DWS Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2018
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom 1.4.2018 bis 30.9.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht... 4 1
Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 31. August 2018 wurden die folgenden Gesellschaften umfirmiert: Deutsche Asset Management Investment GmbH in DWS Investment GmbH Deutsche Asset Management International GmbH in DWS International GmbH DWS Holding & Service GmbH in DWS Beteiligungs GmbH 2
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Industrien 7 736 13,40 Grundstoffe 6 486 11,24 Finanzsektor 2 777 4,81 Energie 2 615 4,53 Versorger 2 266 3,93 Sonstige 2 261 3,92 Gesundheitswesen 1 848 3,20 Dauerhafte Konsumgüter 1 225 2,12 Hauptverbrauchsgüter 985 1,71 Summe Aktien: 28 199 48,86 2. Investmentanteile: Aktienfonds 9 624 16,67 Indexfonds 9 624 16,68 Rentenfonds 5 884 10,19 Sonstige Fonds 3 293 5,71 Summe Investmentanteile: 28 425 49,25 3. Bankguthaben 1 152 1,99 4. Sonstige Vermögensgegenstände 4 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -66-0,11 III. Fondsvermögen 57 714 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensaufstellung zum 30.09.2018 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 28 198 720,36 48,86 Aktien Novo-Nordisk B (DK0060534915).... Stück 17 000 17 000 DKK 305,5000 696 067,66 1,21 alstria office REIT (DE000A0LD2U1).... Stück 77 000 EUR 12,8100 986 370,00 1,71 Assicurazioni Generali (IT0000062072).... Stück 50 000 50 000 58 700 EUR 14,6750 733 750,00 1,27 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück 12 500 12 500 EUR 76,0000 950 000,00 1,65 Bilfinger (DE0005909006).... Stück 23 000 EUR 43,5400 1 001 420,00 1,74 Brenntag (DE000A1DAHH0).... Stück 20 000 20 000 EUR 53,4800 1 069 600,00 1,85 Covestro (DE0006062144)... Stück 13 500 13 500 EUR 70,1600 947 160,00 1,64 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008).... Stück 110 000 110 000 EUR 9,7860 1 076 460,00 1,87 Eiffage (FR0000130452).... Stück 11 500 11 500 EUR 95,8000 1 101 700,00 1,91 Electricité de France (E.D.F.) Reg. (FR0010242511).... Stück 80 000 80 000 EUR 15,0550 1 204 400,00 2,09 Enagas (ES0130960018).... Stück 37 500 37 500 EUR 22,9800 861 750,00 1,49 ENI (IT0003132476).... Stück 57 500 57 500 EUR 16,2040 931 730,00 1,61 Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013).... Stück 30 000 30 000 EUR 30,6400 919 200,00 1,59 GEA Group (DE0006602006).... Stück 31 000 31 000 EUR 31,1400 965 340,00 1,67 Hannover Rück Reg. (DE0008402215).... Stück 8 000 8 000 EUR 120,9000 967 200,00 1,68 Jungheinrich Pref. (DE0006219934).... Stück 22 500 22 500 EUR 32,7800 737 550,00 1,28 Lanxess (DE0005470405).... Stück 13 000 EUR 62,7600 815 880,00 1,41 OSRAM Licht (DE000LED4000).... Stück 19 500 19 500 EUR 34,0800 664 560,00 1,15 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29).... Stück 28 000 28 000 EUR 29,3450 821 660,00 1,42 RWE Ord. (DE0007037129)... Stück 50 000 50 000 EUR 21,2400 1 062 000,00 1,84 Sanofi (FR0000120578).... Stück 15 000 15 000 EUR 76,7800 1 151 700,00 2,00 Siemens Reg. (DE0007236101)... Stück 11 000 EUR 110,5000 1 215 500,00 2,11 Stora Enso R (FI0009005961).... Stück 67 500 EUR 16,4000 1 107 000,00 1,92 TAG Immobilien AG (DE0008303504).... Stück 62 500 EUR 20,4000 1 275 000,00 2,21 thyssenkrupp (DE0007500001).... Stück 45 000 45 000 EUR 21,7300 977 850,00 1,69 Unilever (NL0000009355).... Stück 20 500 20 500 EUR 48,0250 984 512,50 1,71 VINCI (FR0000125486).... Stück 12 000 12 000 EUR 81,5800 978 960,00 1,70 Norsk Hydro (NO0005052605).... Stück 150 000 150 000 NOK 48,6700 769 169,99 1,33 H & M Hennes & Mauritz B (SE0000106270)... Stück 77 000 77 000 SEK 163,9000 1 225 230,21 2,12 Investmentanteile 28 425 088,10 49,25 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 7 916 204,50 13,72 Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524) (0,100%)... Stück 350 425 655 EUR 13 963,0700 4 887 074,50 8,47 DWS Deutschland LC (DE0008490962) (1,400%).... Stück 13 000 EUR 233,0100 3 029 130,00 5,25 Gruppenfremde Investmentanteile 20 508 883,60 35,53 Anaxis Short Duration I 3 Déc. (FR0010951483) (0,650%+)... Stück 820 EUR 1 215,3400 996 578,80 1,73 B & P Vision - Q Selection Europe (LI0012044298) (1,600%+).... Stück 12 500 2 500 EUR 78,6500 983 125,00 1,70 ComStage 1 - MDAX UCITS ETF I (DE000ETF9074) (0,300%).... Stück 21 285 EUR 143,8800 3 062 485,80 5,31 ComStage SICAV - MDAX UCITS ETF I (LU1033693638) (0,300%)... Stück 225 000 EUR 24,2950 5 466 375,00 9,47 ishares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (DE000A0Q4R02) (0,000%).... Stück 39 000 EUR 28,0800 1 095 120,00 1,90 MFS Meridian Fds-European Smaller Co. Fd Cl.A1 EUR (LU0125944966) (1,050%).... Stück 20 000 EUR 61,1400 1 222 800,00 2,12 Theam Quant - Multi Asset Diversified I (LU1353185074) (0,650%+).... Stück 25 000 EUR 131,7200 3 293 000,00 5,71 Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan Euro (GB00B0PHJR59) (1,000%)... Stück 1 330 000 EUR 3,3003 4 389 399,00 7,61 Summe Wertpapiervermögen 56 623 808,46 98,11 5
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 1 152 014,89 1,99 Bankguthaben 1 152 014,89 1,99 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR 1 106 882,54 % 100 1 106 882,54 1,92 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 45 068,88 % 100 45 068,88 0,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 72,03 % 100 63,47 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 4 406,60 0,01 Quellensteueransprüche.... EUR 4 406,60 % 100 4 406,60 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -65 899,76-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR -65 149,97 % 100-65 149,97-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -749,79 % 100-749,79 0,00 Fondsvermögen 57 714 330,19 100,00 Anteilwert 168,59 Umlaufende Anteile 342 332,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.09.2018 Schweizer Franken... CHF 1,134850 = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7,461200 = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 9,491400 = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 10,300350 = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AEGON (NL0000303709)... Stück 205 555 Allianz (DE0008404005)... Stück 5 030 ArcelorMittal (new) (LU1598757687)... Stück 32 500 AURELIUS Equity Opportunities (DE000A0JK2A8).. Stück 17 000 Bayer (DE000BAY0017)... Stück 10 326 10 326 Bayer Right (DE000BAY1BR7)... Stück 9 500 9 500 BMW Ord. (DE0005190003).... Stück 10 000 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)... Stück 20 000 Corestate Capital Holding (LU1296758029)... Stück 3 000 20 000 Daimler Reg. (DE0007100000).... Stück 14 000 HELLA (DE000A13SX22).... Stück 16 000 Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7).... Stück 13 000 13 000 INDUS Holding (DE0006200108)... Stück 16 500 Koenig & Bauer (DE0007193500).... Stück 13 000 Österreichische Post (AT0000APOST4).... Stück 25 000 25 000 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück 29 000 29 000 Renault (FR0000131906).... Stück 10 000 Salzgitter (DE0006202005).... Stück 2 500 22 500 Siltronic Reg. (DE000WAF3001).... Stück 6 300 Talanx Reg. (DE000TLX1005).... Stück 26 000 TUI Reg. (DE000TUAG000).... Stück 60 000 Volkswagen Pref. (DE0007664039).... Stück 5 250 5 250 Zertifikate DZ Bank/DAX 02.01.19 Bonus Cert. (DE000DGP4SU2).... Stück 25 000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR 34 983 (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) 6
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 168,59 Umlaufende Anteile: 342 332,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 7
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 8
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt Haftendes Eigenkapital am 31.12.2017: 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2017: 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße 59 80333 München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am 31.12.2017: 2.226,3 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2017: 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung DWS Beteiligungs GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Vorsitzender des Verwaltungsrates der DWS CH AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Stefan Kreuzkamp DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Thorsten Michalik DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), DWS Beteiligungs GmbH, Petra Pflaum DWS Beteiligungs GmbH, Reinhard Bellet (bis zum 31.12.2017) Gesellschafter der DWS Investment GmbH DWS Beteiligungs GmbH, Ute Wolf (bis zum 21.3.2018) Evonik Industries AG, Essen Claire Peel (seit dem 1.7.2018) DWS Group GmbH & Co. KGaA, DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Stand: 31.10.2018
DWS Investment GmbH 60612 Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de