J.-Matthias Graf von der Schulenburg im LeStfadeo für Stydlymm yod JL VVW TT KARLSRUHE
Vorwort Abbildungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis V XVII XXIII Einführung 1 Kapitel I Grundlagen der Versicherungswirtschaftslehre 9 1. Versicherungsökonomik als Teil der Wirtschaftswissenschaften 11 1.1. Volkswirtschaftslehre 11 1.2. Betriebswirtschaftslehre 12 1.3. Die Nobelpreisträger der Ökonomie 16 2. " Was ist Versicherung? 22 2.1. Gegenstand der Versicherungsökonomik 22 2.2. Ansätze der Versicherungsökonomik 24 2.3. Definition des Begriffs Versicherung 29 2.4. Charakteristika des Produkts Versicherung 36 2.5. Abgrenzung: Versicherung und Wette 37 2.6. Verhaltensweisen gegenüber Risiko 39 3. Risikomessung und -bewertung 41 3.1. Risiko und Wahrscheinlichkeit 41 3.2. Wie bilden sich Wahrscheinlichkeiten? 48 3.3. Risikoarten 54 3.3.1. Überblick 54 3.3.2. Versicherungstechnische Risiken 55 3.3.2.1. Das Zufallsrisiko 56 3.3.2.2. Das Änderungsrisiko 58 3.3.2.3. Das Irrtumsrisiko 58 3.3.2.4. Risiko aufgrund asymmetrischer Informationen 59 VII
3.3.3. 3.3.3.1. 3.3.3.2. 3.3.3.3. 3.3.4. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 5 7 5.'1. 5.2. 5.3. Kapitalanlagerisiken Kapitalmarktrisiken Kreditrisiken Liquiditätsrisiken Sonstige Risiken Quantifizierung von Risiken Einige Anwendungsbeispiele für Wahrscheinlichkeiten Versicherungsprodukte, -formen und -markte Überblick Gliederung nach Geschäftsfeldern Sach- versus Personenversicherung Schaden- versus Summenversicherung Lebensversicherung versus Nicht-Lebensversicherung Sozial- versus Individualversicherung Gliederung nach der Regulierungstiefe Überblick Versicherungspflicht Monopolanbieter Versicherung und Wirtschaftsordnung Funktion der Wirtschaftsordnung Versicherung in der Marktwirtschaft Versicheruna in der Zentralverwaltunaswirtschaft 60 61 63 63 64 64 67 77 77 77 77 78 79 80 85 85 86 86 89 89 90 91 Kapitel II Grundzüge der Versicherungstechnik ausgewählter Branchen 95 1. Grundzüge der Schaden-und Unfallversicherung 97 1.1. Grundlagen der Schaden-und Unfallversicherung 97 1.2. Determinanten der Schadenversicherung 99 1.3. Schadenverhütung 100 1.4. Versicherungstechnische Grundlagen 103 1.5. Versicherungstechnik in der Kraftfahrtversicherung 107 1.5.1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 107 1.5.2. Fahrzeugversicherung 108 1.5.3. Kraftfahrt-Unfallversicherung 109 1.5.4. Tarifierung in der Kfz-Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung 110 VIII
2. Grundzüge der Lebensversicherung 113 2.1. Grundlagen der Lebensversicherung 113 2.2. Geschichtliche Entwicklung der Lebensversicherung 115 2.3. Hauptprodukte der Lebensversicherung 117 2.4. Kalkulation der Lebensversicherungsprämie 129 2.4.1. Nettoprämienberechnung 132 2.4.2. Bruttoprämienberechnung 138 2.4.3. Modell zur Veranschaulichung der Wirkung der Rechnungsgrundlagen 138 2.5. Aktuelle Herausforderungen an die Lebensversicherung 148 2.5.1. Die Lebensversicherten: ihre Informationsquellen, ihr Informationsstand und ihr Nachfragerverhalten 148 2.5.2. Entwicklung des Lebensversicherungsmarkts 152 3. Grundzüge der privaten Krankenversicherung 154 3.1. Grundlagen der privaten Krankenversicherung 154 3.2. Wesentliche gesetzliche Grundlagen der PKV 156 3.3. Leistungen der PKV 156 3.4. Beitragssystem der PKV 157 3.5. Versichertenkreis 158 3.6. > Vertriebskanäle 159 3.7." Aktuelle Herausforderungen der PKV 162 4. Grundzüge der Rückversicherung 165 4.1. Grundlagen der Rückversicherung 165 4.1.1. Begriff 165 4.1.2. Rechtliche Grundlagen 166 4.1.3. Funktionen der Rückversicherung 166 4.2. Klassische Rückversicherungsarten und-formen 169 4.2.1. Arten der Rückversicherung 169 4.2.2. Formen der Rückversicherung 170 4.3. Prämienkalkulation 175 4.4. Rückversicherungspolitik 177 4.5. Alternativer Risikotransfer 178 IX
Kapitel III Grundlagen der Versicherungstheorie 183 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. Das Grundmodell der ökonomischen Entscheidungslehre Modellbegriff Entscheidungsfeld Zielsystem Rationalitätspostulate und messtheoretische Ansätze für Entscheidungsträger Klassifikation von Entscheidungsmodellen Entscheidung bei Sicherheit Sicherheitsdefinition Entscheidung bei einer Zielsetzung Entscheidung bei mehreren Zielsetzungen Spezielle Entscheidungsregeln Zielgewichtung Lexikographische Präferenzordnung Maximierung des minimalen Zielerreichungsgrads Goal-Programming Entscheidung bei Risiko Risikodefinition Klassische Entscheidungsprinzipien Erwartungswertkriterium Lexikographisches Entscheidungskriterium Kriterium von Lange (Modus - Spannweite) Mittelwert-Standardabweichungs- und Mittelwert-Varianz-Ansatz Indifferenzkurvenanalyse Das Erwartungsnutzenkriterium Das Grundkonzept Die empirische Ermittlung der Nutzenfunktion Mögliche Verläufe der Nutzenfunktion Entscheidung bei Ungewissheit Ungewissheitsdefinition Entscheidungsregeln für Ungewissheitssituationen MaxiMin-Regel (Wald-Regel) MaxiMax-Reqel 185 185 186 189 191 192 194 194 194 197 201 201 202 203 204 206 206 209 209 211 213 214 218 221 221 227 231 239 239 240 240 241
4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.3. 4.4. Hurwicz-Regel Laplace-Regel Savage-Niehans-Regel Krelle-Regel Übungsaufgabe Forderungen an Entscheidungsregeln bei Ungewissheit Das Omelettenproblem 242 243 244 245 246 247 249 Kapitel IV Analyse der Versicherungsnachfrage und des Versicherungsangebots 253 1. Besonderheiten von Versicherungsmärkten 255 2. Modelltheoretische Analyse der Versicherungsnachfrage 262 2.1. Annahmen 262 2.2. Analytische Lösung 265 2.3. Herleitung der Versicherungsgeraden 268 2.4. Erwartungsnutzenfunktion 270 2.5." Versicherungsoptimum 272 2.6. Versicherungsangebot und Gleichgewicht auf dem Versicherungsmarkt 276 3. Moral Hazard 282 3.1. Definition 282 3.2. Einfluss der Schadenverhütung 283 j 3.3. Struktur des Moral-Hazard-Problems bei Schadenverhütungs- ' maßnahmen 285 I 3.3.1. Risikoerhöhendes Moral Hazard 285! 3.3.2. Mengenerhöhendes Moral Hazard 287 3.4. Staatliche Regulierung bei Moral Hazard 294 i 4. Adverse Selection und staatliche Regulierung 297 ] 4.1. Vorbemerkungen 297! 4.2. Versicherung bei Kenntnis der Risikotypen (First-Best-Situation) 300 4.3. Versicherung bei Unkenntnis der Risikotypen (Second-Best-Situation) 302! 4.4. Staatliche Regulierung bei Adverse Selection 305 XI
Kapitel V Staatsversicherungstheorie und Sozialversicherung 309 1. Eingriffe des Staats in die individuelle Risikovorsorge 311 2. Die Rolle der Privat- und Sozialversicherung in der Wirtschaft 314 3. Wirtschaftliche Gründe für Staatseingriffe bei der Risikovorsorge 320 3.1. Problemstellung 320 3.2. Finanzierungsargumente 322 3.3. Allokationsargumente 324 3.3.1. Externe Effekte 324 3.3.2. Sinkende Durchschnittskosten 325 3.3.3. Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse 326 3.3.4. Informationsdefizite 327 3.3.5. Informations- und Anbieterwechselkosten 335 3.4. Risikotheoretische Argumente 348 3.4.1. Asymmetrische Informationsverteilung 348 3.4.2. Risikofreude wegen Haftungsbegrenzung 353 3.5. Distributionsargumente 356 3.6. Stabilitätsargumente 360 4. Staatliche Einflussnahme auf die Risikovorsorge 362 4.1. Versicherungspflicht und Pflichtversicherung 362 4.2. Staatliche Versicherungsaufsicht 367 4.3. Sozialversicherung 369 4.4. Harmonisierung, Liberalisierung und Deregulierung 370 5. Versicherungstheoretische Aspekte der Alterssicherung 373 5.1. Systeme der Alterssicherung im Überblick 373 5.2. Finanzierungsverfahren 373 5.3. Einzelwirtschaftlicher Vergleich der Finanzierungsverfahren 375 5.4. Gesamtwirtschaftlicher Vergleich im Rahmen eines Wachstumsmodells 379 5.5. Kritische Anmerkungen zur modelltheoretischen Betrachtung 384 6. Aufsichtsrechtliches Solvabilitätssystem für Versicherungsunternehmen 388 6.1. Problemstellung und Grundgedanke 388 XII
6.2. Aufsicht über die Solvabilität von Versicherungsunternehmen (Solo-Solvabilitäts-Aufsichtskonzept) 390 6.2.1. Gültigkeitsbereich und rechtliche Grundlagen 390 6.2.2. Solo-Solvabilitätsanforderungen für Nicht-Lebensversicherer 391 6.2.3. Solo-Solvabilitätsanforderungen für Lebensversicherer 393 6.2.4. Ist-Solvabilität 394 6.2.5. Kritik am Konzept der Solo-Solvabilitätsaufsicht 395 6.3. Europäisches Solo-Plus-Solvabilitätskonzept 396 6.3.1. Solvabilitätskonzept für Versicherungsgruppen und -konzerne 396 6.3.2. Methoden der Ermittlung der Konzern-Solvabilität 397 6.3.3. Kritikpunkte am Solo-Plus-Konzept 398 6.4. Alternative Aufsichtsansätze 399 6.4.1. Internationalisierung der Finanzaufsicht 399 6.4.2. Grundstrukturen von Aufsichtsmodellen 400 6.4.3. Besonderheiten der Bankenaufsicht 402 6.4.4. Entwicklungen zur Versicherungsaufsicht auf europäischer Ebene 404 Kapitel VI Sozialversicherung 409 1. ; Grundlagen des Sozialversicherungssystems 411 1.1'. Soziale Sicherung 411 1.2. Soziale Grundwerte 414 1.3. Gestaltungsprinzipien der sozialen Sicherung 416 1.4. Organisations- und Gestaltungsmöglichkeiten sozialer Sicherung 417 1.5. Die Leistungen im System der sozialen Sicherung 420 1.6. Finanzierungsarten und Finanzierungsverfahren 422 2. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 425 2.1. Einführung 425 2.2. Kreis der Versicherten 428 2.3. Aufgaben und Leistungen 429 2.4. Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung 432 2.5. Reformansätze 434 2.6. Gestaltungsansätze und Instrumente einer integrierten Versorgung 440 2.7. Wettbewerb durch Vertragsfreiheit 444 2.8. Organisationsmodelle 455 XIII
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5-2 / 5.3. 5.4. 5.5. 5.6, 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Die gesetzliche Rentenversicherung Einführung Kreis der Versicherten Aufgaben und Leistungen Rentenberechnung Organisation und Finanzierung Rentenreform 2001 Kritische Würdigung Die Arbeitslosenversicherung Einführung Kreis der Versicherten Aufgaben und Leistungen Organisation und Finanzierung Die Arbeitslosenversicherung als Konjunkturstabilisator Die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) Einführung Kreis der Versicherten Versicherte Risiken Aufgaben und Leistungen Organisation und Finanzierung Kritische Würdigung Die soziale Pflegeversicherung (SPV) Einführung Kreis der Versicherten Aufgaben und Leistungen Organisation und Finanzierung Die private Pflege-Pflichtversicherung Wirkungen der Pflegeversicherung Weiterentwicklung der Pflegeversicherung Kritische Würdiaunq 463 463 463 464 468 475 476 483 485 485 488 488 491 491 493 493 493 494 498 503 505 507 507 508 508 512 513 514 515 516 XIV
Kapitel VII Unternehmensführung und -Steuerung 519 1. Herausforderungen an Versicherungsunternehmen 521 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. Managementaufgaben und -instrumente Versicherungsunternehmen im Wandel Controlling Wertorientierte Steuerung Produktpolitik Vertrieb von Versicherungsprodukten Kundenorientierung Standortmanagement von Versicherungsunternehmen 524 524 525 535 538 547 554 560 4. Berichtswesen 565 5. Versicherunasunternehmen von moraen 569 Stichwortverzeichnis 573 XV