DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

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1 DWS Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2018

2 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

3 Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 31. August 2018 wurden die folgenden Gesellschaften umfirmiert: Deutsche Asset Management Investment GmbH in DWS Investment GmbH Deutsche Asset Management International GmbH in DWS International GmbH DWS Holding & Service GmbH in DWS Beteiligungs GmbH 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Industrien ,40 Grundstoffe ,24 Finanzsektor ,81 Energie ,53 Versorger ,93 Sonstige ,92 Gesundheitswesen ,20 Dauerhafte Konsumgüter ,12 Hauptverbrauchsgüter 985 1,71 Summe Aktien: ,86 2. Investmentanteile: Aktienfonds ,67 Indexfonds ,68 Rentenfonds ,19 Sonstige Fonds ,71 Summe Investmentanteile: ,25 3. Bankguthaben ,99 4. Sonstige Vermögensgegenstände 4 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -66-0,11 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,36 48,86 Aktien Novo-Nordisk B (DK ).... Stück DKK 305, ,66 1,21 alstria office REIT (DE000A0LD2U1).... Stück EUR 12, ,00 1,71 Assicurazioni Generali (IT ).... Stück EUR 14, ,00 1,27 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 76, ,00 1,65 Bilfinger (DE ).... Stück EUR 43, ,00 1,74 Brenntag (DE000A1DAHH0).... Stück EUR 53, ,00 1,85 Covestro (DE )... Stück EUR 70, ,00 1,64 Deutsche Bank Reg. (DE ).... Stück EUR 9, ,00 1,87 Eiffage (FR ).... Stück EUR 95, ,00 1,91 Electricité de France (E.D.F.) Reg. (FR ).... Stück EUR 15, ,00 2,09 Enagas (ES ).... Stück EUR 22, ,00 1,49 ENI (IT ).... Stück EUR 16, ,00 1,61 Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013).... Stück EUR 30, ,00 1,59 GEA Group (DE ).... Stück EUR 31, ,00 1,67 Hannover Rück Reg. (DE ).... Stück EUR 120, ,00 1,68 Jungheinrich Pref. (DE ).... Stück EUR 32, ,00 1,28 Lanxess (DE ).... Stück EUR 62, ,00 1,41 OSRAM Licht (DE000LED4000).... Stück EUR 34, ,00 1,15 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29).... Stück EUR 29, ,00 1,42 RWE Ord. (DE )... Stück EUR 21, ,00 1,84 Sanofi (FR ).... Stück EUR 76, ,00 2,00 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 110, ,00 2,11 Stora Enso R (FI ).... Stück EUR 16, ,00 1,92 TAG Immobilien AG (DE ).... Stück EUR 20, ,00 2,21 thyssenkrupp (DE ).... Stück EUR 21, ,00 1,69 Unilever (NL ).... Stück EUR 48, ,50 1,71 VINCI (FR ).... Stück EUR 81, ,00 1,70 Norsk Hydro (NO ).... Stück NOK 48, ,99 1,33 H & M Hennes & Mauritz B (SE )... Stück SEK 163, ,21 2,12 Investmentanteile ,10 49,25 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,50 13,72 Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,100%)... Stück EUR , ,50 8,47 DWS Deutschland LC (DE ) (1,400%).... Stück EUR 233, ,00 5,25 Gruppenfremde Investmentanteile ,60 35,53 Anaxis Short Duration I 3 Déc. (FR ) (0,650%+)... Stück 820 EUR 1 215, ,80 1,73 B & P Vision - Q Selection Europe (LI ) (1,600%+).... Stück EUR 78, ,00 1,70 ComStage 1 - MDAX UCITS ETF I (DE000ETF9074) (0,300%).... Stück EUR 143, ,80 5,31 ComStage SICAV - MDAX UCITS ETF I (LU ) (0,300%)... Stück EUR 24, ,00 9,47 ishares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (DE000A0Q4R02) (0,000%).... Stück EUR 28, ,00 1,90 MFS Meridian Fds-European Smaller Co. Fd Cl.A1 EUR (LU ) (1,050%).... Stück EUR 61, ,00 2,12 Theam Quant - Multi Asset Diversified I (LU ) (0,650%+).... Stück EUR 131, ,00 5,71 Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan Euro (GB00B0PHJR59) (1,000%)... Stück EUR 3, ,00 7,61 Summe Wertpapiervermögen ,46 98,11 5

8 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,89 1,99 Bankguthaben ,89 1,99 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,54 % ,54 1,92 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,88 % ,88 0,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 72,03 % ,47 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 4 406,60 0,01 Quellensteueransprüche.... EUR 4 406,60 % ,60 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,76-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,97 % ,97-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -749,79 % ,79 0,00 Fondsvermögen ,19 100,00 Anteilwert 168,59 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 10, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AEGON (NL )... Stück Allianz (DE )... Stück ArcelorMittal (new) (LU )... Stück AURELIUS Equity Opportunities (DE000A0JK2A8).. Stück Bayer (DE000BAY0017)... Stück Bayer Right (DE000BAY1BR7)... Stück BMW Ord. (DE ).... Stück Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR )... Stück Corestate Capital Holding (LU )... Stück Daimler Reg. (DE ).... Stück HELLA (DE000A13SX22).... Stück Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7).... Stück INDUS Holding (DE )... Stück Koenig & Bauer (DE ).... Stück Österreichische Post (AT0000APOST4).... Stück ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück Renault (FR ).... Stück Salzgitter (DE ).... Stück Siltronic Reg. (DE000WAF3001).... Stück Talanx Reg. (DE000TLX1005).... Stück TUI Reg. (DE000TUAG000).... Stück Volkswagen Pref. (DE ).... Stück Zertifikate DZ Bank/DAX Bonus Cert. (DE000DGP4SU2).... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) 6

9 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 168,59 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 7

10 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 8

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.226,3 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung DWS Beteiligungs GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Vorsitzender des Verwaltungsrates der DWS CH AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Stefan Kreuzkamp DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Thorsten Michalik DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), DWS Beteiligungs GmbH, Petra Pflaum DWS Beteiligungs GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Gesellschafter der DWS Investment GmbH DWS Beteiligungs GmbH, Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Claire Peel (seit dem ) DWS Group GmbH & Co. KGaA, DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Stand:

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