Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012
Ihr Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 18.837.072,09 EUR (Stand: 31.12.2011) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 1.379.944.140,50 EUR (Stand: 31.12.2011) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Fondsmanager Mercurius Handelsbank GmbH, Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt Sonstige Angaben WKN: A1C0T5 ISIN: DE000A1C0T51 Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 2
Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des Sondervermögens Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh kündigt hiermit gemäß 38 Abs. 1 Investmentgesetz und 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des Sondervermögens Mercurius Global Strategy (ISIN: DE000A1C0T51 / WKN: A1C0T5) zum 31.05.2013. Die Anzahl der umlaufenden des Sondervermögens konnte sich seit Auflegung nicht nennenswert steigern. Die erwarteten Mittelzuflüsse blieben aus. Die Akquirierung neuer Anleger war bislang erfolglos. Das geringe Volumen lässt eine aus Risikogründen gebotene Streuung sowie eine wirtschaftliche Verwaltung des Fonds daher nicht länger zu. Um eine Benachteiligung der Anteilinhaber zu vermeiden, hat die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh daher beschlossen, das Sondervermögen zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzulösen. Die Gesellschaft stellt zum 11.09.2012 die Ausgabe weiterer des Sondervermögens ein. Mit Ablauf des 30.05.2013 wird die Rücknahme der Anteilscheine am Sondervermögen eingestellt. Mit Ablauf des 31.05.2013 geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen zum Zwecke der Auflösung auf die Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt. Der Liquidationserlös je Anteil wird im Bundesanzeiger zu gegebener Zeit veröffentlicht. Düsseldorf, 11. September 2012 Kündigung der Verwaltung des Wertpapier-Sondervermögens Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 3
Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere 1.346.716,44 90,40 Sovereign 1.346.716,44 90,40 Bankguthaben 131.144,58 8,80 Sonstige Vermögensgegenstände 13.831,96 0,93 Derivate 10.908,38 0,73 Aktienindex-Derivate 5.734,00 0,38 Devisen-Derivate 3.373,65 0,23 Zins-Derivate 1.800,73 0,12 Sonstige Verbindlichkeiten -12.919,22-0,87 Fondsvermögen 1.489.682,14 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 4
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand 31.07.2012 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 1.346.716,44 90,40 Verzinsliche Wertpapiere Euro 1.346.716,44 90,40 0,2500 % Bund Schanw. v.12-14 DE0001137370 EUR 50.000 150.000 100.000 % 100,523 50.261,36 3,37 1,0000 % Bund Schanw. v.10-12 II DE0001137321 EUR 150.000 - - % 100,380 150.570,00 10,11 1,5000 % Bund Schanw. v.11-13 DE0001137339 EUR 100.000 - - % 100,970 100.970,00 6,78 2,5000 % Frankreich v.10-15 FR0117836652 EUR 200.000 200.000 - % 105,657 211.314,86 14,19 3,0000 % Bund v.10-20 DE0001135408 EUR 50.000-50.000 % 115,817 57.908,59 3,89 3,0000 % Frankreich v.09-14 FR0116843535 EUR 200.000 200.000 - % 105,557 211.113,42 14,17 3,2500 % Niederlande v.05-15 NL0000102242 EUR 150.000 - - % 109,166 163.748,64 10,99 3,7500 % Bund v.06-17 DE0001135317 EUR 100.000 - - % 115,523 115.522,96 7,75 3,7500 % Niederlande v.04-14 NL0000102325 EUR 100.000 - - % 107,331 107.330,90 7,20 4,5000 % Niederlande v. 07-17 NL0006007239 EUR 150.000 - - % 118,650 177.975,71 11,95 Summe Wertpapiervermögen 1.346.716,44 90,40 Derivate 10.908,38 0,73 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte 5.140,00 0,35 EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/12 EUREX STK 9 EUR 5.140,00 0,35 Optionsrechte 594,00 0,04 Optionsrechte auf Aktienindices PUT DAX 5800 09/12 EUREX STK 4 EUR 29,700 594,00 0,04 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte 1.800,73 0,12 EURO-BOBL-FUTURE 09/12 EUREX STK -100.000 EUR -280,00-0,02 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/12 CBOT STK 400.000 USD 2.080,73 0,14 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte 3.373,65 0,23 USD/EUR 100000 OTC - 1.344,36 0,09 USD/EUR 300000 OTC - 2.010,85 0,13 USD/JPY 200000 OTC - 18,44 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben 151.977,85 10,20 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR 122.683,46 % 100,000 122.683,46 8,24 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HKD 660,28 % 100,000 69,15 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD 35.992,34 % 100,000 29.225,24 1,96 Sonstige Vermögensgegenstände 13.831,96 0,93 Zinsansprüche EUR 7.614,71 7.614,71 0,51 Geleistete Initial Margins EUR 4.823,19 4.823,19 0,32 Forderungen aus FX-Spot-Geschäften EUR 1.394,06 1.394,06 0,09 Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 5
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand 31.07.2012 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Kurzfristige Verbindlichkeiten -20.833,27-1,40 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen -20.833,27-1,40 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JPY -2.003.828,00 100,000-20.833,27-1,40 Sonstige Verbindlichkeiten -12.919,22-0,87 Kostenabgrenzungen EUR -4.952,98-4.952,98-0,33 Erhaltene Variation Margin EUR -6.940,73-6.940,73-0,47 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -1.025,51-1.025,51-0,07 Fondsvermögen EUR 1.489.682,14 100,00 *) Anteilwert EUR 93,07 Umlaufende STK 16.006,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,73 *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.07.2012 oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2012 Hongkong-Dollar Japanische Yen US-Dollar (HKD) (JPY) (USD) 9,54900 = 1 (EUR) 96,18405 = 1 (EUR) 1,23155 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 6
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro Verkäufe/ Abgänge 1,0000 % Bund Schanw. v.10-12 DE0001137297 EUR - 200.000 1,6250 % EIB MTN v.12-15 XS0732490668 EUR 150.000 150.000 2,5000 % EIB MTN v.10-15 XS0495347287 EUR - 200.000 3,5000 % EIB MTN v.09-16 XS0425743506 EUR 200.000 200.000 Zertifikate Euro DB ETC XPD Zert. v.10-60 DE000A1EK3B8 STK 1.500 1.500 D.BörseC. Xetra-Gold IZ 07-und DE000A0S9GB0 STK 800 2.300 ETFS Oil S. WTI Oil DZ 06-und. DE000A0KRKN3 STK 3.600 7.100 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro ishares DAX DE0005933931 ANT - 1.000 LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA 'A' FR0010408799 ANT 1.500 3.500 US-Dollar db x-track S&P CNX NIFTY '1C' LU0292109690 ANT 1.000 1.000 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in 1.000 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 1.766 Basiswerte: (DAX FUTURE 03/12,DAX FUTURE 06/12,EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/12,NIKKEI 225 FUTURE 03/12,NIKKEI 225 FUTURE 06/12,RUSSELL 2000 MINI FUT. 03/12,S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/12,S&P 500 INDEX MINI FUT. 09/12) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 1.273 Basiswerte: (10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/12,10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/12,EURO-BUND-FUTURE 06/12,EURO-BUND-FUTURE 09/12) Verkaufte Kontrakte EUR 1.355 Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 06/12,EURO-BUND-FUTURE 03/12,EURO-BUND-FUTURE 06/12) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR 127 USD/EUR EUR 127 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin EUR 569 USD/EUR EUR 343 USD/JPY EUR 226 Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 7
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in 1.000 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR 201 Basiswerte: (CALL DAX 6700 07/12) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR 292 Basiswerte: (CALL EURO-BUND-F. 146 08/12) Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 8
Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG: Verwaltungsvergütung der im Mercurius Global Strategy enthaltenen Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) db x-track S&P CNX NIFTY '1C' 0,85000 % p.a. ishares DAX 0,15000 % p.a. LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA 'A' 0,65000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 9