Halbjahresbericht Lupus alpha Dividend Champions zum 30.06.2017
Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Aktien 180.017.384,58 94,74 Bundesrepublik Deutschland 36.979.599,74 19,45 Frankreich 7.488.333,00 3,94 Großbritannien + Nordirland + Kanal 76.604.940,89 40,33 Italien 10.783.068,00 5,67 Niederlande 7.540.925,00 3,97 Österreich 11.337.199,88 5,97 Schweden 13.486.917,73 7,09 Schweiz 15.796.400,34 8,32 Devisentermingeschäfte 5.132,01 0,00 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 12.924.712,50 6,78 Sonstige Vermögensgegenstände 428.167,11 0,23 Sonstige Verbindlichkeiten -3.334.196,63-1,75 190.041.199,57 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand 30.06.2017 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ADVANCED MED.SO.GRP LS-05 CANCOM SE O.N. DE0005419105 CELLAVISION AB SK -,15 SE0000683484 STK 293.200 0 109.000 SEK 152,000 4.623.550,16 2,43 DIASORIN S.P.A. EO 1 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 GB00BYN59130 STK 2.165.000 958.000 0 ELEMENTIS PLC LS-,05 GB0002418548 STK 1.644.000 520.000 0 GBP EMIS GROUP PLC LS -,01 GB00B61D1Y04 STK 730.000 320.000 0 GBP 9,215 7.667.175,76 4,03 GREGGS PLC LS-,02 GB00B63QSB39 NL0000400653 STK 143.500 143.500 0 IG GROUP HLDGS PLC GB00B06QFB75 STK 445.000 0 IPSEN S.A. PORT. EO 1 FR0010259150 STK 52.500 JD SPORTS FASH. LS -,0025 GB00BYX91H57 STK 2.233.000 883.000 0 JUPITER FD MANAG. LS -,02 GB00B53P2009 STK 970.000 970.000 NETENT AB B SE0009773237 STK 1.160.000 AT0000APOST4 STK 153.200 35.000 0 ORIOR AG SF 4 CH0111677362 STK 64.600 64.600 PAYPOINT PLC LS -,0033 RECORDATI SPA EO -,125 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 GB0004726096 STK STRATEC BIOMEDICAL NA ON DE000STRA555 STK VETOQUINOL INH. EO 2,50 FR0004186856 STK 23.400 0 STK 585.500 133.000 0 GBP 10,800 7.207.221,58 3,79 0 GBP 5,680 2.880.882,64 1,52 0 16.000 119,850 6.292.125,00 3,31 0 GBP 5,050 5.583.163,32 2,94 1.210.600 50.600 SEK 73,650 8.863.367,57 4,66 0 CHF 76,200 4.497.300,26 2,37 197.000 0 GBP 8,845 0 0 35,520 0 0 GBP 1,168 63.174 0 0 57,400 3.626.187,60 25.000 0 CHF 108,700 7.500 0 CHF 180,300 GBP 3,500 8.907.872,39 4,69 38,035 5.826.962,00 3,07 5.978.475,17 0 51,120 1.196.208,00 0,63 WIRECARD AG DE0007472060 STK 167.500 17.500 29.600 55,720 9.333.100,00 4,90 Summe Aktien GB0004536594 STK 1.780.000 0 AMADEUS FIRE AG DE0005093108 STK 54.200 0 0 BECHTLE AG O.N. DE0005158703 STK BET-AT-HOME.COM AG O.N. DE000A0DNAY5 STK 54.000 54.000 CRANSWICK PLC DO + CO AG LS-,10 IT0003492391 STK CH0038388911 STK 60.200 TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 CH0012100191 STK STK IT0003828271 STK STK 146.318 0 46.000 53,230 0 0 67,250 5.245.500,00 2,76 AT0000818802 STK 89.148 15.000 0 61,810 GBP 2,939 7.252.282,39 DUNELM GROUP PLC LS-,01 GB00B1CKQ739 STK 1.307.400 852.000 0 GBP 6,015 GEMALTO N.V. EO 1 OESTERREICH. POST AG SULZER NAM. SF -,01 GB0002318888 GB00B02QND93 52,550 7.540.925,00 3,97 180.017.384,58 94,74 Summe Börsengehandelte Wertpapiere 180.017.384,58 94,74 Summe Wertpapiervermögen 180.017.384,58 94,74 46.250 STK 171.800 78.000 527.000 155.900 4.468.000 32.300 0 0 GBP 0 127,050 6.860.700,00 3,61 0 0 GBP 28,040 2,900 0 112,500 5.883.492,71 76,900 4.167.980,00 2,19 5.203.125,00 2,74 7.788.507,14 4,10 5.490.582,08 2,89 5.510.237,88 8.963.163,77 4,72 2,941 5.510.792,48 2,90 5.312.826,97 3,10 2,90 3,82 2,80 5.537.568,00 2,91 5.945.484,80 3,13 1,91 3,15 5.320.624,91 2,80 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen GBP/ 1,7 Mio. OTC 5.132,01 0,00 Summe Devisen-Derivate Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank Kreissparkasse Köln 11.958.204,01 % 100,000 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Kreissparkasse Köln NOK 69.572,83 % 100,000 Kreissparkasse Köln SEK 7.190.750,59 % 100,000 746.005,87 0,39 Summe Guthaben in sonstigen EU/EWR- Guthaben Währungenin Nicht-EU/EWR-Währungen Kreissparkasse Köln CHF 38.673,66 % 100,000 Summe Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 413.886,96 Quellensteuerrückerstattungsansprüche 14.280,15 14.280,15 0,01 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 12.924.712,50 6,78 12.924.712,50 6,78 931.175,56 0,48 35.332,93 0,02 Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen 35.332,93 0,02 5.132,01 0,00 11.958.204,01 6,28 7.276,50 0,00 413.886,96 0,22 428.167,11 0,23 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften Kostenabgrenzungen -2.245.594,01-1.088.602,62-2.245.594,01-1.088.602,62-1,18-0,57 Summe Sonstige Verbindlichkeiten -3.334.196,63-1,75 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,74 Fondsvermögen 190.041.199,57 0,00 Umlaufende Anteile Klasse C STK 790.543,69 Anteilwert Klasse C 204,51 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Umlaufende Anteile Klasse R STK 286.105,22 Anteilwert Klasse R 120,59 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2017 oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2017 Englische Pfunde Norwegische Kronen Schwedische Kronen Schweizer Franken (GBP) (NOK) (SEK) (CHF) 0,87737 = 1 Euro () 7,38750 = 1 Euro () 9,25130 = 1 Euro () 1,20146 = 1 Euro () Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge ABCAM PLC LS -,002 GB00B6774699 STK 104.000 432.700 BIOTAGE AB SK 1 SE0000454746 STK 211.000 211.000 BROWN GRP PLC CONS. GB00B1P6ZR11 STK 500.000 2.176.000 DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5 IT0003115950 STK 0 156.000
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,74 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Klasse C #BEZUG! Umlaufende Anteile Klasse C STK #BEZUG! Anteilwert Klasse R #BEZUG! Umlaufende Anteile Klasse R STK #BEZUG! Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 26. Juli 2017 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung