicht jährlich seit Portfolio brutto 14.36% 5.93% 23.81% 15.32% 3.81% % 26.06% -0.42% -3.97% 12.91% 26.53% 77.53% Benchmark 14.88% 5.95% 27.27% 11.52% 1.73% % 27.20% 1.27% -4.67% 13.90% 23.74% 69.60% Relativ -0.52% -0.02% -3.46% 3.80% 2.08% 1.66% -1.14% -1.70% 0.69% -0.99% 2.79% 7.93% Performance Übersicht rollend kumuliert Perf. annualisiert Tracking Risiko Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Portfolio 0.29% 7.78% 10.61% 26.53% 19.52% 11.11% 11.48% 5.36% 15.18% Benchmark 0.58% 6.48% 10.16% 23.74% 18.72% 10.35% 11.60% 4.92% 15.35% Relativ -0.29% 1.30% 0.45% 2.79% 0.81% 0.77% -0.11% 0.44% 1.90% Rendite kumuliert Portfolio brutto Benchmark Seite 58 von 85 Aktien Ausland NAV
59 13.2 Risikoanalyse Risikoanalyse Analysezeitraum 12 Monate rollend und seit Beginn Monate seit Beginn Portfolio Benchmark Relativ Portfolio Benchmark Relativ Rendite 26.53% 23.74% 2.79% 5.36% 4.92% 0.44% Risiko annualisiert 9.41% 8.71% 15.18% 15.35% Korrelation Tracking Error 1.98% 1.90% Sharpe Ratio Information Ratio Treynor Ratio Jensens Alpha ( ) Alpha ( ) Beta ( ) R RiskFreeRate 0.02% 0.81% Value at Risk monatliche Werte, Analysezeitraum seit Beginn Konfidenzintervall 95% 99% empirisch N/A N/A parametrisch N/A N/A Seite 59 von 85 Aktien Ausland NAV
Allianz Suisse Anlagestiftung
Investment Report Portfolio Informationen Investment Report 01.06.2017 30.06.2017 www.credit-suisse.com Inhaltsverzeichnis 1. Portfolio Informationen 4 1.1 Portfolio Informationen 4 2. CHF Inland NAV (CH0014091133)
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AWi BVG 35 allegro Quartalsreport 30. September 2014 Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite. Seite 1/6 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 35.0% 30.0% Portfolio Benchmark*
AWi BVG 35 allegro. Quartalsreport. 30. September 2011
AWi BVG 35 allegro Quartalsreport 30. September 2011 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/5
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Quartalsbericht per 30. Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
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Credit Suisse Schweizer Index 1. Quartal 217 YTD 217: 2,76 % 1. Quartal 217: 2,76 % Jahresauftakt Credit Suisse Schweizer Index erreicht neuer Höchststand. Allokation Aktien Ausland auf Allzeithoch; Allokation
BVG 25 andante. Quartalsbericht per 30. Juni Foto: Urheberangaben: R_K_by_Wolfgang Dirscherl_pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben: R_K_by_Wolfgang Dirscherl_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
BVG 35 allegro. Quartalsbericht per 30. September Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 3 30.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 2 20.0% 1 10.0% 0.0% Geldmarkt Obligationen
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2016
Credit Suisse Schweizer Index 1. Quartal 216 1. Quartal 216:,49 % Enttäuschender Jahresauftakt mit Lichtblick im März Schweizer-Aktien-Quote auf neuem Tiefststand Immobilien erneut auf Höchststand Deutliche
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Januar Performance Report Plus
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Januar 2015 Performance Report Plus Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Report 4 Performanceübersicht
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2015
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2015 YTD 2015: 1,51% 1. Quartal 2015: 1,51% Erfreulicher Jahresstart trotz negativer Januar-Performance Liquiditätsquote auf historischem Tiefststand
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 3. Quartal 2016
Credit Suisse Schweizer Index 3. Quartal 216 YTD 216: 3,22 % 3. Quartal 216: 1,7 % Indexentwicklung weiter positiv mit Höchststand im August 216 Erneute Zunahme in der Allokation Alternativer Anlagen Rückläufige
Asien LC Preis Mrz '17 LC EUR CHF Nikkei 225 JPY 18' % -0.3% 3.3% 3.0% 2.4% 11.0% 9.0% 59.3% 25.6% -15.
Markt Update Zinsen in bp Year to Date (bp) Pro Jahr - Differenz in bp 3 Monate (LIBOR) LC Preis Mrz '17 LC EUR CHF 216 215 214 213 212 211 EUR (Deutschland) EUR -.36% -1-2 -21-19 -21 14-116 35 CHF CHF
IHAG Vorsorge 3. Säule
IHAG Vorsorge 3. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +15, 2. Säule Stichtag: 31. Dezember 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin: Performance
IHAG Vorsorge 3. Säule
IHAG Vorsorge 3. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +45, 2. Säule Stichtag: 31. Dezember 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin: Performance
Stiftung für die berufliche Vorsorge der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS)
Executive Summary Stiftung für die berufliche Vorsorge der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS) Portfolio Informationen Stiftung für die berufliche Vorsorge der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS)
Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2016 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.2% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.5% 111.7% 110.6% 105% 100% 101.7% 95% Dez
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 4. Quartal 2016
Credit Suisse Schweizer Index 4. Quartal 216 YTD 216: 3,87 % 4. Quartal 216:,63 % Credit Suisse Schweizer Index auf Allzeithoch per Jahresende Allokation bei Alternativen Anlangen auf Allzeithoch, Allokation
AWi BVG 25 andante. Quartalsreport. 30. September 2012
AWi BVG 25 andante Quartalsreport 30. September 2012 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/6
BVG 45 vivace. Quartalsbericht per 30. September Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
Investment Reporting. Per 30 April 2016. Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule Swiss Life AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich
Investment Reporting Per 30 April 2016 Swiss Life AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Rechtlicher Hinweis Inhalt Der vorliegende Inhalt wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit gr össter Sorgfalt erstellt.
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Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.7% 113.3% 11% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan
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Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% 115.3% Deckungsgrad 115% 110% 11% 115.1% 105% 100% 101.9% 95% Dez
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Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. März 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.7% 112.7% 112.6% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan
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AWi BVG 45 vivace Quartalsreport 28. März 2013 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/6 Vermögensaufteilung
Kennzahlen J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung
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Family-Report. Kundennummer. Zürich, 23. Februar 2010 EUR. Referenzwährung: Verwaltungsart: Anlagestrategie: konservativ.
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Performance-Report per 30. Juni 2013
Performance-Report per 30. Juni 2013 PERFORMANCE-REPORT St. Gallen/Zürich, 12.07.2013, 11:31:23 / NEP Informationsblatt (171999) Konsolidierung Seite 2 Kontakt, Controlling: Kontakt, Reporting: Kontakt,
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