Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh DeAM-HAD-Mitarbeiter I Halbjahresbericht 2012/2013
DeAM-HAD-Mitarbeiter I
Inhalt Halbjahresbericht 2012/2013 vom 1.10.2012 bis 31.3.2013 (gemäß 44 (2) InvG) Hinweise 2 2012 2013 Halbjahresbericht DeAM-HAD-Mitarbeiter I 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer nvestmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag inzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2013 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). 2
2012 2013 Halbjahresbericht
DeAM-HAD-Mitarbeiter I DEAM-HAD-MITARBEITER I: Zusammengefasste Vermögensaufstellung Branchen (Aktien) 31,3% (31.3.2013) Finanzsektor Gesundheitswesen Hauptverbrauchsgüter Dauerhafte Konsumgüter Grundstoffe Energie Industrien Informationstechnologie Telekommunikationsdienste 7,1 6,0 4,5 4,5 2,7 2,2 1,7 1,6 1,0 Emittenten (Renten) 61,7% (31.3.2013) Zentralregierungen 41,3 Institute 14,4 Sonst. Finanzierungsinstitutionen Investmentanteile Bankguthaben u. Sonstiges 6,0 3,9 3,1 0 10 20 30 40 50 Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: 849 242 ISIN: DE0008492422 Stand: 31.3.2013 4
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
DeAM-HAD-Mitarbeiter I Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 4 333 149,94 92,89 Aktien Nestlé Reg. (CH0038863350)... Stück 2 500 400 CHF 68,5500 140 666,63 3,02 Novartis Reg. (CH0012005267)... Stück 1 500 CHF 67,2000 82 737,83 1,77 The Swatch Group (CH0012255151)... Stück 120 CHF 551,0000 54 272,08 1,16 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück 400 EUR 80,8700 32 348,00 0,69 Allianz SE (DE0008404005)... Stück 550 EUR 106,9000 58 795,00 1,26 Alstom (FR0010220475)... Stück 1 100 1 100 EUR 32,0650 35 271,50 0,76 Bayer (DE000BAY0017)... Stück 800 EUR 80,6900 64 552,00 1,38 BMW Ord. (DE0005190003)... Stück 500 EUR 68,3600 34 180,00 0,73 BNP Paribas (FR0000131104)... Stück 1 000 EUR 40,3650 40 365,00 0,87 Ferrovial (ES0118900010)... Stück 2 000 2 000 EUR 12,3250 24 650,00 0,53 Fresenius (DE0005785604)... Stück 450 200 EUR 96,8800 43 596,00 0,93 HeidelbergCement (DE0006047004)... Stück 500 500 EUR 56,6900 28 345,00 0,61 Henkel Pref. (DE0006048432)... Stück 250 EUR 74,9600 18 740,00 0,40 ING Groep CVA (NL0000303600)... Stück 7 000 EUR 5,6590 39 613,00 0,85 Linde (DE0006483001)... Stück 300 405 EUR 145,3500 43 605,00 0,93 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)... Stück 300 300 EUR 133,3500 40 005,00 0,86 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück 3 000 EUR 25,3300 75 990,00 1,63 Safran (FR0000073272)... Stück 550 EUR 34,9200 19 206,00 0,41 SAP (DE0007164600)... Stück 1 200 800 EUR 62,0500 74 460,00 1,60 Société Générale (FR0000130809)... Stück 800 800 EUR 25,9600 20 768,00 0,45 Technip (FR0000131708)... Stück 300 EUR 81,4400 24 432,00 0,52 Unilever (NL0000009355)... Stück 1 500 EUR 32,1250 48 187,50 1,03 Volkswagen Pref. (DE0007664039)... Stück 300 EUR 156,5000 46 950,00 1,01 Barclays (GB0031348658)... Stück 12 000 12 000 GBP 2,9300 41 721,65 0,89 HSBC Holdings (GB0005405286)... Stück 11 500 2 500 GBP 7,0500 96 205,42 2,06 Rio Tinto (GB0007188757)... Stück 1 500 400 GBP 31,1050 55 364,84 1,19 Standard Chartered (GB0004082847)... Stück 1 600 GBP 17,1350 32 532,44 0,70 Vodafone Group (GB00B16GWD56)... Stück 22 000 GBP 1,8655 48 700,17 1,04 Verzinsliche Wertpapiere 3,4000 % Austria 09/20.10.14 (AT0000A0CL73)... EUR 200 % 105,1250 210 250,00 4,51 1,9500 % Austria 12/18.06.19 MTN (AT0000A0VRF9). EUR 100 % 105,7375 105 737,50 2,27 2,7500 % Bankinter 13/26.07.16 PF (ES0413679269).. EUR 100 100 % 100,3575 100 357,50 2,15 2,5000 % European Investment Bank 10/16.09.19 MTN (XS0541909213)... EUR 250 % 107,9800 269 950,00 5,79 2,5000 % European Union 11/04.12.15 MTN (EU000A1GKVZ9)... EUR 100 100 % 105,8975 105 897,50 2,27 1,6250 % FMS Wertmanagement 12/22.02.17 MTN (DE000A1MLU18)... EUR 200 % 103,8415 207 683,00 4,45 2,0000 % Germany 11/04.01.22 (DE0001135465)... EUR 500 % 107,7350 538 675,00 11,55 3,0000 % Italy B.T.P. 10/01.11.15 (IT0004656275)... EUR 250 % 100,9750 252 437,50 5,41 3,0000 % Italy B.T.P. 10/15.06.15 (IT0004615917)... EUR 150 % 101,0850 151 627,50 3,25 3,5000 % Italy B.T.P. 12/01.11.17 (IT0004867070)... EUR 150 150 % 99,6950 149 542,50 3,21 4,1250 % LANXESS Finance 11/23.05.18 MTN (XS0629645531)... EUR 200 % 113,1355 226 271,00 4,85 2,2500 % METRO Finance 12/11.05.18 MTN (XS0863116231)... EUR 50 50 % 102,4960 51 248,00 1,10 4,2500 % Spain 11/31.10.16 (ES00000123J2)... EUR 100 % 102,4050 102 405,00 2,20 3,7500 % Spain 12/31.10.15 (ES00000123P9)... EUR 100 % 101,8925 101 892,50 2,18 Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,8750 % DEPFA ACS BANK 03/15.07.13 Reg S ÖPF (DE0007009482)... EUR 300 % 100,8480 302 544,00 6,49 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)... Stück 500 CHF 220,2000 90 371,38 1,94 Investmentanteile 180 126,00 3,86 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KAG-eigene Investmentanteile) 97 881,00 2,10 DWS Invest European Small/Mid Cap FC (LU0236150610) (0,750%)... Stück 700 700 EUR 139,8300 97 881,00 2,10 Gruppenfremde Investmentanteile 82 245,00 1,76 ishares STOXX Europe 50 (DE) (EXW3) (DE0005933949) (0,520%)... Stück 3 000 EUR 27,4150 82 245,00 1,76 Summe Wertpapiervermögen 4 513 275,94 96,75 6
DeAM-HAD-Mitarbeiter I Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate 8 340,00 0,18 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones EURO STOXX 50 Future 06/2013 (EURX) EUR.... Stück -20 1 400,00 0,03 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put EURO STOXX 50 06/2013 Strike 2500 (EURX)... Stück 100 EUR 69,4000 6 940,00 0,15 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 98 404,26 2,11 Bankguthaben 98 404,26 2,11 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR 78 960,04 % 100 78 960,04 1,69 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 15 568,08 % 100 15 568,08 0,33 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 4 681,44 % 100 3 842,58 0,08 US Dollar.... USD 42,85 % 100 33,56 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 46 717,62 1,00 Zinsansprüche.... EUR 36 919,39 % 100 36 919,39 0,79 Dividendenansprüche.... EUR 3 425,85 % 100 3 425,85 0,07 Quellensteueransprüche.... EUR 6 372,38 % 100 6 372,38 0,14 Sonstige Verbindlichkeiten -1 745,30-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR -1 745,30 % 100-1 745,30-0,04 Fondsvermögen 4 664 992,52 100,00 Anteilwert 14,32 Umlaufende Anteile 325 709,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2013 Schweizer Franken... CHF 1,218306 = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0,842728 = EUR 1 US Dollar.... USD 1,276950 = EUR 1 7
DeAM-HAD-Mitarbeiter I Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB Reg. (CH0012221716)... Stück 1 700 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR 129 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) EADS (NL0000235190)... Stück 900 1 700 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303)... Stück 550 Lanxess (DE0005470405)... Stück 400 Saipem (IT0000068525)... Stück 500 BG Group (GB0008762899)... Stück 3 700 The Weir Group (GB0009465807)... Stück 1 600 Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % Bayern 12/07.02.19 S.125 LSA (DE0001053445)... EUR 200 2,5000 % Netherlands 11/15.01.17 (NL0009819671)... EUR 100 8
Kapitalanlagegesellschaft Depotbank Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh vormals DEGEF Deutsche Gesellschaft für Fondsverwaltung mbh Mainzer Landstraße 178 190 60327 Haftendes Eigenkapital am 31.12.2012: 67,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2012: 16 Mio. Euro Aufsichtsrat Wolfgang Matis (seit dem 14.11.2012) Vorsitzender Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Udo Behrenwaldt stellv. Vorsitzender Hofheim am Taunus Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, State Street Bank GmbH Brienner Straße 59 80333 München Haftendes Eigenkapital am 31.12.2011: 1.325,3 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2011: 108 Mio. Euro Hans Peter Roemer Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Michael Fuß Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Nikolaus Schmidt-Narischkin Georg Schuh Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist die Deutsche Asset Management International GmbH,, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der DB Capital Markets (Deutschland) GmbH, Dr. jur. Claus Helbig Mitglied des Vorstandes i.r. der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München Bart Grenier New York Herbert Michel Bad Homburg v. d. Höhe Roelfien Kuijpers New York Stand: 30.4.2013
Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh 60612 Tel.: +49 (0) 69 71706-32 76 Fax: +49 (0) 69 71706-35 41