Halbjahresbericht. HI-FBG Global Return Strategy. für den Zeitraum

Transkript

1 für den Zeitraum

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,44 100,31 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,54 40,51 < 1 Jahr ,96 3,81 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,51 4,75 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,74 16,82 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,53 9,70 >= 10 Jahre ,80 5,43 2. Investmentanteile ,91 55,87 3. Derivate ,10 0,66 4. Bankguthaben ,99 2,70 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,90 0,57 II. Verbindlichkeiten ,47-0,31 III. Fondsvermögen ,97 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,45 96,37 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,96 25,17 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) XS EUR % 96, ,00 1,33 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) XS EUR % 102, ,00 1,41 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS EUR % 100, ,00 1,38 2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) XS EUR % 104, ,00 1,43 3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) XS EUR % 111, ,80 1,22 1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) XS EUR % 100, ,00 1,25 2,6250 % ProSiebenSat.1 Media SE Anleihe v.2014(2021/2021) DE000A11QFA7 EUR % 105, ,00 1,30 4,1990 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.) XS EUR % 104, ,00 1,44 1,7500 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2015(2022) XS EUR % 100, ,00 1,38 4,4500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR EUR % 100, ,00 1,38 2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22) XS EUR % 106, ,00 1,46 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS EUR % 107, ,50 1,48 0,8750 % Henkel AG & Co. KGaA LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) XS GBP % 97, ,63 2,46 1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Medium-Term Notes 2016(22) XS GBP % 98, ,13 2,46 4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/22) US42824CAN92 USD % 104, ,15 1,15 5,3750 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/19) US654902AB18 USD % 103, ,99 0,35 5,4620 % Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2011(21) US87938WAP86 USD % 107, ,23 1,19 2,9500 % Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/23) US92857WBC38 USD % 99, ,53 1,10 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,58 15,34 Verzinsliche Wertpapiere 4,3750 % Ball Corp. EO-Notes 2015(15/23) XS EUR % 113, ,00 1,56 2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) BE EUR % 106, ,00 1,46 1,2500 % Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22) XS EUR % 99, ,09 1,37 5,7500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2013(18/Und.) XS EUR % 100, ,00 1,38 2,1500 % Priceline Group Inc., The EO-Notes 2015(15/22) XS EUR % 107, ,98 1,47 3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S XS EUR % 109, ,00 1,50 2,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(19) XS USD % 99, ,73 2,20 2,3750 % AT & T Inc. DL-Notes 2013(13/18) US00206RCA86 USD % 100, ,96 1,10 2,5000 % ING Bank N.V. DL-Notes 2014(19) Reg.S USN45780CU01 USD % 99, ,79 2,20 4,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. DL-Notes 2012(12/22) US294829AA48 USD % 100, ,03 1,11 Investmentanteile EUR ,91 55,87 Gruppenfremde Investmentanteile A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 1.032, ,00 4,25 Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 1.063, ,20 3,21 ATHENA UI Inhaber-Anteile Anteilklasse I DE000A0Q2SF3 ANT EUR 102, ,00 2,96 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU ANT EUR 34, ,00 2,90 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 195, ,00 3,50 Deutsche Global Hybrid Bond Fd Inhaber-Anteile FC DE000DWS1U41 ANT EUR 46, ,00 4,78 FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.n. LU ANT EUR 195, ,00 2,68 FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 91, ,09 6,26 Fisch U.-F.Bd EM Corp.Defens. Namens-Anteile BE o.n. LU ANT EUR 136, ,00 5,81 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR ANT EUR 1.798, ,10 5,68 UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.n. LU ANT EUR 111, ,00 3,81 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 980, ,50 4,38 XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 1.088, ,50 3,74 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.n. LU ANT USD 133, ,52 1,91 Derivate EUR ,10 0,66 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,10 0,66 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 1,2 Mio. OTC ,10 0,66 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,99 2,70 Bankguthaben EUR ,99 2,70 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,69 % 100, ,69 1,06 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP ,41 % 100, ,32 0,24 CHF 4.542,27 % 100, ,34 0,05 JPY ,00 % 100, ,62 0,00 USD ,46 % 100, ,02 1,34 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,90 0,57 Zinsansprüche EUR , ,90 0,57 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,47-0,31 Verwaltungsvergütung EUR , ,47-0,31 Fondsvermögen EUR ,97 100,00 1) Anzahl Anteile STK ,375 Ausgabepreis EUR 54,69 Rücknahmepreis EUR 52,59 Tranche II Anzahl Anteile STK ,509 Ausgabepreis EUR 54,37 Rücknahmepreis EUR 52,79 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 135, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel - OTC Over-the-Counter Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,8500 % BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. DL-Notes 2013(13/23) US055451AU28 USD Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR 917 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR 922 Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,66 Sonstige Angaben Anzahl Anteile STK ,375 Ausgabepreis EUR 54,69 Rücknahmepreis EUR 52,59 Tranche II Anzahl Anteile STK ,509 Ausgabepreis EUR 54,37 Rücknahmepreis EUR 52,79 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungsund Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.n. LU ,700 Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.n. LU ,800 ATHENA UI Inhaber-Anteile Anteilklasse I DE000A0Q2SF3 0,300 BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU ,250 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,240 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Deutsche Global Hybrid Bond Fd Inhaber-Anteile FC DE000DWS1U41 0,600 FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.n. LU ,000 FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU ,150 Fisch U.-F.Bd EM Corp.Defens. Namens-Anteile BE o.n. LU ,600 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR ,780 UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.n. LU ,115 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.n. LU ,825 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ,800 XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ,600 weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben Anteilklassen Anteilklasse Ausgabeaufschlag Rücknahme- Verwaltungs- Erfolgsbezogene Mindest- Währung Ertragsabschlag vergütung Vergütung anlagesumme verwendung aktuell bis zu 4% keiner 1,85% p.a. keine ,00 EUR Thesaurierend Tranche II aktuell bis zu 3% keiner 1,85% p.a. keine ,00 EUR Thesaurierend Seite 9