CSR Bond Extra-Fonds Halbjahresbericht zum 30.06.2016 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Oddo Meriten Asset Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, 50667 Köln
Der Halbjahresbericht zum 30.06.2016 wurde durch die Oddo Meriten Asset Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im August 2016 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. SEITE 2 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS
INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 9 Statistische Angaben 11 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 3
VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * 32.777.083,90 99,64 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl. 32.073.249,47 97,50 Quasi-Staatsanleihen 502.370,96 1,53 besicherte Anleihen 31.570.878,51 95,98 Corporates 777.034,43 2,36 Unternehmensanleihen High Yield 777.034,43 2,36 Optionen auf Renten -73.200,00-0,22 Liquidität 117.506,84 0,36 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) 130.682,56 0,40 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) 130.682,56 0,40 Verbindlichkeiten -13.175,72-0,04 Fondsvermögen 32.894.590,74 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche SEITE 4 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2016 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 22.216.631,20 67,54 Verzinsliche Wertpapiere DE000A12UET0 0,95% HAMBURGER SPARKASSE PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 106,5000 1.597.500,00 4,86 DE000A13SR38 0,875% WL BANK WESTF.LD.BOD. PF. 15/30 EUR 2.000,00 0,00 1.000,00 % 103,2091 2.064.182,00 6,28 DE000A168YZ2 0,069% MAINZ FRN 15/22 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100,4740 502.370,00 1,53 DE000A1KQWB3 3,50% DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBK. PF 11/21 EUR 900,00 0,00 0,00 % 117,0900 1.053.810,00 3,20 DE000A1R07B5 2,00% HAMBURGER SPARKASSE PF. 13/24 EUR 2.000,00 0,00 2.000,00 % 114,6100 2.292.200,00 6,97 DE000BRL0104 3,75% BREMER LB KREDITANST.OLDENB 09/18 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 107,0500 1.070.500,00 3,25 DE000CZ40J26 2,00% COMMERZBANK PF. 13/23 EUR 2.000,00 0,00 0,00 % 114,5208 2.290.416,00 6,96 DE000CZ40KG0 0,25% COMMERZBANK PF. 15/22 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 102,2707 1.022.707,00 3,11 DE000DHY4457 0,125% DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK PF. 15/22 EUR 1.000,00 0,00 2.000,00 % 101,3707 1.013.707,00 3,08 DE000DKB0432 0,50% DEUTSCHE KREDITBANK PF. 15/27 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 100,8165 1.008.165,00 3,06 DE000HV2AGL5 1,875% UNICREDIT BANK PF. 12/22 EUR 1.000,00 0,00 2.750,00 % 112,2602 1.122.602,00 3,41 DE000MHB10J3 2,50% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 13/28 EUR 2.150,00 0,00 1.500,00 % 122,7668 2.639.486,20 8,02 DE000MHB2374 0,85% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 105,1600 1.577.400,00 4,80 DE000SK003B9 1,125% SPARKASSE KÖLNBONN PF. 14/24 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 108,1753 1.081.753,00 3,29 DE000WBP4AB2 3,50% WÜSTENROT BANK AG PF. 10/20 EUR 1.200,00 0,00 500,00 % 113,7290 1.364.748,00 4,15 XS1188081936 0,75% VORARLBERGER LANDES- U. HYP 15/25 EUR 500,00 0,00 0,00 % 103,0170 515.085,00 1,57 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 10.373.277,50 31,53 Verzinsliche Wertpapiere DE000A12T457 1,35% KREISSPARKASSE GÖPPINGEN PF. 14/24 EUR 2.000,00 0,00 3.000,00 % 107,9190 2.158.380,00 6,56 DE000A12T9Y5 1,125% STADTSPARKASSE MÜNCHEN PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 2.000,00 % 106,5800 1.598.700,00 4,86 DE000A13R8H3 1,125% NASSAUISCHE SPARKASSE PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 3.500,00 % 106,0650 1.590.975,00 4,84 DE000A14J5X5 0,625% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 15/23 EUR 1.000,00 0,00 1.000,00 % 103,0500 1.030.500,00 3,13 DE000A168ZJ3 0,875% STADTSPARKASSE MÜNCHEN PF. 15/25 EUR 500,00 0,00 0,00 % 103,9240 519.620,00 1,58 DE000A1CSEP4 3,25% SPARKASSE PFORZHEIM CALW PF. 09/16 EUR 750,00 0,00 0,00 % 101,3900 760.425,00 2,31 DE000A1MA2X6 2,00% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 12/21 EUR 1.000,00 0,00 1.000,00 % 109,9950 1.099.950,00 3,34 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 5
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens DE000A1MLS04 2,75% STADTSPARKASSE DÜSSELDORF PF 12/22 EUR 750,00 0,00 0,00 % 114,2170 856.627,50 2,60 DE000A1YCQ86 5,00% DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFON 13/23 EUR 700,00 0,00 0,00 % 108,3000 758.100,00 2,30 Wertpapiervermögen 1) EUR 32.589.908,70 99,07 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate EUR -335.950,00-1,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte Zinsterminkontrakte EURO BUND FUTURES EUREX EUR -45,00 % 167,1200-138.450,00-0,42 EURO BOBL FUTURES EUREX EUR -100,00 % 133,6000-119.000,00-0,36 EURO-SCHATZ-FUTURES EUREX EUR -20,00 % 112,0650-5.300,00-0,02 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte 57754 FGBL C AUG-16 163 EUREX EUR -0,02 % 4,1700-51.150,00-0,16 57755 FGBL P AUG-16 158 EUREX EUR -0,02 % 0,0100 12.450,00 0,04 57869 FGBL P AUG-16 161 EUREX EUR -0,02 % 0,0100 14.700,00 0,04 57870 FGBL C AUG-16 164.5 EUREX EUR -0,02 % 2,7600-29.400,00-0,09 58054 FGBL P SEP-16 162 EUREX EUR -0,02 % 0,1600 14.850,00 0,05 58261 FGBL C AUG-16 165 EUREX EUR -0,02 % 2,3200-16.800,00-0,05 58364 FGBL C SEP-16 165.5 EUREX EUR -0,02 % 2,3200-17.550,00-0,05 58401 FGBL C AUG-16 167 EUREX EUR -0,02 % 0,8400-300,00 0,00 SEITE 6 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 393.432,56 1,20 Bankguthaben EUR 393.432,56 1,20 EUR - Guthaben bei : Depotbank EUR 393.179,79 % 100,0000 393.179,79 1,20 LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE EUR 252,77 % 100,0000 252,77 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 260.375,20 0,79 Zinsansprüche EUR 260.375,20 EUR 260.375,20 0,79 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR -13.175,72 EUR -13.175,72-0,04 Fondsvermögen EUR 32.894.590,74 100.00 **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert Anteilwert A1 aussch. Anteil A1 EUR 100,52 Anteilwert A2 CSR BOND R1 EUR 96,77 Anteilwert A3 CSR BOND R2 EUR 96,71 Umlaufende Anteile A1 aussch. Anteil A1 STK 144.451,4550 Umlaufende Anteile A2 CSR BOND R1 STK 126.012,0000 Umlaufende Anteile A3 CSR BOND R2 STK 63.898,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 99,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) -1,02 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 7
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per 30.06.2016 Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2016 JAPAN.YEN (JPY) 113,9724 = 1 EURO (EUR) SCHWED.KRONE (SEK) 9,41275 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A O Terminbörsen EUREX WP amtlich notiert börsengehandelt WP an organ. Märkten zugelassen oder einbezogen EUROPEAN EXCHANGE SEITE 8 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE0001381911 3,50% HESSEN SCHATZANW. 0504 05/16 EUR 0,00 450,00 DE000A1C9VC4 2,75% BERLIN HYP PF. 10/16 EUR 0,00 50,00 DE000A1KRJA0 2,75% ING-DIBA PF. 11/16 EUR 0,00 100,00 DE000A1KRJD4 2,00% ING-DIBA PF. 12/19 EUR 0,00 900,00 DE000CZ40JW9 1,625% COMMERZBANK PF. 13/20 EUR 0,00 500,00 DE000LB0ALS2 0,088% LANDESB.BADEN-WÜRT. FRN PF. 10/16 EUR 0,00 3.000,00 DE000MHB1640 3,00% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 10/18 EUR 0,00 1.875,00 DE000WBP1AC6 0,114% WÜSTENROT BANK AG FRN-PF. 11/16 EUR 0,00 1.000,00 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE000A1R01C6 2,00% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 13/23 EUR 0,00 2.000,00 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zins-Derivate Terminkontrakte Zinsterminkontrakte HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 9
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR 53.561 EURO BOBL FUTURES EUR 13.140 EURO-SCHATZ-FUTURES EUR 2.239 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call) EUR 30,00 EURO BUND FUTURES Gekaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 52,00 EURO BUND FUTURES Verkaufte Kaufoptionen (Call) EUR 67.962,99 EURO BUND FUTURES Verkaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 31.547,00 EURO BUND FUTURES Sonstige Erläuterungen Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich auf 0,00 Euro. Düsseldorf, den 30.06.2016 Dr. Norbert Becker Peter Raab SEITE 10 HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS
STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Oddo Meriten Asset Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER 31.12.2015 gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER Oddo & Cie, Paris AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats BHF-Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main Mitglieder Grégoire Charbit Paris, Geschäftsführer Oddo & Cie Oliver Marchal Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats Bain & Company France René Parmantier Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) Oddo Seydler Bank AG Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands (CEO) abakus solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput Mitglied des Verwaltungsrats Oddo Funds, Luxemburg Mitglied des Direktoriums Oddo Asset Management Asia, Singapur Association française de la gestion financière, Paris Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates Oddo Compass, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, 50667 Köln WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITAL- VERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: 31.12.2015) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: Oddo Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: Mundo I Invest Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: Oddo WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 75 Spezial-Investmentvermögen. HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2016 CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 11