Kapitalmarktstatistik Dezember Statistisches Beiheft 2 zum Monatsbericht

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1 Statistisches Beiheft 2 zum Monatsbericht

2 2 Deutsche Bundesbank Wilhelm-Epstein-Straße Frankfurt am Main Das Beiheft erscheint monatlich im Selbstverlag der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, und wird aufgrund von 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank veröffentlicht. Es wird an Interessenten kostenlos abgegeben. Postfach Frankfurt am Main Weitere statistische Angaben zum Monatsbericht finden sich in folgenden Beiheften: Fernruf Durchwahlnummer bzw Telefax Bankenstatistik Zahlungsbilanzstatistik Saisonbereinigte Wirtschaftszahlen Devisenkursstatistik monatlich monatlich monatlich vierteljährlich Internet Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. ISSN (Druckversion) ISSN (Internetversion) Abgeschlossen am 17.. Außerdem stehen aktualisierte Ergebnisse ausgewählter Statistiken im Internet bereit. Des Weiteren kann gegen Kostenerstattung eine monatlich aktualisierte Datei mit circa veröffentlichten Zeitreihen der Bundesbank auf CD-ROM oder zum Herunterladen im Bundesbank- ExtraNet über die Abteilung Statistisches Informationsmanagement, mathematische Methoden bezogen werden.

3 3 Inhalt I. Übersichtstabellen 1. Wichtige Ergebnisse der Absatz und Erwerb a) von festverzinslichen Wertpapieren... 8 b) von Aktien c) von Anteilen an Investmentfonds II. Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten 1. Brutto-Absatz a) nach Wertpapierarten b) nach Zinssätzen c) nach Laufzeiten d) nach Wertpapierarten zu Kurswerten e) nach Zinssätzen und Wertpapierarten f) nach Laufzeiten und Zinssätzen g) nach Laufzeiten und Wertpapierarten h) von Anleihen der öffentlichen Hand nach Emittenten Netto-Absatz nach Wertpapierarten Tilgung nach Wertpapierarten Umlauf a) nach Wertpapierarten b) von Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinslichen Anleihen und nicht in Euro denominierten Anleihen c) nach Wertpapierarten und Zinssätzen d) nach Wertpapierarten und Fälligkeitsjahren e) nach Wertpapierarten und Laufzeiten f) von Anleihen der öffentlichen Hand nach Emittenten Brutto-Absatz und Umlauf von Bankschuldverschreibungen nach Bankengruppen Durchschnittskurse Renditen a) Emissionsrenditen b) Umlaufsrenditen c) Umlaufsrenditen nach Restlaufzeiten d) Umlaufsrenditen börsennotierter Bundeswertpapiere Durchschnitts-, Höchst- und Niedrigstwerte e) Zinsstruktur am Rentenmarkt Schätzwerte Bank-Namensschuldverschreibungen a) Brutto-Absatz b) Umlauf Euro-Commercial-Paper inländischer Nichtbanken Umlauf kürzerfristiger Schuldverschreibungen III. Anleihen ausländischer Emittenten 1. Absatz, Tilgung und Umlauf von unter inländischer Konsortionalführung begebenen DM-/Euro-Auslandsanleihen Umlaufsrenditen von unter inländischer Konsortialführung begebenen DM-/Euro-Auslandsanleihen nach Emittentengruppen... 44

4 4 IV. Aktien inländischer Emittenten 1. Aktienemissionen Aktienumlauf nach Emittentengruppen zu Kurswerten Veränderung des Aktienumlaufs V. Börsenumsätze, Options- und Future-Geschäfte 1. Börsenumsätze Options- und Future-Geschäfte a) Optionsgeschäfte an der EUREX b) Future-Geschäfte an der EUREX VI. Offene inländische Investmentfonds 1. Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage a) Anzahl, Anteilumlauf und Fondsvermögen b) Mittelaufkommen, Mittelzufluss und Ertragsausschüttung Zusammensetzung des Fondsvermögens a) nach Mittelanlage b) nach Publikums- und Spezialfonds Zusammensetzung des Wertpapiervermögens a) nach Emittentengruppen b) nach Ländergruppen und Ländern Dachfonds nach Anlageschwerpunkt a) Anzahl, Mittelaufkommen und Mittelzufluss b) Zusammensetzung des Fondsvermögens Spezialfonds nach Anteilinhabern und Ertragsverwendung a) Anzahl und Fondsvermögen b) Mittelaufkommen und Mittelzufluss Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern Exchange Traded Funds (ETFs) a) Anzahl und Fondsvermögen b) Zusammensetzung des Fondsvermögens Erläuterungen Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten Anleihen ausländischer Emittenten Aktien inländischer Emittenten Wertpapierindizes Börsenumsätze, Options- und Future-Geschäfte Offene inländische Investmentfonds... 91

5 5 Hinweise Änderungen von Abgrenzungen Festverzinsliche Wertpapiere umfassen bis Ende 1999 Rentenwerte, ferner Geldmarktpapiere inländischer Banken; ab Januar 2000 alle Schuldverschreibungen mit Ausnahme von Commercial Paper der Unternehmen (Nicht-MFIs). Anmerkung Prozent-Angaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet. Abkürzungen und Zeichen p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl ts teilweise geschätzte Zahl Angabe fällt später an. Zahlenwert unbekannt, geheim zu halten oder nicht sinnvoll 0 weniger als die Häfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts nichts vorhanden Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. Wesentliche Änderungen gegenüber der vorherigen Fassung sind durch seitliche senkrechte Linien gekennzeichnet.

6 6 I. Übersichtstabellen 1. Wichtige Ergebnisse der Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten Umlauf 1) Netto-Absatz Netto-Absatz ohne Berück- unter Berücksichtigung der sichtigung der Eigenbestands- Eigenbestände Eigenbestands- Brutto-Absatz Tilgung veränderungen insgesamt der Emittenten veränderungen Emissions- Umlaufs- Nominalwert Kurswert rendite 3) rendite 3) Zeit Mio DM % p.a ,4 6, ,7 6, ,4 6, ,6 5, ,2 5, ,6 4,5 Mio ,4 4, ,5 5, ,8 4, ,7 4, ,8 3, ,9 3, ,3 3, ,8 3, ,3 4, ,3 4, ,5 3, ,6 2, ,7 2, ,6 1, ,6 1, ,2 1, Okt ,4 1,3 Nov ,3 1,1 Dez ,6 1, Jan ,4 1,3 Febr ,9 1,3 März ,4 1,2 April ,3 1,1 Mai ,4 1,1 Juni ,4 1,3 Juli ,7 1,4 Aug ,9 1,5 Sept ,9 1,6 Okt ,6 1,5 Nov ,6 1,4 Dez ,5 1, Jan ,6 1,5 Febr ,5 1,3 März ,3 1,3 April ,7 1,3 Mai ,4 1,2 Juni ,3 1,1 Juli ,3 1,0 Aug ,0 0,9 Sept ,0 0,8 Okt ,1 0,7 Nov ,7 0,7 Dez ,7 0, Jan ,6 0,4 Febr ,6 0,3 März ,6 0,3 April ,5 0,2 Mai ,7 0,5 Juni ,9 0,7 Juli ,9 0,6 Aug ,4 0,5 Sept ,6 0,6 Okt ,5 0,5 Nov ,4 1 Stand am Jahres- bzw. Monatsende. 2 Quelle: Deutsche Börse AG; Näheres siehe Erläuterungen. 3 Jahres- bzw. Monatsdurchschnitt.

7 7 I. Übersichtstabellen Aktienemissionen inländischer Emittenten Investmentfonds Indizes für Wertpapiere inländischer Emittenten 1) 2) Aktien Renten Mittel- Kursindex Performanceindex Kursindex Performanceindex aufkommen bei REX- iboxx- Absatz inländischen Composite Deutscher Deutscher iboxx- Performance- -Deutschland- Investmentfonds CDAX-Kurs- DAX-Kurs- DAX Aktienindex Rentenindex -Deutschland- index Performance- Nominalwert Kurswert insgesamt index index (CDAX) (DAX) (REX) Kursindex (REXP) index Ende Ende Ende Ende Tagesdurch- Ende Ende Ende Mio DM 1987= = = =1000 schnittskurs 1998= = =100 Zeit , ,55 151, ,05 101, , , ,66 218, ,68 109, , , ,95 205, ,58 99, , , ,29 215, ,88 109, , , ,95 263, ,69 110, , , ,21 371, ,69 111, , , ,96 428, ,39 118,18 100,00 226,72 100, Mio , ,33 564, ,14 110,60 92,52 222,31 97, , ,85 508, ,61 112,48 94,11 237,55 104, , ,48 417, ,10 113,12 94,16 250,91 110, , ,78 250, ,63 117,56 97,80 273,54 120, , ,84 344, ,16 117,36 97,09 284,72 125, , ,65 374, ,08 120,19 99,89 303,80 134, , ,79 479, ,26 120,92 101,09 316,20 141, , ,01 595, ,92 116,78 96,69 317,05 140, , ,23 716, ,32 114,85 94,62 325,02 143, , ,60 411, ,20 121,68 102,06 357,99 161, , ,02 516, ,43 123,62 100,12 375,62 164, , ,71 611, ,19 124,96 102,95 390,67 174, , ,06 520, ,35 131,48 109,53 423,06 191, , ,30 673, ,39 135,11 111,18 442,69 200, , ,89 853, ,16 132,11 105,92 440,54 195, , ,71 879, ,55 139,68 114,37 471,82 216, , ,01 642, ,63 134,23 110,42 438,64 198, Okt , ,20 655, ,50 134,96 110,68 441,62 198,95 Nov , ,30 673, ,39 135,11 111,18 442,69 200,27 Dez , ,76 690, ,05 133,12 108,99 436,83 196, Jan , ,21 692, ,70 134,63 110,15 442,38 199,31 Febr , ,47 695, ,31 135,85 110,99 446,99 201,20 März , ,86 705, ,71 135,75 111,36 447,19 202,34 April , ,52 743, ,84 134,63 109,44 444,13 199,32 Mai , ,43 710, ,22 133,13 108,15 439,78 197,39 Juni , ,95 740, ,97 133,63 108,21 442,08 197,96 Juli , ,55 728, ,15 132,71 106,92 439,74 196,03 Aug , ,36 770, ,40 133,66 107,48 443,60 197,45 Sept , ,81 810, ,92 134,19 107,74 446,12 198,36 Okt , ,22 841, ,30 133,97 107,47 446,00 198,26 Nov , ,89 853, ,16 132,11 105,92 440,54 195,87 Dez , ,42 834, ,48 134,32 108,06 448,66 200, Jan , ,05 869, ,08 134,67 107,99 450,42 200,42 Febr , ,49 856, ,91 134,70 108,16 451,07 201,13 März , ,34 858, ,23 134,91 108,60 452,44 202,34 April , ,54 889, ,27 136,00 109,49 456,59 204,37 Mai , ,86 881, ,07 136,38 109,92 458,36 205,58 Juni , ,91 840, ,48 136,83 110,37 460,39 206,81 Juli , ,16 846, ,17 138,12 112,28 465,12 210,75 Aug , ,28 844, ,30 137,92 111,89 464,86 210,42 Sept , ,44 833, ,87 138,01 112,37 465,55 211,73 Okt , ,89 891, ,85 138,40 113,23 467,19 213,69 Nov , ,71 879, ,55 139,68 114,37 471,82 216,25 Dez , ,32 959, ,32 140,04 116,78 473,21 221, Jan , , , ,66 140,18 116,47 473,85 220,89 Febr , , , ,17 140,52 118,05 475,14 224,26 März , , , ,38 139,85 116,16 472,99 221,08 April , , , ,82 139,56 114,65 472,27 218,61 Mai , ,63 985, ,97 138,37 111,96 468,58 213,93 Juni , , , ,99 139,21 113,45 471,80 217,12 Juli , ,68 935, ,46 139,19 112,18 472,00 215,07 Aug , ,12 885, ,44 139,69 113,41 473,99 217,77 Sept , ,06 985, ,14 140,17 113,79 475,90 218,85 Okt , , , ,23 140,48 113,82 477,20 219,27 Nov.

8 8 I. Übersichtstabellen 2a) Absatz und Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren *) Mio Absatz inländische Schuldverschreibungen 1) Absatz Bankschuldverschreibungen = Erwerb Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen insgesamt Hypo- Öffent- schreibungen Bank- von der ausländische (Spalten theken- liche von Spe- schuld- Unter- öffent- Schuld pfand- Pfand- zialkredit- verschrei- nehmen lichen verschreibzw ) zusammen zusammen briefe briefe instituten bungen (Nicht-MFIs) 2) Hand 3) bungen 4) Zeit Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt * Festverzinsliche Wertpapiere in dieser Tabelle umfassen bis Ende 1999 Rentenwerte 3 Emittenten siehe Tab. II.1h. 4 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung ( ) auslänund Geldmarktpapiere inländischer Banken, ab Januar 2000 alle Schuldverschrei- discher Schuldverschreibungen durch Inländer; Transaktionswerte. 5 In- und ausländibungen, einschließlich Commercial Paper der Nichtbanken. 1 Netto-Absatz zu sche Schuldverschreibungen. 6 Buchwerte, statistisch bereinigt (u.a. Abschreibungen Kurswerten plus/minus Eigenbestandsveränderungen bei den Emittenten. 2 Ab der Kreditinstitute auf Rentenwerte). 7 Als Rest errechnet; enthält auch Januar 2011 inklusive grenzüberschreitender konzerninterner Verrechnungen.

9 9 I. Übersichtstabellen Erwerb Inländer übrige Sektoren 7) Kredit- ausländ. Schuldverschreibungen institute Nachrichtlich: einschließlich Saldo der Bauspar- Deutsche inländische in Euro Transaktionen mit zusammen 5) kassen 6) Bundesbank zusammen Rentenwerte zusammen denominiert 8) Ausländer 9) dem Ausland 10) Zeit Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt. den Erwerb in- und ausländischer Wertpapiere durch offene inländische Investment- 10 Zunahme an Nettoauslandsvermögen: (+) / Abnahme an Nettoauslandsfonds. Bis Ende 2008 einschließlich Deutsche Bundesbank. 8 Einschließlich noch vermögen: (-). Die Ergebnisse für den jeweils neuesten Termin sind vorläufig, ausstehender DM-Auslandsanleihen. 9 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung ( ) Korrekturen werden nicht besonders angemerkt. inländischer Schuldverschreibungen durch Ausländer; Transaktionswerte.

10 10 I. Übersichtstabellen 2b) Absatz und Erwerb von Aktien Mio Absatz Erwerb Absatz = Erwerb Inländer Nachrichtlich: insgesamt Saldo der (Spalten 2+3 inländische ausländische Transaktionen mit bzw. 4+7) Aktien 1) Aktien 2) zusammen 3) Kreditinstitute übrige Sektoren 4) Ausländer 5) dem Ausland 6) Zeit Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Zu Emissionskursen. 2 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung ( ) ausländischer Netto-Veräußerung ( ) inländischer Aktien (einschließlich Direktinvestitionen) durch Aktien (einschließlich Direktinvestitionen) durch Inländer; Transaktionswerte. 3 In- Ausländer; Transaktionswerte. 6 Zunahme an Nettoauslandsvermögen: (+) / und ausländische Aktien. 4 Als Rest errechnet; enthält auch den Erwerb in- und aus- Abnahme an Nettoauslandsvermögen: (-). Die Ergebnisse für den jeweils neuesten ländischer Aktien durch offene inländische Investmentfonds. 5 Netto-Erwerb bzw. Termin sind vorläufig; Korrekturen werden nicht besonders angemerkt.

11 11 I. Übersichtstabellen 2c) Absatz und Erwerb von Anteilen an Investmentfonds Mio Absatz Erwerb Absatz Inländer = Erwerb Kreditinstitute insgesamt einschließlich Bausparkassen 1) übrige Sektoren 2) Spalten Nachrichtlich: aus- in- aus- in- aus- Saldo der bzw. inländische ländische ländische ländische ländische ländische Transaktionen mit Anteile 3) Anteile 4) zusammen zusammen Anteile Anteile zusammen Anteile Anteile Ausländer 5) dem Ausland 6) Zeit Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Anteile an Geldmarktfonds Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Buchwerte. 2 Als Rest errechnet; enthält auch den Erwerb in- und ausländischer mentfondsanteile durch Ausländer; Transaktionswerte. 6 Zunahme an Nettoauslands- Wertpapiere durch offene inländische Investmentfonds. 3 Einschließlich Anteile an vermögen: (+) / Abnahme an Nettoauslandsvermögen: (-). Die Ergebnisse für den Investmentaktiengesellschaften; Aufgliederung s. Tabelle VI.1. 4 Netto-Erwerb bzw. jeweils neuesten Termin sind vorläufig, Korrekturen werden nicht besonders Netto-Veräußerung ( ) ausländischer Investmentfondsanteile durch Inländer; angemerkt. Transaktionswerte. 5 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung ( ) inländischer Invest-

12 12 II. Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten 1a) Brutto-Absatz nach Wertpapierarten Bis Ende 1998 Mio DM, ab 1999 Mio Nominalwert Alle Laufzeiten Laufzeit über 4 Jahre Bankschuldverschreibungen Bankschuldverschreibungen Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen schreibungen Bank- von Unter- der Hypo- Öffent- von Spezialzu- schuld- nehmen öffent- Hypo- Öffent- theken- liche kredit- verschrei- (Nicht- lichen zu- theken- liche Zeit insgesamt sammen pfandbriefe Pfandbriefe instituten bungen MFIs) 1) Hand insgesamt sammen pfandbriefe Pfandbriefe Mio Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Ab Januar 2011 inklusive grenzüberschreitender konzerninterner Verrechnungen.

13 13 II. Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten Laufzeit bis einschließlich 4 Jahren Bankschuldverschreibungen Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen schreibungen Bank- von Unter- der schreibungen Bank- von Unterschuld- der von Spezialkredit- nehmen öffent- Hypo- Öffent- von Spezial- schuld- nehmen öffent- verschrei- (Nicht- lichen zu- theken- liche kredit- verschreiinstituten (Nicht- lichen bungen MFIs) 1) Hand insgesamt sammen pfandbriefe Pfandbriefe instituten bungen MFIs) 1) Hand Zeit Mio Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt.

14 14 II. Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten 1b) Brutto-Absatz nach Zinssätzen Bis Ende 1998 Mio DM, ab 1999 Mio darunter mit einer Nominalverzinsung von...% 1) Brutto- bis bis bis bis bis bis bis bis 10 nicht Absatz unter unter unter unter unter unter unter unter und aufge- Zeit insgesamt mehr gliedert Nominalwert Mio Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Anteil am Brutto-Absatz insgesamt in % Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nicht nach Zinssätzen aufgegliedert: Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und solche, die nicht in DM oder Euro denominiert sind.