Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonforme Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Antecedo Asset Management GmbH, Bad Homburg
Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per 31.12.2012... 4 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien... 13 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 2
Hamburg, im Januar 2013 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens Antecedo CIS Strategic Invest in der Zeit vom 01. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +16,56 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.com veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 3
Vermögensaufstellung des Fonds per 31.12.2012 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Antecedo CIS Strategic Invest Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR 44.900.498,98 (56.454.011,28) Umlaufende Anteile: Stück 33.737 (47.424) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Bundesrepublik Deutschland 1.113 2,48 ( 1,14 ) Renten ausländische Emittenten 12.037 26,81 ( 19,03 ) inländische Emittenten 12.540 27,93 ( 12,84 ) Derivate 10.147 22,60 ( 48,11 ) Barvermögen 9.825 21,88 ( 19,39 ) sonstige Vermögensgegenstände 486 1,08 ( 0,66 ) sonstige Verbindlichkeiten -1.248-2,78 ( -1,17 ) 44.900 100,00 (Angaben in Klammern per 30.06.2012) Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.12.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,500000000% Baden-Württemberg R.64 05/15 DE0001040384 EUR 2.000 2.000 0 % 106,706733 2.134.134,66 4,75 3,250000000% Baden-Württemberg R.66 06/16 DE0001040400 EUR 1.000 1.000 0 % 108,886703 1.088.867,03 2,43 3,375000000% Bayern Schatzanw. S.101 05/13 DE0001053205 EUR 1.000 0 0 % 100,166000 1.001.660,00 2,23 3,125000000% Europäische Union EO-MTN 09/15 EU000A1AKD47 EUR 2.000 0 0 % 106,122170 2.122.443,40 4,73 3,125000000% Finnland 09/14 FI0001006462 EUR 1.000 0 0 % 105,207700 1.052.077,00 2,34 1,875000000% KfW 10/15 DE000A1EWEB2 EUR 3.000 2.000 0 % 104,877530 3.146.325,90 7,01 3,250000000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.951 09/14 XS0417172540 EUR 2.000 0 0 % 103,683290 2.073.665,80 4,62 4,250000000% Münchener Hyp.Bk.Pf.R.349 03/13 DE0005335483 EUR 1.000 0 0 % 101,064200 1.010.642,00 2,25 4,250000000% Niederlande 03/13 NL0000102689 EUR 1.300 0 0 % 102,228400 1.328.969,20 2,96 4,000000000% Niederlande 06/16 NL0000102283 EUR 2.000 2.000 0 % 113,192571 2.263.851,42 5,04 2,750000000% Niederlande 09/15 NL0009213651 EUR 4.000 4.000 0 % 105,435960 4.217.438,40 9,40 2,000000000% Bundesländer Ländersch.Nr.34 10/15 DE000A1ELUX5 EUR 2.000 0 0 % 104,220080 2.084.401,60 4,64 1,750000000% Finnland 10/16 FI4000018049 EUR 1.000 1.000 0 % 105,242511 1.052.425,11 2,34 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 24.576.901,52 54,74 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Antecedo Euro Equity DE000A1C0TW5 ANT 10.000 2.500 0 EUR 111,330000 1.113.300,00 2,48 Summe der Investmentanteile EUR 1.113.300,00 2,48 Summe Wertpapiervermögen EUR 25.690.201,52 57,22 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 5
Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.12.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Euro-Schatz-Future 07.03.2013 DE0009652669-100 -5.500,00-0,01 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR -5.500,00-0,01 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 15.03.2013 DE0009652388 STK -250-40.000,00-0,09 VSTOXX Mini Index Futures 17.04.2013 DE000A0Z3CW9 STK -400 312.000,00 0,70 VSTOXX Mini Index Futures 22.05.2013 DE000A0Z3CW9 STK -100 55.500,00 0,12 VSTOXX Mini Index Futures 19.06.2013 DE000A0Z3CW9 STK -300 73.500,00 0,16 VSTOXX Mini Index Futures 19.06.2013 DE000A0Z3CW9 STK -200 55.000,00 0,12 VSTOXX Mini Index Futures 19.06.2013 DE000A0Z3CW9 STK -2 550,00 0,00 VSTOXX Mini Index Futures 19.06.2013 DE000A0Z3CW9 STK -298 80.460,00 0,18 VSTOXX Mini Index Futures 19.06.2013 DE000A0Z3CW9 STK -200 55.000,00 0,12 VSTOXX Mini Index Futures 19.06.2013 DE000A0Z3CW9 STK -500 127.500,00 0,28 VSTOXX Mini Index Futures 19.06.2013 DE000A0Z3CW9 STK -200 48.000,00 0,11 VSTOXX Mini Index Futures 22.05.2013 DE000A0Z3CW9 STK -400 236.000,00 0,54 VSTOXX Mini Index Futures 22.05.2013 DE000A0Z3CW9 STK -100 56.000,00 0,12 CBOE VIX Future 21.05.2013 US12498A1016 STK -9-4.747,52-0,01 CBOE VIX Future 21.05.2013 US12498A1016 STK -1 5.508,62 0,01 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 6
Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.12.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Call Dow Jones Euro STOXX 50 2725,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -25-2.250,00-0,01 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2725,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -42-3.780,00-0,01 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2725,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -300-27.000,00-0,06 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2725,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -25-2.250,00-0,01 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2725,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -185-16.650,00-0,04 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2350,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -167-3.173,00-0,01 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2350,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -1.000-19.000,00-0,04 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2350,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -500-9.500,00-0,02 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2725,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -500-45.000,00-0,10 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2725,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -500-45.000,00-0,10 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2350,000000000 15.02.2013 DE0009652396 STK -300-21.600,00-0,05 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2800,000000000 15.02.2013 DE0009652396 STK -1.000-108.000,00-0,24 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2350,000000000 15.02.2013 DE0009652396 STK -534-38.448,00-0,09 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2800,000000000 15.02.2013 DE0009652396 STK -111-11.988,00-0,03 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2450,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -500-18.500,00-0,04 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2450,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -248-9.176,00-0,02 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2400,000000000 18.01.2013 DE0009652396 STK -500-11.500,00-0,03 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 200 579.400,00 1,29 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 200 314.800,00 0,70 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 120 188.880,00 0,42 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 188 295.912,00 0,67 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 200 314.800,00 0,70 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 500 787.000,00 1,75 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2800,000000000 15.02.2013 DE0009652396 STK -1.000-108.000,00-0,24 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 100 203.800,00 0,45 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 200 579.400,00 1,29 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 127 367.919,00 0,82 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 267 544.146,00 1,21 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 200 407.600,00 0,91 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 7
Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.12.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Put Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 700 1.654.100,00 3,69 Call Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 700 1.426.600,00 3,18 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 200 472.600,00 1,05 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 100 236.300,00 0,53 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 100 236.300,00 0,53 Put Dow Jones Euro STOXX 50 2600,000000000 20.12.2013 DE0009652396 STK 400 945.200,00 2,11 Summe der Aktienindex-Derivate EUR 10.114.213,10 22,52 Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte Put Euro Bund Future 143,000000000 22.03.2013 DE0009652685 STK 50-19.000,00-0,04 Call Euro Bund Future 143,000000000 22.03.2013 DE0009652685 STK 50 15.500,00 0,03 Put Euro Bund Future 139,500000000 25.01.2013 DE0009652685 STK -200 20.000,00 0,04 Put Euro Bund Future 141,000000000 22.02.2013 DE0009652685 STK -100 31.000,00 0,08 Call Euro Bund Future 147,500000000 25.01.2013 DE0009652685 STK -500-20.000,00-0,04 Call Euro Bund Future 148,000000000 22.02.2013 DE0009652685 STK -250-47.500,00-0,11 Put Euro Bund Future 140,000000000 22.02.2013 DE0009652685 STK -150 15.000,00 0,03 Summe der Zinsderivate EUR -5.000,00-0,01 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 1,00 Mio. OTC 43.706,74 0,10 Summe der Devisen-Derivate EUR 43.706,74 0,10 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 8
Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.12.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: BNP Paribas Securities Service EUR 1.496.652,58 1.496.652,58 3,33 Bank: Kreissparkasse Köln EUR 5.000.000,00 5.000.000,00 11,13 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 4.417.133,19 3.328.635,95 7,42 Summe der Bankguthaben EUR 9.825.288,53 21,88 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 485.563,33 485.563,33 1,08 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 485.563,33 1,08 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -1.247.974,24 EUR -1.247.974,24-2,78 Fondsvermögen 44.900.498,98 100*) Anteilswert EUR 1.330,90 Umlaufende Anteile STK 33.737 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 57,22 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 22,60 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Give-Up Gebühren, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Antecedo Euro Equity 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 4,83%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 19.445.100,00 EUR Transaktionen. Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 9
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.12.2012 US-Dollar USD 1,32701 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX NYSE European Exchange New York Stock Exchange (NYSE) c) OTC Over-the-Counter Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Volumen in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,125000000% Europäische Gemeinschaft EO-MTN 09/14 EU000A0T61X8 EUR - 2.000 5,375000000% Finnland 02/13 FI0001005407 EUR - 2.000 4,500000000% Frankreich EO-BTAN 07/12 FR0110979186 EUR - 2.000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-SCHATZ synth. Anleihe EUR 11.083,93 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: VSTOXX Index EUR 889,34 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: VSTOXX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 8.294,88 Basiswert: CBOE VOLATILITY IND. USD 4.632,66 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 11
Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Volumen in 1.000 Rentenindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 32.873,34 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 21.835,14 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 43.752,10 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 7.978,08 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 8.918,55 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 475,40 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 401,90 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 400,10 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 336,03 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 12
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) 3 00 57-62 96 Telefax: (0 40) 3 00 57-61 42 Internet: www.hansainvest.com E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 8.773.139,52 (Stand: 31.12.2011) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: BNP PARIBAS Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 463.000.000,- Haftendes Eigenkapital: 748.000.000,- (Stand: 31.12.2011) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA- INVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 13