Halbjahresbericht. PRO change AMI. 1. Oktober 2017 bis 31. März Alternativer Investmentfonds

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1 Halbjahresbericht PRO change AMI 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Alternativer Investmentfonds

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3 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 PRO change AMI 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht PRO change AMI für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 10 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 11 Devisenkurse 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV 11 Steuerliche Hinweise 12 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 13

4 4 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds PRO change AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2017 bis 31. März Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im April 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 PRO change AMI 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklasse I (a) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der PRO change AMI ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechende Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 40 % in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl der investierten Ziel fonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden. Das Fondsvolumens kann zudem in Bankguthaben/Tagesgelder sowie Termingeldern angelegt werden. Daneben können zur Erreichung der Renditeziele sowie zur Risikoreduktion auch Mischfonds beigemischt werden. Alle investierten Titel werden unter Berücksichtigung eines unabhängigen Instituts unter Nachhaltigkeitskriterien selektiert, wobei die speziellen Kriterien von einem Ethikrat festgelegt und regelmäßg überprüft werden. Der Fonds orientiert sich an einem Portfolio aus europäischen Aktien und Euro-Anleihen als Vergleichsmaßstab. das lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen dient. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig positiv oder negativ vom Vergleichsmaßstab abweichen. Für den Fonds können grundsätzlich die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Das heißt, je nach Marktlage können für den Fonds jeweils bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Gemischte Sondervermögen erworben werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds angelegen. Diese Aussteller sind in den Besonderen Anlagebedingungen im Einzelnen genannt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union, Europäische Wirtschaftsgemeinschaften, Europäische Gemeinschaft, andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen in Anteilen an Sonstigen Sondervermögen nach Maßgabe des 220 bis 224 KAGB, Anteilen von ausländischen Investmentvermögen, die diesen Sondervermögen vergleichbar sind sowie Aktien von Investmentaktiengesellschaften, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

7 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 PRO change AMI 7 Auf einen Blick (Stand ) Anteilklasse I (a) ISIN: DE000A1WZ0P5 Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Ausschüttung Ausgabeaufschlag (derzeit): 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 0,15 % Portfoliomanagementvergütung (p.a.): 0,30 % Vertriebsvergütung (p.a.): 0,00 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,06 % Fondsvermögen per : ,63 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 104,39 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -0,98 %

8 8 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Verzinsliche Wertpapiere ,04 34,07 Deutschland ,79 2,88 Finnland ,50 3,84 Frankreich ,00 5,08 Großbritannien ,75 4,88 Irland ,00 3,95 Italien ,00 3,28 Niederlande ,25 3,14 Polen ,25 1,61 Slowenien ,50 1,56 Spanien ,00 3,84 Investmentanteile ,00 53,86 Aktienfonds ,50 30,34 Rentenfonds ,50 23,52 Bankguthaben ,48 11,74 Sonstige Vermögensgegenstände ,52 0,41 Verbindlichkeiten ,41-0,08 Fondsvermögen ,63 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,04 34,07 Verzinsliche Wertpapiere 0,2510 % RCI Banque MTN FRN 2015/2018 FR EUR % 100, ,00 1,66 0,4210 % Sky MTN FRN 2015/2020 XS EUR % 101, ,00 1,68 2,2500 % WPP Finance MTN 2014/2026 XS EUR % 104, ,00 1,74 2,5000 % Sky MTN 2014/2026 XS EUR % 108, ,00 1,80 3,5000 % ING Bank fix-to-float single-callable (subord.) 2013/2023 XS EUR % 102, ,75 1,55 3,9000 % Ireland Treasury 2013/2023 IE00B4S3JD47 EUR % 119, ,00 3,95 4,0000 % Finnish Government 2009/2025 FI EUR % 126, ,50 3,84 4,0480 % Casino Guichard-Perrachon MTN -single callable- 2014/2026 FR EUR % 101, ,00 1,68 >>

9 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 PRO change AMI 9 >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens 4,1250 % Assicurazioni Generali MTN (subord.) 2014/2026 XS EUR % 110, ,50 1,53 4,2500 % Koninklijke KPN 2012/2022 XS EUR % 114, ,50 1,59 4,3750 % Slovenia S. RS /2021 SI EUR % 113, ,50 1,56 5,1250 % Assicurazioni Generali 2009/2024 XS EUR % 126, ,50 1,75 5,1500 % Spain 2013/2028 ES C5 EUR % 138, ,00 3,84 5,2500 % Poland Gov. Bond 2010/2025 XS EUR % 129, ,25 1,61 6,5000 % Lloyds Bank MTN (subord.) 2010/2020 XS EUR % 112, ,75 1,40 1,6250 % KfW MTN 2012/2019 XS USD % 99, ,79 2,88 Investmentanteile EUR ,00 53,86 Gruppenfremde Investmentanteile Apollo Euro Corporate Bond Fund-A AT ANT EUR 6, ,00 7,69 Raiffeisen Nachhaltigkeit Momentum IA AT0000A1PKS7 ANT EUR 122, ,00 5,75 BNY Mellon Sustainability Fund AS DE000A0RG5Y7 ANT EUR 115, ,20 1,99 Sarasin Bond Sar World-A LU ANT EUR 160, ,00 6,23 NN.L-Global Sustainable Equity-PD LU ANT EUR 1.018, ,00 4,79 Pictet European Sustainable Equities I LU ANT EUR 256, ,00 5,00 Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF LU ANT EUR 152, ,50 3,07 NN L Euro Sustainable Credit-PDis LU ANT EUR 1.180, ,00 6,53 UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF LU ANT EUR 89, ,00 2,98 Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds I LU ANT EUR 126, ,30 9,84 Summe Wertpapiervermögen ,04 87,93 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,48 11,74 Bankguthaben EUR ,48 11,74 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR ,48 EUR ,48 11,74 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,52 0,41 Zinsansprüche EUR ,52 0,41 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,41-0,08 Fondsvermögen EUR ,63 100,00 2) Anteilwert EUR 104,39 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,93 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Prüfungsgebühren, Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung und Managementgebühr 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

10 10 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.) 2013/2023 XS EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Erste Responsible Bond A AT0000A01G95 ANT JAR Capital - Sustainable Income UI R LU ANT

11 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 PRO change AMI 11 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im PRO change AMI enthaltenen Investmentanteile: % p.a. Apollo Euro Corporate Bond Fund-A 1,50000 BNY Mellon Sustainability Fund AS 1,50000 Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds I 0,62000 Erste Responsible Bond A 1,50000 JAR Capital - Sustainable Income UI R NN L Euro Sustainable Credit-PDis 0,65000 NN.L-Global Sustainable Equity-PD 1,65000 Pictet European Sustainable Equities I 0,82000 Raiffeisen Nachhaltigkeit Momentum IA 0,75000 Sarasin Bond Sar World-A 1,25000 UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 0,28000 Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 0,50000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice k.a. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,23500 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische per verzinsliche Wertpapiere In- und ausländische Investmentanteile Alle anderen Vermögenswerte per per , soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. Köln, im April 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

12 12 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

13 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 PRO change AMI 13 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) fonds@talanx.com Web Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier Rechtsanwalt, Köln Geschäftsführung Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Jörg Burger Manfred Köberlein Ralf Pohl Gesellschafter Verwahrstelle Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstr Frankfurt am Main Deutschland Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Norbert Eickermann Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

14 14 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Auslagerung Portfoliomanagement Feri Trust GmbH Rathausplatz Bad Homburg v.d.h. Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert.

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16 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx