Halbjahresbericht zum 31. März 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 PTAM Absolute Return in Kooperation mit Dr. Walter Naggl rrm Research und Risikomanagement e.k.

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds PTAM Absolute Return in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,01 % in der Class A sowie von + 1,56 % in der Class B. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im April 2015 HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 11 HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2015 Fondsvermögen: EUR ,68 ( ,20) Umlaufende Anteile: Stück Class A ( ) Stück Class B ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien Inland 234 1,15 (1,65) Ausland ,57 (57,37) Renten Inland ,59 (13,09) Ausland ,50 (18,55) Derivate ,81 (-2,03) Barvermögen ,84 (11,25) sonstige Vermögensgegenstände 265 1,30 (0,29) sonstige Verbindlichkeiten -28-0,14 (-0,17) ,00 (Angaben in Klammer per ) HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aegon NL STK EUR 7, ,00 0,55 AXA FR STK EUR 23, ,00 1,16 freenet DE000A0Z2ZZ5 STK EUR 28, ,00 1,15 Hermes International FR STK EUR 314, ,55 0,07 ING NL STK EUR 13, ,00 0,47 KBC Bankverzekeringsholding BE STK EUR 57, ,00 2,56 NN Group NL STK EUR 26, ,00 1,17 TNT NL STK EUR 3, ,00 1,37 Novartis CH STK CHF 97, ,48 1,49 Swiss Life CH STK CHF 241, ,11 0,57 William Demant Hldg DK STK DKK 595, ,76 0,68 Barratt Developments GB STK GBP 5, ,74 0,95 Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35 STK GBP 26, ,93 0,89 Internat. Cons. Airl. Group ES STK GBP 6, ,37 0,91 ITV GB STK GBP 2, ,25 1,28 Persimmon GB STK GBP 16, ,71 1,24 Scottish and Southern Energy GB STK GBP 15, ,95 1,28 Shire JE00B2QKY057 STK GBP 54, ,81 1,64 Taylor Wimpey GB STK GBP 1, ,84 1,22 Storebrand ASA NO STK NOK 29, ,71 1,06 Husqvarna SE STK SEK 63, ,35 0,75 Aetna Inc. US00817Y1082 STK USD 108, ,27 1,47 AmerisourceBergen US03073E1055 STK USD 113, ,60 0,77 Arris Group US04270V1061 STK USD 29, ,72 0,79 Cardinal Health US14149Y1082 STK USD 90, ,75 0,72 CBS (New) US STK USD 61, ,40 1,54 CGI Group CA39945C1095 STK USD 42, ,92 1,30 CIGNA US STK USD 129, ,84 2,06 Foot Locker US STK USD 63, ,75 2,59 Gannett US STK USD 36, ,89 1,83 Health Net US42222G1085 STK USD 60, ,33 0,69 Kroger US STK USD 77, ,69 0,79 Laboratory Corp. America Hldgs. US50540R4092 STK USD 127, ,68 0,86 Lyondellbasell Industries NL STK USD 87, ,35 0,79 McKesson US58155Q1031 STK USD 229, ,79 0,62 Mosaic US61945C1036 STK USD 47, ,13 0,75 Northern Tier Energy L.P. US STK USD 25, ,46 1,03 Snap-on US STK USD 146, ,64 0,66 Viacom Class B US92553P2011 STK USD 68, ,22 0,62 Verzinsliche Wertpapiere 2, % Bund Anl.10/21 DE EUR % 114, ,00 5,64 1, % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 DE EUR % 112, ,00 5,53 4, % Finnland 08/19 FI EUR % 118, ,60 5,83 3, % Finnland 10/20 FI EUR % 117, ,00 5,74 3, % Finnland 11/21 FI EUR % 120, ,00 5,92 1, % Bund Anl. 12/22 DE EUR % 110, ,00 5,43 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,59 76,43 %- Anteil des Fondsvermögens HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Canadian Solar CA STK USD 33, ,86 1,20 Check Point Software Techs IL STK USD 83, ,01 0,76 Ciena US STK USD 19, ,62 0,44 F5 Networks US STK USD 115, ,49 1,83 Gilead Sciences US STK USD 100, ,34 3,08 Horizon Pharma IE00BQPVQZ61 STK USD 25, ,89 1,46 Mylan NL STK USD 60, ,43 1,83 NXP Semiconductors NL STK USD 102, ,63 1,28 ON Semiconductor US STK USD 12, ,37 1,10 Qlogic US STK USD 14, ,74 2,17 Radware IL STK USD 21, ,70 0,86 Persimmon PLC Reg. Int. Entit. LS -,10 GB00BVXLNY16 STK GBP 0, ,39 0,07 Andere Wertpapiere Marathon Patent Group US56585W2035 STK USD 5, ,48 0,30 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,95 16,38 Summe Wertpapiervermögen EUR ,54 92,81 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Euro Bund Futures EUREX DE DEUTSCHLAND ,00-0,20 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00-0,19 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future EUREX DE DEUTSCHLAND STK ,00-0,04 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future EUREX DE DEUTSCHLAND STK ,00 0,00 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future EUREX DE DEUTSCHLAND STK ,00-0,12 STXE 50 Index EUREX DE DEUTSCHLAND STK ,00-0,13 E-Mini Nasdaq 100 Index Futures XC NASDAQ - ALL MARKETS STK ,45-0,31 E-Mini S&P 500 Index Futures XC NASDAQ - ALL MARKETS STK ,98-0,23 E-Mini S&P 500 Index Futures XC NASDAQ - ALL MARKETS STK ,22-0,06 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,65-0,89 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen CHF/EUR 0,25 Mio. OTC 7.964,06 0,04 GBP/EUR 0,35 Mio. OTC ,54-0,02 GBP/EUR 0,35 Mio. OTC ,58 0,09 USD/EUR 8,00 Mio. OTC ,71-4,48 GBP/EUR 0,75 Mio. OTC ,39-0,35 Geschlossene Positionen USD/EUR 2,00 Mio. OTC 0,00 0,00 Summe der Devisen-Derivate EUR ,00-4,73 HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,17 11,79 Bank: UniCredit Bank AG EUR 1.185, ,49 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,30 0,60 CHF , ,61 0,08 Summe der Bankguthaben EUR ,57 12,48 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,23 0,62 Dividendenansprüche EUR 3.869, ,94 0,02 Quellensteueransprüche EUR , ,49 0,66 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,66 1,30 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,84-0,64 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,84-0,64 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,60 EUR ,60-0,14 Fondsvermögen EUR ,68 100*) Anteilwert PTAM Absolute Return Class A EUR 95,35 PTAM Absolute Return Class B EUR 98,97 Umlaufende Anteile PTAM Absolute Return Class A STK PTAM Absolute Return Class B STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,43 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Krone DKK 7, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 8, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX NASDAQ EUREX DEUTSCHLAND NASDAQ - ALL MARKETS c) OTC Over-the-Counter HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Constellation Software Inc. Registered Shares o.n. CA21037X1006 STK Loblaw Companies CA STK Aryzta CH STK Bâloise CH STK Credit Suisse CH STK Helvetia Patria CH STK Julius Baer Gruppe CH STK Kuoni Reisen CH STK Roche (Genussscheine) CH STK Zurich Insurance Group AG CH STK Danske Bank DK STK Pandora DK STK TDC DK STK AGEAS BE STK Bayerische Motoren Werke DE STK Belgacom BE STK bpost BE STK Cap Gemini FR STK Delhaize BE STK Delta Lloyd NL STK Assicurazioni Generali IT STK Heineken NL STK K+S DE000KSAG888 STK Leoni DE STK LVMH FR STK Peugeot FR STK Porsche Vz. DE000PAH0038 STK Reed Elsevier NL STK Volkswagen Vorzugsaktien DE STK Bellway GB STK BT GB STK EasyJet GB00B7KR2P84 STK HSBC GB STK Redrow PLC Registered Shares LS -,10 GB STK Nordea Bank SE STK Skandinaviska Enskilda Banken SE STK Svenska Cellulosa SE STK Swedbank SE STK Baker Hughes US STK BlackBerry CA09228F1036 STK Brinker International US STK Centene US15135B1017 STK CVS Health Corp. US STK EMC US STK HCI Group US40416E1038 STK HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 8

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Humana US STK Johnson & Johnson US STK Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20 IE00BBGT3753 STK McDonald's US STK Micron Technology US STK PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 US73179P1066 STK Time Warner US STK Unisys US STK Valeant Pharma. CA91911K1021 STK Verizon US92343V1044 STK Walgreen US STK Wellpoint US94973V1070 STK Verzinsliche Wertpapiere 3, % Finnland 06/17 FI EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Achillion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.n. US00448Q2012 STK Amgen US STK Avago Technologies SG STK Broadcom US STK CA Inc. US12673P1057 STK Cisco Systems US17275R1023 STK Cognizant Technology Sol. US STK Enanta Pharmaceuticals US29251M1062 STK Express Scripts Holding US30219G1085 STK Infosys US STK Lam Research Corp. US STK Marvell Technology Group BMG5876H1051 STK Mylan US STK NetApp US64110D1046 STK Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.n. BMG STK NVIDIA US67066G1040 STK Open Text Corp. Registered Shares o.n. CA STK Qualcomm US STK Skyworks Solutions US83088M1027 STK Symantec US STK Syntel US87162H1032 STK Walgreens Boots Alliance US STK Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe EUR 3.827,85 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJS 50 Index (Price) (EUR), DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,57 Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index USD ,96 HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,94 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,81 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -5,81 Sonstige Angaben Anteilwert PTAM Absolute Return Class A EUR 95,35 PTAM Absolute Return Class B EUR 98,97 Umlaufende Anteile PTAM Absolute Return Class A STK PTAM Absolute Return Class B STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 10

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT PTAM Absolute Return 11

12 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de