Bausparkasse Mainz AG. Steuerung des Kundenausfallrisikos im Retailbanking. Customer Risk 2006 Berlin. Oliver Recklies

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Bausparkasse Mainz AG. Steuerung des Kundenausfallrisikos im Retailbanking. Customer Risk 2006 Berlin. Oliver Recklies"

Transkript

1 Bausparkasse Mainz AG Steuerung des Kundenausfallrisikos im Retailbanking Oliver Recklies Customer Risk 2006 Berlin 1

2 Überblick über diesen Vortrag Der Vortrag umfasst folgende Themenbereiche: 1. Kurzvorstellung der BKM 2. Strukturen zur Steuerung des Kundenkreditrisikos 3. Modell des Prozessablaufs im Kreditgeschäft 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Messung und Steuerung des Adressenausfallrisikos in der Praxis = Nutzenorientierte Umsetzung von Basel II 5. Aufbau und Einsatz von Tools zum Controlling und Reporting 6. Erfolgsfaktoren für die risikoadjustierte Bepreisung von Forderungen im Privatkundengeschäft 2

3 1. Kurzvorstellung der BKM Merkmale der Bausparkasse Mainz AG Die BKM verfolgt eine Nischenstrategie. Kernangebot: Erfüllung von finanziellen Kundenbedürfnissen zum Bedarf Baufinanzierung Ergänzungsangebot: Mainzer Hausprogramm Kunden: Vertrieb: Besonderheit: Moody s Rating: = der unteren bis mittleren Einkommensklasse und wollen den Wunsch nach einem Eigenheim verwirklichen Mobiler Außendienst, Telecenter, Internet Vertriebsorganisation für ausländische Mitbürger (OfaM) dar. Die ausländischen Mitbürger werden von den Mitarbeitern im Außendienst in ihrer Muttersprache beraten. A3 Marktanteil: ca. 1,5 %; Bilanzsumme: Mrd. EUR 2,4 (2005) Kreditgeschäft: ca neue Verträge p.a. 3

4 Überblick über diesen Vortrag 1. Kurzvorstellung der BKM 2. Strukturen zur Steuerung des Kundenkreditrisikos 3. Modell des Prozessablaufs im Kreditgeschäft 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Messung und Steuerung des Adressenausfallrisikos in der Praxis = Nutzenorientierte Umsetzung von Basel II 5. Aufbau und Einsatz von Tools zum Controlling und Reporting 6. Erfolgsfaktoren für die risikoadjustierte Bepreisung von Forderungen im Privatkundengeschäft 4

5 2. Steuerung des Kundenkreditrisikos Überblick Grundlegende Steuerungsansätze Kreditrisiko Ansatz Problem.löst Frage Entscheidung nach K.O.-Kriterien Definition K.O.-Kriterien Vermeidung extremer Risiken und strategische Zielformulierung Entscheidung nach individuellen Risikokosten Ermittlung der Risikoparameter PD, LGD und unerwartete Verluste Risiko situation im Portfolio und Ermittlung eines optimalen Cut-Off Risikoadjustierte Bepreisung Kommunikation und Prozesse im Vertrieb / zum Kunden Bezahlung übernommener Risiken und adverse Selektion (siehe auch Folie 17) 5

6 2. Steuerung des Kundenkreditrisikos Grundüberlegungen zum Kundenrisiko Klumpen / Korrelationen Ermittlung und Steuerung des UL mittels VaR auf Portfolioebene Portfoliocontrolling Inanspruchnahme/ Obligo Rückflussquoten Prämienverrechnung Risiko-adjustierte Preise (RAP) Ausfallraten Einhaltung von Limiten und Ergebniscontrolling Risikoorientierte Bepreisung des EL Vorsteuerungsfunktion der Ausfallrisiken Ratingverfahren Beurteilung der Bonität Zuordnung zur Ratingklasse 6

7 2. Steuerung des Kundenkreditrisikos Instrumente zur Messung und Steuerung des Kundenausfallrisikos Risikostrategie Risikotragfähigkeitskonzept Kreditrisikostrategie K.O. Kriterien Factory 2- System Credit- Voten- Kreditausschuss Reporting Overrides Regeln (SolvV 119) 7

8 2. Steuerung des Kundenkreditrisikos Auszüge aus der Kreditrisikostrategie Die BKM limitiert die Kreditgeschäfte im Voraus, deren Risiken tendenziell höher beurteilt werden. Dies sind z.b.: Risikorelevantes Kreditgeschäft (2-Voten-System) im Sinne der MaK / MaRisk Kredite mit einem Volumen von mehr als EUR und mit einer Risikogruppe von mind. 5 von der Scorekarte Finanzierungen an Bauträger und Wohnungsgesellschaften werden in der BKM nicht getätigt. Daneben finanziert die BKM keine Großkredite gemäß 13 KWG an Selbständige. Ausnahmen davon bilden selbständige Kreditnehmer, die besondere Bonitätskriterien erfüllen. Ein Risikotragfähigkeitskonzept bestimmt die jeweilige Risikostrategie für die einzelnen Risikoarten 8

9 Überblick über diesen Vortrag 1. Kurzvorstellung der BKM 2. Strukturen zur Steuerung des Kundenkreditrisikos 3. Modell des Prozessablaufs im Kreditgeschäft 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Messung und Steuerung des Adressenausfallrisikos in der Praxis = Nutzenorientierte Umsetzung von Basel II 5. Aufbau und Einsatz von Tools zum Controlling und Reporting 6. Erfolgsfaktoren für die risikoadjustierte Bepreisung von Forderungen im Privatkundengeschäft 9

10 3. Modell des Prozessablaufs Strategische und operative Ziele des automatisierten Verfahrens Strategische Ziele Operative Ziele IRBA-Anerkennung 2008 (a) Entlastung des aufsichtsrechtlichen EK Bepreisung der Standard- Risikokosten für den Expected Loss (b) Erfüllung der Anforderungen nach Basel II Ermittlung der Probability of Default (PD) Schätzung der Loss Given Default (LGD) (weitestgehend) automatisierte Unterstützung der Kreditentscheidung Entscheidungshilfe für Fälle im gelb -Bereich Vermeidung der adversen Risikoselektion (c) 10

11 3. Modell des Prozessablaufs Der Prozessablauf (automatisierte Bewertung und Entscheidung von Kreditanfragen) aus vertrieblicher Sicht Kunde 1. Daten 2. Zins + RAP-Schätzung 4. Vertraglicher Zins (inkl. RAP) Außendienst-MA Line of visibility 3. Entscheidung Risikoklasse / RAP Antragserfassung Kreditabteilung / Service Ja / Nein / Risk-Adjusted Pricing CreditFactory inkl. Scorekarte 11

12 3. Modell des Prozessablaufs Die Datenversorgung für den einzelnen Kreditfall erfolgt automatisch. Sozio-Demografische Finanzierungsverhalten Finanzielle Situation Besicherungsart Schufa-Score Kundendaten Datenhistorie Vj. Datenlieferung (Informationen für PD-Schätzung) und hj. Datenlieferung (für LGD-Schätzung) Antragserfassung CreditFactory inkl. Scorekarte Kreditabteilung / Service 3 Funktionen Selektion der Anträge durch K.O.- Kriterien vor dem Scoring bzw. Ausgabe von Warnhinweisen Erstellen einer Haushaltsrechnung Score-Berechnung und Ausgabe von scorebasierten Ergebnissen 12

13 3. Modell des Prozessablaufs Das Verfahren der PD-Schätzung hat folgende grundsätzliche Prozessschritte Mittels der Scorekarten werden Risikoklassen gebildet. Die beobachteten Ausfallereignisse jeder Risikoklasse werden gezählt. CreditFactory inkl. Scorekarte Die Ausfallquoten je Risikoklasse werden kalkuliert. Mittels der Ausfallquoten über eine langjährige Datenbasis werden die PD-Werte geschätzt. Die langjährigen Durchschnittswerte werden bei Bedarf konservativ angepasst, um in allen Risikoklassen die Monotonie der PD-Schätzung zu gewährleisten. 13

14 3. Modell des Prozessablaufs Turnusmäßig müssen die Scorekarten validiert werden. Ermittlung der Trennschärfe der Scorekarten auf einer unbekannten Stichprobe. Ggf. Anpassung der Scorekarten sowie der Intervallgrenzen. CreditFactory inkl. Scorekarte Vergleich der erwarteten PD-Schätzungen mit den eingetretenen Ausfallquoten. Bestimmung der PD-Schätzungen auf der erweiterten Datengrundlage und Abbildung / Umsetzung in der Masterskala. 14

15 3. Modell des Prozessablaufs Die Struktur des Prozessablaufs aus systemtechnischer Sicht BKM Credit Factory Anfragesystem Antragsmodus in Scan Bestandssystem Bestandsmodus out Ausgabe ODBC ARCHIV-DB BESTAND Die Zuweisung von Rechen- und Schätzgrößen verschiedener Risikoparameter (PD, LGD) gemäß der hinterlegten Entscheidungslogiken und Modelle ist eine weitere Funktion. 15

16 3. Modell des Prozessablaufs Die automatisierte Bewertung und Entscheidung von Kreditanfragen - Überblick BKM CreditFactory Anfrage-ID, INI-Datei und Antragsrating erzeugen Überwachung - Eingabedatei aufnehmen Ggf. Daten nacherfassen Übernahme der Ergebnisse PD, LGD, Ratingklasse Abschließende Kreditentscheidung Bearbeitung der Anfrage: Scorewert nach Scorekarte berechnen Zuordnung Risikoklasse; PD und LGD Eingabedatei mit Ergebnissen versorgen und in der Schnittstelle bereitstellen Speicherung Speicherung des Vorgangs 16

17 Überblick über diesen Vortrag 1. Kurzvorstellung der BKM 2. Strukturen zur Steuerung des Kundenkreditrisikos 3. Modell des Prozessablaufs im Kreditgeschäft 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Messung und Steuerung des Adressenausfallrisikos in der Praxis = Nutzenorientierte Umsetzung von Basel II 5. Aufbau und Einsatz von Tools zum Controlling und Reporting 6. Erfolgsfaktoren für die risikoadjustierte Bepreisung von Forderungen im Privatkundengeschäft 17

18 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung (a) Beurteilung von Alternativen: Scorekarte oder nicht? CreditFactory inkl. Scorekarte Risikoarmes Geschäft Risikoparameter nicht oder nur schwer messbar Übernahme von aufsichtsrechtlichen Risikoparameter, die eventuell passen CreditFactory inkl. Scorekarte Risikoarmes Geschäft Eigene Schätzung der Risikoparamer (IRBA) Optimale Nutzung der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten / Logik Nach heutigen Testrechnungen kann eine Entlastung von 23 bis 39 Mio. EUR im aufsichtsrechtlichen Eigenkapital erreicht werden. Die entspricht einem Zinsaufwand von min. 1 Mio. EUR p.a. 18

19 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung (b) Beurteilung der Kreditentscheidung mit qualitative Kriterien Typische qualitative Merkmale Risikovermeidung K.O.-Kriterien Risikominderung Finanzanalyse Reduzierung extremer, offensichtlicher Risikosituationen ohne Rendite/ Risikoanalyse Konsequenzen 1. Tatsächliche Risikolage des Kunden wird nicht gemessen und wird somit nicht berücksichtigt. 2. Alle Kunden bekommen - ceterus paribus - die gleiche Kondition. 19

20 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung (b) Auswirkungen von ratingbasiertem Pricing auf die Kalkulationsbestandteile Kundenzins = +Refikosten Kundenindividuelle Konditionsgestaltung innerhalb einer Ratingklasse Risikoorientierter Gewinnanspruch der Eigentümer auf das eingesetzte Risikokapital Geldbeschaffungskosten (direkt unabhängig vom Kunden- Rating) Ausdruck der eigenen KI-Bonität höhere Kreditrisiken erfordern intensivere (Kreditbearbeitungs)Prozesse ( MaRisk) Eigenkapitalkosten +Bearbeitungskosten +Standard- Risikokosten Kundenbonität (und Qualität des Risikomessmodells) als primäre Kostentreiber Kunden können die Risikoprämie im Zins teilweise ersetzen durch Zusatzgeschäfte und Sicherheiten gut Ratingklasse schlecht Die im Einsatz befindlichen RAP-Aufschläge von 10 (RK 5) bis 100 BP (RK 8) decken nach ersten Schätzungen den EL aus. 20

21 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung (c) Problem der "adversen Selektion" - Quersubventionierung durch Einheitsmarge Einheitsmarge Kreditmarge Bei Einheitspreisen endet Kreditvergabebereitschaft in konjunkturschwachen Zeiten und bei schwächerer Bonität sehr früh. zu teuer zu billig für Risikoabdeckung Ratingklassen Kunden-Verlust- Potenzial Gute Kunden werden zu teuer bepreist Verlust von gutem Neugeschäft gegen Banken mit risikoorientiertem Pricing Verlust-Kunden- Potenzial Risikoerhöhung im Portfolio durch Zulauf bonitätsschwacher Kunden aus Banken mit risikosensitivem Pricing 21

22 Überblick über diesen Vortrag 1. Kurzvorstellung der BKM 2. Strukturen zur Steuerung des Kundenkreditrisikos 3. Modell des Prozessablaufs im Kreditgeschäft 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Messung und Steuerung des Adressenausfallrisikos in der Praxis = Nutzenorientierte Umsetzung von Basel II 5. Aufbau und Einsatz von Tools zum Controlling und Reporting 6. Erfolgsfaktoren für die risikoadjustierte Bepreisung von Forderungen im Privatkundengeschäft 22

23 5. Aufbau und Einsatz von Tools für Controlling & Reporting Durch die MaRisk erfolgt der Umstieg auf eine primär qualitative Berichtserstattung Bisherige Berichterstattung Risikoklassen im Neugeschäft Größenklassen / Berufsklassen / Laufzeiten / Produkte Darlehen mit Rückständen über 3 und 6 Raten Sicherungsarten Vertriebskanal Bundesländer Neuzusagen über 250 TEUR Entwicklung der Risikovorsorge Zukünftige Berichterstattung Trendanalysen im Neugeschäft und im Bestand Analysen zum Monitoring des Ratingverfahrens / Scorekarte Fehlstellenanalyse Einzelmerkmalsanalyse Accuracy Ratio Portfolioanalyse Migrationsanalyse Ausfallverlaufskurve CVaR Szenarien Neuartige Produkte 23

24 5. Aufbau und Einsatz von Tools für Controlling & Reporting Die bisherige Berichterstattung (Beispiel) setzte bereits gute Steuerungsimpulse Gesamt davon bis TEUR 30 %-Anteil stark zahlungsrückständig (vom Volumen) %-Anteil stark zahlungsrückständig (vom Volumen) 5 4,5 4 4,94 4,67 4,5 vor zwei Jahren vor einem Jahr aktuell 2,95 2,9 2,85 2,8 2,75 2,92 2,88 2,83 vor zwei Jahren vor einem Jahr aktuell Stamm OFAM INTER 11,76 10,81 4,5 4,84 4,33 4,42 3,93 4,94 vor zwei Jahren vor einem Jahr aktuell 12, ,71 5,88 5,37 4,68 4,78 4,84 2,38 2,47 2,45 vor zwei Jahren vor einem Jahr aktuell Darlehen mit einem Rückstand ab 3 Kreditraten (Stand: 08/2005) 24

25 5. Aufbau und Einsatz von Tools für Controlling & Reporting Die zukünftige Berichterstattung zielt daneben auf detaillierte qualitative Aussagen ab. Ebenso ist die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Steuerungsparameter prüfbar. 25

26 5. Aufbau und Einsatz von Tools für Controlling & Reporting Die zukünftige Berichterstattung zielt daneben auf detaillierte qualitative Aussagen ab. 26

27 Überblick über diesen Vortrag 1. Kurzvorstellung der BKM 2. Strukturen zur Steuerung des Kundenkreditrisikos 3. Modell des Prozessablaufs im Kreditgeschäft 4. Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Messung und Steuerung des Adressenausfallrisikos in der Praxis = Nutzenorientierte Umsetzung von Basel II 5. Aufbau und Einsatz von Tools zum Controlling und Reporting 6. Erfolgsfaktoren für die risikoadjustierte Bepreisung von Forderungen im Privatkundengeschäft 27

28 6. Erfolgsfaktoren für die RAP Kritische Punkte für eine erfolgreiche Implementierung einer Scorecard Methodenprobleme beachten Praxisprobleme lösen Qualitätssicherung der Datenversorgung Umgang mit Fehlstellen in der Datenhistorie Existenz einer ausreichenden Datenhistorie Ausreichende Anzahl von Datensätzen Akzeptanzprobleme der Scorekarte Kommunikation mit dem Kunden und dem Vertrieb insbesondere bei Risikoaufschlägen auf die Normalkonditionen Zeitlicher Vorlauf Overrides definieren (SolvV beachten) 28

29 Diskussion Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! Oliver Recklies MBA, Dipl. Betriebswirt (FH), Dipl. Bankbetriebswirt (ADG) Bausparkasse Mainz AG Hauptabteilungsleiter Finanzen Tel Fax Mail: 29

Mindestkonditionen im Kreditgeschäft! Rating und risikoadjustiertes Pricing! Individueller Ansatz! Effiziente Kreditprozesse

Mindestkonditionen im Kreditgeschäft! Rating und risikoadjustiertes Pricing! Individueller Ansatz! Effiziente Kreditprozesse Kreditgeschäft Mindestkonditionen im Kreditgeschäft Rating und risikoadjustiertes Pricing Individueller Ansatz Effiziente Kreditprozesse Orientierung an der Erfüllung der Kriterien im Rahmen von Basel

Mehr

Bausparkasse Mainz AG. Gestaltung des Risikoreporting nach CRD in der Praxis. CRD Workflows 2007 Wiesbaden. Oliver Recklies

Bausparkasse Mainz AG. Gestaltung des Risikoreporting nach CRD in der Praxis. CRD Workflows 2007 Wiesbaden. Oliver Recklies Bausparkasse Mainz AG Gestaltung des Risikoreporting nach CRD in der Praxis Oliver Recklies CRD Workflows 2007 Wiesbaden 1 Überblick über diesen Vortrag Der Vortrag umfasst folgende Themenbereiche: 1.

Mehr

Kredit-Rating. Interne Ratingverfahren der Banken und Sparkassen als Basis bonitätsabhängiger Bepreisung von Krediten

Kredit-Rating. Interne Ratingverfahren der Banken und Sparkassen als Basis bonitätsabhängiger Bepreisung von Krediten Kredit-Rating Interne Ratingverfahren der Banken und Sparkassen als Basis bonitätsabhängiger Bepreisung von Krediten Von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig genehmigte DISSERTATION

Mehr

Adressenausfallrisiken. Von Marina Schalles und Julia Bradtke

Adressenausfallrisiken. Von Marina Schalles und Julia Bradtke Adressenausfallrisiken Von Marina Schalles und Julia Bradtke Adressenausfallrisiko Gliederung Adressenausfallrisiko Basel II EU 10 KWG/ Solvabilitätsverordnung Adressenausfallrisiko Gliederung Rating Kreditrisikomodelle

Mehr

Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten

Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten Fast jeder Unternehmer und Kreditkunde verbindet Basel II mit dem Stichwort Rating. Dabei geraten die Sicherheiten und ihre Bedeutung - vor allem für die Kreditkonditionen

Mehr

Bausparkasse Mainz AG. Strategische Kreditportfoliosteuerung at work: Maßnahmen, Instrumente und Erfolgsfaktoren

Bausparkasse Mainz AG. Strategische Kreditportfoliosteuerung at work: Maßnahmen, Instrumente und Erfolgsfaktoren Bausparkasse Mainz AG Strategische Kreditportfoliosteuerung at work: Maßnahmen, Instrumente und Erfolgsfaktoren Oliver Recklies Strategische Kreditportfoliooptimierung 2008 Frankfurt 1 Überblick über diesen

Mehr

Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte

Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte Herbstseminar 2005 Zukunftsperspektiven der Land- und Forstwirtschaft / Neue Bewirtschaftungsformen / Finanzierungsfragen Montag, 21.11.2005 Dr. Christian

Mehr

Schwächt Basel II die Schwachen?

Schwächt Basel II die Schwachen? AKAD-Forum WHL Lahr 2007 1 Prof. Schwächt Basel II die Schwachen? Professur Controlling Prof. und Dr. Accounting, H.-Ch. Brauweiler Prorektor AKAD-FH Leipzig Ethische Implikationen des Risikoaufschlags

Mehr

Finanzwirtschat Ⅶ. Basel II und Rating. Meihua Peng Zhuo Zhang

Finanzwirtschat Ⅶ. Basel II und Rating. Meihua Peng Zhuo Zhang Finanzwirtschat Ⅶ Basel II und Rating Meihua Peng Zhuo Zhang Gliederung Geschichte und Entwicklung Inhalt von Basel II - Die Ziele von Basel II - Die drei Säulen Rating - Begriff eines Ratings - Externes

Mehr

Generalthema: Organisationsformen des Kreditgeschäfts. Fragen Thema 3: Risikomanagement der Kreditbank

Generalthema: Organisationsformen des Kreditgeschäfts. Fragen Thema 3: Risikomanagement der Kreditbank Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Integrationsseminar zur BBL und ABWL Wintersemester 2004/2005 Zuständiger Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Sandro Zarß Generalthema:

Mehr

Risikomanagement eienr Kreditgenossenschaft - Die Studenten des Lehrstuhls für BWL, Bank- und Kreditwirtschaft der Universität Würzburg bei der VR

Risikomanagement eienr Kreditgenossenschaft - Die Studenten des Lehrstuhls für BWL, Bank- und Kreditwirtschaft der Universität Würzburg bei der VR Risikomanagement eienr Kreditgenossenschaft - Die Studenten des Lehrstuhls für BWL, Bank- und Kreditwirtschaft der Universität Würzburg bei der VR Bank Kitzingen eg Aufbau einer Kreditgenossenschaft Satzung

Mehr

Steuerung von Kundenrisiken

Steuerung von Kundenrisiken Steuerung von Kundenrisiken Erfolgreiches Risikomanagement im Spannungsfeld zwischen Vertrieb und Kreditmanagement Dr. Werner Grünewald, Managing Director, DKV EURO SERVICE Karlsruhe, 12.11.2014 FILM 4

Mehr

Basel II. Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung

Basel II. Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung Basel II Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung Ängste vor Basel II Restriktivere Kreditpolitik Verschärfte Bonitätsprüfung Wirtschaftsbremse Steigende Kapitalkosten

Mehr

Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen

Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen Ergebnisse der 1. Projektetappe und Konzept für weiteres Vorgehen Ruedi Krummenacher suissemelio- Tagung vom 1.12.2009 in Olten 1 Definition Risikomanagement

Mehr

Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung

Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung Studieninhalte (DS = Doppelstunde á 90 Minuten) Grundlagen der Bankensteuerung Finanzmathematische Grundlagen 12 DS Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung

Mehr

1.3 Rating / Scoring ist eines der strategischen Top-Themen im Kreditrisikomanagement

1.3 Rating / Scoring ist eines der strategischen Top-Themen im Kreditrisikomanagement / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Vortrag im Rahmen des Seminars Mathematisch-Statistische Verfahren des Risiko-Managements von Professor Rommelfanger

Mehr

Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken. MN-Seminar 12.05.2009 Martina Böhmer

Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken. MN-Seminar 12.05.2009 Martina Böhmer Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken MN-Seminar 12.05.2009 Martina Böhmer Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken Basel II Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken 25 a Absatz 1 KWG Kreditinstitute sind

Mehr

Rating hat in den vergangenen

Rating hat in den vergangenen Rating-Skala IFD Transparenz in der Mittelstandsfinanzierung Wolfgang Hartmann/Oliver Schwarzhaupt Die Initiative Finanzstandort Deutschland (IFD) ist eine gemeinsame Aktion der deutschen Finanzwirtschaft,

Mehr

Übergreifende Sichtweise auf Immobilienrisiken der Bank anhand einer Integration in die Risikosteuerung. GenoPOINT, 28.

Übergreifende Sichtweise auf Immobilienrisiken der Bank anhand einer Integration in die Risikosteuerung. GenoPOINT, 28. Übergreifende Sichtweise auf Immobilienrisiken der Bank anhand einer Integration in die Risikosteuerung GenoPOINT, 28. November 2013 Agenda 1. Ausgangslage 2. Übergreifende Sichtweise auf Immobilienrisiken

Mehr

Die Rolle des Risikomanagement in der Gesamtbanksteuerung: Henne oder Ei?

Die Rolle des Risikomanagement in der Gesamtbanksteuerung: Henne oder Ei? Die Rolle des Risikomanagement in der Gesamtbanksteuerung: Henne oder Ei? Dr. Hinrich Holm CFO NORD/LB Magdeburg, den 9.6.2011 Agenda NORD/LB Geschäftsmodell Gesamtbanksteuerung in der NORD/LB Herausforderung

Mehr

Umgang des Handwerksbetriebes mit der Bank. VR Bank Südpfalz

Umgang des Handwerksbetriebes mit der Bank. VR Bank Südpfalz Wir machen den Weg frei Umgang des Handwerksbetriebes mit der Bank VR Bank Südpfalz Ihr Referent am heutigen Tag Clifford Jordan Leiter Firmenkundenbetreuung und Generalbevollmächtigter der VR Bank Südpfalz

Mehr

MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell. GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH

MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell. GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH im Kreditportfoliomodell GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH Agenda Überblick KPM-KG Bedeutung des Portfoliomodells für den MaRisk-Report MaRisk-relevante Anpassungen MaRisk-relevante

Mehr

Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft. Universität Frankfurt 02. Juli 2002 Commercial Banking

Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft. Universität Frankfurt 02. Juli 2002 Commercial Banking Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft Universität Frankfurt 02. Juli 2002 Commercial Banking Agenda! Aktuelle Entwicklungen! Ziele und Spannungsfelder! Fünf Kernbereiche! Nutzen 2 Karlheinz Bölz,

Mehr

System-Tool MaRisk Light

System-Tool MaRisk Light Unser Angebot System-Tool MaRisk Light Von der Strategie bis zum Risikolimitsystem! Das System-Tool MaRisk Light umfasst die Module Risikoreport, Adressen- Risikomanagement, Interne Revision und IKS, Marktpreisrisikomanagement,

Mehr

RISIKOFAKTOR - CREDIT SPREADS

RISIKOFAKTOR - CREDIT SPREADS RISIKOFAKTOR - CREDIT SPREADS ABSICHERUNG, AKTIVE RISIKOSTEUERUNG UND HANDEL MIT CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) Einführungsprozess zur schnellen und effizienten Produktnutzung VERÄNDERTES UMFELD FÜR DAS KREDITGESCHÄFT

Mehr

Schmalenbach-Gesellschaft Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken

Schmalenbach-Gesellschaft Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken Schmalenbach-Gesellschaft Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken Risikotragfähigkeit nur ein Instrument für die Bankenaufsicht? Überlegungen aus der genoss. Finanzgruppe Bernhard Krob,

Mehr

Rechtliche Rahmenbedingungen zur Steuerung von Kreditinstituten auf Basis der Baseler Empfehlungen

Rechtliche Rahmenbedingungen zur Steuerung von Kreditinstituten auf Basis der Baseler Empfehlungen Rechtliche Rahmenbedingungen zur Steuerung von Kreditinstituten auf Basis der Baseler Empfehlungen Sophia Völkl 01.02.2010 1 / 19 Übersicht 1 Historische Entwicklung von Basel I zu Basel II 2 Ziele und

Mehr

- bearbeitet von RA Dipl. Betriebswirt Jens Grönwoldt (15.03.2006), (Kabinettsache v. 06.Feb. 2006, S. 6 ff; 76 ff)

- bearbeitet von RA Dipl. Betriebswirt Jens Grönwoldt (15.03.2006), (Kabinettsache v. 06.Feb. 2006, S. 6 ff; 76 ff) Seite 1 von 4 Auszug aus dem Gesetzesentwurf zu Basel II und der Gesetzesbegründung (Bankenrichtlinie) - bearbeitet von RA Dipl. Betriebswirt Jens Grönwoldt (15.03.2006), (Kabinettsache v. 06.Feb. 2006,

Mehr

Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement Aus dem Geschäftsbereich Finanzdienstleistungen der msg systems ag und der GILLARDON AG financial software wurde die msggillardon AG. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter > www.msg-gillardon.de Liquiditätsmanagement

Mehr

Kreditrisiken: Interne Ratingansätze

Kreditrisiken: Interne Ratingansätze Kreditrisiken: Interne Ratingansätze PD Dr. Rainer Durth TU Darmstadt/ J.-W.-Goethe Universität Frankfurt/ KfW Kreditrisiken: Interne Ratingansätze - Gliederung - 1. Aufbau der IRB-Ansätze 2. IRB - Basisansatz

Mehr

Erfahrung gibt. Creditreform Kundenreport 2012/2013

Erfahrung gibt. Creditreform Kundenreport 2012/2013 Erfahrung gibt Sicherheit Creditreform Kundenreport 2012/2013 Stephan Schütrumpf Mercator Leasing Risikoklassifizierungssystem mit Potenzial zur Standardlösung Ausgangssituation und Zielsetzung Leasing-

Mehr

BASEL. Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz. franz-josef.radermacher@uni-ulm.de

BASEL. Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz. franz-josef.radermacher@uni-ulm.de Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz franz-josef.radermacher@uni-ulm.de Seite 2 Eigenkapitalunterlegung laut Basel I Aktiva Kredite, Anleihen etc. Risikogewichtete Aktiva

Mehr

Zwei einfache Kennzahlen für große Engagements

Zwei einfache Kennzahlen für große Engagements Klecksen nicht klotzen Zwei einfache Risikokennzahlen für große Engagements Dominik Zeillinger, Hypo Tirol Bank Die meisten Banken besitzen Engagements, die wesentlich größer sind als der Durchschnitt

Mehr

Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen Markus Glogowski Firmenkundenbetreuer VR Bank Kaufbeuren Tel.

Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen Markus Glogowski Firmenkundenbetreuer VR Bank Kaufbeuren Tel. Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen billiges Geld für gute Kreditkunden Rating Bonität ansteigende Pleitewelle Kreditklemme Kreditausfälle Themen: Was ist Rating? Warum

Mehr

Rating. Rating. Informationen über. (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung

Rating. Rating. Informationen über. (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung Rating Informationen über Rating (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung RATING Basel II, die Richtlinien des Baseler Ausschusses der Bankenaufsicht, verpflichtet die

Mehr

Risikoklassifizierungen aus Sicht der Bank - Bankinternes Kreditrisikomanagement und Folgen für das Kredit-Pricing -

Risikoklassifizierungen aus Sicht der Bank - Bankinternes Kreditrisikomanagement und Folgen für das Kredit-Pricing - Vortrag zur Euroforum Konferenz Immobilien in Bilanz und Rating in: Frankfurt/M. am 09. u. 10.9.2002 Risikoklassifizierungen aus Sicht der Bank - Bankinternes Kreditrisikomanagement und Folgen für das

Mehr

Suissemelio-Ratingtool im Kanton Bern

Suissemelio-Ratingtool im Kanton Bern Suissemelio-Ratingtool im Kanton Bern Franz Hofer, Bernische Stiftung für Agrarkredite (BAK) 1. Organisatorische Einbettung Hintergrund Risikobeurteilung durch den Stiftungsrat Berechnungsmodell (Kennzahlen,

Mehr

Risikoorientierte Kreditvergabe kommerzieller Studentenkredite in Deutschland

Risikoorientierte Kreditvergabe kommerzieller Studentenkredite in Deutschland Risikoorientierte Kreditvergabe kommerzieller Studentenkredite in Deutschland Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften vorgelegt der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Einleitung 1

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Einleitung 1 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis XI XV Einleitung 1 Erstes Kapitel Strategischer Managementprozess 6 I. Begriff und Prozess des Strategischen Managements 7 1. Überblick über

Mehr

Checkliste: Mindestanforderungen für den IRB-Ansatz - Stand: 17.06.2004

Checkliste: Mindestanforderungen für den IRB-Ansatz - Stand: 17.06.2004 Checkliste: Mindestanforderungen für den IRB-Ansatz - Stand: 17.06.2004 Präambel: Durch die Mindestanforderungen soll sichergestellt werden, dass die Ratingverfahren, die Risikomessverfahren und die entsprechenden

Mehr

Strategisches Geschäftsfeld. Immobilienfinanzierung Welche Rolle spielt der Ratingprozess Rating Symposium 2013

Strategisches Geschäftsfeld. Immobilienfinanzierung Welche Rolle spielt der Ratingprozess Rating Symposium 2013 Strategisches Geschäftsfeld Immobilienfinanzierung Welche Rolle spielt der Ratingprozess Rating Symposium 2013 AGENDA 1. Strategische Überlegungen / Rahmenbedingungen für den Aufbau des Geschäftsfeldes

Mehr

A. Einführung ins Thema und Grundlagen 1

A. Einführung ins Thema und Grundlagen 1 Inhaltsverzeichnis A. Einführung ins Thema und Grundlagen 1 I. Bedeutung von Risikomessverfahren 3 1. Geschichte/Rückblick 3 2. Aktuelle Entwicklung der Anforderungen an Risikomessverfahren 6 3. Risikomessverfahren

Mehr

SOLUTION Q_RISKMANAGER 2.0. Das Risikomanagementsystem für den Mittelstand

SOLUTION Q_RISKMANAGER 2.0. Das Risikomanagementsystem für den Mittelstand SOLUTION Q_RISKMANAGER 2.0 Das Risikomanagementsystem für den Mittelstand Q4/2012 Q_Riskmanager als webbasierte Lösung des Risikomanagements unter Solvency II Solvency II stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen

Mehr

Kreditvergabe der Hausbank - Blick in die black box -

Kreditvergabe der Hausbank - Blick in die black box - Kreditvergabe der Hausbank - Blick in die black box - Finanzforum für Steuerberater 25.06.2012 Seite 1 Kreditvergabe der Hausbank Kreditanfrage Kreditzusage Infos Unterlagen! Angebot Firmenkundenberater

Mehr

Basel I. Mittelstandstag 2004. Basel II: Fremdkapitalfinanzierung und Rating. Ergebnisse von Basel I. Basel II. Basel II. Zu erwartende Effekte I

Basel I. Mittelstandstag 2004. Basel II: Fremdkapitalfinanzierung und Rating. Ergebnisse von Basel I. Basel II. Basel II. Zu erwartende Effekte I Folie 1 / 16.11.2004 Mittelstandstag 2004 Basel I : Fremdkapitalfinanzierung und kommt nicht allein: Mindeststandards (bzw. anforderungen) für das Kreditgeschäft Etc.etc. Ergebnisse von Basel I Kredite

Mehr

Orientierungshilfe der Internen Revision. Mindestanforderungen für den internen Ratingansatz. Version: 2.0. Stand: 15.03.2005

Orientierungshilfe der Internen Revision. Mindestanforderungen für den internen Ratingansatz. Version: 2.0. Stand: 15.03.2005 Orientierungshilfe der Internen Revision Mindestanforderungen für den internen Ratingansatz (IRB-Ansatz) Version: 2.0 Stand: 15.03.2005 Autor: Bezug: IIR Arbeitskreis Basel II Basel II Prüfungsanforderungen

Mehr

Matrikel-Nr.: Fachrichtung: Sem.-Zahl: Seminarschein soll ausgestellt werden über ABWL Integrationsseminar BBL

Matrikel-Nr.: Fachrichtung: Sem.-Zahl: Seminarschein soll ausgestellt werden über ABWL Integrationsseminar BBL Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Integrationsseminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre Wintersemester 2002/2003 Zuständiger

Mehr

Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II

Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II Ein Thema für das Gesundheitswesen? 26.07.2004 2004 Dr. Jakob & Partner, Trier www.dr-jakob-und-partner.de 1 Was bedeutet Basel II? Nach 6-jährigen

Mehr

Vortragsthema: Finanzierungsmittel der Kreditinstitute

Vortragsthema: Finanzierungsmittel der Kreditinstitute Vortragsthema: Finanzierungsmittel der Kreditinstitute Diplom-Betriebswirt (BA) Karl Ulrich Schorle Seilersbahn 18 76646 Bruchsal Fon: 07251 304 304 Existenzgründung Karl Ulrich Schorle 1. Auflage 2004

Mehr

Basel II und Rating. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft. Christian Lust

Basel II und Rating. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft. Christian Lust Basel II und Rating Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft Geschichtlicher Überblick Basel I Basel II -Ziele -Die drei Säulen Rating -Geschichte und Definition -Ratingprozess und systeme -Vor-

Mehr

Commercial Banking. Kreditportfoliosteuerung

Commercial Banking. Kreditportfoliosteuerung Commercial Banking Kreditportfoliosteuerung Dimensionen des Portfoliorisikos Risikomessung: Was ist Kreditrisiko? Marking to Market Veränderungen des Kreditportfolios: - Rating-Veränderung bzw. Spreadveränderung

Mehr

Governance von Modellrisiken

Governance von Modellrisiken Governance von Modellrisiken Workshop-Unterlage Allgemeiner Disclaimer Die Unterlage soll eine lebendige Diskussion ermöglichen Einige Punkte sind daher bewusst überspitzt und pointiert formuliert Die

Mehr

29.10.2012 Kreditrating 2

29.10.2012 Kreditrating 2 Kreditrating Hintergründe, Bedeutung und Auswirkungen ADS Würzburg, 25. Oktober 2012 Oliver Paul Leasingfachberater / Abt. Firmenkunden EDEKABANK AG Mitglied der genossenschaftlichen FinanzGruppe Ratings

Mehr

FIT FOR RATING. Rating-Verfahren aus Sicht der Banken verstehen. und zur Steigerung des eigenen Unternehmenserfolgs richtig einsetzen

FIT FOR RATING. Rating-Verfahren aus Sicht der Banken verstehen. und zur Steigerung des eigenen Unternehmenserfolgs richtig einsetzen FIT FOR RATING Rating-Verfahren aus Sicht der Banken verstehen und zur Steigerung des eigenen Unternehmenserfolgs richtig einsetzen Fit for Rating - Folie 1 Ablauf Überblick zum Thema Rating (ca. 60 Minuten)

Mehr

Forum 7. 8. Juli 2015 Mittelstandsforum Stuttgart

Forum 7. 8. Juli 2015 Mittelstandsforum Stuttgart Forum 7 1 8. Juli 2015 Mittelstandsforum Stuttgart Wachstum braucht Platz wie L-Bank, Bürgschaftsbank und MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg eine Sprunginvestition unterstützen

Mehr

VALIDIERUNG VON RATINGVERFAHREN

VALIDIERUNG VON RATINGVERFAHREN VALIDIERUNG VON RATINGVERFAHREN Ronny Parchert Beim nachfolgenden Beitrag handelt es sich um einen modifizierten Vorab-Auszug aus dem Artikel Validierung von Risikomanagementsystemen, welcher im Frühjahr

Mehr

Herzlich Willkommen zu einem informativem Austausch über Rating und Scoring und Kreditgenehmigung

Herzlich Willkommen zu einem informativem Austausch über Rating und Scoring und Kreditgenehmigung Herzlich Willkommen zu einem informativem Austausch über Rating und Scoring und Kreditgenehmigung 0 1 Rating / Scoring und Kreditlösungen Basisinformationen und Empfehlungen rund um den Dialog mit dem

Mehr

Cash-Management in der Praxis und an der Schnittstelle zur Krise Kundenrisiken frühzeitig erkennen und beherrschen. Köln, 12.

Cash-Management in der Praxis und an der Schnittstelle zur Krise Kundenrisiken frühzeitig erkennen und beherrschen. Köln, 12. Cash-Management in der Praxis und an der Schnittstelle zur Krise Kundenrisiken frühzeitig erkennen und beherrschen Köln, 12. Juni 2014 Agenda Die BayWa AG und die Anforderungen an das Credit Management

Mehr

Fachgremium IRBA rückwirkende Anforderungen Stand: 29.11.2005. Rückwirkende Anforderungen für die Zulassung von internen Ratingsystemen

Fachgremium IRBA rückwirkende Anforderungen Stand: 29.11.2005. Rückwirkende Anforderungen für die Zulassung von internen Ratingsystemen Rückwirkende Anforderungen für die Zulassung von internen Ratingsystemen Voraussetzung für die Anwendung des internen Rating-Ansatzes (IRBA) ist eine Eignungsbestätigung der BaFin für die betreffenden

Mehr

firmenkredit Finanzierungen auf unkomplizierte, transparente Art

firmenkredit Finanzierungen auf unkomplizierte, transparente Art firmenkredit Finanzierungen auf unkomplizierte, transparente Art klarheit und transparenz Sie planen eine Investition? Oder Sie möchten sich ganz grundsätzlich über die Möglichkeiten unterhalten, die Ihnen

Mehr

Verluste vermeiden Concerto Informationsanlass, 24. Juni 2014 Seite 1

Verluste vermeiden Concerto Informationsanlass, 24. Juni 2014 Seite 1 Verluste vermeiden Concerto Informationsanlass, 24. Juni 2014 Seite 1 Inhalt Creditreform Ef Erfolgsfaktoren f Bewertung von Kreditrisiken Risikoangepasste Bonitätsprüfung Seite 2 Grösste Gläubigervereinigung

Mehr

Konsumentenkredit im Internet einfach medial. Sparkassen-Finanzgruppe. S finanz informatik

Konsumentenkredit im Internet einfach medial. Sparkassen-Finanzgruppe. S finanz informatik Konsumentenkredit im Internet einfach medial Sparkassen-Finanzgruppe S finanz informatik »«Mit der IT-Lösung» (KKI)«bieten wir Ihnen in der»internet- Filiale 5.0«eine Anwendung für den medialen Vertrieb

Mehr

Business Intelligence & professionelles Datenmanagement als Erfolgsfaktor

Business Intelligence & professionelles Datenmanagement als Erfolgsfaktor Yves-Deniz Obermeier Sales Manager Financial Services Ing. Thomas Heinzmann Division Management BI Mag. Martin Feith Senior Expert Business Intelligence & professionelles Datenmanagement als Erfolgsfaktor

Mehr

Dauerbrenner Verbriefungsdefinition - Spezialfinanzierungen in der Diskussion

Dauerbrenner Verbriefungsdefinition - Spezialfinanzierungen in der Diskussion Dauerbrenner Verbriefungsdefinition - Spezialfinanzierungen in der Diskussion Wolfgang Greiner Inhalt Definition von Verbriefungen im Aufsichtsrecht... 1 Problemstellung bei Immobilienfinanzierungen...

Mehr

Vom Prüfer zum Risikomanager: Interne Revision als Teil des Risikomanagements

Vom Prüfer zum Risikomanager: Interne Revision als Teil des Risikomanagements Vom Prüfer zum Risikomanager: Interne Revision als Teil des Risikomanagements Inhalt 1: Revision als Manager von Risiken geht das? 2 : Was macht die Revision zu einem Risikomanager im Unternehmen 3 : Herausforderungen

Mehr

Basel II für Praktiker

Basel II für Praktiker Basel II für Praktiker Vorbereitung auf BASEL II *** Management-Tagung des Bundesverbandes für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.v. 26. 27.09.2006 Heute geht es nicht darum, die folgende Formel zu beherrschen

Mehr

Basel II: Was geht uns das an?

Basel II: Was geht uns das an? Basel II: Was geht uns das an? Antworten eines Rating Advisors zu Risiko- und Bonitätsmanagement von Jens Bergner, Zertifizierter Rating Advisor (Rating Cert, IHK) j bergner consulting, Radebeul unternehmensberatung

Mehr

CAP-Annuitäten-Darlehen

CAP-Annuitäten-Darlehen 14 finanzplanung konkret 1/2007 CAP-Annuitäten-Darlehen Finanz-Training Von Prof. Heinrich Bockholt Ihr Freund EMIL schritt Ende November 2006 zur APO-Bank, um seinen Neuwagen zu finanzieren. Da er einen

Mehr

Wenn sich die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens bessert, schmerzen alte, früher notwendige Finanzierungen oft als teuer und unflexibel.

Wenn sich die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens bessert, schmerzen alte, früher notwendige Finanzierungen oft als teuer und unflexibel. Spiel mit den Möglichkeiten eine komplette Refinanzierung Wenn sich die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens bessert, schmerzen alte, früher notwendige Finanzierungen oft als teuer und unflexibel.

Mehr

Schätzung der Verlustquote (LGD) im Rahmen der Umsetzung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes in der Westdeutschen Immobilienbank

Schätzung der Verlustquote (LGD) im Rahmen der Umsetzung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes in der Westdeutschen Immobilienbank Schätzung der Verlustquote (LGD) im Rahmen der Umsetzung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes in der Westdeutschen Immobilienbank Projektzielsetzung Durch die Änderung der aufsichtsrechtlichen Regelung zur

Mehr

Commercial Banking. Kreditgeschäft 2. Bedingte marginale und kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit

Commercial Banking. Kreditgeschäft 2. Bedingte marginale und kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit Commercial Banking Kreditgeschäft Bedingte marginale und kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit Bedingte Marginale Ausfallwahrscheinlichkeit (BMAW t ) (Saunders: MMR ) prob (Ausfall in Periode t kein Ausfall

Mehr

Basel III Was nun? Neue Bankregeln und ihr Einfluss auf die Mittelstandsfinanzierung

Basel III Was nun? Neue Bankregeln und ihr Einfluss auf die Mittelstandsfinanzierung Basel III Was nun? Neue Bankregeln und ihr Einfluss auf die Mittelstandsfinanzierung Fachkonferenz Finanzierung am 19.09.2011 im Industrieclub Düsseldorf Hans-Joachim Metternich Kreditmediator im Auftrag

Mehr

Basel II. Herausforderung und Chance für KMU

Basel II. Herausforderung und Chance für KMU Basel II Herausforderung und Chance für KMU SCHMIDT CONSULTING BAS GmbH SCHMIDT CONSULTING Business Advisors 7500 St. Moritz & 8044 Zürich www.schmidt-consulting.ch - 0 - Grundlagen von Basel II - 1 -

Mehr

zuverlässig, objektiv, transparent

zuverlässig, objektiv, transparent DAS UMFASSENDE RATING-SYSTEM In der heutigen Finanzwelt ist ein zuverlässiges Risiko- und Ratingmanagementsystem die Basis für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. bietet Ihnen nicht nur die mit der

Mehr

Gesamtunternehmenssteuerung am Beispiel einer Leasing- und Factoringgesellschaft

Gesamtunternehmenssteuerung am Beispiel einer Leasing- und Factoringgesellschaft Gesamtunternehmenssteuerung am Beispiel einer Leasing- und Factoringgesellschaft Chancen und Risiken 1 Agenda Vorstellung der abcfinance Gesamtinstitutssteuerung als leasingspezifisches Steuerungskonzept

Mehr

avestrategy ANWENDERFORUM 2011

avestrategy ANWENDERFORUM 2011 avestrategy ANWENDERFORUM 2011 15. November 2011 Unternehmensplanung ganzheitlich gesehen mehr als nur top down und bottom up Unternehmensplanung ganzheitlich gesehen Seite 1 Projektskizze Einführung avestrategy

Mehr

Lieferantenbewertung in der Praxis unter besonderer Berücksichtigung des Risk Managements

Lieferantenbewertung in der Praxis unter besonderer Berücksichtigung des Risk Managements Lieferantenbewertung in der Praxis unter besonderer Berücksichtigung des Risk Managements Bernhard Rieping Lieferantenmanagement Benteler Automobiltechnik GmbH Heute: 1. BENTELER 2. Leistungsbewertung

Mehr

Ermittlung des Ausfallrisikos

Ermittlung des Ausfallrisikos Ermittlung des Ausfallrisikos Das Ausfallrisiko, dessen Ermittlung maßgeblich von der Datenqualität der Vorsysteme abhängt, nimmt in der Berechnung der Eigenmittelanforderung einen relativ geringen Stellenwert

Mehr

HERZLICH WILLKOMMEN 26.06.2013. Risikomanagement für KMU Grundlagen und konkrete Beispiele. Warum Risikomanagement?

HERZLICH WILLKOMMEN 26.06.2013. Risikomanagement für KMU Grundlagen und konkrete Beispiele. Warum Risikomanagement? HERZLICH WILLKOMMEN Grundlagen und konkrete Beispiele Warum Risikomanagement 1. Risiken frühzeitig erfassen, erkennen, abschätzen. geeignete Vorsorge- und Sicherungsmaßnahmen einleiten. Balance zwischen

Mehr

Ratingmigrationen im Risikomanagement

Ratingmigrationen im Risikomanagement Ratingmigrationen im Risikomanagement RISKMANAGEMENTforBANKS 2014 Köln, den 28.10.2014 Dr. Sebastian Kaiser Senior Risk Analyst RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG Karlstr.35 80333 München Ratingmigrationen

Mehr

Fachgremium IRBA Ratingübernahme Stand: 04.10.2004

Fachgremium IRBA Ratingübernahme Stand: 04.10.2004 Fachgremium IRBA Stand: 04.10.2004 Das Thema von Dritten bezogene Daten, Ratingmethoden und Ratingergebnisse (kurz: ) berührt weniger Fragen der rechtlichen Umsetzung über die Vorgaben des Baseler Rahmenwerks

Mehr

Kalkulation verursachungsgerechter Standard- Risikokosten zur risikoadjustierten Bepreisung der privaten Unfallversicherung

Kalkulation verursachungsgerechter Standard- Risikokosten zur risikoadjustierten Bepreisung der privaten Unfallversicherung Thomas Hubert Reimer Kalkulation verursachungsgerechter Standard- Risikokosten zur risikoadjustierten Bepreisung der privaten Unfallversicherung Analyse der Eignung barwertiger Verfahren aus dem Retailkreditgeschäft

Mehr

Seminar Portfoliokreditrisiko Die regulatorische Sicht (Basel II) Vortrag über die regulatorischen Aspekte des Portfoliokreditrisikos

Seminar Portfoliokreditrisiko Die regulatorische Sicht (Basel II) Vortrag über die regulatorischen Aspekte des Portfoliokreditrisikos Seminar Portfoliokreditrisiko Die regulatorische Sicht (Basel II) Vortrag über die regulatorischen Aspekte des Portfoliokreditrisikos Übersicht A.Einleitung B.Drei-Säulen-Modell I. Mindesteigenkapitalanforderungen

Mehr

Kreditfinanzierung nach Basel II. Rating Herausforderung und Chance zugleich

Kreditfinanzierung nach Basel II. Rating Herausforderung und Chance zugleich Kreditfinanzierung nach Basel II Rating Herausforderung und Chance zugleich Basel II: Ausgangslage und Position der Sparkassen Bedeutung des Ratingsystems für den Mittelstand Wie ist das Ratingsystem aufgebaut?

Mehr

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen Kai Ammann Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsübersicht Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Verzeichnis

Mehr

BASEL II - OPERATIONAL RISKS

BASEL II - OPERATIONAL RISKS BASEL II - OPERATIONAL RISKS Praxisnahe Lösungen Acrys Consult Operationelle Risiken Operationelle Risiken Inhalt i Inhalt Management Summary 1 Praxisnahe Lösungen 3 Unser Leistungsangebot...3 Anhang 6

Mehr

Zins-Strategie 2012 im Mittelstand - Prüfen der Kreditzinsen lohnt sich!

Zins-Strategie 2012 im Mittelstand - Prüfen der Kreditzinsen lohnt sich! Presseinformation Februar 2012 Zins-Strategie 2012 im Mittelstand - Prüfen der Kreditzinsen lohnt sich! Trotz einer leichten Annäherung an den fairen Zins, beläuft sich im 4. Quartal 2011 der Zinsschaden

Mehr

Risk-Sharing-Modelle - Ansätze zur Finanzierung European Investment Fund (EIF) RSI Garantie

Risk-Sharing-Modelle - Ansätze zur Finanzierung European Investment Fund (EIF) RSI Garantie Risk-Sharing-Modelle - Ansätze zur Finanzierung European Investment Fund (EIF) RSI Garantie Förderung von innovativen Investitionsprojekten wirtschaftlich erfolgreicher Unternehmen Bernd Meister, MBA -

Mehr

Risikogrundsätze Version 2, Stand 10/2011

Risikogrundsätze Version 2, Stand 10/2011 Version 2, Stand 10/2011 1. RISIKOGRUNDSÄTZE 1.1 Verantwortung des Vorstandes Der Vorstand der Schoellerbank Invest AG ist für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und deren Weiterentwicklung verantwortlich.

Mehr

Forum Datenschutz beim Scoring - Änderung des BDSG - Position der Bankenwirtschaft

Forum Datenschutz beim Scoring - Änderung des BDSG - Position der Bankenwirtschaft Forum Datenschutz beim Scoring - Änderung des BDSG - Position der Bankenwirtschaft Transparenz von Scoring-Verfahren Datenschutz ist Verbraucherschutz Informationsveranstaltung des Landesbeauftragten für

Mehr

risiko und ertrag: das optimale gleichgewicht

risiko und ertrag: das optimale gleichgewicht Risiko und Ertrag im optimalen Gleichgewicht risiko und ertrag: das optimale gleichgewicht Hier das Risiko, dort der Ertrag. Ein permanentes Spannungsfeld, in dem es gilt, das optimale Gleichgewicht zu

Mehr

AUF SICHERHEIT BAUEN CREDITREFORM BONITÄTSINDEX

AUF SICHERHEIT BAUEN CREDITREFORM BONITÄTSINDEX AUF SICHERHEIT BAUEN CREDITREFORM BONITÄTSINDEX CREDITREFORM RISIKOMANAGEMENT Creditreform entwickelte ein Scoring (Punktbewertungs)-Verfahren, das eine Risikobestimmung des Kunden vornimmt. Im Kern werden

Mehr

Update - Modernisierung des deutschen Meldewesens: Millionenkreditmeldung

Update - Modernisierung des deutschen Meldewesens: Millionenkreditmeldung Update - Modernisierung des deutschen Meldewesens: Millionenkreditmeldung Michael Mertens Inhalt Vereinheitlichung des Kreditbegriffs... 1 Untergliederung der Millionenkreditbetragspositionen... 2 Kreditnehmereinheiten...

Mehr

Studie zum Management und Controlling von Reputationsrisiken. Kurzzusammenfassung

Studie zum Management und Controlling von Reputationsrisiken. Kurzzusammenfassung Studie zum Management und Controlling von Reputationsrisiken Kurzzusammenfassung August 2014 Studienziele und -inhalte Nicht zuletzt durch die Finanzmarktkrise und eine zunehmende Wettbewerbsverschärfung

Mehr

Risikogerechtes Zinssystem für gewerbliche Förderkreditprogramme

Risikogerechtes Zinssystem für gewerbliche Förderkreditprogramme Risikogerechtes Zinssystem für gewerbliche Förderkreditprogramme Agenda Eckpunkte des risikogerechten KfW-Zinssystems Wie funktioniert das risikogerechte Zinssystem im Detail? Informationen für Endkreditnehmer

Mehr

Gewerbliche Finanzierungen einfach kompetent. Sparkassen-Finanzgruppe. S finanz informatik

Gewerbliche Finanzierungen einfach kompetent. Sparkassen-Finanzgruppe. S finanz informatik einfach kompetent Sparkassen-Finanzgruppe S finanz informatik Prozessunterstützung für gewerbliche Finanzierungen OSPlus-Kredit unterstützt die Beratung und Bearbeitung von gewerblichen Finanzierungen

Mehr

Kreditrisiko bei Swiss Life. Carl-Heinz Meyer, 13.06.2008

Kreditrisiko bei Swiss Life. Carl-Heinz Meyer, 13.06.2008 Kreditrisiko bei Swiss Life Carl-Heinz Meyer, 13.06.2008 Agenda 1. Was versteht man unter Kreditrisiko? 2. Ein Beisiel zur Einführung. 3. Einige kleine Modelle. 4. Das grosse kollektive Modell. 5. Risikoberechnung

Mehr

Risikosimulation zur Optimierung der Finanzierungsplanung von Projekten

Risikosimulation zur Optimierung der Finanzierungsplanung von Projekten Risikosimulation zur Optimierung der Finanzierungsplanung von Projekten Dresden, 18.06.2012 Agenda Motivation Notwendigkeit einer Risikosimulation Grundlagen der Monte-Carlo-Simulation Konzept einer 4-Stufen-Risikosimulation

Mehr

Generalthema: Organisationsformen des Kreditgeschäfts. Fragen Thema 7: Künftige Organisationsformen des Kreditgeschäfts

Generalthema: Organisationsformen des Kreditgeschäfts. Fragen Thema 7: Künftige Organisationsformen des Kreditgeschäfts Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Integrationsseminar zur BBL und ABWL Wintersemester 2004/2005 Zuständiger Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Sandro Zarß Generalthema:

Mehr

Prüfung der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit

Prüfung der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit Prüfung der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente im Rahmen der Kredit- und Schuldenverwaltung Gliederung 1. Einleitung 2. Was leisten Finanzderivate

Mehr