Gliederung. Thomas Böduel Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 2

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Gliederung. Thomas Böduel Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 2"

Transkript

1 Basel II und Rating

2 Gliederung Der Weg zu Basel II Die drei Säulen von Basel II Säule 1: Mindestkapitalanforderungen Kreditausfallrisiko Operationelles Risiko Marktrisiko Säule 2: Bankenaufsicht Säule 3: Marktdisziplin Rating von Unternehmen Auswirkungen von Basel II Diskussion Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 2

3 Der Weg zu Basel II 1970er Ölkrise Herstatt-Pleite Gründung Baseler Ausschuß für Bankenaufsicht 1988 Basel I - Kredite müssen mit 8% Eigenkapital unterlegt werden 4 Risikoklassen OECD-Staaten 0% Banken mit Sitz in OECD Staaten 20% Wohnungsbau / Hypothekenkredite 50% Unternehmen / übrige Kunden 100% von 8% Beispiel mit 10 Mio. OECD-Staaten 0 Banken mit Sitz in OECD Staaten Wohnungsbau / Hypothekenkredite Unternehmen / übrige Kunden Erstes Konsultationspapier Basel II 2004 Festlegung von Basel II 2006 Basel I und Basel II gelten parallel 2007 vollständige Umsetzung von Basel II Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 3

4 Die drei Säulen Basel II Säule 1 Mindesteigenkapitalanfor- derungen Säule 2 Säule 3 Banken- aufsicht Markt- disziplin Stabilität des Finanzsystems Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 4

5 Säule 1: Mindestkapitalanforderungen Risiken des Bankgeschäftes Kreditrisiko Operationelles Risiko Marktrisiko Gewichtung der Risiken Eigenkapital risikogewichtete Aktiva für Kreditrisiko 12,5 Marktrisiko operationelles Risiko % Eigenkapitalquote Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 5

6 Säule 1: Mindestkapitalanforderungen Kreditausfallrisiko Messung des Kreditausfallrisikos Standardmethode (externes Rating) IRB-Ansätze (internes Rating) Basisansatz Fortgeschrittener Ansatz Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 6

7 Säule 1: Mindestkapitalanforderungen Standardmethode Kreditnehmer Risikoklassen am Beispiel der Notation von S&P A+ AAA bis bis AA- A- BBB+ bis BBB- BB+ bis BB- Staaten/Zentralbanken 0% 20% 50% 100% 150% 100% Option 1 20% 50% 100% 150% 100% Banken Option 2 20% 50% 100% 150% 50% Kurzfristforderungen 20% 50% 150% 20% Unternehmen/ Nichtbanken 20% 50% 100% 150% 100% B+ bis B- Unter B- Mindestunterlegungssatz (i n % von 8%) Ohne Rating Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 7

8 Säule 1: Mindestkapitalanforderungen IRB-Ansätze (Internal Ratings-Based Approach) Eigenkapitalunterlegung = EAD * Risikogewicht (= LGD * PD* M) EAD - exposure at default: Kredithöhe zum Zeitpunkt des Ausfalls LGD - loss given default: Ausfallquote PD - probability of default: Ausfallwahrscheinlichkeit M - maturity: Restlaufzeit Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 8

9 Säule 1: Mindestkapitalanforderungen Operationelles Risiko Operationelles Risiko Basisindikatoransatz Standardansatz Ambitionierte Messansätze (AMA) Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 9

10 Säule 2: Bankenaufsicht Interne Aufsicht Externe Aufsicht Dialog zwischen Banken und Aufsichtsbehörden Maßnahmen Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 10

11 Säule 3: Marktdisziplin Offenlegung: 1. Anwendung Eigenkapitalvorschriften 2. Eigenkapitalstruktur 3. Eingegangene Risiken 4. Angemessenheit der EK-Ausstattung Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 11

12 Rating Was analysiert ein Rating? Quantitative Faktoren Finanzkennzahlen Branchenvergleiche Ertragskraft Cash-Flow Kapitalstruktur Erreichung der Planzahlen Gesamtwirtschaftliche Größen Qualitative Faktoren Qualitäten des Managements Geschäftsstrategie Wettbewerbsposition Innovationsfähigkeit Marketing Effizienz Kostenkontrolle Produktpipeline Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 12

13 Rating Der Ratingprozess Überwachung des Ratings Veröffentlichung Freigabe der Veröffentlichung ggf. Appelation des Unternehmens Vorläufiges Rating, Info an Unternehmen Treffen mit Management Basisresearch durch Agentur Rating-Mandat an eine Agentur Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 13

14 Auswirkungen Kreditzins Firmen mit schlechterer Bonität Firmen mit besserer Bonität Risikoprämie als Bestandteil der Kreditkosten Basel I - undifferenzierte Risikoprämie andere Kreditkosten Basel II - differenzierte Risikoprämie gut schlecht Bonität des Unternehmens Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 14

15 Auswirkungen II Basel I Externes Rating Unternehmen Basel II Internes Rating der Kreditinstitute Standard A B+ A B+ A B+ A B+ Basisansatz Basisansatz Fortgeschr. Ansatz Fortgeschr. Ansatz Basisansatz Basisansatz I. Basisdaten (1) Rendite der Bank 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% (2) Kreditsumme (3) Risikogewichte 100,00% 50,00% 150,00% 20,03% 154,88% 11,50% 136,50% 15,80% 122,53% (4) Benötigtes EK (5) Renditeerwartung (6) Zins 1,2 % 0,6 % 1,8 % 0,24 % 1,86 % 0,14 % 1,64 % 0,19 % 1,47 % II. Kostenkalkulation (7) Referenzzins 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% (8) Verwaltungskosten 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% (9) Standardrisikosatz 0,50% 0,25% 0,75% 0,10% 0,77% 0,06% 0,68% 0,08% 0,61% (10) EK-Kosten 1,20% 0,60% 1,80% 0,24% 1,86% 0,14% 1,64% 0,19% 1,47% III. Zu zahlender Zinsatz 5,19% 4,34% 6,04% 3,83% 6,12% 3,69% 5,81% 3,76% 5,57% IV. Zinsänderung zu Basel I 0,00% -0,85% 0,85% -1,36% 0,93% -1,50% 0,62% -1,43% 0,38% Vorraussetzungen: LGD: 45% Laufzeit: 1 Jahr Rating A entspricht PD: 0,05% (S&P Feb. 02) Rating B+ entspricht PD: 3,56 (Moody s) Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 15

16 Diskussion Fragen, Meinungen, Zweifel, Bedenken Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 16

17 Quellen Übelhör, M., Warns, Ch. Grundlagen der Finanzierung; 3. Aufl. Heidenau 2004 Übelhör, M., Warns, Ch. (Hrsg.) Basel II; 1. Aufl. Heidenau Dienstag, 15. November 2005 Basel II und Rating 17

Finanzwirtschat Ⅶ. Basel II und Rating. Meihua Peng Zhuo Zhang

Finanzwirtschat Ⅶ. Basel II und Rating. Meihua Peng Zhuo Zhang Finanzwirtschat Ⅶ Basel II und Rating Meihua Peng Zhuo Zhang Gliederung Geschichte und Entwicklung Inhalt von Basel II - Die Ziele von Basel II - Die drei Säulen Rating - Begriff eines Ratings - Externes

Mehr

Basel II und Rating. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft. Christian Lust

Basel II und Rating. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft. Christian Lust Basel II und Rating Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Finanzwirtschaft Geschichtlicher Überblick Basel I Basel II -Ziele -Die drei Säulen Rating -Geschichte und Definition -Ratingprozess und systeme -Vor-

Mehr

Bankmanagement II Übung WS 2009/10. Bankmanagement II. - Übung im WS 2009/10 - Zusatzfolien Aufgabe 4 d) Dipl.-Kff. Tatjana Guse

Bankmanagement II Übung WS 2009/10. Bankmanagement II. - Übung im WS 2009/10 - Zusatzfolien Aufgabe 4 d) Dipl.-Kff. Tatjana Guse Bankmanagement II - Übung im WS 2009/10 - Zusatzfolien Aufgabe 4 d) AUFGABE 4 D) GEBEN SIE EINEN ÜBERBLICK, WELCHE ZIELE MIT DEN NEUEN EIGENKAPITALANFORDERUNGEN VERFOLGT WERDEN. WELCHE METHODEN ZUR ERMITTLUNG

Mehr

BASEL. Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz. franz-josef.radermacher@uni-ulm.de

BASEL. Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz. franz-josef.radermacher@uni-ulm.de Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher Datenbanken/Künstliche Intelligenz franz-josef.radermacher@uni-ulm.de Seite 2 Eigenkapitalunterlegung laut Basel I Aktiva Kredite, Anleihen etc. Risikogewichtete Aktiva

Mehr

Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht

Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht PD Dr. Rainer Durth, Technische Universität Darmstadt Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht Vortrag bei der......... 2002 Basel II 3 Säulen für die Bankenaufsicht - Gliederung - 1. Risiken im Bankgeschäft

Mehr

Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte

Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte Basel II und Konsequenzen für Land- und Forstwirte Herbstseminar 2005 Zukunftsperspektiven der Land- und Forstwirtschaft / Neue Bewirtschaftungsformen / Finanzierungsfragen Montag, 21.11.2005 Dr. Christian

Mehr

Adressenausfallrisiken. Von Marina Schalles und Julia Bradtke

Adressenausfallrisiken. Von Marina Schalles und Julia Bradtke Adressenausfallrisiken Von Marina Schalles und Julia Bradtke Adressenausfallrisiko Gliederung Adressenausfallrisiko Basel II EU 10 KWG/ Solvabilitätsverordnung Adressenausfallrisiko Gliederung Rating Kreditrisikomodelle

Mehr

Teil 1: - Überblick und Einleitung - Kreditklemme? Aufsichtsrechtlicher Rahmen für die Kreditvergabe

Teil 1: - Überblick und Einleitung - Kreditklemme? Aufsichtsrechtlicher Rahmen für die Kreditvergabe Wintersemester 2009/2010 Sanierung von Unternehmen in der Krise Teil 1: - Überblick und Einleitung - Kreditklemme? Aufsichtsrechtlicher Rahmen für die Kreditvergabe Banksyndikus Arne Wittig, 5. November

Mehr

Basel II, die Bedeutung für den Mittelstand und Rating

Basel II, die Bedeutung für den Mittelstand und Rating Technik Jens Malessa Basel II, die Bedeutung für den Mittelstand und Rating Diplomarbeit Basel II, die Bedeutung für den Mittelstand und Rating Diplomarbeit Vorgelegt von: Jens Malessa 1 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Bankmanagement II Übung WS 2009/10

Bankmanagement II Übung WS 2009/10 Systematische Risiken sind im Bankgeschäft unvermeidbar (Gefahr eines Bank Run) Delegierter Schutz von Gläubiger Interessen ist effizienter Gefahr eines internationalen Wettbewerbes um laxe Regulierungsstandards

Mehr

Rechtsanwalt Daniel Fuchs. Institut für Deutsches und Internationales Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität Leipzig

Rechtsanwalt Daniel Fuchs. Institut für Deutsches und Internationales Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität Leipzig Rechtsanwalt Daniel Fuchs Eigenkapital als bestimmende Größe im Aufsichtsrecht Institut für Deutsches und Internationales Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität Leipzig Autor: Rechtsanwalt Daniel

Mehr

- bearbeitet von RA Dipl. Betriebswirt Jens Grönwoldt (15.03.2006), (Kabinettsache v. 06.Feb. 2006, S. 6 ff; 76 ff)

- bearbeitet von RA Dipl. Betriebswirt Jens Grönwoldt (15.03.2006), (Kabinettsache v. 06.Feb. 2006, S. 6 ff; 76 ff) Seite 1 von 4 Auszug aus dem Gesetzesentwurf zu Basel II und der Gesetzesbegründung (Bankenrichtlinie) - bearbeitet von RA Dipl. Betriebswirt Jens Grönwoldt (15.03.2006), (Kabinettsache v. 06.Feb. 2006,

Mehr

- Basel II - Ratingansätze zur Kreditrisikomessung Anforderungen an die Banken und Auswirkungen auf den Mittelstand

- Basel II - Ratingansätze zur Kreditrisikomessung Anforderungen an die Banken und Auswirkungen auf den Mittelstand - Basel II - Ratingansätze zur Kreditrisikomessung Anforderungen an die Banken und Auswirkungen auf den Mittelstand - Januar 2001 Basel II verabschiedet - Basler Ausschuss ist ein unabhängiges an die Bank

Mehr

Rückbau und seine Auswirkungen auf die Liquidität Seite 1 Seminar des VSWU am 2002-11-21

Rückbau und seine Auswirkungen auf die Liquidität Seite 1 Seminar des VSWU am 2002-11-21 Rückbau und seine Auswirkungen auf die Liquidität Seite 1 1 Rating und Basel II Basel II Die weitgehende Globalisierung der Geld- und Kapitalmärkte, verbunden mit den Fortschritten in der Informationstechnik

Mehr

Risikomanagement in Banken Dominik Zeillinger, Oktober 2016

Risikomanagement in Banken Dominik Zeillinger, Oktober 2016 Risikomanagement in Banken Dominik Zeillinger, Oktober 2016 Aufbau von Kreditzinsen Gewinn/Weitere Kosten ZKB / Aufschlag / Spread Standardstück- Kosten Liquiditäts-Kosten Liquiditätsrisiko Kreditzins

Mehr

Kapitel 11: Bankenregulierung und Einlagensicherung

Kapitel 11: Bankenregulierung und Einlagensicherung Kapitel 11: Bankenregulierung und Einlagensicherung Tabelle 11.1: Entwicklung der deutschen Bankenregulierung Jahr Vorgang Inhalt Hintergrund bis 1930 Teilgesetze bspw. zur Beaufsichtigung von Hypothekenbanken

Mehr

Verlässliche Leistung. Der Offenlegungsbericht der Landesbank Baden-Württemberg.

Verlässliche Leistung. Der Offenlegungsbericht der Landesbank Baden-Württemberg. Verlässliche Leistung. Der Offenlegungsbericht der Landesbank Baden-Württemberg. Gemäß CRR/CRD IV zum 30. September 2016. Landesbank Baden-Württemberg 1 1 Grundlagen. Banken sind aufgrund der Anforderungen

Mehr

Basel II - Überblick

Basel II - Überblick Basel II - Überblick Seminar Basel II: Von der Vision zur Realität 24. Juni 2003 Daniel Zuberbühler Eidg. Bankenkommission, Bern Übersicht 1. Ziele & Kalibrierung 2. Drei-Säulen-Konzept 3. Menu-Auswahl

Mehr

www.meyer-technik.de Rating 20. April 2007 Seite 1

www.meyer-technik.de Rating 20. April 2007 Seite 1 Rating 20. April 2007 Seite 1 Was ist Rating? Bewertung der Bonität Ein Rating ist eine durch spezifische Symbole einer ordentlichen Skala ausgedrückte Meinung über - die wirtschaftliche Fähigkeit, - die

Mehr

BASEL II - UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE IMMOBILIENFINANZIERUNG. Professor Dr. Eckhard Freyer

BASEL II - UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE IMMOBILIENFINANZIERUNG. Professor Dr. Eckhard Freyer Seminararbeit im Fach Finanzierung am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der FH Merseburg BASEL II - UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE IMMOBILIENFINANZIERUNG bei Professor Dr. Eckhard Freyer Sommersemester

Mehr

Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II

Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II Die neuen Eigenkapitalanforderungen der Banken BASEL II Ein Thema für das Gesundheitswesen? 26.07.2004 2004 Dr. Jakob & Partner, Trier www.dr-jakob-und-partner.de 1 Was bedeutet Basel II? Nach 6-jährigen

Mehr

Neue Kreditwürdigkeitsprüfung

Neue Kreditwürdigkeitsprüfung Bankinternes Rating 5.2 Kreditwürdigkeitsprüfung Seite 7 Neue Kreditwürdigkeitsprüfung Inhalt Bankinternes Rating-Verfahren Bankinterne Rating-Systeme Internes Rating nach Basel II Anforderungen an das

Mehr

Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten

Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten Basel II - Die Bedeutung von Sicherheiten Fast jeder Unternehmer und Kreditkunde verbindet Basel II mit dem Stichwort Rating. Dabei geraten die Sicherheiten und ihre Bedeutung - vor allem für die Kreditkonditionen

Mehr

Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen

Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen Ergebnisse der 1. Projektetappe und Konzept für weiteres Vorgehen Ruedi Krummenacher suissemelio- Tagung vom 1.12.2009 in Olten 1 Definition Risikomanagement

Mehr

Überblick über die Regelungen von Basel II - Stand Sommer 2004 -

Überblick über die Regelungen von Basel II - Stand Sommer 2004 - Überblick über die Regelungen von Basel II - Stand Sommer 2004 - Von: AGENDA I. Einleitung II. Basel II im Überblick III. Mindesteigenkapitalanforderungen (Säule I) IV. Aufsichtsrechtliches Überprüfungsverfahren

Mehr

Basel II: Herausforderung für das Controlling

Basel II: Herausforderung für das Controlling Basel II: Herausforderung für das Controlling 1. Trierer Forum Rechnungswesen und Controlling, 22. September 2006 Gliederung 1. 2. 3. 4. Einleitung Grundzüge der neuen Richtlinien nach Basel II Bedeutung

Mehr

Basel II: Die Basics in Kürze

Basel II: Die Basics in Kürze Basel II: Die Basics in Kürze Walter S.A. Schwaiger Rechnungswesen und Controlling am Institut für Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaft und Betriebswirtschaftlehre der TU Wien Schwaiger@IBAB.tuwien.ac.at

Mehr

BASEL II IMPLEMENTIERUNG DES NEUEN BASELER EIGENKAPITALAKKORDS

BASEL II IMPLEMENTIERUNG DES NEUEN BASELER EIGENKAPITALAKKORDS BASEL II IMPLEMENTIERUNG DES NEUEN BASELER EIGENKAPITALAKKORDS NEUE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN, SUPERVISORY REVIEW PROCESS, OFFENLEGUNGSPFLICHTEN Unterstützung Ihres Instituts bei der Umsetzung der vielfältigen

Mehr

Zinsanpassung bei Unternehmerkrediten

Zinsanpassung bei Unternehmerkrediten Zinsanpassung bei Unternehmerkrediten Institut für Bankrecht, 24.06.2008 Mag. Martin Brandstetter Raiffeisenlandesbank OÖ www.rlbooe.at 1 Basel II 3-Säulen-Konzept Seite 2 1. Mindestkapitalanforderungen

Mehr

Basel II für Praktiker

Basel II für Praktiker Basel II für Praktiker Vorbereitung auf BASEL II *** Management-Tagung des Bundesverbandes für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.v. 26. 27.09.2006 Heute geht es nicht darum, die folgende Formel zu beherrschen

Mehr

Mindestkonditionen im Kreditgeschäft! Rating und risikoadjustiertes Pricing! Individueller Ansatz! Effiziente Kreditprozesse

Mindestkonditionen im Kreditgeschäft! Rating und risikoadjustiertes Pricing! Individueller Ansatz! Effiziente Kreditprozesse Kreditgeschäft Mindestkonditionen im Kreditgeschäft Rating und risikoadjustiertes Pricing Individueller Ansatz Effiziente Kreditprozesse Orientierung an der Erfüllung der Kriterien im Rahmen von Basel

Mehr

Aktuelle Arbeiten des Basler Ausschusses

Aktuelle Arbeiten des Basler Ausschusses Aktuelle Arbeiten des Basler Ausschusses Wirtschaftskammer Österreich 15 Juni 2016, Wien Karl Cordewener Stellvertretender Generalsekretär Überblick Fertigstellung des Reformpakets (Basel III) Standardansätze

Mehr

Fachveranstaltung IHK: Kennen Sie Ihr Rating? Katrin Hummel Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung HMS

Fachveranstaltung IHK: Kennen Sie Ihr Rating? Katrin Hummel Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung HMS Fachveranstaltung IHK: Kennen Sie Ihr Rating? Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung HMS Rating = Einschätzung der Bonität eines Schuldners Ratingerstellung Rating- Kredit- Deutsche agenturen institute Bundesbank

Mehr

Offenlegungs bericht zum 30. September nach Teil 8 der Verordnung über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (CRR)

Offenlegungs bericht zum 30. September nach Teil 8 der Verordnung über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (CRR) Offenlegungs bericht zum 30. September 2016 nach Teil 8 der Verordnung über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (CRR) Vorbemerkung Die Veröffentlichung des Offenlegungsberichts

Mehr

Rechtliche Rahmenbedingungen zur Steuerung von Kreditinstituten auf Basis der Baseler Empfehlungen

Rechtliche Rahmenbedingungen zur Steuerung von Kreditinstituten auf Basis der Baseler Empfehlungen Rechtliche Rahmenbedingungen zur Steuerung von Kreditinstituten auf Basis der Baseler Empfehlungen Sophia Völkl 01.02.2010 1 / 19 Übersicht 1 Historische Entwicklung von Basel I zu Basel II 2 Ziele und

Mehr

FIT FOR RATING. Rating-Verfahren aus Sicht der Banken verstehen. und zur Steigerung des eigenen Unternehmenserfolgs richtig einsetzen

FIT FOR RATING. Rating-Verfahren aus Sicht der Banken verstehen. und zur Steigerung des eigenen Unternehmenserfolgs richtig einsetzen FIT FOR RATING Rating-Verfahren aus Sicht der Banken verstehen und zur Steigerung des eigenen Unternehmenserfolgs richtig einsetzen Fit for Rating - Folie 1 Ablauf Überblick zum Thema Rating (ca. 60 Minuten)

Mehr

Basel II und die Auswirkungen auf die Kommunen. 1. Salzgitteraner Doppik Tag

Basel II und die Auswirkungen auf die Kommunen. 1. Salzgitteraner Doppik Tag Basel II und die Auswirkungen auf die Kommunen 1. Salzgitteraner Doppik Tag Bernhard Speyer Salzgitter, 30. Oktober 2003 Basel II: Der größere Rahmen Größere Vielfalt an Finanzierungsinstrumenten Kredit

Mehr

Seminar Portfoliokreditrisiko Die regulatorische Sicht (Basel II) Vortrag über die regulatorischen Aspekte des Portfoliokreditrisikos

Seminar Portfoliokreditrisiko Die regulatorische Sicht (Basel II) Vortrag über die regulatorischen Aspekte des Portfoliokreditrisikos Seminar Portfoliokreditrisiko Die regulatorische Sicht (Basel II) Vortrag über die regulatorischen Aspekte des Portfoliokreditrisikos Übersicht A.Einleitung B.Drei-Säulen-Modell I. Mindesteigenkapitalanforderungen

Mehr

Deutscher Bundestag. Ausarbeitung. Eigenkapitalanforderungen für Staatsanleihen. Wissenschaftliche Dienste WD /11

Deutscher Bundestag. Ausarbeitung. Eigenkapitalanforderungen für Staatsanleihen. Wissenschaftliche Dienste WD /11 Deutscher Bundestag Eigenkapitalanforderungen für Staatsanleihen Seite 2 Eigenkapitalanforderungen für Staatsanleihen Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit: 24.05.2011 Fachbereich: WD 4: Haushalt und Finanzen

Mehr

Offenlegungsbericht zum 31. März Offenlegungsbericht gemäß Capital Requirements Regulation (CRR) Die Bank an Ihrer Seite

Offenlegungsbericht zum 31. März Offenlegungsbericht gemäß Capital Requirements Regulation (CRR) Die Bank an Ihrer Seite Offenlegungsbericht zum 31. März 2016 Offenlegungsbericht gemäß Capital Requirements Regulation (CRR) Die Bank an Ihrer Seite Inhalt 3 Einführung 4 Eigenmittel 4 Eigenmittelstruktur 5 Eigenmittelanforderungen

Mehr

Herzlich Willkommen zu einem informativem Austausch über Rating und Scoring und Kreditgenehmigung

Herzlich Willkommen zu einem informativem Austausch über Rating und Scoring und Kreditgenehmigung Herzlich Willkommen zu einem informativem Austausch über Rating und Scoring und Kreditgenehmigung 0 1 Rating / Scoring und Kreditlösungen Basisinformationen und Empfehlungen rund um den Dialog mit dem

Mehr

Basler Ausschuß für Bankenaufsicht. Konsultationspapier. Überblick über die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung. Zur Stellungnahme bis 31 Juli 2003

Basler Ausschuß für Bankenaufsicht. Konsultationspapier. Überblick über die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung. Zur Stellungnahme bis 31 Juli 2003 Basler Ausschuß für Bankenaufsicht Konsultationspapier Überblick über die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung Zur Stellungnahme bis 31 Juli 2003 Übersetzung der Deutschen Bundesbank In Zweifelsfällen

Mehr

ÜBERPRÜFUNG DER EIGENKAPITALVORSCHRIFTEN FÜR BANKEN UND WERTPAPIERFIRMEN BEHANDLUNG ERWARTETER UND UNERWARTETER VERLUSTE KONSULTATIONSDOKUMENT

ÜBERPRÜFUNG DER EIGENKAPITALVORSCHRIFTEN FÜR BANKEN UND WERTPAPIERFIRMEN BEHANDLUNG ERWARTETER UND UNERWARTETER VERLUSTE KONSULTATIONSDOKUMENT Inoffizielle Übersetzung der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main EUROPÄISCHE KOMMISSION GD Binnenmarkt FINANZINSTITUTE Banken und Finanzkonglomerate ÜBERPRÜFUNG DER EIGENKAPITALVORSCHRIFTEN FÜR BANKEN

Mehr

Auswirkungen der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung auf die Finanzierung von KMU

Auswirkungen der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung auf die Finanzierung von KMU Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 74 (2005), 4, S. 112 124 Auswirkungen der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung auf die Finanzierung von KMU Von Jan Henneke* und Stefan Trück** Zusammenfassung:

Mehr

Die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung BASEL II. A I. Kreditrisiken und Bankinsolvenzen

Die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung BASEL II. A I. Kreditrisiken und Bankinsolvenzen Die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung BASEL II A I. Kreditrisiken und Bankinsolvenzen Bisher: BASEL I - Erste Basler Eigenkapitalvereinbarung EK = Kredit x Anrechnungssatz x Bonitätsgewicht x 8% Neuer

Mehr

Strukturen und Methoden von Basel II Grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht

Strukturen und Methoden von Basel II Grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht Marco Wilkens / Oliver Entrop / Jörg Völker Strukturen und Methoden von Basel II Grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht Es besteht Einigkeit darüber, dass die derzeit geltende Basler Eigenkapitalvereinbarung

Mehr

Wege aus der Kreditfalle Bankenrating und zukünftige Finanzierung in stationären Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe. Dr.

Wege aus der Kreditfalle Bankenrating und zukünftige Finanzierung in stationären Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe. Dr. Wege aus der Kreditfalle Bankenrating und zukünftige Finanzierung in stationären Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe Dr. Frank Loges Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Welche Bedeutung

Mehr

Die neuen Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken

Die neuen Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken Die neuen Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken Seminar Basel II: Von der Vision zur Realität 24. Juni 2003 Martin Sprenger Dr. oec. HSG Eidg. Bankenkommission, Bern 24.06.03/SPM EBK / CFB

Mehr

Ermittlung des Darlehenszinses: Theorie und Praxis mit Anwendungsbeispielen Martin Dember, Landesbank Hessen-Thüringen. Mittwoch, 3.

Ermittlung des Darlehenszinses: Theorie und Praxis mit Anwendungsbeispielen Martin Dember, Landesbank Hessen-Thüringen. Mittwoch, 3. Ermittlung des Darlehenszinses: Theorie und Praxis mit Anwendungsbeispielen Martin Dember, Landesbank Hessen-Thüringen Mittwoch, 3. September 2014 Agenda 2 1 Zielsetzung und Hintergrund 2 Komponenten des

Mehr

Boris Krause / Group Risk Control, BayernLB Die Ratingmethodik der Landesbanken. 21.09.2015, Financial Markets Day 2015

Boris Krause / Group Risk Control, BayernLB Die Ratingmethodik der Landesbanken. 21.09.2015, Financial Markets Day 2015 Boris Krause / Group Risk Control, BayernLB Die Ratingmethodik der Landesbanken 21.09.2015, Financial Markets Day 2015 Agenda 1. Definition von Rating und Ausfallereignis 2. Grundsätzliche Ratingphilosophien

Mehr

Basel I. Mittelstandstag 2004. Basel II: Fremdkapitalfinanzierung und Rating. Ergebnisse von Basel I. Basel II. Basel II. Zu erwartende Effekte I

Basel I. Mittelstandstag 2004. Basel II: Fremdkapitalfinanzierung und Rating. Ergebnisse von Basel I. Basel II. Basel II. Zu erwartende Effekte I Folie 1 / 16.11.2004 Mittelstandstag 2004 Basel I : Fremdkapitalfinanzierung und kommt nicht allein: Mindeststandards (bzw. anforderungen) für das Kreditgeschäft Etc.etc. Ergebnisse von Basel I Kredite

Mehr

Offenlegung 5 OffV (Eigenmittelerfordernis)

Offenlegung 5 OffV (Eigenmittelerfordernis) Offenlegung 5 OffV (Eigenmittelerfordernis) Qualitative Offenlegung (Bank Austria Gruppe 31. Dezember 2013) Als Teil der UniCredit Group räumt die Bank Austria dem Kapitalmanagement einen hohen Stellenwert

Mehr

Sicherheiten-Management nach neuer SolvV & neuen MaRisk

Sicherheiten-Management nach neuer SolvV & neuen MaRisk Sicherheiten-Management nach neuer SolvV & neuen MaRisk Neue Vorgaben der Bankenaufsicht Auslegungshinweise zur Solvabilitätsverordnung Interne und externe Prüfungserfahrungen 2. Auflage Dr. Olaf Achtelik

Mehr

Die Beurteilung von Kreditrisiken mittels künstlicher neuronaler Netze am Beispiel österreichischer KMUs

Die Beurteilung von Kreditrisiken mittels künstlicher neuronaler Netze am Beispiel österreichischer KMUs Die Beurteilung von Kreditrisiken mittels künstlicher neuronaler Netze am Beispiel österreichischer KMUs 1. Klagenfurter KMU Tagung Tanja Schuschnig Alexander Brauneis Institut für Finanzmanagement 25.09.2009

Mehr

vpe WertpapierhandelsBank AG Offenlegungsbericht gemäß 26a Kreditwesengesetz (KWG) i.v.m. 319 ff. Solvabilitätsverordnung (SolvV) für das Jahr 2013

vpe WertpapierhandelsBank AG Offenlegungsbericht gemäß 26a Kreditwesengesetz (KWG) i.v.m. 319 ff. Solvabilitätsverordnung (SolvV) für das Jahr 2013 vpe WertpapierhandelsBank AG Offenlegungsbericht gemäß 26a Kreditwesengesetz (KWG) i.v.m. 319 ff. Solvabilitätsverordnung (SolvV) für das Jahr 2013 Einleitung Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen

Mehr

Basel II. Die Transparenz als Chance begreifen. am Beispiel der. Carl Giesecke & Sohn. 15. Juni 2004. Jan Christmann & Markus Furtwängler

Basel II. Die Transparenz als Chance begreifen. am Beispiel der. Carl Giesecke & Sohn. 15. Juni 2004. Jan Christmann & Markus Furtwängler Basel II Die Transparenz als Chance begreifen am Beispiel der Carl Giesecke & Sohn 15. Juni 2004 Jan Christmann & Markus Furtwängler AGENDA Hintergrund Einführung in Basel II Vorbereitung auf Basel II

Mehr

Kreditrisiken: Interne Ratingansätze

Kreditrisiken: Interne Ratingansätze Kreditrisiken: Interne Ratingansätze PD Dr. Rainer Durth TU Darmstadt/ J.-W.-Goethe Universität Frankfurt/ KfW Kreditrisiken: Interne Ratingansätze - Gliederung - 1. Aufbau der IRB-Ansätze 2. IRB - Basisansatz

Mehr

Offenlegung 5 OffV (Eigenmittelerfordernis)

Offenlegung 5 OffV (Eigenmittelerfordernis) Offenlegung 5 OffV (Eigenmittelerfordernis) Qualitative Offenlegung (Bank Austria Gruppe 31. Dezember 2012) Als Teil der UniCredit Group räumt die Bank Austria dem Kapitalmanagement und der Kapitalallokation

Mehr

Basel II. Herausforderung und Chance für KMU

Basel II. Herausforderung und Chance für KMU Basel II Herausforderung und Chance für KMU SCHMIDT CONSULTING BAS GmbH SCHMIDT CONSULTING Business Advisors 7500 St. Moritz & 8044 Zürich www.schmidt-consulting.ch - 0 - Grundlagen von Basel II - 1 -

Mehr

Kredit-Rating. Interne Ratingverfahren der Banken und Sparkassen als Basis bonitätsabhängiger Bepreisung von Krediten

Kredit-Rating. Interne Ratingverfahren der Banken und Sparkassen als Basis bonitätsabhängiger Bepreisung von Krediten Kredit-Rating Interne Ratingverfahren der Banken und Sparkassen als Basis bonitätsabhängiger Bepreisung von Krediten Von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig genehmigte DISSERTATION

Mehr

Zahlen zur Solvabilitätsverordnung 2008. 1. Eigenkapital 2. Kreditrisiko 3. Kreditrisikovorsorge 4. Sonstige Eigenkapitalanforderungen

Zahlen zur Solvabilitätsverordnung 2008. 1. Eigenkapital 2. Kreditrisiko 3. Kreditrisikovorsorge 4. Sonstige Eigenkapitalanforderungen Zahlen zur Solvabilitätsverordnung 2008 1. Eigenkapital 2. Kreditrisiko 3. Kreditrisikovorsorge 4. Sonstige Eigenkapitalanforderungen 1 Eigenkapital 1.1 Eigenkapitalstruktur 1.2 Kapitalanforderungen 1.3

Mehr

Basel II. Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung

Basel II. Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung Basel II Ist Ihr Unternehmen fit für Kredit? Rico Monsch Mitglied der Geschäftsleitung Ängste vor Basel II Restriktivere Kreditpolitik Verschärfte Bonitätsprüfung Wirtschaftsbremse Steigende Kapitalkosten

Mehr

Basel II. Die Neue Eigenkapitalvereinbarung. I. Konzeptionelle Grundlagen. II. Baseler Säulen. III. Umsetzung. oder

Basel II. Die Neue Eigenkapitalvereinbarung. I. Konzeptionelle Grundlagen. II. Baseler Säulen. III. Umsetzung. oder Basel II oder Die Neue Eigenkapitalvereinbarung I. Konzeptionelle Grundlagen II. Baseler Säulen III. Umsetzung Vortrag WestLB/28. August 2001 DR. SIEGERT & PARTNER 1 I. Konzept Basel Basler Ausschuss für

Mehr

Rating. Rating. Informationen über. (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung

Rating. Rating. Informationen über. (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung Rating Informationen über Rating (Bedeutung, Konsequenzen, Anforderungen) Harry Donau - Unternehmensberatung RATING Basel II, die Richtlinien des Baseler Ausschusses der Bankenaufsicht, verpflichtet die

Mehr

Rating nach Basel II eine Chance für den Mittelstand. Rating eine Einführung Christian Jastrzembski und Dirk Tschirner

Rating nach Basel II eine Chance für den Mittelstand. Rating eine Einführung Christian Jastrzembski und Dirk Tschirner Rating nach Basel II eine Chance für den Mittelstand Rating eine Einführung Christian Jastrzembski und Dirk Tschirner Agenda Definition und Ziele des Ratings Grundlagen Ratingprozess und Ratingverfahren

Mehr

Schwächt Basel II die Schwachen?

Schwächt Basel II die Schwachen? AKAD-Forum WHL Lahr 2007 1 Prof. Schwächt Basel II die Schwachen? Professur Controlling Prof. und Dr. Accounting, H.-Ch. Brauweiler Prorektor AKAD-FH Leipzig Ethische Implikationen des Risikoaufschlags

Mehr

pwc Basel II und kommunales Rating Wissen, Erwartungen und Vorbereitungen von Kommunen und Banken* *connectedthinking

pwc Basel II und kommunales Rating Wissen, Erwartungen und Vorbereitungen von Kommunen und Banken* *connectedthinking pwc Basel II und kommunales Rating Wissen, Erwartungen und Vorbereitungen von Kommunen und Banken* *connectedthinking Vorwort Vorwort Die Einführung der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarungen hat in

Mehr

Rating für den Mittelstand oder die Auswirkungen von Basel II

Rating für den Mittelstand oder die Auswirkungen von Basel II Rating für den Mittelstand oder die Auswirkungen von Basel II Autor: Dipl.-Betriebswirt Ralf Presber, PERICON Unternehmensberatung GmbH, Wiesbaden. Seit 1990 ist er Geschäftsführender Gesellschafter der

Mehr

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken Operationelle Risiken Operationelle Risiken Operationale Risiken = Operative Risiken Operational Risk 1 Was sind operationelle Risiken? In Banken z.b.: Betrug Diebstahl Limitüberschreitung Insiderhandel

Mehr

Datum / Uhrzeit 26.08.2013 / 09:39 Mitgliedsnummer 911-015954-001 Nachträge bis 25.08.2014 Ihr Zeichen. Auftragsnummer 50185479 Seite 1 von 5

Datum / Uhrzeit 26.08.2013 / 09:39 Mitgliedsnummer 911-015954-001 Nachträge bis 25.08.2014 Ihr Zeichen. Auftragsnummer 50185479 Seite 1 von 5 Seite 1 von 5 Firmenidentifikation Max Mustermann GmbH Mustermannstr. 1 1190 Wien Österreich Telefon +49 1 1234567-123 Telefax +43 1 1234567-123 E-Mail office@mustermann.at Internet mustemann.at Crefonummer

Mehr

Kreditrisiken: Standardansatz

Kreditrisiken: Standardansatz Kreditrisiken: Standardansatz PD Dr. Rainer Durth TU Darmstadt/ J.-W.-Goethe Universität Frankfurt/ KfW Kreditrisiken: Standardansatz - Gliederung - 1. Struktur der 1. Säule von Basel II 2. Bankexterne

Mehr

2 Grundlagen zu Basel III

2 Grundlagen zu Basel III 2 Grundlagen zu Basel III 2.1 Kredit-, Marktpreis- und operationelles Risiko unter Basel I und Basel II Als Reaktion auf die Insolvenz der Herstatt Bank KGaA im Jahre 1974 und der allgemein stark gesunkenen

Mehr

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen Kai Ammann Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsübersicht Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Verzeichnis

Mehr

Commercial Banking. Securitization

Commercial Banking. Securitization Commercial Banking Securitization Commercial Banking Wahrenburg 1 Deutschland ist Nachzügler bei Verbriefungen Anteil der verbrieften Verschuldung am BIP USA 34% Japan Großbritannien 20% 20% Frankreich

Mehr

Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen Markus Glogowski Firmenkundenbetreuer VR Bank Kaufbeuren Tel.

Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen Markus Glogowski Firmenkundenbetreuer VR Bank Kaufbeuren Tel. Herzlich willkommen! Unternehmensrating - Hintergründe und Auswirkungen billiges Geld für gute Kreditkunden Rating Bonität ansteigende Pleitewelle Kreditklemme Kreditausfälle Themen: Was ist Rating? Warum

Mehr

Das Aufsichtsrecht aus Basel II für Banken

Das Aufsichtsrecht aus Basel II für Banken Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Versicherungswirtschaft Angelika Lutz, Lutz Bittermann qx-club - Köln, 2. November 2004 Agenda Hintergrund Kreditwirtschaft Von Basel I zu Basel II Die Mindesteigenkapitalanforderungen

Mehr

Risikomanagement und Statistik. Raimund Kovacevic

Risikomanagement und Statistik. Raimund Kovacevic Risikomanagement und Statistik Raimund Kovacevic Dieses Werk ist Urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung ohne Einverständnis des Autors ist verboten. Risiko hazard, a chance of bad consequences,

Mehr

Risikoklassifizierungen aus Sicht der Bank - Bankinternes Kreditrisikomanagement und Folgen für das Kredit-Pricing -

Risikoklassifizierungen aus Sicht der Bank - Bankinternes Kreditrisikomanagement und Folgen für das Kredit-Pricing - Vortrag zur Euroforum Konferenz Immobilien in Bilanz und Rating in: Frankfurt/M. am 09. u. 10.9.2002 Risikoklassifizierungen aus Sicht der Bank - Bankinternes Kreditrisikomanagement und Folgen für das

Mehr

Basel II. Positionspapier der Wirtschaftskammer Österreich

Basel II. Positionspapier der Wirtschaftskammer Österreich Basel II Positionspapier der Wirtschaftskammer Österreich Stand: Dezember 2002 - 2 - Allgemeine Bemerkungen Die diskutierten Neuregelung der Eigenmittelvorschriften für Kreditinstitute, die nach einer

Mehr

BANKEN IM HÄRTER GEWORDENEN UMFELD DIE STRATEGIE DER CREDIT SUISSE IM BEREICH DER KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMUNGEN

BANKEN IM HÄRTER GEWORDENEN UMFELD DIE STRATEGIE DER CREDIT SUISSE IM BEREICH DER KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMUNGEN BANKEN IM HÄRTER GEWORDENEN UMFELD DIE STRATEGIE DER CREDIT SUISSE IM BEREICH DER KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMUNGEN Hans-Ulrich Müller Leiter Firmenkunden KMU Schweiz Referat Volkswirtschaftliche Gesellschaft

Mehr

Generalthema: Kreditrisikomanagement. Thema 2: Die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II)

Generalthema: Kreditrisikomanagement. Thema 2: Die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Generalthema: Kreditrisikomanagement Integrationsseminar zur BBL und ABWL Wintersemester 2002/2003 Zuständiger Mitarbeiter:

Mehr

Patrick Haas. Die Regulierung der Liquidität von Banken. Ein Konzept zur Regulierung der Liquidität von Banken und dessen Anwendung auf die Schweiz

Patrick Haas. Die Regulierung der Liquidität von Banken. Ein Konzept zur Regulierung der Liquidität von Banken und dessen Anwendung auf die Schweiz Patrick Haas Die Regulierung der Liquidität von Banken Ein Konzept zur Regulierung der Liquidität von Banken und dessen Anwendung auf die Schweiz Cuvillier Verlag Göttingen Internationaler wissenschaftlicher

Mehr

Rating und Kreditzinsen

Rating und Kreditzinsen Wirtschaft Christian Hose Rating und Kreditzinsen Chancen und Risiken für ein Kreditinstitut bei der Gestaltung und Einführung eines bankinternen Ratingsystems im Rahmen von Basel II Diplomarbeit Bibliografische

Mehr

Rating: Bedeutung und Auswirkungen

Rating: Bedeutung und Auswirkungen Rating: Bedeutung und Auswirkungen Ohne Rating kein Kredit und ohne Kredit kein Wachstum Basel II/Basel III und MaRisk schreiben den Banken Rating als Instrument der Risikomessung verbindlich vor. Es handelt

Mehr

Auftragsnummer 60770712 Seite 1 von 5. Steuernummer USt-ID Nr.

Auftragsnummer 60770712 Seite 1 von 5. Steuernummer USt-ID Nr. Seite 1 von 5 Firmenidentifikation försök GmbH D E M O - A U S K U N F T Einemstr. 1 10787 Berlin Deutschland Telefon +49 30 21294200 Telefax +49 30 21294446 E-Mail info@abcdefg.de Internet www.abcdefg.de

Mehr

Kreditorientierte Flugzeugfinanzierung

Kreditorientierte Flugzeugfinanzierung Bachelorarbeit Daniel Propson Kreditorientierte Flugzeugfinanzierung Chancen und Risiken für ein Kreditinstitut Daniel Propson Kreditorientierte Flugzeugfinanzierung: Chancen und Risiken für ein Kreditinstitut

Mehr

Erfolgreich selbständig werden. Rating von Gründungsprojekten

Erfolgreich selbständig werden. Rating von Gründungsprojekten Erfolgreich selbständig werden Rating von Gründungsprojekten Inhaltsverzeichnis Basel II Risikomanagement Gründungsprojekte 2 Basel II 3 Basel II Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht gegründet 1975

Mehr

Beck-Wirtschaftsberater im dtv 50871. Rating. Wie Sie Ihre Bank überzeugen. von Prof. Dr. Ottmar Schneck

Beck-Wirtschaftsberater im dtv 50871. Rating. Wie Sie Ihre Bank überzeugen. von Prof. Dr. Ottmar Schneck Beck-Wirtschaftsberater im dtv 50871 Rating Wie Sie Ihre Bank überzeugen von Prof. Dr. Ottmar Schneck Prof. Dr. Ottmar Schneck lehrt an der ESB (European School of Business) an der Fachhochschule Reutlingen

Mehr

Ermittlung des Ausfallrisikos

Ermittlung des Ausfallrisikos Ermittlung des Ausfallrisikos Das Ausfallrisiko, dessen Ermittlung maßgeblich von der Datenqualität der Vorsysteme abhängt, nimmt in der Berechnung der Eigenmittelanforderung einen relativ geringen Stellenwert

Mehr

29.10.2012 Kreditrating 2

29.10.2012 Kreditrating 2 Kreditrating Hintergründe, Bedeutung und Auswirkungen ADS Würzburg, 25. Oktober 2012 Oliver Paul Leasingfachberater / Abt. Firmenkunden EDEKABANK AG Mitglied der genossenschaftlichen FinanzGruppe Ratings

Mehr

Generalthema: Organisationsformen des Kreditgeschäfts. Fragen Thema 3: Risikomanagement der Kreditbank

Generalthema: Organisationsformen des Kreditgeschäfts. Fragen Thema 3: Risikomanagement der Kreditbank Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Integrationsseminar zur BBL und ABWL Wintersemester 2004/2005 Zuständiger Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Sandro Zarß Generalthema:

Mehr

Basel II - Eine Einführung für Nicht-Banker

Basel II - Eine Einführung für Nicht-Banker Fachverbandsausschuss-Sitzung 19. Oktober 2001 WKÖ - FV Hotellerie / FV Gastronomie Linz Basel II - Eine Einführung für Nicht-Banker Mag. Dr. Bernulf Bruckner Institut für Kreditwirtschaft Wirtschaftsuniversität

Mehr

Basel II ein Überblick

Basel II ein Überblick Basel II ein Überblick 3 Basel II ein Überblick Martin Wolf * 1 Einleitung 2 Weiterentwicklung des Eigenkapitalakkords von 1988 = Der Weg zu Basel II 3 Das Drei-Säulen-Konzept von Basel II 4 Die wesentlichen

Mehr

Trend Unternehmensfinanzierung:

Trend Unternehmensfinanzierung: Trend Unternehmensfinanzierung: Kein Bankkredit sondern alternative Lösungen Für mittelständische Unternehmen war der Weg zu Wachstumskapital bis vor kurzem sehr klar gezeichnet: Ein Termin mit einem überzeugenden

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1: Einleitung... 1

Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1: Einleitung... 1 I Kapitel 1: Einleitung............................................ 1 1.1 Fallstudie zum Schaltersturm bei Northern Rock.................. 3 1.2 Problemstellung...........................................

Mehr

Die Auswirkungen der Bilanzierung nach IAS/IFRS auf die Eigenkapitalquote kleiner und mittlerer Unternehmen

Die Auswirkungen der Bilanzierung nach IAS/IFRS auf die Eigenkapitalquote kleiner und mittlerer Unternehmen Wirtschaft Eva-Maria Rynders Die Auswirkungen der Bilanzierung nach IAS/IFRS auf die Eigenkapitalquote kleiner und mittlerer Unternehmen Diplomarbeit Fachhochschule Düsseldorf Fachbereich Wirtschaft Diplomarbeit

Mehr

1 CRD IV Themenschwerpunkte. 2 Eigenkapitalstruktur. 3 Leverage Ratio. 4 Liquiditätskennzahlen. 5 Kontrahentenausfallrisiko.

1 CRD IV Themenschwerpunkte. 2 Eigenkapitalstruktur. 3 Leverage Ratio. 4 Liquiditätskennzahlen. 5 Kontrahentenausfallrisiko. Agenda 1 CRD IV Themenschwerpunkte 2 Eigenkapitalstruktur 3 Leverage Ratio 4 Liquiditätskennzahlen 5 Kontrahentenausfallrisiko 6 Verbriefung 7 Meldewesenmodernisierung www.q-perior.com Seite 1 Im Zuge

Mehr

Analyse der Geschäftsmodelle

Analyse der Geschäftsmodelle Analyse der Geschäftsmodelle Konferenz: Neues SREP Konzept der Aufsicht Dr. Stefan Blochwitz, Leiter der Abteilung Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards, Deutsche Bundesbank

Mehr

Seminar Basel II Schweizerische Umsetzung auf der Zielgeraden. Basel II für die Schweiz: Überblick

Seminar Basel II Schweizerische Umsetzung auf der Zielgeraden. Basel II für die Schweiz: Überblick Seminar Basel II Schweizerische Umsetzung auf der Zielgeraden Basel II für die Schweiz: Überblick Daniel Zuberbühler 29. September 2005, Kongresszentrum, MCH Messe Basel Themen 1. Ziele der CH-Umsetzung

Mehr